aeroxw/easy_tdx_max
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Justin Gu 610092f968 test: ex_reconnect 测试密闭化 — 屏蔽跨主机故障转移的真实网络探测 
TestMacExClientReconnect::test_all_retries_relogin_each_time 在部分机器
login 计数 5 != 4：4 次退避重试耗尽后 _execute 会走跨主机故障转移
（select_best_host_sync 真实测速），找到可切换主机时会再 connect+login
一次——测试未 mock 该阶段，断言结果依赖运行环境的网络可达性。

- 新增 autouse 夹具把 ex.client / ex.mac_client 的 select_best_host_sync/async
  统一 patch 为"找不到新主机"，全部用例密闭化、不再发真实探测
- 新增 test_failover_stage_relogs_in_and_raises：显式钉住故障转移找到
  新主机时也必须 _login()（4+1=5 次）且仍失败则抛出的语义
 2026-09-05 11:42:04 +08:00
Justin Gu aead122478 feat: 涨停生态 vipdoc 路径可配置 — 应用级 KV 设置 + 页面配置行 
- 新增 AppSettingsStore（~/.easy_tdx/settings.db，KV 持久化，重启不丢）
- GET/PUT /settings/vipdoc：读取/保存本地 vipdoc 目录（保存即校验目录
  存在，并清空涨停生态/历史缓存，下次扫描立用新路径；空串=恢复自动检测）
- vipdoc 解析优先级：显式参数 > 已存设置 > 自动检测（TDX_HOME/常见路径）
- /limitup-ecology 响应携带 vipdoc_path 供页面展示生效目录
- 涨停生态页头部新增路径配置行（输入框+保存+恢复自动检测），
  未检测到数据的空态文案引导填写
 2026-09-05 11:24:48 +08:00
Justin Gu 0a205ffbf3 feat: 盘面洞察第四批 — 板块相关性热力图 + 异动雷达 + 量能仪表盘 
- 相关性 /hotspots 页内新增「相关性」视图：/board-mac/hotspot-correlation
  复用热点历史矩阵缓存，对窗口内活跃板块（每日前 per_day 名并集，按上榜次数
  取前 N）两两算日涨跌幅 Pearson 相关；红=同涨同跌（抱团）、绿=跷跷板（轮动），
  ECharts 热力图 + 双向色阶 visualMap；无缓存时透传 building 状态
- 异动雷达 /radar：沪深异动流时间线（封板/炸板/大笔买入/逼近涨停…），
  每分钟异动密度柱 + 类型筛选 chips（带计数），行点击直达个股弹窗，15s 轮询
- 量能仪表盘并入市场情绪页：两市（上证+深成 5 分钟线）累计成交额曲线
  vs 近 5 日同期均值（虚线），标题给出偏离百分比——放量/缩量一眼可辨
- 热点缓存判定重构为 _hotspot_history_or_build 公共入口，correlation 与
  hotspot 共用同一构建状态机；新增相关性矩阵回归单测
 2026-09-05 04:09:03 +08:00
Justin Gu 7456f81c80 fix: 板块成分股/排行报价分页合并顺序颠倒 — 多页前插改按页序追加 
BoardMembersQuotesCmd 分页合并曾用 batch + all_quotes 前插，而协议 start=0
返回排序后最前一页：成分股超过单页 80 只的板块（半导体 SH881319、
光学光电 SH881329、通信设备 SH881338 等）弹窗涨跌幅榜从第 81~100 名开头，
前 80 名被压到后面，肉眼即乱序；≤80 只的板块单页不受影响。

同步/异步 get_board_members 与 get_stock_quotes_list 共 4 处统一改为
按页序追加（all_quotes = all_quotes + batch），回归测试钉死多页合并顺序、
start 偏移推进与末页不足一页的终止行为。

注：test_ex_reconnect::test_all_retries_relogin_each_time 存量失败
（干净工作树同样失败），与本修复无关，另案处理。
 2026-09-05 03:30:52 +08:00
Justin Gu 2b86a7d588 feat: 市场情绪栏目 — 盘中情绪采样器 + 宽度分时 + 涨停史离线回补 
- /sentiment 市场情绪：温度卡（实时上涨占比/涨跌停/总成交，五档情绪判定）
  + 今日宽度分时（上涨/下跌/涨停家数三线）+ 近 60 日涨停跌停家数与上涨占比
- SentimentSampler：交易时段每分钟采样全市场广度（get_market_stat），
  停牌/盘外自动跳过、失败不中断；SentimentStore 落 SQLite
  （~/.easy_tdx/sentiment.db，(date,minute) 幂等主键，重启不丢）
- /market/sentiment/today|history：当日分钟曲线 + 逐日聚合（收盘快照占比/峰值）
- /market/limitup-history：涨停跌停家数逐日历史由 vipdoc 离线回补，
  无需采样积累即时可用；缓存按 days 分键（修复 10 天缓存被 60 天请求命中）
- 采样历史需交易日积累，页面空态有明示；涨停/跌停历史开箱即有 60 天
 2026-09-05 03:10:19 +08:00
Justin Gu e419f911b7 feat: 盘面洞察三栏目 — 热点滚动/大盘日历/涨停生态，移除龙头池 
- 热点滚动 /hotspots：交易日×板块涨跌矩阵（行业/概念/风格FG、领涨领跌镜像、今日~30日窗口），
  每日名次徽标+连板/累计/首榜统计，统计卡可点击展开成员板块；后端 /board-mac/hotspot
  两段式数据（历史日K矩阵当日缓存 + 今日实时列，周末 pre_close 未滚动去重），
  单连接约束下后台构建+进度轮询；风格轮动 /styles 为同视图 FG 路由别名
- 大盘日历 /calendar：指数全年红绿热力图，方框大小编码成交额（年内四分位），
  悬停浮框显示收盘/涨跌幅/成交额
- 涨停生态 /limitup：本地 vipdoc 日线离线回算连板天梯/首板二板分布/炸板率/跌停；
  仅统计最后一根 bar 等于全市场最新交易日的股票（防停牌/退市/未下载陈旧文件污染），
  主板 5% ST 判定带低价护栏；名称前端经 symbol-info 懒加载补齐
- 移除龙头池栏目及 /market/core-leaders 端点（screen 模块 universe=core 保留）
- 设计文档：docs/hotspot-rolling-design.md、docs/market-insights-roadmap.md
 2026-09-05 02:43:02 +08:00
GitHub 2359df8694 feat: warehouse sync 支持 --source auto/tdx/baostock + EXE 打包内置 baostock 兜底源 + README 使用说明 2026-09-04 19:40:28 +08:00
GitHub 01e8fc0cc1 feat: /bars 自动兜底数据源 baostock — TDX 全部路径失败时最后一级回退（仅日线及以上），响应带 source 字段标注数据来源 2026-09-04 19:24:05 +08:00
GitHub f6560f3c6d feat: 行业/概念总览 — WebUI 板块总览双栏目（统计条+热力图/表格+三榜/翻红翻绿+板块弹窗复用）+ /board-mac/overview 聚合端点（多排序归并+15s缓存） 2026-09-04 15:59:57 +08:00
Justin Gu d0b72e1bd1 release: v1.31.3 — 紧急修复盘中分时数据错乱（实时命令解析错位，全程改走历史分时） 2026-09-04 12:42:44 +08:00
Justin Gu a69fa4103a fix: 寻优指标缓存键改内容哈希 — 修复 v1.25 起两段式加速静默失效 
缓存键此前用数组对象 id 做签名，而引擎每次 run 会重建数组对象，
id 逐网格点漂移导致跨点永不命中——ParamGridOptimizer 的指标缓存
全程 0 命中，两段式加速自 v1.25 引入起就没生效过。正确性不受影响
（缓存未命中即走重算路径，结果与无缓存逐位一致），属纯性能回归；
test_optimizer_cache_reuse_across_grid_points 因此一直在失败。

- IndicatorCache._atom 数组签名由 (id, shape) 改为
  (dtype, shape, blake2b 内容摘要 16 字节)：同值不同对象视为同一
  数据；NaN 按字节参与哈希，位模式不同只多算一次、不会误命中
- 删除防 id 复用的 _array_refs 强引用表（内容寻址下不再需要，
  缓存不再延长数组生命周期）
- 新增缓存级回归测试：同内容不同对象必须命中；原失败测试转绿
- 实测 16 点网格命中率 38%（修复前恒为 0）；全量 pytest 1613
  通过、ruff/mypy 全绿
 2026-09-04 12:29:09 +08:00
Justin Gu c8535e2596 feat: CLI 对齐 WebUI/SDK 分析能力 — 一键参数寻优+策略列表+组合级WF/一条龙 
CLI 此前缺失的三块补齐，引擎层复用现成实现（ParamGridOptimizer/
STRATEGY_PRESETS/evaluate_portfolio/PortfolioWalkForwardEngine），
CLI、Web API 与 Python SDK 三条通路能力对等：

- 新增 easy-tdx optimize 参数网格寻优命令：单策略网格搜索
  （--strategy 用预设网格或 --param 自定义），--all 一键寻优所有
  内置策略并按总收益率全局排名（对齐 WebUI /optimize 页与
  /backtest/optimize-all/run/async）；--workers 进程级并行；
  策略名/参数名联网前前置校验快速失败
- optimizer 新增 optimize_all_strategies 规范实现（模块级 worker
  可 pickle、主进程解析 label、跨策略进程池并行、presets 可注入
  子集网格），CLI 与后续 Web 端共用
- 新增 easy-tdx strategies 内置策略列表命令（名称/参数默认值/
  预设网格/说明；--output json 与 GET /backtest/strategies 同构）
- portfolio 补 --evaluate（组合级一条龙）/ --wf（组合级 WF）/
  --auto-fees，输出与 WebUI /portfolio 页同构
- 测试新增 12 例（optimize 互斥/未知策略/未知参数校验、strategies
  表格与 JSON、portfolio 新旗标、optimize_all_strategies 排名序/
  skipped/JSON 原生类型）；pytest 1611 通过、ruff/mypy 全绿
- 文档同步：README、docs/backtest_usage.md CLI 章节+目录、
  CHANGELOG 未发布小节、examples/20_cli/cli_examples.sh 补
  回测系列 §39-48（输出样例均为真实行情实测）
 2026-09-04 12:17:36 +08:00
Justin Gu 9d2b0397bd release: v1.31.2 — 修复分时接口盘前/休市/指数返回空（最近交易日锚定+指数K线适配） 2026-09-04 04:40:50 +08:00
GitHub 497ac21e5a fix: 策略库「重跑到今天」补齐组合分析 — 多策略组合级WF/一条龙/AI解读 
策略库（/strategies）多策略组合卡片此前只有主回测：本轮把 v1.31.0
的组合分析链路延伸到多策略组合（N 策略 × 各自原标的）：

- walkforward：组合 WF 泛化为槽位模型（_ComboSlot/_ComboWalkForwardBase），
  PortfolioWalkForwardEngine 行为不变；新增 MultiStrategyWalkForwardEngine
  （N 个策略各跑各自原标的，key 形如 label@symbol），复用切窗语义与
  WalkForwardResult 结构（前端 WalkForwardPanel 直接渲染）
- benchmark：新增 evaluate_multi 一条龙（MultiStrategyEngine 回测 + 多策略
  组合 WF + 逐槽位三段体检多数口径聚合 + 综合评分 + 组合评级 + 各槽位标的
  等权买入持有基准对比），报告结构与单标的 evaluate_strategy 同构
- Web：新增 POST /backtest/multi-strategy/wf/run/async 与
  /backtest/multi-strategy/evaluate/run/async；多策略组合回测响应附带
  grade/score（与单标的/多标的组合响应同构）
- 前端 StrategiesView：组合结果区新增「WF 样本外验证 / 一条龙评估 / AI 解读」
  按钮与同构面板（按需触发，复用最近一次组合回测的 items/cash）；
  绩效指标表补齐 v1.28 深度 6 项（SQN/最大连胜连亏/Ulcer/VaR/CVaR）；
  aiPrompt 新增 multi 模式（策略明细语境 + 槽位表现段）
- 测试：多策略 WF 引擎 3 例、evaluate_multi 3 例、新端点 Web 级 2 例、
  aiPrompt multi 模式 1 例（pytest 1611 绿、node --test 5/5、E2E 9/9）
 2026-09-03 23:54:29 +08:00
GitHub c49ba4c4b5 feat: 组合回测分析体系对齐单标的 — 组合级WF/一条龙/完整25项绩效/AI解读 
组合回测（一策略×多标的）此前只能看 4 个数字，本轮把单标的的整条
分析链路在组合端补齐（WebUI/REST 双端）：

- portfolio_engine：合并净值+汇总成交喂 PerformanceAnalyzer，输出
  完整 25 项指标（SQN/最大连胜连亏/Ulcer/VaR/CVaR 等）+ 组合层
  trades（symbol 列）；修复假年化与回撤口径（负值+固定分母 →
  逐点峰值，与单标的/多策略一致）
- walkforward：新增 PortfolioWalkForwardEngine，按标的日期并集切窗、
  每窗独立开仓、合成组合窗内净值，复用 WalkForwardResult 结构
- benchmark：新增 evaluate_portfolio 一条龙（组合回测+组合WF+
  跨标的多数口径适配性体检+综合评分+组合评级+等权买入持有基准对比），
  报告结构与单标的 evaluate_strategy 同构
- performance：FIFO 持仓天数配对支持 symbol 分组
- Web：新增 POST /backtest/portfolio/wf/run/async 与
  /backtest/portfolio/evaluate/run/async；组合回测响应附带
  grade（组合净值口径）与 score；新增 _normalize_bars_dt 修复
  按标的取数路径的字符串日期/遗留 date 列崩溃（E2E 揭露）
- 前端：组合页新增附加分析勾选区与组合绩效指标/WF/一条龙/成交明细
  区块；buildPortfolioAiPrompt 组合版 Prompt；抽通用
  AiInterpretModal（回测页迁移共用，行为不变）；TradeTable 支持
  showSymbol；EvaluatePanel 支持 gradeOverride
- 测试：后端 +17 例（pytest 1603 绿）、aiPrompt 组合版 2 例、
  Playwright 组合页 E2E 2 例（9/9 绿）
 2026-09-03 23:22:48 +08:00
Justin Gu e866e82299 fix: 一键寻优所有策略补齐 35 个新策略预设网格（STRATEGY_PRESETS 19→54，网格点 174→328）+ 注册表↔预设一致性回归测试 2026-09-03 03:27:04 +08:00
Justin Gu 62e80d892e release: v1.30.2 — 无未来函数指标扩容16个（注册指标50个）+ 内置策略补齐54个：WebUI回测全覆盖，新增前缀一致性无未来函数回归测试 2026-09-03 03:07:57 +08:00
Justin Gu 1433f4eed0 release: v1.30.1 — 移除 ZIG 未来函数指标与 zig_breakout 策略：回测数字可信优先 2026-09-03 02:02:19 +08:00
Justin Gu 1e95bab476 release: v1.29.2 — 可编辑安装失效友好报错（#58）：入口守卫 _editable_guard 经 force-include 存活于失效态 2026-09-03 00:46:28 +08:00
GitHub 99397a12e3 feat(ccpm): 中金所成交持仓排名采集——CLI/API/WebUI 三端 + 新手科普 
- 新增 easy_tdx.ccpm 模块（独立数据源，标准库 urllib 零依赖）：
  官网 /sj/ccpm/{YYYYMM}/{DD}/{品种}.xml，交易日约 16:15 发布，
  单文件含全部合约 × 三类排名（datatypeid 0=成交量/1=持买单/2=持卖单）× 前 20 名会员
- 协议要点：?id= 为 0~99 随机防缓存参数可省略；非交易日 302→error_404，
  禁用 urllib 自动重定向并翻译为 CcpmNoDataError（区别于网络错误 CcpmError）；
  仅 http 可用；历史可回溯至 2012 年
- 8 品种：IF/IH/IC/IM 股指 + TS/TF/T/TL 国债；latest_rank() 自动回溯最近交易日；
  按日不可变 → ~/.easy_tdx/cache/ccpm/ 落盘缓存，历史二次查询零网络
- CLI：easy-tdx ccpm IF [--date] [--table] [--refresh] [--no-cache]，all=全品种
- API：GET /ccpm/products（品种科普元数据）+ GET /ccpm/rank?product&date
  （404=非交易日/未发布，refresh 强制重抓）
- WebUI「期货持仓排名」页（行情组）：品种下拉+日期+自动回溯开关+一键采集，
  合约页签自动标注主力，前 20 合计多/空/净持仓概览，三组排名并排表格
- 三段新手科普：「这是什么数据」「品种一览」「多单空单加减仓怎么看」
  （强调排名看不出套保还是投机，空单多 ≠ 看空市场）
- 测试 20 例（mock HTTP 零网络）：解析/缓存/302 语义/回溯/路由/CLI
 2026-09-02 20:54:59 +08:00
GitHub a9dabe4682 docs+style: README 隆重介绍 v1.29 AI 深度辅助（认知自由叙事）；ruff format 对齐 CI 2026-09-02 20:23:27 +08:00
GitHub 4bd5b5d833 release: v1.29.0 — 借鉴社区 Fork 六项特性：ZIG 策略 + 交易时段感知刷新 + 120M K 线 + 逐 bar 衍生字段 + 159 龙头池 + 多 Provider LLM 直连 
- ZIG 右侧突破回补策略：MyTT 新增 ZIG 之字转向（未来函数，含前视偏差警示）；
  波谷启动建仓挂硬止损（OCO）→ 见顶清仓记前高 → 右侧突破回补；路径依赖不实现
  entry_exit_masks（向量化守护测试白名单）；含寻优预设网格与 --strategy-file 独立文件
- 交易时段感知刷新：realtime/session.py（09:15~11:30:30 / 13:00~15:05）+
  GET /market/session；看板 30/60/120s 轮询休市自动暂停（三态状态栏 + 开关持久化
  + 手动刷新不受限）；SSE/WS 既有会话语义不动
- 120 分钟 K 线：/bars?category=MIN_120（MAC 原生 Period.MINS×120 优先，
  2×60M 相邻聚合兜底，标准客户端上限 400 根）；前端周期选择器同步
- 逐 bar 衍生字段：/bars 与 /bars/index 附带 pre_close/change/change_pct/
  amplitude_pct（pre_close≤0.01 兜底防除零）
- 159 只核心龙头池：数据资产取自 Fork（东财全行业龙头名单，四组分层）；
  universe=core 接入 screen scan / SignalScanner / StrengthRanker / market strength；
  GET /market/core-leaders + WebUI「龙头池」页（搜索/个股详情）
- 多 Provider LLM 直连：easy_tdx.ai + /llm/*（DeepSeek/通义/智谱/Kimi/MiniMax/
  OpenAI/Claude/Ollama/自定义，openai 兼容 + anthropic 原生双协议）；
  配置落盘 ~/.easy_tdx/llm.json（WebUI「AI 设置」页 ⇆ 手工编辑双向兼容，
  文件>环境变量>预设；key 脱敏回显/CLEAR 清除）；「AI 解读」后台任务化
  （复用 task_runner，提交+轮询，不占 HTTP 连接）；思考型模型空白正文防御
  （reasoning_content 耗尽 max_tokens → 可操作报错；默认 16000）；
  AI 解读历史页（自动归档 Prompt/正文/策略上下文 + 去回测带参引导）
- WebUI 加固：SPA fallback 对未知 /api/* 返回 JSON 404（不再 200 HTML 伪装解析错）；
  index.html 一律 Cache-Control: no-store（防缓存旧资源引用）；路由兜底重定向；
  全局风险提示常驻底栏 + 龙头池/AI 解读针对性免责声明
- 测试：新增 9 个单测文件共 59 例；黄金基线仅新增 zig_breakout 条目（其余零漂移）；
  全量 1448 例通过
 2026-09-02 20:19:17 +08:00
GitHub eeed45b171 fix(bars): 指数/个股 K 线 vol 字段协议语义修正（#64） 
通达信服务端 K 线记录第一个 4 字节字段的语义随周期/品种变化，此前原样
透传错误数据（逐字节拆包 + 新浪实时行情/东方财富三方交叉验证锁定）：

- 指数分钟线（MIN_1/3/5/15/30/60，含 880xxx 板块指数）：f1 实为
  成交额(百元)，与 amount 恒差 100 倍，真实分钟成交量不在报文中
  （15:00 上证 5min 真值 13,954,814 手 vs 返回 208,748,512≈amount/100）
  → vol 置 NaN，不拿成交额冒充成交量；
- 指数与个股周/月/季/年线（cat 5/6/10/11）：f1 = 真实成交量/100
  （上证本周三日日线 vol 合计 1,666,668,288 手 vs 周线 16,666,683）
  → ×100 还原，与日线单位对齐（指数=手、个股=股）；
- 日线（cat 4）与 cat 9（日线变体，枚举名误标 YEAR，真年线是 cat 11）
  不受影响，cat 9 明确不套 ×100 并由测试锁定。

配套：DataFrameResponse NaN→null（Starlette allow_nan=False 透传会 500）；
client/路由 docstring 写明各单位；回归测试 7 例（实抓原始字节构造报文）；
验收脚本 scripts/verify_issue64.py 连真实服务器复测。附带发现仅记录：
指数分时 vol=成交额(万元)、/bars?category=YEAR 实际返回日线（cat 9）。
 2026-09-02 17:12:00 +08:00
GitHub 534ab0e0c8 Merge branch 'main' of https://github.com/handsomejustin/easy_tdx 2026-09-02 13:16:41 +08:00
Justin Gu 0a00ca3f70 release: v1.28.0 — 深度风险报告+移动止损+黄金测试（借鉴 akquant）：25 项绩效 / α·β·IR·TE 基准对比 / trail_stop OCO 2026-09-02 11:53:53 +08:00
Justin Gu 4dde339f26 fix(mac): 异动 0x1237 补齐 0x15/0x16/0x1D/0x1E 解析并修正 0x13 试盘方向（#62） 
- 0x16 盘中强势/弱势：09:25 样本 v2 与开盘涨幅 49/49 精确一致，v1 为带符号 ±1~3 级强弱等级
- 0x15 竞价/尾盘异动：09:25 与 15:00 双时刻触发，desc 按时刻区分竞价/尾盘前缀
- 0x1D/0x1E 急速拉升/急速下跌：阈值下限 ±0.6%
- 0x13 竞价试盘：v1=0x00 试买/0x01 试卖（552 条对照昨收 549 条一致），旧实现试卖方向描述错误
- 新增顶层常量 UNUSUAL_TYPE_NAMES（19 种类型码→名称）
- 协议探索结论与完整证据链文档化 docs/protocol-unknown-fields.md §3.4
- 测试 test_unusual.py 21 例（全部真实抓包字节 fixture）
 2026-09-02 10:44:09 +08:00
GitHub 36ea8497ae perf(engine): 信号管线提速 ×12.6 — 向量化快速路径 + 日期查找表 + 去 strftime 
基准先行（scripts/bench_engine.py）：ma_cross 800 根全流程基线 93.6ms。
profile 打破预期：85% 墙钟在 OrderSimulator._find_bar_index（每信号全列
strftime），而非计划认为的逐 bar 信号循环。三处优化（行为逐位一致）：

- Strategy 新增 entry_exit_masks() 显式钩子，19 个内置策略全实现；引擎按
  掩码 + 候选事件 bar 状态机一次产出信号，持仓估算逐行复刻
  _update_strategy_position（含买不足 1 手退化路径）；约束检测
  _vectorize_eligibility 显式可测，signal_path=auto/vector/loop 可指定；
  不满足约束（无钩子/缠论注入/掩码形状错）自动回退逐 bar
- OrderSimulator._build_dt_lookup：O(信号×bar) 全列扫描 → 每 simulate 一次
  O(bar) 查找表（重复日期取首个、未命中 None、object 恒不匹配语义对齐）
- _datetime_to_int 去 strftime：year*10000+month*100+day 整数算术
  （NaT→NaN 行为一致），_bind_data 与查找表共用

实测：ma_cross 全流程 93.6→7.4ms（×12.6），信号层 ×1.39~1.72（四策略）；
32 点网格寻优 ~3.0s→231ms。对拍 39 例：19 策略×参数变体×warmup/低资金/
费率/缓存，performance/trades/equity/positions 逐位一致。
顺带记录：wr_reversal 默认阈值与 MyTT WR 刻度不匹配（策略恒不交易，既有问题未改）
 2026-09-01 23:47:06 +08:00
GitHub e58de789ab feat(ws): /ws/realtime 接通 RealtimeDataFeed — 按需轮询 hub + fan-out + 冒烟脚本 
- web/realtime_hub.py：RealtimeStreamHub——订阅集合变化按需启停 RealtimeDataFeed，
  无人订阅完全停止轮询（对齐 QuoteStreamer 节能）；EventBus → 每连接队列
  fan-out（丢最旧保最新）；去重标的上限 80；lifespan 挂载/关闭
- routers/realtime.py 重写：连接即订阅、断开退订、subscribe/unsubscribe 控制帧、
  30s ping 心跳；单一写者泵模型（全部出站帧经队列串行，防并发 send 交错）
- 修复 RealtimeDataFeed stop-before-start 竞态（_stop_requested 标志），
  补 2 个回归用例；hub 单测 10 例（并发订阅/退订竞态、跨标的串扰、背压、
  TestClient 端到端）
- 前端接入选文档方案（api_reference.md 协议+重连/心跳骨架；README 撤「未联动」）：
  SSE 已覆盖看板/自选实时刷新，WS 定位按需单标的 tick，双通道冗余无必要
- scripts/ws_smoke.py：手动冒烟（mock 模式实测 tick 帧与动态订阅确认可见）
 2026-09-01 23:21:42 +08:00
GitHub bec231e8be test: 修复时段门控用例的时间相关 flaky（当地 23 点档必炸） 
test_outside_session_no_fetch 此前用固定 23:00-23:59 模拟盘外时段，
但当测试跑在当地 23:00-23:59 时当前时刻恰好落在该时段内，断言必炸（本地
23 点后全量回归复现）。改为动态构造「当前时刻 +5~+6 分钟」的 1 分钟未来
时段，任何时刻运行都保证盘外。1263 全量通过。
 2026-09-01 23:05:14 +08:00
GitHub 211052f0e3 feat(e2e): Playwright E2E 前端测试基建 — 后端合成数据 mock 模式 + 5 用例 + CI 
- web/e2e_mock.py：EASY_TDX_E2E_MOCK=1 时 lifespan 替换 TDX/MAC 客户端为
  确定性合成数据（CRC32 播种随机游走，分页语义对齐真实 /bars）；回测/WF/
  评估/自选/策略库仍走真实后端，SSE 由 QuoteStreamer 真轮询（mock 下 2s 一拍）
- web-ui：@playwright/test + playwright.config.ts（webServer 自动起 serve，
  EASY_TDX_CONFIG_DIR 指向每轮临时目录）；e2e/ 5 用例覆盖看板五指数/SSE、
  自选增删、回测全流程、附加分析（WF 柱状图+一条龙评估卡）、策略库保存
- package.json 加 test:e2e；CI frontend job 追加 E2E；verify_ci.sh 补前端段
- tests/unit/test_e2e_mock.py（11 例）守护 mock 契约；本地 npx playwright test 全绿
 2026-09-01 22:56:38 +08:00
GitHub 917295edaf release: v1.27.0 — 通达信公式解析器三通道 + 轮动组合引擎 + 回测页WF/评估开关 + Docker 部署 
升级计划 P3 + P4（部分）。全量 1252 单测、ruff/mypy strict、前端 vue-tsc+vite build 全绿。

- 通达信公式解析器（formula.py）：自建 tokenizer + 递归下降 AST + 30+ 函数白名单求值
  （不走 Python eval）；命名布尔输出=信号列、数值输出=排名列；除零→NaN、预热期不出信号
- 公式三通道：CLI easy-tdx formula compute|screen|backtest；REST /formula/validate|compute|
  backtest|screen（run/async）；Python API run_formula_backtest（买/卖列自动挑选）
- 轮动组合引擎（rotation.py）：排名定期换仓（打分只用截至当日数据）、槽位等额、
  跌出排名自动补位、日/周/月刷新、槽内止盈止损；momentum_score/formula_score 打分；
  REST /backtest/rotation/run/async
- 回测页附加分析开关（Web UI）：勾选后随回测并行跑 WF（逐窗红涨绿跌柱状图+汇总卡，
  窗口数 2~12）与一条龙评估（评分分项条/高适配徽标/买入持有对比/8 项适配检查）；
  新增 WalkForwardPanel/EvaluatePanel 组件与 store runWalkforward/runEvaluate；
  WF 端点 ?n_windows= 透传；修复报告 numpy 标量 REST 400（源头清洗）
- Docker 部署（Dockerfile + docker-compose.yml，/data 卷 + 健康检查）与
  scripts/verify_ci.sh 一键门禁
- 升级计划文档 docs/upgrade-plan-2026H2.md（四阶段全部完成 + 诚实实测数据）
- 未做（独立排期）：Playwright E2E、WebSocket 实时联动、引擎逐 bar 向量化
 2026-09-01 22:17:57 +08:00
GitHub 9569b2653c release: v1.26.0 — DuckDB K线仓库 + provisional 状态机 + 增量同步 + 健康自检 
升级计划 P2（P2-2 评级后端化已随 1.25.0 提前交付）：把碎片化缓存升级为统一数据底座，
对齐 indicator-lab 自建 DuckDB 层的定位。

- warehouse/ 包：DuckDB 单文件（~/.easy_tdx/warehouse.duckdb，随 EASY_TDX_CONFIG_DIR），
  列存 + 主键 upsert 去重；duckdb 为可选依赖（pip install easy-tdx[warehouse]）惰性导入
- provisional/completed 状态机：15:05 前当日 bar 逐行标记临时，查询/回测默认忽略，
  promote_provisional 过期转正，include_provisional 显式可见
- 增量同步器：首同步全量（默认 8000 根）此后只补尾部 15 根，批次进度回调、单标失败不中断
- 健康自检：疑似缺口/异常跳变（复用 QFQ 对拍跳空检测）/最新度/provisional 统计
- CLI easy-tdx warehouse sync|query|stats|check（sync 支持 @文件标的列表）
 2026-09-01 22:17:28 +08:00
GitHub b2509a8d0e release: v1.25.0 — Walk-Forward/适配性/一条龙评估防过拟合链 + 评分评级后端化 + 寻优加速 
升级计划 P1：补上两个下游项目都在自研的样本外验证空白。

- Walk-Forward 引擎（walkforward.py）：7 窗样本外、每窗独立开仓（backtest-system v1.2.1 踩坑语义）、
  上下文预热不污染；CLI --wf、REST /backtest/wf/run/async
- 适配性评估（fitness.py）：train/valid/test 三段 + 8 项可解释检查 + 高适配标记；
  evaluate_prefix 滚动过滤原语（无未来泄漏）
- 一条龙评估（benchmark.py evaluate_strategy）：回测+WF+适配性+评分+评级+买入持有基准对比；
  CLI --evaluate、REST /backtest/evaluate/run/async
- 综合评分（scoring.py，收益50/夏普15/回撤10/Sortino5/WF20）+ 评级后端化（grading.py，
  前端 TS 忠实移植，REST 响应新增 grade/score 字段）
- 多 seed 验证 + 四项晋级门槛（validation.py）；REST /backtest/multiseed/run/async
- 寻优两段式加速：IndicatorCache（36 点网格命中率 41.7%）+ workers 进程并行（实测约 2x）；
  诚实注：指标缓存墙钟 ~1.01x，瓶颈在逐 bar 循环，后续向量化
- strategy.I() 指标缓存钩子 + 数据代理零拷贝（astype copy=False）；
  types.to_json_native 统一 numpy 清洗
 2026-09-01 22:17:08 +08:00
GitHub 1fc1d00c90 release: v1.24.0 — QFQ 对拍验证体系 + 回测任务持久化 + 品种感知费率 
升级计划 P0（docs/upgrade-plan-2026H2.md）。源自 backtest-system / indicator-lab 两个下游项目的逆向调研。

- QFQ 对拍验证：公式法（NONE+XDXR）与跳空检测法（板块感知涨跌停阈值）双证据链互检，
  检出负价/残留跳空/方向反演/XDXR 缺记录四类问题，接入 MAC 同步/异步客户端（mac/qfq_check.py）；
  含茅台式多重分红、浦发式送转方向合成案例回归（13 用例）
- 回测任务 SQLite 持久化：~/.easy_tdx/tasks.db 双写内存 LRU + 磁盘（保留 500 条），serve 重启不丢；
  重启恢复中断任务标记；GET /backtest/tasks/{id}/export?format=json|csv 导出端点
- 品种感知费率：ETF/可转债免印花税等法定差异（backtest/fees.py），CLI --auto-fees、
  REST auto_fees 字段、组合引擎逐标的解析（34 用例）
- 修正 avg_holding_days 过时注释（实现早已是 FIFO 真实口径）
- tests/conftest.py 默认 EASY_TDX_NO_TASK_DB=1 防止单测污染用户任务库
- 注：engine/cli/routers/schemas 为跨版本累积态，后续版本提交继续演进
 2026-09-01 22:16:44 +08:00
GitHub ac4ac6b2aa feat(cli): serve 新增 --no-ui 纯 API 模式 
- --no-ui：不托管 Web UI 前端（根路径 404），仅 /api/v1/* REST 接口，
  且不自动打开浏览器——给 AI Agent / 程序化调用省去前端资源
- create_app/_create_app 新增 enable_ui 参数（默认 True 行为不变）
- 测试锁定：no-ui 模式无 web-ui Mount 且 API 路由完整；四道门禁全绿
  （ruff / ruff format / mypy / 1079 tests），实测根路径 404 + API 正常
 2026-09-01 18:33:49 +08:00
GitHub dffcd9f792 style: ruff format 三文件重排（quote_streamer/watchlist_store/test_ex_tick_chart_date） 
本地预演 CI 全部四道门禁通过：ruff check / ruff format --check /
mypy (226 files) / 1078 tests
 2026-09-01 17:58:12 +08:00
GitHub 6fe3f0f8c4 fix: 补齐 CI 质量门禁——mypy strict 类型标注 + ruff 行宽/导入排序 
- watchlist_store/routers/watchlist: 裸 dict 补泛型参数 dict[str, object]
- routers/stream: event_gen 返回 AsyncGenerator[str, None] 注解
- app: _watch_symbols 返回类型；teardown 变量改名消除类型冲突
- ruff: 5 处超长行拆行、3 处导入排序自动修复

ruff / mypy (226 files) / 1078 tests 全绿
 2026-09-01 17:52:36 +08:00
GitHub 33d44ba5d6 feat(webui)!: 行情终端重大升级——市场看板/自选/个股与板块弹窗 + SSE 实时推送 
展示层对标专业看盘终端（tick-stock-panel 模式），数据全部来自通达信协议直连：

- 市场看板：五大指数实时条（迷你分时）、涨跌统计、四维情绪雷达、
  全市场涨跌分布直方图（约 5500 只 22 桶、鼠标跟随浮窗）、涨停雷达、
  行业/概念热冷榜（可下钻）、涨幅/跌幅/成交额/换手四联排行榜、异动雷达
- 自选行情：6 位代码即加（symbol-info 自动取名）、SSE 实时全表刷新、
  行内迷你分时；SQLite 持久化（watchlist.db，幂等加删）
- 个股弹窗：五档盘口 + 1/3/5 日分时 + 日K（MA/BOLL/EMA + MACD/KDJ/RSI
  前端本地计算）+ 一键加自选 + 一键全策略寻优
- 板块弹窗：板块分时/日K + 成分股涨跌榜直达个股
- SSE 架构：QuoteStreamer 单循环轮询 fan-out（独立队列 + 背压丢旧、
  无订阅休眠、盘中 8s/盘外 60s 降频）；前端 pinia 单连接指数退避重连
- fix(codec): SH 000 系大盘指数与 881/885 板块指数报价按 2 位小数解析
  （曾缩小 10 倍：科创50 1647.53→164.753）；880 统计指数保持 3 位
- fix: 前端批量五档路径 /security/quotes→/quotes、SSE 五档白名单
  bid1_vol→bid_vol1、MAC 排行 close 列归一化、日K v-if 撑满、
  寻优查看跳转 /→/backtest、FastAPI 0.141 _IncludedRouter 测试适配

新增 27 个单测（streamer/自选/小数位语义），全套 1078 passed
 2026-09-01 17:45:07 +08:00
毛利哥andGitHub 12d308e1a4 fix!: 扩展日线槽位语义——第6槽为 float32 成交额，移除误导字段 hk_stock_amount（#57） (#61) 
read_ex_daily_bars 原把第7槽（成交量）同时赋给 amount 与 vol（amount=vol），
真实成交额藏在第6槽 float32 重解释值里、以 hk_stock_amount 之名暴露。
实测对照：47#IF300 2023-09-11 第6槽 float32=186871758848（元）、第7槽
uint32=105358016（手），与标准市场 sh000300.day 同日 amount/vol 完全一致。

- _EX_DAILY_FMT: <IffffIIf → <IfffffIf，第6槽正名为 float32 成交额
- ExDailyBar.amount: int → float；移除语义错误的 hk_stock_amount 字段
- encode 端沿新 fmt 自动正确：大成交额按 float32 编码，不再溢出 uint32
- CLI offline ex-daily 输出新增 amount 列
- 新增真实样本回归测试（47#IF300 原始记录）+ 补齐缺失的 amount 往返断言

Co-authored-by: GitHub <action@github.com>
 2026-08-31 20:43:35 +08:00
Harveyliu007 349f44f959 fix(ex): ex tick --date 接受 YYYYMMDD 整数，修复 AttributeError 2026-08-28 19:53:51 +08:00
GitHub fd53ec4c90 fix(mac): 板块列表涨速恒 0——值槽实为排序键列值，暴露 sort_column（issue #53） 
抓包+对值锚定确认：0x1231 响应中 price 与 pre_close 之间的 float 是
"当前排序列的值"（板块与领涨股各一份），并非固定涨速；此前硬编码
sort_column=0（涨跌幅，仅排序键、值槽恒 0），故该列永远全 0。

排序列映射（实测）：0=涨跌幅(值槽恒0) 1=涨速 2=3日 3=20日 4=60日
5=年初至今 6=5日 7=10日。

- 新增 BoardSortColumn 枚举并公开导出；get_board_list（sync/async）
  新增 sort_column 参数，取涨速传 SPEED，默认涨跌幅排序行为不变
- BoardInfo 字段更名 rise_speed→sort_value、symbol_rise_speed→
  symbol_sort_value（旧名语义错误且恒 0，属破坏性更名）
- Web /board-mac/list 新增 sort_column 参数；CLI board-list 新增 --sort
- 新增 9 个测试；README 示例更新
 2026-08-26 15:21:35 +08:00
GitHub 574ffdd2a4 fix(client): 历史资金流当日行全零 + 主力净额列缺失（issue #52） 
三个根因（全部实测核实）：
1. Category 22 直连接口为虚构协议——52 台已知服务器中 46 台可达的
   全部仅回 2 字节空包，从未成功过；移除死代码与臆造解析格式。
2. 历史逐笔接口当日数据要收盘清算后才有，日 K 盘中已含当日 bar，
   故 start=0 的最新一行恒为全 0——当日 bar 改走当日实时逐笔接口。
3. main_net_inflow 此前仅为 dataclass property，asdict 静默丢弃，
   返回 DataFrame 无主力净额列——新增 _fund_flow_df_with_net 物化
   （history 紧随 date 列、当日快照放首列）。

sync + async 双客户端同步修改；更新示例与三份文档；重写/新增回归
测试（当日实时逐笔路径、主力净额列断言）。
 2026-08-26 15:00:53 +08:00
GitHub 9336273f17 feat(web): 信号雷达——一键扫描全部已保存策略的最近买卖信号 
新增导航页 /signals：把策略库 single/portfolio/multi 策略统一展开成
"策略×标的"子任务，按标的去重取最近 800 根 K 线，用与回测引擎同口径的
逐 bar 信号流程（含仓位跟踪）判断最近 N 根（窗口 1/3/5/10 可选，默认 5）
的买/卖信号，汇总卡片 + 筛选 tab + 明细表展示；上次结果缓存 localStorage。

- 后端 signal_scan.py（展开/去重取数/信号评估/汇总）+ POST /backtest/signal-scan/run/async
- 只扫信号不重跑回测，不改写策略库业绩快照；单行失败（未知策略/停牌/参数非法）不中断整批
- normalize_symbol 按代码段纠正历史错标市场前缀（与前端 detectMarket 同规则）
- 新增 20 个单测（含与回测引擎成交序列一致性对照），全套 1030 个单测通过
 2026-08-21 16:57:12 +08:00
GitHub 1d3d45828d style: ruff format 调整新增测试换行 2026-08-19 19:00:42 +08:00
GitHub 3180ab3002 fix(backtest): 策略参数加跨语义约束，杜绝寻优选出快慢倒挂组合（issue #39） 
寻优器网格探索不区分语义：ma_cross 的 fast∈[5..60] × slow∈[10..250]
笛卡尔积包含 {"fast":30,"slow":20} 这类倒挂组合，倒挂的双均线交叉
本质是反向策略，回测成绩可能反而突出，从而被选为"最优参数"展示
（即 issue #39 截图中 {"fast":30,"slow":20} 的来源）。presets.py 的
注释"快线<慢线才有意义；去重无效组合"早已写下意图但从未实现。

根因是参数校验只有单参数 min/max，缺跨参数语义约束：

- ParametrizedStrategy 新增 param_constraints 类属性 [(a,b), ...]
  表示要求 a<b，在 __init__ 解析后统一校验，报错带中文标签；
  语义约束不受 skip_bounds 影响（寻优跳过的只是数值边界）
- 7 个策略声明约束：ma_cross/ema_cross（fast<slow）、macd
  （short<long）、triple_ma（short<mid<long）、rsi_reversal/cci/
  wr_reversal（oversold<overbought）
- 寻优器 build 阶段的 ValueError 降为 info 级跳过（无堆栈噪音），
  回测异常仍走 warning；预设网格 36 组合 → 有效 25 个
- 新增 10 个回归测试（旧代码全失败、新代码全通过）
 2026-08-19 18:55:48 +08:00
GitHub fc63873717 style: 拆行修复 ruff E501（test_web_api.py 超长行） 2026-08-19 18:22:49 +08:00
GitHub bcaee1404d fix(web): /bars MIN_1 被误判为日线，datetime 归一化为 date 00:00:00（issue #49） 
KlineCategory 枚举值不按周期长短排序（MIN_1=7、MIN_3=8 均大于 DAY=4），
/bars 的 MAC 路径用 int(cat) >= int(KlineCategory.DAY) 判定"日线及以上"，
把 1 分钟线误判为日线，_normalize_mac_df 因此将 datetime 截断为 00:00:00
并把列名改为 date。回退 TdxClient 路径与 MAC symbol_bar 均为显式判定，
仅此一处用整数比较，故只有 MAC 路径复现。

改为 _is_daily_plus() 查表判定（复用 _df._CATEGORY_MINUTES，与回退路径
同一判定源），保证两条路径 date/datetime 语义一致。新增表驱动单测 +
端点级回归测试（假 MAC 客户端，在未修复代码上失败、修复后通过）。
 2026-08-19 18:19:07 +08:00
GitHub 5a3ad15477 feat(web): /bars 迁移到 MacClient + 支持复权（issue #43） 
Web 获取 K 线此前用 AsyncTdxClient.get_security_bars（标准协议不支持复权），
导致 REST API 无法取前复权/后复权数据。将 /bars（个股 K 线）迁移到
AsyncMacClient.get_stock_kline（MAC 协议，支持 NONE/QFQ/HFQ + QFQ 负价兜底），
保持旧输出契约不变（日线 date 列、分钟线 datetime 列、OHLC 顺序、无 float_shares），
新增 adjust 参数（默认 QFQ），MAC 主机不可用时自动回退标准 TdxClient。

⚠️ 半破坏性变更：/bars 默认复权从"不复权"改为 QFQ（前复权）。老调用方若需
不复权请显式传 ?adjust=NONE。输出 DataFrame 列名/顺序/字段与旧版完全一致
（_normalize_mac_df 规整），仅价格数值因复权变化。

改动：
- bars.py：/bars 改走 mac_client.get_stock_kline(adjust=...)，MAC 不可用回退
  get_security_bars（无复权 + warning）；新增 _normalize_mac_df 规整输出契约；
  新增 adjust 查询参数（默认 QFQ）。
- convert.py：period_times_from_category（KlineCategory→Period 映射，显式处理
  YEAR 9→YEARLY 11、SEASON→QUARTERLY）+ adjust_from_str。
- deps.py：get_mac_client_optional（未连接返回 None，供回退判断）。
- schemas.py：AdjustEnum（OpenAPI 文档用）。

测试：新增 7 个（period_times 映射全表 + 不可映射值、adjust 转换、_normalize_mac_df
日线/分钟线/空 df）。全套 996 passed；ruff format/check + mypy 改动文件零错误。

不在本次范围：/bars/index（指数 K 线，MAC 另一套接口）、/minute、/transaction*
（MacClient tick_chart 语义不同，暂不迁移）。
 2026-08-05 16:37:10 +08:00
GitHub 60bd0586f9 style(tests): ruff format 修复 patch.object 参数换行（CI ruff format --check 失败） 2026-08-05 15:58:00 +08:00
GitHub 0490f67a16 fix(client): get_history_fund_flow 加空数据故障转移（issue #41） 
用户反馈 get_history_fund_flow(SH, "600519") 返回空 DataFrame，日志显示
"K线响应为空（声称 800 条但首条即解析失败...）"。排查定位：当前 host 对
常见标的也返回 ret_count 撒谎的空 body，但资金流兼容回退路径（直连空 →
拉 K 线 + 历史逐笔重算）未接入 v1.20.4 的空数据故障转移，"服务器回包正常
但内容是假的空" 既非 TdxConnectionError 也不触发换台，用户卡在坏服务器上。

修复：get_history_fund_flow（sync+async）当前 host 直连与 K 线回退均空时，
按延迟顺序逐台实测找首台返回有效数据的服务器（与 get_security_bars/
get_index_bars 同源逻辑）。因资金流获取涉及多命令，无法用单 cmd 复用泛化版
_find_host_returning_data，故内联 _fund_flow_failover：每台候选上跑完整
_fetch_fund_flow_records（原直连+K线回退逻辑抽出成独立方法），返回首台非空
结果。全空返回空 DataFrame（不 raise，区分"真无历史数据"与"服务器缺数据"）。

测试：新增 6 个（4 sync + 2 async）。全套 989 passed；ruff/mypy 改动文件零错误。
 2026-08-05 15:53:49 +08:00