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Justin Gu
e374a0da28
对 v1.21→v1.32.5 的 249 文件 4.2 万行改动做六路专项审查，本轮落地全部发现： 回测正确性：组合收益 fillna(0) 虚增、轮动停牌日过期价成交、单标的 WF 逐窗指标 被预热区稀释（三件套均带先红后绿回归）；worst_drawdown 方向、grading 容错、 组合体检品种费率、寻优端点费率透传。 安全：LLM api_url 仅 http/https 且禁 userinfo（封死 file:// 读取与 Key 外送链）、 错误响应不回显原始 body、响应体 2MB 上限、配置原子写、坏配置字段级防御。 数据：涨跌停价整数分币舍入（67/318/90 个价位错 1 分漏判清零）、交易时段/采样/ provisional 统一沪时区、warehouse 增量缺口自动全量重拉、provisional 定点转正、 baostock 真故障抛错 + W/M 去 tradestatus（实测服务端报错，周月兜底此前从未工作） + 指数 vol 股→手（实测锚定）、ccpm 结构变更抛错。 Web API：缓存键补 count/vipdoc、NaN 清洗先于缓存、count>800 分页取全量、 submit 透传真实状态、pending 不再被淘汰成幽灵、watchlist/server 入参约束。 公式：FILTER 去副作用、0-1 值域误判收严、递归深度上限、REF 负移位显式禁止。 前端：4 处请求竞态序号守卫、Sparkline viewBox、北交所 market=2 映射、 空数据缓存死角、AI 弹窗卸载中止轮询、量能/资金日历口径修正。 CLI/CI：warehouse sync 失败 exit 1、参数校验干净报错、release 真实发布 SHA256、 CI 超时与缓存、spec 补 baostock 前提。 约 60 条回归测试先红后绿；pytest 1820 全过，ruff/mypy/vue-tsc/node --test 全绿。
86 lines
3.4 KiB
Python
86 lines
3.4 KiB
Python
"""A 股交易时段判断（共享工具）。
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已有的两处会话过滤各自私有、口径不一：
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- :mod:`easy_tdx.realtime.feed` 的 ``_DEFAULT_SESSIONS``（09:15-11:30 / 13:00-15:00，
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WS 按需轮询用，收盘竞价不拉）；
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- :mod:`easy_tdx.web.quote_streamer` 的 ``_is_trading_hours``（09:10-15:10 连续窗，
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SSE 快照轮询用，午休也降频拉收盘价快照）。
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本模块提供第三个口径——**WebUI 仪表盘自动刷新用的"有效行情时段"**：
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在 feed 的窗口基础上，早盘前移到 09:15（集合竞价有行情），尾盘后移到
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15:05（收盘集合竞价 15:00-15:03 仍有成交），午休排除。前端在此时段内
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做 15-30s 轮询，之外暂停自动刷新（手动刷新不受限）。
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不改动上述两处既有语义，避免影响它们的测试与行为。
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"""
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from __future__ import annotations
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from datetime import datetime, time, timedelta, timezone, tzinfo
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from typing import Any
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__all__ = [
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"SHANGHAI_TZ",
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"SESSION_WINDOWS",
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"SESSION_DESC",
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"is_trading_time",
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"session_info",
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]
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#: A 股行情统一按沪市时区判断。中国无夏令时，固定 UTC+8 即可精确表达，
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#: 不依赖系统时区/zoneinfo 数据库（Windows 无 IANA tzdata）。
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SHANGHAI_TZ = timezone(timedelta(hours=8), "Asia/Shanghai")
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#: 有效行情时段（沪市时间）。窗口 = (start, end)，含两端。
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#: - 早盘 09:15:00-11:30:30：09:15 起集合竞价可看，11:30:30 容纳尾单撮合散点；
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#: - 午盘 13:00:00-15:05:00：15:00-15:03 为收盘集合竞价，留 2 分钟余量。
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SESSION_WINDOWS: tuple[tuple[time, time], ...] = (
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(time(9, 15, 0), time(11, 30, 30)),
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(time(13, 0, 0), time(15, 5, 0)),
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)
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#: 展示用时段描述（前端状态栏 / API 响应）。
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SESSION_DESC = "09:15~11:30, 13:00~15:05"
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def is_trading_time(now: datetime | None = None, *, tz: tzinfo | None = None) -> bool:
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"""判断当前是否处于 A 股有效行情时段（周一至周五，午休与深夜除外）。
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只做"星期 + 时分"判断，不含法定节假日日历——节假日全天处于闭市
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窗口外时前端轮询暂停是安全方向（误刷新无副作用，漏刷新才是问题，
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而节假日行情本就不动，手动刷新始终可用）。
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Args:
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now: 待判断时间，None = 取当前时间。
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tz: 未传 ``now`` 时使用的时区，None = :data:`SHANGHAI_TZ`（与主机
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时区无关；非中国时区的服务器/海外机器不会错位）。
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Returns:
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True = 盘中（含集合竞价缓冲窗）。
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"""
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t = now or datetime.now(tz=tz or SHANGHAI_TZ)
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if t.weekday() >= 5: # 周六/周日
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return False
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for start, end in SESSION_WINDOWS:
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if start <= t.time() <= end:
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return True
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return False
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def session_info(now: datetime | None = None, *, tz: tzinfo | None = None) -> dict[str, Any]:
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"""构建 /market/session 响应体：时段判断 + 窗口描述 + 服务器时间。
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前端以本地判断为主（每 15s 重估），本接口用于校准服务器侧视角。
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"""
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t = now or datetime.now(tz=tz or SHANGHAI_TZ)
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return {
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"is_trading_time": is_trading_time(t),
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"sessions": [
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{"start": s.strftime("%H:%M"), "end": e.strftime("%H:%M")} for s, e in SESSION_WINDOWS
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],
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"session_desc": SESSION_DESC,
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||
"server_time": t.isoformat(timespec="seconds"),
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||
"weekday": t.weekday(),
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||
}
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