aeroxw/easy_tdx_max
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fb3567780250144e5b0c68a22bf9b35ebcc9232c
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awayingsandClaude Code fb35677802 feat: 自选列表新增「近3日/近1周/近2周」涨跌幅三列（issue #7） 
交易日偏移口径：T = 上证指数日线（交易日历）中 <= 今天的最后一天，
D_n = T 往前 n 个交易日，锚点 = 个股日线（/bars 同款 QFQ）中
date <= D_n 的最后一根 bar。后端只回锚点收盘价，涨跌幅由前端用
SSE 实时价现算，盘中三列随报价免费跳动、无需轮询本接口。

- 新增 GET /watchlist/returns + 纯计算模块 web/returns.py（零 IO，单测覆盖
  停牌回退/次新 null/除权日 QFQ/非交易日回退等口径）
- 个股日线与交易日历均进程内缓存（当日不变、次日失效），重复刷新零行情请求；
  日历缺今天（serve 盘前启动）时按 60s 间隔重取，避免 T 整体前移
- 取数并发 ≤ 4（TDX 防封红线）；单只失败只落 error，不影响整表
- 前端 +3 列（着色复用 dirClass/fmtPctSigned），e2e 同步断言

与 issue 定稿的两处偏差（/simplify 收敛，"减少不必要的改动"）：
- 删除 windows 查询参数：列名与窗口一一对应（issue 亦将"用户自定义窗口"
  列为 out of scope），固定 3/5/10
- 个股缓存由磁盘 JSON 改为进程内 dict：可观测行为不变（当日不重复请求），
  但 serve 重启后当天首次请求会重取一次

Co-Authored-By: Claude Code <noreply@anthropic.com>
 2026-09-11 11:39:10 +08:00
Justin Gu e374a0da28 release: v1.32.6 — 两周改动深度审查全面修复（回测口径三件套/LLM 安全加固/涨停价舍入/时区统一/缓存与竞态等 58 处） 
对 v1.21→v1.32.5 的 249 文件 4.2 万行改动做六路专项审查，本轮落地全部发现：

回测正确性：组合收益 fillna(0) 虚增、轮动停牌日过期价成交、单标的 WF 逐窗指标
被预热区稀释（三件套均带先红后绿回归）；worst_drawdown 方向、grading 容错、
组合体检品种费率、寻优端点费率透传。

安全：LLM api_url 仅 http/https 且禁 userinfo（封死 file:// 读取与 Key 外送链）、
错误响应不回显原始 body、响应体 2MB 上限、配置原子写、坏配置字段级防御。

数据：涨跌停价整数分币舍入（67/318/90 个价位错 1 分漏判清零）、交易时段/采样/
provisional 统一沪时区、warehouse 增量缺口自动全量重拉、provisional 定点转正、
baostock 真故障抛错 + W/M 去 tradestatus（实测服务端报错，周月兜底此前从未工作）
+ 指数 vol 股→手（实测锚定）、ccpm 结构变更抛错。

Web API：缓存键补 count/vipdoc、NaN 清洗先于缓存、count>800 分页取全量、
submit 透传真实状态、pending 不再被淘汰成幽灵、watchlist/server 入参约束。

公式：FILTER 去副作用、0-1 值域误判收严、递归深度上限、REF 负移位显式禁止。

前端：4 处请求竞态序号守卫、Sparkline viewBox、北交所 market=2 映射、
空数据缓存死角、AI 弹窗卸载中止轮询、量能/资金日历口径修正。

CLI/CI：warehouse sync 失败 exit 1、参数校验干净报错、release 真实发布 SHA256、
CI 超时与缓存、spec 补 baostock 前提。

约 60 条回归测试先红后绿；pytest 1820 全过，ruff/mypy/vue-tsc/node --test 全绿。
 2026-09-06 22:16:48 +08:00
Justin Gu d5cf9c14a9 feat(web): 品牌区显示应用版本号 — 新增 GET /api/v1/meta，前端启动拉取展示 2026-09-06 14:34:59 +08:00
Justin Gu aead122478 feat: 涨停生态 vipdoc 路径可配置 — 应用级 KV 设置 + 页面配置行 
- 新增 AppSettingsStore（~/.easy_tdx/settings.db，KV 持久化，重启不丢）
- GET/PUT /settings/vipdoc：读取/保存本地 vipdoc 目录（保存即校验目录
  存在，并清空涨停生态/历史缓存，下次扫描立用新路径；空串=恢复自动检测）
- vipdoc 解析优先级：显式参数 > 已存设置 > 自动检测（TDX_HOME/常见路径）
- /limitup-ecology 响应携带 vipdoc_path 供页面展示生效目录
- 涨停生态页头部新增路径配置行（输入框+保存+恢复自动检测），
  未检测到数据的空态文案引导填写
 2026-09-05 11:24:48 +08:00
Justin Gu 7f0f14532e refactor: 移除异动雷达 — 数据源盘中几乎无记录，功能不达预期 
- 删除 /radar 页面与导航、看板「异动雷达」卡片、fetchUnusual 封装
- 移除 /mac/unusual HTTP 端点（MAC 协议层 get_unusual 与 mock 保留，
  属协议覆盖面）；路线图 ③ 标记取消
 2026-09-05 04:42:53 +08:00
Justin Gu 0a205ffbf3 feat: 盘面洞察第四批 — 板块相关性热力图 + 异动雷达 + 量能仪表盘 
- 相关性 /hotspots 页内新增「相关性」视图：/board-mac/hotspot-correlation
  复用热点历史矩阵缓存，对窗口内活跃板块（每日前 per_day 名并集，按上榜次数
  取前 N）两两算日涨跌幅 Pearson 相关；红=同涨同跌（抱团）、绿=跷跷板（轮动），
  ECharts 热力图 + 双向色阶 visualMap；无缓存时透传 building 状态
- 异动雷达 /radar：沪深异动流时间线（封板/炸板/大笔买入/逼近涨停…），
  每分钟异动密度柱 + 类型筛选 chips（带计数），行点击直达个股弹窗，15s 轮询
- 量能仪表盘并入市场情绪页：两市（上证+深成 5 分钟线）累计成交额曲线
  vs 近 5 日同期均值（虚线），标题给出偏离百分比——放量/缩量一眼可辨
- 热点缓存判定重构为 _hotspot_history_or_build 公共入口，correlation 与
  hotspot 共用同一构建状态机；新增相关性矩阵回归单测
 2026-09-05 04:09:03 +08:00
Justin Gu 37c732fb30 fix: 板块弹窗成分股写死 120 只截断 — 改全量拉取 
BoardDialog loadMembers 硬编码 count=120，CPO（205 只）、半导体（185 只）
等大板块的成分股榜永远少一大截。改为 1000（后端单页 80 自动翻页，
拉满后按成员清单自然终止，典型 200 只板块仅 3 个请求）；
fetchBoardMembers 缺省值同步对齐。

注：688801 燧原科技 MAC 报价缺前收（pre_close=0），前端已有除零守卫，
属数据源口径而非排序问题。
 2026-09-05 03:41:03 +08:00
Justin Gu 2b86a7d588 feat: 市场情绪栏目 — 盘中情绪采样器 + 宽度分时 + 涨停史离线回补 
- /sentiment 市场情绪：温度卡（实时上涨占比/涨跌停/总成交，五档情绪判定）
  + 今日宽度分时（上涨/下跌/涨停家数三线）+ 近 60 日涨停跌停家数与上涨占比
- SentimentSampler：交易时段每分钟采样全市场广度（get_market_stat），
  停牌/盘外自动跳过、失败不中断；SentimentStore 落 SQLite
  （~/.easy_tdx/sentiment.db，(date,minute) 幂等主键，重启不丢）
- /market/sentiment/today|history：当日分钟曲线 + 逐日聚合（收盘快照占比/峰值）
- /market/limitup-history：涨停跌停家数逐日历史由 vipdoc 离线回补，
  无需采样积累即时可用；缓存按 days 分键（修复 10 天缓存被 60 天请求命中）
- 采样历史需交易日积累，页面空态有明示；涨停/跌停历史开箱即有 60 天
 2026-09-05 03:10:19 +08:00
Justin Gu e419f911b7 feat: 盘面洞察三栏目 — 热点滚动/大盘日历/涨停生态，移除龙头池 
- 热点滚动 /hotspots：交易日×板块涨跌矩阵（行业/概念/风格FG、领涨领跌镜像、今日~30日窗口），
  每日名次徽标+连板/累计/首榜统计，统计卡可点击展开成员板块；后端 /board-mac/hotspot
  两段式数据（历史日K矩阵当日缓存 + 今日实时列，周末 pre_close 未滚动去重），
  单连接约束下后台构建+进度轮询；风格轮动 /styles 为同视图 FG 路由别名
- 大盘日历 /calendar：指数全年红绿热力图，方框大小编码成交额（年内四分位），
  悬停浮框显示收盘/涨跌幅/成交额
- 涨停生态 /limitup：本地 vipdoc 日线离线回算连板天梯/首板二板分布/炸板率/跌停；
  仅统计最后一根 bar 等于全市场最新交易日的股票（防停牌/退市/未下载陈旧文件污染），
  主板 5% ST 判定带低价护栏；名称前端经 symbol-info 懒加载补齐
- 移除龙头池栏目及 /market/core-leaders 端点（screen 模块 universe=core 保留）
- 设计文档：docs/hotspot-rolling-design.md、docs/market-insights-roadmap.md
 2026-09-05 02:43:02 +08:00
GitHub f6560f3c6d feat: 行业/概念总览 — WebUI 板块总览双栏目（统计条+热力图/表格+三榜/翻红翻绿+板块弹窗复用）+ /board-mac/overview 聚合端点（多排序归并+15s缓存） 2026-09-04 15:59:57 +08:00
GitHub 497ac21e5a fix: 策略库「重跑到今天」补齐组合分析 — 多策略组合级WF/一条龙/AI解读 
策略库（/strategies）多策略组合卡片此前只有主回测：本轮把 v1.31.0
的组合分析链路延伸到多策略组合（N 策略 × 各自原标的）：

- walkforward：组合 WF 泛化为槽位模型（_ComboSlot/_ComboWalkForwardBase），
  PortfolioWalkForwardEngine 行为不变；新增 MultiStrategyWalkForwardEngine
  （N 个策略各跑各自原标的，key 形如 label@symbol），复用切窗语义与
  WalkForwardResult 结构（前端 WalkForwardPanel 直接渲染）
- benchmark：新增 evaluate_multi 一条龙（MultiStrategyEngine 回测 + 多策略
  组合 WF + 逐槽位三段体检多数口径聚合 + 综合评分 + 组合评级 + 各槽位标的
  等权买入持有基准对比），报告结构与单标的 evaluate_strategy 同构
- Web：新增 POST /backtest/multi-strategy/wf/run/async 与
  /backtest/multi-strategy/evaluate/run/async；多策略组合回测响应附带
  grade/score（与单标的/多标的组合响应同构）
- 前端 StrategiesView：组合结果区新增「WF 样本外验证 / 一条龙评估 / AI 解读」
  按钮与同构面板（按需触发，复用最近一次组合回测的 items/cash）；
  绩效指标表补齐 v1.28 深度 6 项（SQN/最大连胜连亏/Ulcer/VaR/CVaR）；
  aiPrompt 新增 multi 模式（策略明细语境 + 槽位表现段）
- 测试：多策略 WF 引擎 3 例、evaluate_multi 3 例、新端点 Web 级 2 例、
  aiPrompt multi 模式 1 例（pytest 1611 绿、node --test 5/5、E2E 9/9）
 2026-09-03 23:54:29 +08:00
GitHub c49ba4c4b5 feat: 组合回测分析体系对齐单标的 — 组合级WF/一条龙/完整25项绩效/AI解读 
组合回测（一策略×多标的）此前只能看 4 个数字，本轮把单标的的整条
分析链路在组合端补齐（WebUI/REST 双端）：

- portfolio_engine：合并净值+汇总成交喂 PerformanceAnalyzer，输出
  完整 25 项指标（SQN/最大连胜连亏/Ulcer/VaR/CVaR 等）+ 组合层
  trades（symbol 列）；修复假年化与回撤口径（负值+固定分母 →
  逐点峰值，与单标的/多策略一致）
- walkforward：新增 PortfolioWalkForwardEngine，按标的日期并集切窗、
  每窗独立开仓、合成组合窗内净值，复用 WalkForwardResult 结构
- benchmark：新增 evaluate_portfolio 一条龙（组合回测+组合WF+
  跨标的多数口径适配性体检+综合评分+组合评级+等权买入持有基准对比），
  报告结构与单标的 evaluate_strategy 同构
- performance：FIFO 持仓天数配对支持 symbol 分组
- Web：新增 POST /backtest/portfolio/wf/run/async 与
  /backtest/portfolio/evaluate/run/async；组合回测响应附带
  grade（组合净值口径）与 score；新增 _normalize_bars_dt 修复
  按标的取数路径的字符串日期/遗留 date 列崩溃（E2E 揭露）
- 前端：组合页新增附加分析勾选区与组合绩效指标/WF/一条龙/成交明细
  区块；buildPortfolioAiPrompt 组合版 Prompt；抽通用
  AiInterpretModal（回测页迁移共用，行为不变）；TradeTable 支持
  showSymbol；EvaluatePanel 支持 gradeOverride
- 测试：后端 +17 例（pytest 1603 绿）、aiPrompt 组合版 2 例、
  Playwright 组合页 E2E 2 例（9/9 绿）
 2026-09-03 23:22:48 +08:00
GitHub 99397a12e3 feat(ccpm): 中金所成交持仓排名采集——CLI/API/WebUI 三端 + 新手科普 
- 新增 easy_tdx.ccpm 模块（独立数据源，标准库 urllib 零依赖）：
  官网 /sj/ccpm/{YYYYMM}/{DD}/{品种}.xml，交易日约 16:15 发布，
  单文件含全部合约 × 三类排名（datatypeid 0=成交量/1=持买单/2=持卖单）× 前 20 名会员
- 协议要点：?id= 为 0~99 随机防缓存参数可省略；非交易日 302→error_404，
  禁用 urllib 自动重定向并翻译为 CcpmNoDataError（区别于网络错误 CcpmError）；
  仅 http 可用；历史可回溯至 2012 年
- 8 品种：IF/IH/IC/IM 股指 + TS/TF/T/TL 国债；latest_rank() 自动回溯最近交易日；
  按日不可变 → ~/.easy_tdx/cache/ccpm/ 落盘缓存，历史二次查询零网络
- CLI：easy-tdx ccpm IF [--date] [--table] [--refresh] [--no-cache]，all=全品种
- API：GET /ccpm/products（品种科普元数据）+ GET /ccpm/rank?product&date
  （404=非交易日/未发布，refresh 强制重抓）
- WebUI「期货持仓排名」页（行情组）：品种下拉+日期+自动回溯开关+一键采集，
  合约页签自动标注主力，前 20 合计多/空/净持仓概览，三组排名并排表格
- 三段新手科普：「这是什么数据」「品种一览」「多单空单加减仓怎么看」
  （强调排名看不出套保还是投机，空单多 ≠ 看空市场）
- 测试 20 例（mock HTTP 零网络）：解析/缓存/302 语义/回溯/路由/CLI
 2026-09-02 20:54:59 +08:00
GitHub 4bd5b5d833 release: v1.29.0 — 借鉴社区 Fork 六项特性：ZIG 策略 + 交易时段感知刷新 + 120M K 线 + 逐 bar 衍生字段 + 159 龙头池 + 多 Provider LLM 直连 
- ZIG 右侧突破回补策略：MyTT 新增 ZIG 之字转向（未来函数，含前视偏差警示）；
  波谷启动建仓挂硬止损（OCO）→ 见顶清仓记前高 → 右侧突破回补；路径依赖不实现
  entry_exit_masks（向量化守护测试白名单）；含寻优预设网格与 --strategy-file 独立文件
- 交易时段感知刷新：realtime/session.py（09:15~11:30:30 / 13:00~15:05）+
  GET /market/session；看板 30/60/120s 轮询休市自动暂停（三态状态栏 + 开关持久化
  + 手动刷新不受限）；SSE/WS 既有会话语义不动
- 120 分钟 K 线：/bars?category=MIN_120（MAC 原生 Period.MINS×120 优先，
  2×60M 相邻聚合兜底，标准客户端上限 400 根）；前端周期选择器同步
- 逐 bar 衍生字段：/bars 与 /bars/index 附带 pre_close/change/change_pct/
  amplitude_pct（pre_close≤0.01 兜底防除零）
- 159 只核心龙头池：数据资产取自 Fork（东财全行业龙头名单，四组分层）；
  universe=core 接入 screen scan / SignalScanner / StrengthRanker / market strength；
  GET /market/core-leaders + WebUI「龙头池」页（搜索/个股详情）
- 多 Provider LLM 直连：easy_tdx.ai + /llm/*（DeepSeek/通义/智谱/Kimi/MiniMax/
  OpenAI/Claude/Ollama/自定义，openai 兼容 + anthropic 原生双协议）；
  配置落盘 ~/.easy_tdx/llm.json（WebUI「AI 设置」页 ⇆ 手工编辑双向兼容，
  文件>环境变量>预设；key 脱敏回显/CLEAR 清除）；「AI 解读」后台任务化
  （复用 task_runner，提交+轮询，不占 HTTP 连接）；思考型模型空白正文防御
  （reasoning_content 耗尽 max_tokens → 可操作报错；默认 16000）；
  AI 解读历史页（自动归档 Prompt/正文/策略上下文 + 去回测带参引导）
- WebUI 加固：SPA fallback 对未知 /api/* 返回 JSON 404（不再 200 HTML 伪装解析错）；
  index.html 一律 Cache-Control: no-store（防缓存旧资源引用）；路由兜底重定向；
  全局风险提示常驻底栏 + 龙头池/AI 解读针对性免责声明
- 测试：新增 9 个单测文件共 59 例；黄金基线仅新增 zig_breakout 条目（其余零漂移）；
  全量 1448 例通过
 2026-09-02 20:19:17 +08:00
GitHub 917295edaf release: v1.27.0 — 通达信公式解析器三通道 + 轮动组合引擎 + 回测页WF/评估开关 + Docker 部署 
升级计划 P3 + P4（部分）。全量 1252 单测、ruff/mypy strict、前端 vue-tsc+vite build 全绿。

- 通达信公式解析器（formula.py）：自建 tokenizer + 递归下降 AST + 30+ 函数白名单求值
  （不走 Python eval）；命名布尔输出=信号列、数值输出=排名列；除零→NaN、预热期不出信号
- 公式三通道：CLI easy-tdx formula compute|screen|backtest；REST /formula/validate|compute|
  backtest|screen（run/async）；Python API run_formula_backtest（买/卖列自动挑选）
- 轮动组合引擎（rotation.py）：排名定期换仓（打分只用截至当日数据）、槽位等额、
  跌出排名自动补位、日/周/月刷新、槽内止盈止损；momentum_score/formula_score 打分；
  REST /backtest/rotation/run/async
- 回测页附加分析开关（Web UI）：勾选后随回测并行跑 WF（逐窗红涨绿跌柱状图+汇总卡，
  窗口数 2~12）与一条龙评估（评分分项条/高适配徽标/买入持有对比/8 项适配检查）；
  新增 WalkForwardPanel/EvaluatePanel 组件与 store runWalkforward/runEvaluate；
  WF 端点 ?n_windows= 透传；修复报告 numpy 标量 REST 400（源头清洗）
- Docker 部署（Dockerfile + docker-compose.yml，/data 卷 + 健康检查）与
  scripts/verify_ci.sh 一键门禁
- 升级计划文档 docs/upgrade-plan-2026H2.md（四阶段全部完成 + 诚实实测数据）
- 未做（独立排期）：Playwright E2E、WebSocket 实时联动、引擎逐 bar 向量化
 2026-09-01 22:17:57 +08:00
GitHub 33d44ba5d6 feat(webui)!: 行情终端重大升级——市场看板/自选/个股与板块弹窗 + SSE 实时推送 
展示层对标专业看盘终端（tick-stock-panel 模式），数据全部来自通达信协议直连：

- 市场看板：五大指数实时条（迷你分时）、涨跌统计、四维情绪雷达、
  全市场涨跌分布直方图（约 5500 只 22 桶、鼠标跟随浮窗）、涨停雷达、
  行业/概念热冷榜（可下钻）、涨幅/跌幅/成交额/换手四联排行榜、异动雷达
- 自选行情：6 位代码即加（symbol-info 自动取名）、SSE 实时全表刷新、
  行内迷你分时；SQLite 持久化（watchlist.db，幂等加删）
- 个股弹窗：五档盘口 + 1/3/5 日分时 + 日K（MA/BOLL/EMA + MACD/KDJ/RSI
  前端本地计算）+ 一键加自选 + 一键全策略寻优
- 板块弹窗：板块分时/日K + 成分股涨跌榜直达个股
- SSE 架构：QuoteStreamer 单循环轮询 fan-out（独立队列 + 背压丢旧、
  无订阅休眠、盘中 8s/盘外 60s 降频）；前端 pinia 单连接指数退避重连
- fix(codec): SH 000 系大盘指数与 881/885 板块指数报价按 2 位小数解析
  （曾缩小 10 倍：科创50 1647.53→164.753）；880 统计指数保持 3 位
- fix: 前端批量五档路径 /security/quotes→/quotes、SSE 五档白名单
  bid1_vol→bid_vol1、MAC 排行 close 列归一化、日K v-if 撑满、
  寻优查看跳转 /→/backtest、FastAPI 0.141 _IncludedRouter 测试适配

新增 27 个单测（streamer/自选/小数位语义），全套 1078 passed
 2026-09-01 17:45:07 +08:00
GitHub 9336273f17 feat(web): 信号雷达——一键扫描全部已保存策略的最近买卖信号 
新增导航页 /signals：把策略库 single/portfolio/multi 策略统一展开成
"策略×标的"子任务，按标的去重取最近 800 根 K 线，用与回测引擎同口径的
逐 bar 信号流程（含仓位跟踪）判断最近 N 根（窗口 1/3/5/10 可选，默认 5）
的买/卖信号，汇总卡片 + 筛选 tab + 明细表展示；上次结果缓存 localStorage。

- 后端 signal_scan.py（展开/去重取数/信号评估/汇总）+ POST /backtest/signal-scan/run/async
- 只扫信号不重跑回测，不改写策略库业绩快照；单行失败（未知策略/停牌/参数非法）不中断整批
- normalize_symbol 按代码段纠正历史错标市场前缀（与前端 detectMarket 同规则）
- 新增 20 个单测（含与回测引擎成交序列一致性对照），全套 1030 个单测通过
 2026-08-21 16:57:12 +08:00
Justin Gu 14debdb446 feat(web-ui): v1.19.7 服务器设置页面（测速+切换通达信服务器） 
新增 web UI 第六个页面「服务器设置」，让用户在浏览器上：
1. 列出全部 50+ 候选服务器
2. 一键并发测速（显示延迟和可达性）
3. 点选切换到最快或可用的服务器（热重连，无需重启）

解决不同地区/运营商对通达信各服务器连通性不同的问题。

新增:
- AsyncTdxClient.reconnect_to(host) 热切换方法（持锁，关旧建新）
- GET/POST /api/v1/server/hosts|test|switch 三个端点
- ServerSettingsView.vue 页面（列表+测速+切换）
- 导航栏第六个入口

设计: 先reconnect成功再save_best_host（避免污染config），
host校验只允许候选列表内IP，不自动测速避免首屏卡顿。
 2026-07-07 23:08:32 +08:00
Justin Gu c9d80617e8 revert: 移除拼音声母搜索，回到 6 位代码输入 
拼音搜索的底层依赖（首次需爬沪深 A 股 5000 条全名单，几十次 TDX 协议
往返，慢机器几十秒到超时）太重，反复优化（按需加载/遮罩/单飞/预热）
都无法兼顾'不阻塞核心行情请求'与'首次可用'。用户决定放弃此功能，
回到简单稳定的 6 位代码输入。

回退 e2bf29e..2523605 共 6 个 commit 的全部改动：
- 删除 StockSearchInput / AppInitOverlay / useStockSearch
- 移除 pypinyin 依赖、/security/search-index 端点、lifespan 预热
- SymbolPicker / StocksPicker 恢复为纯 6 位代码输入
- README / CHANGELOG 同步回退

代码状态等同 v1.18.1（一键寻优多进程并发）发布后的干净基线
 2026-07-06 02:50:51 +08:00
Justin Gu 04fd720a05 fix(web-ui): 搜索索引前端超时 15s→120s + 后端单飞去重 
问题：另一台机器首次加载报 'signal is aborted without reason'——
不是取不到数据，是前端 AbortController 15 秒就掐断了请求，但遮罩
却告诉用户等 30-60 秒，自相矛盾。

修复:
- 前端 fetchSearchIndex 超时 15s → 120s：遮罩本就是要等的，不能自己掐断
- 后端 _build_search_index 单飞去重：用 asyncio.Future 让 lifespan 预热
  与 /security/search-index 端点请求共享同一任务，避免并发各爬一次全名单
  （两个任务抢同一把 _execute_lock 反而互相拖慢）
- lifespan 预热改为调 _build_search_index（复用单飞），加 120s 超时保护
 2026-07-06 02:31:20 +08:00
Justin Gu 9048dfecaa fix(web-ui): 拼音搜索索引改为按需加载，避免首次构建阻塞行情请求 
问题：新机器首次打开回测/寻优页时，组件挂载即触发 /security/search-index，
后端要走全量 get_security_list_all（几十次 TDX 协议往返，几十秒）。
而 AsyncTdxClient 是单连接 + _execute_lock，索引构建期间独占连接，
把 /bars 行情请求和寻优请求全部堵在后面，表现为点「一键寻优」后
等好久才出现第一根 bars 请求。

修复（三招组合）:
- useStockSearch: 挂载即拉 → 改为显式 ensureLoaded()，只在首次聚焦
  输入框时才触发，确保「打开页面直接点取行情/寻优」的核心路径不被拖累
- fetchSearchIndex: 加 AbortController 15s 超时，避免长时间独占连接
- 静默失败降级：索引拉取失败只记 loadError 显示小 ⚠，不弹错不阻塞
 2026-07-06 02:01:47 +08:00
Justin Gu e2bf29e931 feat(web-ui): 股票代码输入支持拼音声母搜索（zjxc→中际旭创） 
所有股票代码输入框（回测/寻优/组合页）支持代码/中文名/拼音声母三路
匹配的下拉联想。复用项目里早已有但从未被前端消费的 security_list_all
数据（沪深 A 股 5206 只完整中文名表）。

后端:
- 新增 GET /api/v1/security/search-index 端点，返回 [{code,name,initials}]
- 声母用 pypinyin FIRST_LETTER 预计算，进程内缓存，首次算一次常驻
- web extra 新增 pypinyin>=0.50 依赖

前端:
- 新增 useStockSearch composable（模块级缓存 + 三路过滤 + 防抖）
- 新增 StockSearchInput.vue（下拉 + 键盘导航 + 市场标签）
- SymbolPicker / StocksPicker 接入新组件，保留直接输 6 位代码的快路径

实测 zjxc→中际旭创、gzmt→贵州茅台、cjxc→楚江新材，5000 条本地过滤 <5ms
 2026-07-06 01:43:57 +08:00
Justin Gu 05dc9a74af release: v1.17.11 — Web UI 策略库（SQLite 持久化）+ 多策略资金分仓组合回测 
新增两层能力：
1. 策略库：单标的/组合回测结果可保存到本地 SQLite 单文件
   (~/.easy_tdx/strategies.db)，策略库页可载入回填、重跑、删除。
2. 多策略组合回测：勾选 N 个单标的策略，各拿 1/N 资金、各跑原标的，
   净值曲线按日期并集对齐求和，组合结果含 19 项完整绩效指标 + 持仓表。

后端：strategy_store.py(SQLite CRUD) + multi_strategy_engine.py(资金分仓引擎)
+ routers/strategies.py + /backtest/multi-strategy/run/async。
前端：StrategiesView.vue + 保存策略按钮 + 复用组合页图表组件。

895 单测全绿（+24 新增），ruff/mypy strict/前端 vue-tsc 全通过。
 2026-07-04 20:40:57 +08:00
Justin Gu ecd8af1676 feat(web-ui): 取行情整合 + 市场智能识别 + 一键寻优全策略 
- 取消单标的/寻优页独立的「取行情」按钮，整合进「开始回测/开始寻测」
  （SymbolPicker 经 defineExpose 暴露 loadBars，父组件串联取数+回测）
- 取消市场手动选择（沪/深/北交所下拉），改为 market.ts 按代码段智能
  识别（17 边界用例验证），代码框旁显示识别结果
- 成交价下拉精简为中文「开盘价/收盘价」，初始资金默认 100 万
- 寻优页 ParamGridPicker 切换策略自动填入预设参数网格
- 寻优页新增「一键寻优所有策略」按钮 + 全局策略排名表
  （OptimizeView 复用 store.runOptimizeAll，结果区含最佳/排名/合计网格点）
- types/api/store 新增 OptimizeAll 契约 + submitOptimizeAllTask
- vue-tsc + vite build 通过
 2026-07-04 00:09:05 +08:00
Justin Gu 0cabae4eda fix(web-ui): 翻页拼接后按时间排序，修复>800根数据图表/成交记录错乱 
翻页拼接 concat 后页间时间逆序（page1=最新段，page2=更旧段），
导致 index 800 处时间从 2026 倒退到 2019。引擎/图表只正确处理前 800 根，
成交记录在 800 根后出现 2019 年数据。

修复：concat 后加 sort((a,b) => datetime.localeCompare)。
实测 1600 根排序后整体时间正序，index 799→800 连续递增。
 2026-07-03 04:30:45 +08:00
Justin Gu 360f836001 fix(web-ui): ECharts 数字两位小数 + 取数自动翻页 
图表格式化：新增 format.ts（fmt2/fmtPct），在 KlineChart/EquityChart/
CompareChart/PortfolioCompareChart/OptimizeHeatmap 统一应用——tooltip 用
valueFormatter、axis 用 axisLabel.formatter，所有数值显示两位小数。

取数翻页：fetchBars 当日期跨度超过 800 根时，循环调用 start=0,800,1600...
拼接结果，直到覆盖 startDate 或达上限（10 页 ≈ 32 年日线）。翻页后再按
日期范围闭区间过滤。实测 SZ:000001 翻 2 页拿到 1600 根（2019~2026）。
 2026-07-03 04:18:23 +08:00
Justin Gu ff3476f83a feat(backtest): 回测结果对比页 
选 2-4 个已完成的回测 task，叠加净值曲线 + 横向指标对比。

后端（最小增量）：
- task_runner.list_recent(limit)：返回最近 N 个任务摘要（LRU 倒序）
- GET /backtest/tasks?limit=20：任务摘要列表端点（不含完整 result）
- TaskSummary / TaskListResponse schema

前端（/compare 对比页）：
- CompareView：左栏勾选已完成 task，右栏叠加对比
- CompareChart：多 task 净值叠加图（归一化为初始=1）
- CompareTable：多 task 指标横向对比表（8 项指标）
- 按 result 结构判断可对比性（仅单标的 BacktestResult 可对比）

复用现有 task_runner LRU 表，无新增存储。测试：823 passed（+2 列表端点）
 2026-07-03 04:11:29 +08:00
Justin Gu 87fafe9131 feat(backtest): 参数网格寻优（optimizer + 前端寻优页） 
对单个策略的 1-2 个参数做网格搜索，遍历用户指定的取值列表笛卡尔积，
每个组合跑一次回测，按 total_return 排序，返回排名表 + 热力图。

后端：
- ParamGridOptimizer（backtest/optimizer.py）：itertools.product 遍历网格，
  每点 entry.build(params) + BacktestEngine.run(df)，复用同一 DataFrame
- 网格大小上限 200 防组合爆炸，单点失败容错（跳过不中断）
- 2 参数时生成热力图矩阵（x/y 轴取值 + cell 收益率）
- POST /backtest/optimize/run/async 端点（后台任务）
- OptimizeBacktestRequest schema（param_grid 1-2 参数）

前端（/optimize 寻优页）：
- ParamGridPicker：勾选 1-2 个寻优参数，逗号分隔填取值列表
- OptimizeResultTable：网格点排名表（按收益降序，最优高亮）
- OptimizeHeatmap：2 参数热力图（ECharts heatmap，绿→红映射收益）
- 最优点「查看」按钮跳转单标的页用该参数回测

测试：821 passed（+10 寻优器单测 + 3 寻优路由测试）
 2026-07-03 03:55:35 +08:00
Justin Gu 6aab7a82b5 feat(web-ui): Vue3 + ECharts 回测前端（单标的 + 组合回测） 
独立前端工程（web-ui/），Vue3 + Vite + TypeScript + Pinia + ECharts。
通过 vite proxy 对接后端 /api，开发期无跨域。

单标的回测（/）：
- StrategyPicker: 策略下拉 + 按 schema 动态渲染参数表单
- SymbolPicker: 选标的 + 日期范围取行情（默认3年，结束日=今天）
- KlineChart: K线主图 + 买卖点 markPoint（按 datetime 对齐）
- EquityChart: 净值曲线 + 回撤双轴图
- MetricTable: 19 项绩效指标（收益/风险/交易分组）
- TradeTable: 成交记录表

组合回测（/portfolio）：
- StocksPicker: 多标的输入（增删标签）
- PortfolioCompareChart: 各标的净值叠加（归一化对比）
- PortfolioSummaryTable: 各标的绩效横向对比
- 顶部导航切换单标的/组合

契约修复（/check 审计）：
- fetchBars 归一化 date/datetime 列名（日线返回 date）
- K线买卖点按完整 datetime 对齐（分钟线不再折叠）
- count 上限对齐后端 800
- ECharts 注册内联 dark 主题
- 参数表单空输入不打断编辑
- 网络错误友好提示

技术栈：Vue 3.5 / Vite 8 / TS 6 / Pinia / ECharts（按需引入 725KB）
 2026-07-03 03:35:20 +08:00