 Justin Gu
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release: v1.32.6 — 两周改动深度审查全面修复（回测口径三件套/LLM 安全加固/涨停价舍入/时区统一/缓存与竞态等 58 处）
对 v1.21→v1.32.5 的 249 文件 4.2 万行改动做六路专项审查，本轮落地全部发现：
回测正确性：组合收益 fillna(0) 虚增、轮动停牌日过期价成交、单标的 WF 逐窗指标
被预热区稀释（三件套均带先红后绿回归）；worst_drawdown 方向、grading 容错、
组合体检品种费率、寻优端点费率透传。
安全：LLM api_url 仅 http/https 且禁 userinfo（封死 file:// 读取与 Key 外送链）、
错误响应不回显原始 body、响应体 2MB 上限、配置原子写、坏配置字段级防御。
数据：涨跌停价整数分币舍入（67/318/90 个价位错 1 分漏判清零）、交易时段/采样/
provisional 统一沪时区、warehouse 增量缺口自动全量重拉、provisional 定点转正、
baostock 真故障抛错 + W/M 去 tradestatus（实测服务端报错，周月兜底此前从未工作）
+ 指数 vol 股→手（实测锚定）、ccpm 结构变更抛错。
Web API：缓存键补 count/vipdoc、NaN 清洗先于缓存、count>800 分页取全量、
submit 透传真实状态、pending 不再被淘汰成幽灵、watchlist/server 入参约束。
公式：FILTER 去副作用、0-1 值域误判收严、递归深度上限、REF 负移位显式禁止。
前端：4 处请求竞态序号守卫、Sparkline viewBox、北交所 market=2 映射、
空数据缓存死角、AI 弹窗卸载中止轮询、量能/资金日历口径修正。
CLI/CI：warehouse sync 失败 exit 1、参数校验干净报错、release 真实发布 SHA256、
CI 超时与缓存、spec 补 baostock 前提。
约 60 条回归测试先红后绿；pytest 1820 全过，ruff/mypy/vue-tsc/node --test 全绿。
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2026-09-06 22:16:48 +08:00 |
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GitHub
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fix: 策略库「重跑到今天」补齐组合分析 — 多策略组合级WF/一条龙/AI解读
策略库（/strategies）多策略组合卡片此前只有主回测：本轮把 v1.31.0
的组合分析链路延伸到多策略组合（N 策略 × 各自原标的）：
- walkforward：组合 WF 泛化为槽位模型（_ComboSlot/_ComboWalkForwardBase），
PortfolioWalkForwardEngine 行为不变；新增 MultiStrategyWalkForwardEngine
（N 个策略各跑各自原标的，key 形如 label@symbol），复用切窗语义与
WalkForwardResult 结构（前端 WalkForwardPanel 直接渲染）
- benchmark：新增 evaluate_multi 一条龙（MultiStrategyEngine 回测 + 多策略
组合 WF + 逐槽位三段体检多数口径聚合 + 综合评分 + 组合评级 + 各槽位标的
等权买入持有基准对比），报告结构与单标的 evaluate_strategy 同构
- Web：新增 POST /backtest/multi-strategy/wf/run/async 与
/backtest/multi-strategy/evaluate/run/async；多策略组合回测响应附带
grade/score（与单标的/多标的组合响应同构）
- 前端 StrategiesView：组合结果区新增「WF 样本外验证 / 一条龙评估 / AI 解读」
按钮与同构面板（按需触发，复用最近一次组合回测的 items/cash）；
绩效指标表补齐 v1.28 深度 6 项（SQN/最大连胜连亏/Ulcer/VaR/CVaR）；
aiPrompt 新增 multi 模式（策略明细语境 + 槽位表现段）
- 测试：多策略 WF 引擎 3 例、evaluate_multi 3 例、新端点 Web 级 2 例、
aiPrompt multi 模式 1 例（pytest 1611 绿、node --test 5/5、E2E 9/9）
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2026-09-03 23:54:29 +08:00 |
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GitHub
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feat: 组合回测分析体系对齐单标的 — 组合级WF/一条龙/完整25项绩效/AI解读
组合回测（一策略×多标的）此前只能看 4 个数字，本轮把单标的的整条
分析链路在组合端补齐（WebUI/REST 双端）：
- portfolio_engine：合并净值+汇总成交喂 PerformanceAnalyzer，输出
完整 25 项指标（SQN/最大连胜连亏/Ulcer/VaR/CVaR 等）+ 组合层
trades（symbol 列）；修复假年化与回撤口径（负值+固定分母 →
逐点峰值，与单标的/多策略一致）
- walkforward：新增 PortfolioWalkForwardEngine，按标的日期并集切窗、
每窗独立开仓、合成组合窗内净值，复用 WalkForwardResult 结构
- benchmark：新增 evaluate_portfolio 一条龙（组合回测+组合WF+
跨标的多数口径适配性体检+综合评分+组合评级+等权买入持有基准对比），
报告结构与单标的 evaluate_strategy 同构
- performance：FIFO 持仓天数配对支持 symbol 分组
- Web：新增 POST /backtest/portfolio/wf/run/async 与
/backtest/portfolio/evaluate/run/async；组合回测响应附带
grade（组合净值口径）与 score；新增 _normalize_bars_dt 修复
按标的取数路径的字符串日期/遗留 date 列崩溃（E2E 揭露）
- 前端：组合页新增附加分析勾选区与组合绩效指标/WF/一条龙/成交明细
区块；buildPortfolioAiPrompt 组合版 Prompt；抽通用
AiInterpretModal（回测页迁移共用，行为不变）；TradeTable 支持
showSymbol；EvaluatePanel 支持 gradeOverride
- 测试：后端 +17 例（pytest 1603 绿）、aiPrompt 组合版 2 例、
Playwright 组合页 E2E 2 例（9/9 绿）
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2026-09-03 23:22:48 +08:00 |
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Justin Gu
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release: v1.28.0 — 深度风险报告+移动止损+黄金测试（借鉴 akquant）：25 项绩效 / α·β·IR·TE 基准对比 / trail_stop OCO
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2026-09-02 11:53:53 +08:00 |
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GitHub
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b2509a8d0e
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release: v1.25.0 — Walk-Forward/适配性/一条龙评估防过拟合链 + 评分评级后端化 + 寻优加速
升级计划 P1：补上两个下游项目都在自研的样本外验证空白。
- Walk-Forward 引擎（walkforward.py）：7 窗样本外、每窗独立开仓（backtest-system v1.2.1 踩坑语义）、
上下文预热不污染；CLI --wf、REST /backtest/wf/run/async
- 适配性评估（fitness.py）：train/valid/test 三段 + 8 项可解释检查 + 高适配标记；
evaluate_prefix 滚动过滤原语（无未来泄漏）
- 一条龙评估（benchmark.py evaluate_strategy）：回测+WF+适配性+评分+评级+买入持有基准对比；
CLI --evaluate、REST /backtest/evaluate/run/async
- 综合评分（scoring.py，收益50/夏普15/回撤10/Sortino5/WF20）+ 评级后端化（grading.py，
前端 TS 忠实移植，REST 响应新增 grade/score 字段）
- 多 seed 验证 + 四项晋级门槛（validation.py）；REST /backtest/multiseed/run/async
- 寻优两段式加速：IndicatorCache（36 点网格命中率 41.7%）+ workers 进程并行（实测约 2x）；
诚实注：指标缓存墙钟 ~1.01x，瓶颈在逐 bar 循环，后续向量化
- strategy.I() 指标缓存钩子 + 数据代理零拷贝（astype copy=False）；
types.to_json_native 统一 numpy 清洗
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2026-09-01 22:17:08 +08:00 |
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