mirror of
https://ghfast.top/https://github.com/aeroxw/easy_tdx_max.git
synced 2026-09-12 18:04:20 +08:00
GitHub
36ea8497ae
基准先行（scripts/bench_engine.py）：ma_cross 800 根全流程基线 93.6ms。 profile 打破预期：85% 墙钟在 OrderSimulator._find_bar_index（每信号全列 strftime），而非计划认为的逐 bar 信号循环。三处优化（行为逐位一致）： - Strategy 新增 entry_exit_masks() 显式钩子，19 个内置策略全实现；引擎按 掩码 + 候选事件 bar 状态机一次产出信号，持仓估算逐行复刻 _update_strategy_position（含买不足 1 手退化路径）；约束检测 _vectorize_eligibility 显式可测，signal_path=auto/vector/loop 可指定； 不满足约束（无钩子/缠论注入/掩码形状错）自动回退逐 bar - OrderSimulator._build_dt_lookup：O(信号×bar) 全列扫描 → 每 simulate 一次 O(bar) 查找表（重复日期取首个、未命中 None、object 恒不匹配语义对齐） - _datetime_to_int 去 strftime：year*10000+month*100+day 整数算术 （NaT→NaN 行为一致），_bind_data 与查找表共用 实测：ma_cross 全流程 93.6→7.4ms（×12.6），信号层 ×1.39~1.72（四策略）； 32 点网格寻优 ~3.0s→231ms。对拍 39 例：19 策略×参数变体×warmup/低资金/ 费率/缓存，performance/trades/equity/positions 逐位一致。 顺带记录：wr_reversal 默认阈值与 MyTT WR 刻度不匹配（策略恒不交易，既有问题未改）