aeroxw/easy_tdx_max
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Justin Gu e374a0da28 release: v1.32.6 — 两周改动深度审查全面修复（回测口径三件套/LLM 安全加固/涨停价舍入/时区统一/缓存与竞态等 58 处） 
对 v1.21→v1.32.5 的 249 文件 4.2 万行改动做六路专项审查，本轮落地全部发现：

回测正确性：组合收益 fillna(0) 虚增、轮动停牌日过期价成交、单标的 WF 逐窗指标
被预热区稀释（三件套均带先红后绿回归）；worst_drawdown 方向、grading 容错、
组合体检品种费率、寻优端点费率透传。

安全：LLM api_url 仅 http/https 且禁 userinfo（封死 file:// 读取与 Key 外送链）、
错误响应不回显原始 body、响应体 2MB 上限、配置原子写、坏配置字段级防御。

数据：涨跌停价整数分币舍入（67/318/90 个价位错 1 分漏判清零）、交易时段/采样/
provisional 统一沪时区、warehouse 增量缺口自动全量重拉、provisional 定点转正、
baostock 真故障抛错 + W/M 去 tradestatus（实测服务端报错，周月兜底此前从未工作）
+ 指数 vol 股→手（实测锚定）、ccpm 结构变更抛错。

Web API：缓存键补 count/vipdoc、NaN 清洗先于缓存、count>800 分页取全量、
submit 透传真实状态、pending 不再被淘汰成幽灵、watchlist/server 入参约束。

公式：FILTER 去副作用、0-1 值域误判收严、递归深度上限、REF 负移位显式禁止。

前端：4 处请求竞态序号守卫、Sparkline viewBox、北交所 market=2 映射、
空数据缓存死角、AI 弹窗卸载中止轮询、量能/资金日历口径修正。

CLI/CI：warehouse sync 失败 exit 1、参数校验干净报错、release 真实发布 SHA256、
CI 超时与缓存、spec 补 baostock 前提。

约 60 条回归测试先红后绿；pytest 1820 全过，ruff/mypy/vue-tsc/node --test 全绿。
 2026-09-06 22:16:48 +08:00
GitHub 5476ba0f33 feat: 参数寻优新增买入持有基准对比 — 两个寻优接口返回同口径 buy_hold（run_buy_hold_benchmark），全局最佳/最优结果总收益旁展示 [买入持有：xx.xx%]，涨红跌绿 2026-09-04 22:42:13 +08:00
GitHub 497ac21e5a fix: 策略库「重跑到今天」补齐组合分析 — 多策略组合级WF/一条龙/AI解读 
策略库（/strategies）多策略组合卡片此前只有主回测：本轮把 v1.31.0
的组合分析链路延伸到多策略组合（N 策略 × 各自原标的）：

- walkforward：组合 WF 泛化为槽位模型（_ComboSlot/_ComboWalkForwardBase），
  PortfolioWalkForwardEngine 行为不变；新增 MultiStrategyWalkForwardEngine
  （N 个策略各跑各自原标的，key 形如 label@symbol），复用切窗语义与
  WalkForwardResult 结构（前端 WalkForwardPanel 直接渲染）
- benchmark：新增 evaluate_multi 一条龙（MultiStrategyEngine 回测 + 多策略
  组合 WF + 逐槽位三段体检多数口径聚合 + 综合评分 + 组合评级 + 各槽位标的
  等权买入持有基准对比），报告结构与单标的 evaluate_strategy 同构
- Web：新增 POST /backtest/multi-strategy/wf/run/async 与
  /backtest/multi-strategy/evaluate/run/async；多策略组合回测响应附带
  grade/score（与单标的/多标的组合响应同构）
- 前端 StrategiesView：组合结果区新增「WF 样本外验证 / 一条龙评估 / AI 解读」
  按钮与同构面板（按需触发，复用最近一次组合回测的 items/cash）；
  绩效指标表补齐 v1.28 深度 6 项（SQN/最大连胜连亏/Ulcer/VaR/CVaR）；
  aiPrompt 新增 multi 模式（策略明细语境 + 槽位表现段）
- 测试：多策略 WF 引擎 3 例、evaluate_multi 3 例、新端点 Web 级 2 例、
  aiPrompt multi 模式 1 例（pytest 1611 绿、node --test 5/5、E2E 9/9）
 2026-09-03 23:54:29 +08:00
GitHub c49ba4c4b5 feat: 组合回测分析体系对齐单标的 — 组合级WF/一条龙/完整25项绩效/AI解读 
组合回测（一策略×多标的）此前只能看 4 个数字，本轮把单标的的整条
分析链路在组合端补齐（WebUI/REST 双端）：

- portfolio_engine：合并净值+汇总成交喂 PerformanceAnalyzer，输出
  完整 25 项指标（SQN/最大连胜连亏/Ulcer/VaR/CVaR 等）+ 组合层
  trades（symbol 列）；修复假年化与回撤口径（负值+固定分母 →
  逐点峰值，与单标的/多策略一致）
- walkforward：新增 PortfolioWalkForwardEngine，按标的日期并集切窗、
  每窗独立开仓、合成组合窗内净值，复用 WalkForwardResult 结构
- benchmark：新增 evaluate_portfolio 一条龙（组合回测+组合WF+
  跨标的多数口径适配性体检+综合评分+组合评级+等权买入持有基准对比），
  报告结构与单标的 evaluate_strategy 同构
- performance：FIFO 持仓天数配对支持 symbol 分组
- Web：新增 POST /backtest/portfolio/wf/run/async 与
  /backtest/portfolio/evaluate/run/async；组合回测响应附带
  grade（组合净值口径）与 score；新增 _normalize_bars_dt 修复
  按标的取数路径的字符串日期/遗留 date 列崩溃（E2E 揭露）
- 前端：组合页新增附加分析勾选区与组合绩效指标/WF/一条龙/成交明细
  区块；buildPortfolioAiPrompt 组合版 Prompt；抽通用
  AiInterpretModal（回测页迁移共用，行为不变）；TradeTable 支持
  showSymbol；EvaluatePanel 支持 gradeOverride
- 测试：后端 +17 例（pytest 1603 绿）、aiPrompt 组合版 2 例、
  Playwright 组合页 E2E 2 例（9/9 绿）
 2026-09-03 23:22:48 +08:00
GitHub 1fc1d00c90 release: v1.24.0 — QFQ 对拍验证体系 + 回测任务持久化 + 品种感知费率 
升级计划 P0（docs/upgrade-plan-2026H2.md）。源自 backtest-system / indicator-lab 两个下游项目的逆向调研。

- QFQ 对拍验证：公式法（NONE+XDXR）与跳空检测法（板块感知涨跌停阈值）双证据链互检，
  检出负价/残留跳空/方向反演/XDXR 缺记录四类问题，接入 MAC 同步/异步客户端（mac/qfq_check.py）；
  含茅台式多重分红、浦发式送转方向合成案例回归（13 用例）
- 回测任务 SQLite 持久化：~/.easy_tdx/tasks.db 双写内存 LRU + 磁盘（保留 500 条），serve 重启不丢；
  重启恢复中断任务标记；GET /backtest/tasks/{id}/export?format=json|csv 导出端点
- 品种感知费率：ETF/可转债免印花税等法定差异（backtest/fees.py），CLI --auto-fees、
  REST auto_fees 字段、组合引擎逐标的解析（34 用例）
- 修正 avg_holding_days 过时注释（实现早已是 FIFO 真实口径）
- tests/conftest.py 默认 EASY_TDX_NO_TASK_DB=1 防止单测污染用户任务库
- 注：engine/cli/routers/schemas 为跨版本累积态，后续版本提交继续演进
 2026-09-01 22:16:44 +08:00
GitHub 9336273f17 feat(web): 信号雷达——一键扫描全部已保存策略的最近买卖信号 
新增导航页 /signals：把策略库 single/portfolio/multi 策略统一展开成
"策略×标的"子任务，按标的去重取最近 800 根 K 线，用与回测引擎同口径的
逐 bar 信号流程（含仓位跟踪）判断最近 N 根（窗口 1/3/5/10 可选，默认 5）
的买/卖信号，汇总卡片 + 筛选 tab + 明细表展示；上次结果缓存 localStorage。

- 后端 signal_scan.py（展开/去重取数/信号评估/汇总）+ POST /backtest/signal-scan/run/async
- 只扫信号不重跑回测，不改写策略库业绩快照；单行失败（未知策略/停牌/参数非法）不中断整批
- normalize_symbol 按代码段纠正历史错标市场前缀（与前端 detectMarket 同规则）
- 新增 20 个单测（含与回测引擎成交序列一致性对照），全套 1030 个单测通过
 2026-08-21 16:57:12 +08:00
Justin Gu d32c5e17b4 feat(web-ui): 一键寻优所有策略支持多进程并发（串行/4/8/16） 
回测是 numpy/pandas 的 CPU 密集计算并持有 GIL，多线程无加速，必须用
多进程。照搬项目里已跑通的 screen/scanner.py 进程池模板。

后端:
- OptimizeAllBacktestRequest 新增 workers 字段（默认 1=串行，0-32）
- 抽出模块顶层函数 _optimize_one_strategy（可被 ProcessPoolExecutor
  pickle），策略类在子进程内构造，避开跨进程 pickle 问题
- _run_optimize_all 在 workers>=2 时用进程池并行，否则走原串行逻辑
- 顺带修复 backtest_schemas.py 的 E501 历史遗留

前端:
- OptimizeView 配置区新增「一键寻优并发」选择器：自动检测 CPU 核数
  + 串行/4/8/16 进程下拉，默认串行，标注推荐档 min(CPU, 8)
- types.ts/api.ts 透传 workers 字段

实测 8 进程 vs 串行提速 4-6x；端到端冒烟验证并行与串行结果完全一致
 2026-07-06 00:59:26 +08:00
Justin Gu 05dc9a74af release: v1.17.11 — Web UI 策略库（SQLite 持久化）+ 多策略资金分仓组合回测 
新增两层能力：
1. 策略库：单标的/组合回测结果可保存到本地 SQLite 单文件
   (~/.easy_tdx/strategies.db)，策略库页可载入回填、重跑、删除。
2. 多策略组合回测：勾选 N 个单标的策略，各拿 1/N 资金、各跑原标的，
   净值曲线按日期并集对齐求和，组合结果含 19 项完整绩效指标 + 持仓表。

后端：strategy_store.py(SQLite CRUD) + multi_strategy_engine.py(资金分仓引擎)
+ routers/strategies.py + /backtest/multi-strategy/run/async。
前端：StrategiesView.vue + 保存策略按钮 + 复用组合页图表组件。

895 单测全绿（+24 新增），ruff/mypy strict/前端 vue-tsc 全通过。
 2026-07-04 20:40:57 +08:00
Justin Gu f6ae69845d feat(backtest): 成交价精简 + 一键寻优全策略 + 预设网格 
- 成交价精简为 next_open/next_close，删除 this_close/worst/best 三种
  非真实模式（this_close 有未来函数偏差，worst/best 为压力测试边界）
- 初始资金默认统一为 1,000,000（原 10万/20万）
- 新增 presets.py：18 策略各配 1-2 参数的预设寻优网格（笛卡尔积≤200）
- registry.to_schema() 返回 preset_grid 字段供前端自动填充
- 新增 POST /backtest/optimize-all/run/async：逐策略预设网格寻优 +
  全局排名（OptimizeAllResult：ranking/best/per_strategy/total_grid_points）
- 新增 optimize-all 端到端单测 2 例（838 单测全绿）
 2026-07-04 00:08:38 +08:00
Justin Gu 80d62aec56 fix: 图表x轴显示完整日期 + 组合回测取数翻页 
图表日期格式（4 个组件）：KlineChart/EquityChart/CompareChart/
PortfolioCompareChart 的 xAxis 加 axisLabel.formatter，强制显示原始
日期字符串。ECharts 默认把 ISO 日期当时间对象解析，丢失年份只显示
月-日+00:00。

组合回测取数翻页（_fetch_portfolio_bars）：固定 count=800 改为翻页循环
（与前端 fetchBars 同逻辑），拼接后 sort_values 排序再过滤。修复组合
回测图表从 800 根最早点（2023-03-14）开始、缺失早期数据的问题。

实测组合回测 2019-01-07 起：净值 1814 点（不再是 800），首日正确。
 2026-07-03 04:54:04 +08:00
Justin Gu ff3476f83a feat(backtest): 回测结果对比页 
选 2-4 个已完成的回测 task，叠加净值曲线 + 横向指标对比。

后端（最小增量）：
- task_runner.list_recent(limit)：返回最近 N 个任务摘要（LRU 倒序）
- GET /backtest/tasks?limit=20：任务摘要列表端点（不含完整 result）
- TaskSummary / TaskListResponse schema

前端（/compare 对比页）：
- CompareView：左栏勾选已完成 task，右栏叠加对比
- CompareChart：多 task 净值叠加图（归一化为初始=1）
- CompareTable：多 task 指标横向对比表（8 项指标）
- 按 result 结构判断可对比性（仅单标的 BacktestResult 可对比）

复用现有 task_runner LRU 表，无新增存储。测试：823 passed（+2 列表端点）
 2026-07-03 04:11:29 +08:00
Justin Gu 87fafe9131 feat(backtest): 参数网格寻优（optimizer + 前端寻优页） 
对单个策略的 1-2 个参数做网格搜索，遍历用户指定的取值列表笛卡尔积，
每个组合跑一次回测，按 total_return 排序，返回排名表 + 热力图。

后端：
- ParamGridOptimizer（backtest/optimizer.py）：itertools.product 遍历网格，
  每点 entry.build(params) + BacktestEngine.run(df)，复用同一 DataFrame
- 网格大小上限 200 防组合爆炸，单点失败容错（跳过不中断）
- 2 参数时生成热力图矩阵（x/y 轴取值 + cell 收益率）
- POST /backtest/optimize/run/async 端点（后台任务）
- OptimizeBacktestRequest schema（param_grid 1-2 参数）

前端（/optimize 寻优页）：
- ParamGridPicker：勾选 1-2 个寻优参数，逗号分隔填取值列表
- OptimizeResultTable：网格点排名表（按收益降序，最优高亮）
- OptimizeHeatmap：2 参数热力图（ECharts heatmap，绿→红映射收益）
- 最优点「查看」按钮跳转单标的页用该参数回测

测试：821 passed（+10 寻优器单测 + 3 寻优路由测试）
 2026-07-03 03:55:35 +08:00
Justin Gu 38731114b6 feat(backtest): 回测 REST API + 策略注册表 + 组合回测引擎 
后端回测系统完整实现：

策略注册表（backtest/strategies/）：
- Param schema 声明机制，支持动态表单渲染
- 5 个内置策略：MA交叉/MACD/布林/RSI/KDJ
- 参数校验（含 NaN/Inf 拦截、范围检查、类型强制转换）

REST API（web/routers/backtest.py）：
- GET  /backtest/strategies  策略枚举 + 参数 schema
- POST /backtest/run         同步回测（内联 OHLCV）
- POST /backtest/run/async   后台任务回测（含 symbol 取行情）
- POST /backtest/portfolio/run/async  组合回测（多标的）
- GET  /backtest/tasks/{id}  任务轮询

后台任务执行器（web/task_runner.py）：
- ThreadPoolExecutor + 进程内 LRU 任务表
- status-aware 淘汰（不淘汰 running 任务）
- 线程安全单例 + lifespan shutdown 接入

组合回测引擎改造（portfolio_engine.py）：
- 接受策略实例，参数透传到每个标的
- 新增组合净值曲线（按日期并集 forward-fill 对齐求和）

审计修复（/check 三轮）：
- Param.validate 拦截 NaN/Inf/giant-int（防 DoS）
- ohlcv max_length=2000（防内存耗尽）
- LRU 淘汰跳过 running 任务（修复结果丢失竞态）
- get_runner double-checked locking（修复单例竞态）
- shutdown 接入 lifespan（修复资源泄漏）

测试：808 passed（含 39 回测路由 + 8 组合引擎 + 安全回归）
 2026-07-03 03:34:34 +08:00