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https://ghfast.top/https://github.com/aeroxw/easy_tdx_max.git
synced 2026-09-12 21:34:21 +08:00
Justin Gu
00825eb24a
- K-line: daily+ periods output 'date' only, minute periods output 'datetime' - Transactions (tick-by-tick): combine date param + hour/minute into 'datetime' - XdxrRecord, HistoricalFundFlow: year/month/day merged to 'date' - MinuteBar: rename unknown_1 to _unknown_1 (hidden from DataFrame) - MinuteBar: add datetime column computed from bar index (A-share 240-bar pattern) - get_minute_time_data: use history endpoint only (current-day endpoint broken in pytdx too) - Update all examples to reflect new DataFrame column names
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CLAUDE.md
This file provides guidance to Claude Code (claude.ai/code) when working with code in this repository.
Build / Test / Lint
# 单元测试（无需网络，使用 tests/fixtures/ 中的 hex 数据）
python -m pytest tests/unit/ -v
# 集成测试（需要网络，默认跳过）
XMTDX_LIVE=1 python -m pytest tests/integration/ -v
# 类型检查（strict mypy）
mypy src/
# lint + format
ruff check src/ tests/
ruff format --check src/ tests/
架构
src/easy_tdx/
├── client.py # TdxClient / AsyncTdxClient（高层 API）
├── transport/
│ ├── sync.py # TdxConnection（socket）+ ping_host / ping_all
│ └── async_.py # AsyncTdxConnection（asyncio）
├── commands/ # 每条命令：build_request() + parse_response()，无 IO
├── codec/ # price / volume / datetime / frame 编解码
└── models/ # 纯 dataclass，无业务逻辑
commands 层不依赖 transport，可独立单测。修改 codec 或 commands 时不需要网络。
协议编解码注意事项
- 价格编码：变长有符号整数（类 LEB128），bit8=继续，bit7=符号。差分编码（相邻 tick 存 delta）。
- 成交量编码：4 字节自定义浮点（
_decode_volume），字节 3=指数，字节 0-2=精度。不可用于价格字段。 - 握手：连接后必须顺序发送 3 条 setup 命令，响应丢弃。
- 帧格式：16 字节响应头，body 按需 zlib 解压。
- 新增编解码逻辑时务必在
tests/fixtures/中补充 hex fixture 并编写对应的离线解析测试。
已知限制
Market.BJ的get_security_list()不能稳定获取（服务器端问题），不要尝试依赖它。limit_up/limit_down在SecurityQuote中默认为None，涨跌停价应通过get_price_limits()或compute_price_limits()计算。
代码风格
- ruff: line-length 100, target py310, rules: E/F/I/UP
- mypy strict mode
- 所有
get_*公开方法返回pd.DataFrame（通过_df._to_df()转换）。内部方法仍使用 dataclass 列表。 - 依赖：pandas（>=2.0）、tzdata（>=2024.1）。