aeroxw/easy_tdx_max
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Justin Gu c8535e2596 feat: CLI 对齐 WebUI/SDK 分析能力 — 一键参数寻优+策略列表+组合级WF/一条龙 
CLI 此前缺失的三块补齐，引擎层复用现成实现（ParamGridOptimizer/
STRATEGY_PRESETS/evaluate_portfolio/PortfolioWalkForwardEngine），
CLI、Web API 与 Python SDK 三条通路能力对等：

- 新增 easy-tdx optimize 参数网格寻优命令：单策略网格搜索
  （--strategy 用预设网格或 --param 自定义），--all 一键寻优所有
  内置策略并按总收益率全局排名（对齐 WebUI /optimize 页与
  /backtest/optimize-all/run/async）；--workers 进程级并行；
  策略名/参数名联网前前置校验快速失败
- optimizer 新增 optimize_all_strategies 规范实现（模块级 worker
  可 pickle、主进程解析 label、跨策略进程池并行、presets 可注入
  子集网格），CLI 与后续 Web 端共用
- 新增 easy-tdx strategies 内置策略列表命令（名称/参数默认值/
  预设网格/说明；--output json 与 GET /backtest/strategies 同构）
- portfolio 补 --evaluate（组合级一条龙）/ --wf（组合级 WF）/
  --auto-fees，输出与 WebUI /portfolio 页同构
- 测试新增 12 例（optimize 互斥/未知策略/未知参数校验、strategies
  表格与 JSON、portfolio 新旗标、optimize_all_strategies 排名序/
  skipped/JSON 原生类型）；pytest 1611 通过、ruff/mypy 全绿
- 文档同步：README、docs/backtest_usage.md CLI 章节+目录、
  CHANGELOG 未发布小节、examples/20_cli/cli_examples.sh 补
  回测系列 §39-48（输出样例均为真实行情实测）
 2026-09-04 12:17:36 +08:00
GitHub b2509a8d0e release: v1.25.0 — Walk-Forward/适配性/一条龙评估防过拟合链 + 评分评级后端化 + 寻优加速 
升级计划 P1：补上两个下游项目都在自研的样本外验证空白。

- Walk-Forward 引擎（walkforward.py）：7 窗样本外、每窗独立开仓（backtest-system v1.2.1 踩坑语义）、
  上下文预热不污染；CLI --wf、REST /backtest/wf/run/async
- 适配性评估（fitness.py）：train/valid/test 三段 + 8 项可解释检查 + 高适配标记；
  evaluate_prefix 滚动过滤原语（无未来泄漏）
- 一条龙评估（benchmark.py evaluate_strategy）：回测+WF+适配性+评分+评级+买入持有基准对比；
  CLI --evaluate、REST /backtest/evaluate/run/async
- 综合评分（scoring.py，收益50/夏普15/回撤10/Sortino5/WF20）+ 评级后端化（grading.py，
  前端 TS 忠实移植，REST 响应新增 grade/score 字段）
- 多 seed 验证 + 四项晋级门槛（validation.py）；REST /backtest/multiseed/run/async
- 寻优两段式加速：IndicatorCache（36 点网格命中率 41.7%）+ workers 进程并行（实测约 2x）；
  诚实注：指标缓存墙钟 ~1.01x，瓶颈在逐 bar 循环，后续向量化
- strategy.I() 指标缓存钩子 + 数据代理零拷贝（astype copy=False）；
  types.to_json_native 统一 numpy 清洗
 2026-09-01 22:17:08 +08:00
GitHub 3180ab3002 fix(backtest): 策略参数加跨语义约束，杜绝寻优选出快慢倒挂组合（issue #39） 
寻优器网格探索不区分语义：ma_cross 的 fast∈[5..60] × slow∈[10..250]
笛卡尔积包含 {"fast":30,"slow":20} 这类倒挂组合，倒挂的双均线交叉
本质是反向策略，回测成绩可能反而突出，从而被选为"最优参数"展示
（即 issue #39 截图中 {"fast":30,"slow":20} 的来源）。presets.py 的
注释"快线<慢线才有意义；去重无效组合"早已写下意图但从未实现。

根因是参数校验只有单参数 min/max，缺跨参数语义约束：

- ParametrizedStrategy 新增 param_constraints 类属性 [(a,b), ...]
  表示要求 a<b，在 __init__ 解析后统一校验，报错带中文标签；
  语义约束不受 skip_bounds 影响（寻优跳过的只是数值边界）
- 7 个策略声明约束：ma_cross/ema_cross（fast<slow）、macd
  （short<long）、triple_ma（short<mid<long）、rsi_reversal/cci/
  wr_reversal（oversold<overbought）
- 寻优器 build 阶段的 ValueError 降为 info 级跳过（无堆栈噪音），
  回测异常仍走 warning；预设网格 36 组合 → 有效 25 个
- 新增 10 个回归测试（旧代码全失败、新代码全通过）
 2026-08-19 18:55:48 +08:00
Justin Gu 8323223937 fix: 寻优跳过参数范围/对比支持组合/日线x轴年份/寻优跳转填充参数 
4 个独立修复：

1. 寻优跳过参数范围检查：Param.validate 加 skip_bounds 参数，
   RegisteredStrategy.build 透传，ParamGridOptimizer 传 skip_bounds=True。
   修复寻优时 fast=250 被 max_value=60 拦截的问题（探索超范围值是寻优目的）。

2. 对比页支持组合回测：CompareView 新增 extractComparable() 统一提取净值+指标，
   支持单标的（performance/equity_curve）和组合（total_performance/combined_equity）。
   修复勾选组合回测任务报「非单标的回测」错误。

3. K线x轴日线显示完整年份：isIntraday 判断从 length>10 改为检查时分秒非零
   （日线归一化后带 T00:00:00 后缀，长度也 >10 导致误判为分钟线，slice 砍年份）。

4. 寻优跳转填充参数：BacktestView 加 useRoute()，onMounted 读 query.strategy +
   query.params，await nextTick 后覆盖（避免 StrategyPicker watch 重置）。
   修复寻优点「查看」跳转后参数未填充、仍用默认值的问题。

测试：823 passed, mypy 211 files OK, vue-tsc OK
 2026-07-03 11:32:44 +08:00
Justin Gu 87fafe9131 feat(backtest): 参数网格寻优（optimizer + 前端寻优页） 
对单个策略的 1-2 个参数做网格搜索，遍历用户指定的取值列表笛卡尔积，
每个组合跑一次回测，按 total_return 排序，返回排名表 + 热力图。

后端：
- ParamGridOptimizer（backtest/optimizer.py）：itertools.product 遍历网格，
  每点 entry.build(params) + BacktestEngine.run(df)，复用同一 DataFrame
- 网格大小上限 200 防组合爆炸，单点失败容错（跳过不中断）
- 2 参数时生成热力图矩阵（x/y 轴取值 + cell 收益率）
- POST /backtest/optimize/run/async 端点（后台任务）
- OptimizeBacktestRequest schema（param_grid 1-2 参数）

前端（/optimize 寻优页）：
- ParamGridPicker：勾选 1-2 个寻优参数，逗号分隔填取值列表
- OptimizeResultTable：网格点排名表（按收益降序，最优高亮）
- OptimizeHeatmap：2 参数热力图（ECharts heatmap，绿→红映射收益）
- 最优点「查看」按钮跳转单标的页用该参数回测

测试：821 passed（+10 寻优器单测 + 3 寻优路由测试）
 2026-07-03 03:55:35 +08:00