aeroxw/easy_tdx_max
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GitHub 36ea8497ae perf(engine): 信号管线提速 ×12.6 — 向量化快速路径 + 日期查找表 + 去 strftime 
基准先行（scripts/bench_engine.py）：ma_cross 800 根全流程基线 93.6ms。
profile 打破预期：85% 墙钟在 OrderSimulator._find_bar_index（每信号全列
strftime），而非计划认为的逐 bar 信号循环。三处优化（行为逐位一致）：

- Strategy 新增 entry_exit_masks() 显式钩子，19 个内置策略全实现；引擎按
  掩码 + 候选事件 bar 状态机一次产出信号，持仓估算逐行复刻
  _update_strategy_position（含买不足 1 手退化路径）；约束检测
  _vectorize_eligibility 显式可测，signal_path=auto/vector/loop 可指定；
  不满足约束（无钩子/缠论注入/掩码形状错）自动回退逐 bar
- OrderSimulator._build_dt_lookup：O(信号×bar) 全列扫描 → 每 simulate 一次
  O(bar) 查找表（重复日期取首个、未命中 None、object 恒不匹配语义对齐）
- _datetime_to_int 去 strftime：year*10000+month*100+day 整数算术
  （NaT→NaN 行为一致），_bind_data 与查找表共用

实测：ma_cross 全流程 93.6→7.4ms（×12.6），信号层 ×1.39~1.72（四策略）；
32 点网格寻优 ~3.0s→231ms。对拍 39 例：19 策略×参数变体×warmup/低资金/
费率/缓存，performance/trades/equity/positions 逐位一致。
顺带记录：wr_reversal 默认阈值与 MyTT WR 刻度不匹配（策略恒不交易，既有问题未改）
 2026-09-01 23:47:06 +08:00
Justin Gu f6ae69845d feat(backtest): 成交价精简 + 一键寻优全策略 + 预设网格 
- 成交价精简为 next_open/next_close，删除 this_close/worst/best 三种
  非真实模式（this_close 有未来函数偏差，worst/best 为压力测试边界）
- 初始资金默认统一为 1,000,000（原 10万/20万）
- 新增 presets.py：18 策略各配 1-2 参数的预设寻优网格（笛卡尔积≤200）
- registry.to_schema() 返回 preset_grid 字段供前端自动填充
- 新增 POST /backtest/optimize-all/run/async：逐策略预设网格寻优 +
  全局排名（OptimizeAllResult：ranking/best/per_strategy/total_grid_points）
- 新增 optimize-all 端到端单测 2 例（838 单测全绿）
 2026-07-04 00:08:38 +08:00
GitHub 155328df8b release: v1.16.2 — 三轮审计质量加固（B6.9→A7.9） 
经三轮代码审计后的综合质量加固版本，覆盖协议核心层、数据正确性、
错误处理、测试真实度与可维护性。761 单测全绿（+58），ruff/mypy 全过。

主要修复：
- 离线 .day 写入原子化（fsync + _repair_tail + 读取校验，CQS 守住）
- 回测止损前视偏差（延迟下一根开盘 + 跳空保护）
- VWAP 权重索引 / bar_time fail-fast / 绩效除零保护
- 闭包绑定 / 路径穿越 / naive datetime 跨时区 / ruff UP038

重构：
- 抽 AsyncHeartbeatMixin 收敛 4 处心跳副本（12→1）
- 统一 _RETRY_DELAYS 退避序列 / scanner 失败可观测性

新增 5 个测试文件 + 公共 API 类型契约，CI 加 Windows 矩阵 +
trusted publishing 签名 + 锁文件。

详见 CHANGELOG.md
 2026-07-02 03:37:37 +08:00
GitHubandClaude c54071e85e release: v1.14.1 — 高级回测 ExecutionModel 路径 3 个真实数据兼容 Bug 修复 
- datetime 类型分歧（致命）：Trade.datetime 转 int 与 PortfolioTracker 的 Timestamp key 失配，TWAP/VWAP/Limit 路径交易全部静默丢失、权益曲线恒定、收益归零
- volume 列名分歧：回测认 volume 而真实行情为 vol，滑点 volume 恒 0 退化百分比模式，VWAP 退化为等权
- date/datetime 列名分歧：日线返回 date 列引擎要 datetime，run() 入口由 date 派生下游无感兼容
新增 3 个回归测试（均红灯验证）。650 单测通过，backtest 模块 ruff + mypy strict 清洁。

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
 2026-06-15 20:50:49 +08:00
Justin Gu 5fc398255d fix(types): 修复 CI mypy strict + ruff format 失败 
mypy (13 errors → 0):
- portfolio/optimizer: register_optimizer 返回类型改为 Callable 装饰器签名
  (原标注 type[WeightOptimizer] 导致 4 个子类 Too many arguments)
- factor/engine: _datetime_to_int 用 isinstance 收窄替代 object→int 强转
- factor/analysis: 删多余 type:ignore（改由 mypy override 统一处理 scipy）
- backtest/orders, execution: np.sqrt 表达式用 float() 包裹消除 no-any-return
- MyTT.pyi: MACD 签名删除错误的 LOW/HIGH 参数（与 MyTT.py 实际签名对齐）
- pyproject: 新增 scipy mypy override (ignore_missing_imports)

ruff format: 8 个 test 文件格式化

验证: 564 passed, mypy 192 文件零错误, ruff check/format 全绿
 2026-06-13 21:21:33 +08:00
Justin Gu be41746aa9 fix(backtest): _find_bar_index 用 to_numpy().argmax() 取真实位置 
idxmax() 返回 index label，后续 iloc[] 按位置取行；当 df.index 非默认
RangeIndex 时 label != position，撮合会取错 K 线。两处分支统一改为位置索引。
新增 2 例非连续 index 回归测试。
 2026-06-13 21:10:15 +08:00
GitHub 6414c2cc11 feat(backtest): integrate SlippageModel into OrderSimulator 2026-06-12 20:50:42 +08:00
Justin Gu 815b3ddf7c feat: implement stop-loss/take-profit execution in backtest engine 
- Track SL/TP conditions from BUY signals in _generate_signals loop
- Check active conditions against each bar's high/low price range
- Auto-generate SELL signal at trigger price when condition is met
- Modify OrderSimulator to respect signal.price for direct execution
  (previously signal.price was stored but never used in execution)
- SL/TP activates on bar AFTER BUY signal (consistent with next_open)
- Stop-loss checked before take-profit (conservative for holder)
- Add 4 tests: SL trigger, TP trigger, no-trigger, priority over manual sell
 2026-06-11 01:53:11 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.8 16dc2e7da9 feat(backtest): add OrderSimulator with 5 execution modes and reject policy 
- Implement OrderSimulator class for order matching simulation
- Support 5 execution modes: next_open, next_close, this_close, worst, best
- Support 3 position modes: full, fixed, percent
- Support 2 reject policies: reduce (partial fill), skip (reject)
- Implement fee model: commission (min 5 CNY), stamp tax (0.1% sell only), slippage
- Add future_leak_warning flag for this_close mode
- Handle both int and datetime column types in DataFrame
- Add comprehensive test suite with 24 test cases covering all modes

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
 2026-06-09 17:52:31 +08:00