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经三轮代码审计后的综合质量加固版本，覆盖协议核心层、数据正确性、 错误处理、测试真实度与可维护性。761 单测全绿（+58），ruff/mypy 全过。 主要修复： - 离线 .day 写入原子化（fsync + _repair_tail + 读取校验，CQS 守住） - 回测止损前视偏差（延迟下一根开盘 + 跳空保护） - VWAP 权重索引 / bar_time fail-fast / 绩效除零保护 - 闭包绑定 / 路径穿越 / naive datetime 跨时区 / ruff UP038 重构： - 抽 AsyncHeartbeatMixin 收敛 4 处心跳副本（12→1） - 统一 _RETRY_DELAYS 退避序列 / scanner 失败可观测性 新增 5 个测试文件 + 公共 API 类型契约，CI 加 Windows 矩阵 + trusted publishing 签名 + 锁文件。 详见 CHANGELOG.md
239 lines
8.4 KiB
Python
239 lines
8.4 KiB
Python
"""Dataclass → DataFrame 转换工具。"""
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from __future__ import annotations
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import logging
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from dataclasses import asdict, is_dataclass, replace
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from typing import Any
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import pandas as pd
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logger = logging.getLogger(__name__)
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# K 线时间戳语义：通达信用 bar 开始时间，Tushare/同花顺用 bar 结束时间。
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# bar_time="end" 时给分钟级 bar 的时刻加上一个周期时长，以对齐 Tushare。
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_BAR_TIME_START = "start"
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_BAR_TIME_END = "end"
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# A 股 / 扩展行情 KlineCategory → 每根 bar 的分钟数（分钟级；日线及以上不在此表）。
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# category: 0=MIN_5 1=MIN_15 2=MIN_30 3=MIN_60 7=MIN_1 8=MIN_3。
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_CATEGORY_MINUTES: dict[int, int] = {0: 5, 1: 15, 2: 30, 3: 60, 7: 1, 8: 3}
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_VALID_BAR_TIMES = (_BAR_TIME_START, _BAR_TIME_END)
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def _check_bar_time(bar_time: str) -> None:
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"""校验 bar_time 取值，非法值立即抛错（fail-fast），避免静默按 "end" 处理。"""
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if bar_time not in _VALID_BAR_TIMES:
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raise ValueError(
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f"bar_time 必须是 {_BAR_TIME_START!r} 或 {_BAR_TIME_END!r}，得到: {bar_time!r}"
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)
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def _category_to_minutes(category: int) -> int | None:
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"""分钟级 KlineCategory → 每根 bar 的分钟数；日线及以上返回 None。"""
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return _CATEGORY_MINUTES.get(int(category))
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def _period_to_minutes(period: int, times: int = 1) -> int | None:
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"""MAC 协议 Period → 每根 bar 的分钟数。
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MINS / SECONDS 配合 times 倍数；日线及以上 / 秒级（按分钟粒度对齐无意义）返回 None。
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"""
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# 与 symbol_bar.py 的 is_intraday 判定保持一致
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_MAC_INTRADAY_MINUTES: dict[int, int] = {
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0: 5, # MIN_5
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1: 15, # MIN_15
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2: 30, # MIN_30
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3: 60, # MIN_60
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7: 1, # MIN_1
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8: 5, # MINS（×times）
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}
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base = _MAC_INTRADAY_MINUTES.get(int(period))
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if base is None:
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# 4=DAILY 5=WEEKLY 6=MONTHLY 9=DAYS 10=QUARTERLY 11=YEARLY 13=SECONDS 均不偏移
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return None
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if int(period) == 8: # MINS：多分钟，乘以倍数
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return base * max(int(times), 1)
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return base
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def _to_df(data: Any) -> pd.DataFrame:
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"""将 list[dataclass] 或单个 dataclass 转为 DataFrame。
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自动丢弃以 ``_`` 开头的内部字段（如 ``_raw``）。
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仅处理 year/month/day（无 hour/minute）→ date 的合并；
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SecurityBar 的完整 datetime 合并由调用方按周期决定。
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"""
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if isinstance(data, list):
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if not data:
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return pd.DataFrame()
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rows = []
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for item in data:
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d = _clean_dict(item)
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rows.append(d)
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return pd.DataFrame(rows)
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if is_dataclass(data) and not isinstance(data, type):
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return pd.DataFrame([_clean_dict(data)])
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raise TypeError(f"不支持转换为 DataFrame 的类型: {type(data)}")
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def _clean_dict(item: Any) -> dict[str, Any]:
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d = asdict(item)
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d = {k: v for k, v in d.items() if not k.startswith("_")}
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return _merge_datetime_fields(d)
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def _merge_datetime_fields(d: dict[str, Any]) -> dict[str, Any]:
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||
"""将仅含 year/month/day（无 hour/minute）的模型合并为 date 列。"""
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if all(k in d for k in ("year", "month", "day")) and not all(
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k in d for k in ("hour", "minute")
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):
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dt = pd.Timestamp(year=d["year"], month=d["month"], day=d["day"])
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result: dict[str, Any] = {"date": dt}
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result.update({k: v for k, v in d.items() if k not in {"year", "month", "day"}})
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return result
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return d
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def _align_minutes_df(df: pd.DataFrame, delta_minutes: int) -> pd.DataFrame:
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"""对含 hour/minute 列的 DataFrame 做分钟级偏移（向量化，自动跨小时/跨日）。
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用于 A 股 / 扩展行情路径：在 _merge_bar_datetime 拼字符串之前修正 hour/minute。
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"""
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total = df["hour"] * 60 + df["minute"] + delta_minutes
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df = df.copy()
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df["hour"] = (total // 60) % 24
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df["minute"] = total % 60
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return df
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def _align_datetime_df(df: pd.DataFrame, delta_minutes: int) -> pd.DataFrame:
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||
"""对含 datetime 列的 DataFrame 做分钟级偏移（MAC 路径用）。"""
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if "datetime" not in df.columns:
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||
return df
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||
df = df.copy()
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df["datetime"] = df["datetime"] + pd.Timedelta(minutes=delta_minutes)
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||
return df
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def _apply_bar_time_align_df(
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df: pd.DataFrame,
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*,
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is_intraday: bool,
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delta_minutes: int | None,
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bar_time: str,
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has_time_columns: bool,
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) -> pd.DataFrame:
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"""对 K 线 DataFrame 应用 bar 时间对齐。
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Args:
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is_intraday: 是否分钟级周期（False 时恒不偏移）。
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||
delta_minutes: 每根 bar 的分钟数（None 或分钟级判定为 False 时不偏移）。
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||
bar_time: "start"（默认，通达信原始）或 "end"（右端点，对齐 Tushare）。
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||
has_time_columns: True=DataFrame 仍是分散的 hour/minute 列（A 股路径，
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||
在 _merge_bar_datetime 之前调用）；False=已是 datetime 列（MAC 路径）。
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"""
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if bar_time == _BAR_TIME_START:
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return df
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_check_bar_time(bar_time)
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||
if not is_intraday or delta_minutes is None or delta_minutes <= 0:
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return df
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if df.empty:
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return df
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||
if has_time_columns:
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if "hour" not in df.columns or "minute" not in df.columns:
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return df
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return _align_minutes_df(df, delta_minutes)
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||
return _align_datetime_df(df, delta_minutes)
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def _apply_bar_time_align_bars(
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bars: list[Any],
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*,
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is_intraday: bool,
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delta_minutes: int | None,
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bar_time: str,
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||
) -> list[Any]:
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"""对 K 线 dataclass 列表应用 bar 时间对齐（扩展行情 ex client 用，返回 dataclass）。
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用 dataclasses.replace 重建（保持 dataclass 不可变语义），跨小时自动进位；
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||
收盘 bar 不会跨日，故不处理跨日。
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"""
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||
if bar_time == _BAR_TIME_START:
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||
return bars
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_check_bar_time(bar_time)
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||
if not is_intraday or delta_minutes is None or delta_minutes <= 0:
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return bars
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result: list[Any] = []
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for b in bars:
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total = b.hour * 60 + b.minute + delta_minutes
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||
result.append(replace(b, hour=(total // 60) % 24, minute=total % 60))
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return result
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def _merge_bar_datetime(df: pd.DataFrame, daily_plus: bool) -> pd.DataFrame:
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"""根据 K 线周期将 SecurityBar 的分散字段合并为 date 或 datetime。
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Args:
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daily_plus: True 表示日线及以上周期（DAY/WEEK/MONTH/YEAR），只保留 date；
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||
False 表示分钟线（MIN_1/5/15/30/60），保留完整 datetime。
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"""
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if df.empty or "year" not in df.columns:
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return df
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date_str = (
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df["year"].astype(str)
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+ "-"
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||
+ df["month"].astype(str).str.zfill(2)
|
||
+ "-"
|
||
+ df["day"].astype(str).str.zfill(2)
|
||
)
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||
if daily_plus:
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||
df.insert(0, "date", pd.to_datetime(date_str))
|
||
else:
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full_str = (
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||
date_str
|
||
+ " "
|
||
+ df["hour"].astype(str).str.zfill(2)
|
||
+ ":"
|
||
+ df["minute"].astype(str).str.zfill(2)
|
||
)
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||
df.insert(0, "datetime", pd.to_datetime(full_str))
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||
df.drop(columns=["year", "month", "day", "hour", "minute"], inplace=True)
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return df
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||
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def _merge_txn_datetime(df: pd.DataFrame, date_int: int) -> pd.DataFrame:
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||
"""将逐笔成交的 date + hour:minute 合并为 datetime 列。"""
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||
if df.empty or "hour" not in df.columns:
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||
return df
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year = date_int // 10000
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month = (date_int // 100) % 100
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day = date_int % 100
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base = pd.Timestamp(year=year, month=month, day=day)
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||
offsets = pd.to_timedelta(df["hour"] * 3600 + df["minute"] * 60, unit="s")
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df.insert(0, "datetime", base + offsets)
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||
df.drop(columns=["hour", "minute"], inplace=True)
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||
return df
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def _add_minute_datetime(df: pd.DataFrame, date_int: int) -> pd.DataFrame:
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"""为分时 DataFrame 添加 datetime 列（从 bar 索引计算时间）。
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A 股分时 240 条：0-119 = 9:30~11:29（上午），120-239 = 13:00~14:59（下午）。
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"""
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if df.empty:
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return df
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year = date_int // 10000
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month = (date_int // 100) % 100
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day = date_int % 100
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base = pd.Timestamp(year=year, month=month, day=day)
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n = len(df)
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morning = list(range(9 * 60 + 30, 9 * 60 + 30 + 120))
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afternoon = list(range(13 * 60, 13 * 60 + 120))
|
||
all_minutes = (morning + afternoon)[:n]
|
||
offsets = pd.to_timedelta(all_minutes, unit="m")
|
||
df.insert(0, "datetime", base + offsets)
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||
return df
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