 Justin Gu
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e374a0da28
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release: v1.32.6 — 两周改动深度审查全面修复（回测口径三件套/LLM 安全加固/涨停价舍入/时区统一/缓存与竞态等 58 处）
对 v1.21→v1.32.5 的 249 文件 4.2 万行改动做六路专项审查，本轮落地全部发现：
回测正确性：组合收益 fillna(0) 虚增、轮动停牌日过期价成交、单标的 WF 逐窗指标
被预热区稀释（三件套均带先红后绿回归）；worst_drawdown 方向、grading 容错、
组合体检品种费率、寻优端点费率透传。
安全：LLM api_url 仅 http/https 且禁 userinfo（封死 file:// 读取与 Key 外送链）、
错误响应不回显原始 body、响应体 2MB 上限、配置原子写、坏配置字段级防御。
数据：涨跌停价整数分币舍入（67/318/90 个价位错 1 分漏判清零）、交易时段/采样/
provisional 统一沪时区、warehouse 增量缺口自动全量重拉、provisional 定点转正、
baostock 真故障抛错 + W/M 去 tradestatus（实测服务端报错，周月兜底此前从未工作）
+ 指数 vol 股→手（实测锚定）、ccpm 结构变更抛错。
Web API：缓存键补 count/vipdoc、NaN 清洗先于缓存、count>800 分页取全量、
submit 透传真实状态、pending 不再被淘汰成幽灵、watchlist/server 入参约束。
公式：FILTER 去副作用、0-1 值域误判收严、递归深度上限、REF 负移位显式禁止。
前端：4 处请求竞态序号守卫、Sparkline viewBox、北交所 market=2 映射、
空数据缓存死角、AI 弹窗卸载中止轮询、量能/资金日历口径修正。
CLI/CI：warehouse sync 失败 exit 1、参数校验干净报错、release 真实发布 SHA256、
CI 超时与缓存、spec 补 baostock 前提。
约 60 条回归测试先红后绿；pytest 1820 全过，ruff/mypy/vue-tsc/node --test 全绿。
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2026-09-06 22:16:48 +08:00 |
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GitHub
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e58de789ab
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feat(ws): /ws/realtime 接通 RealtimeDataFeed — 按需轮询 hub + fan-out + 冒烟脚本
- web/realtime_hub.py：RealtimeStreamHub——订阅集合变化按需启停 RealtimeDataFeed，
无人订阅完全停止轮询（对齐 QuoteStreamer 节能）；EventBus → 每连接队列
fan-out（丢最旧保最新）；去重标的上限 80；lifespan 挂载/关闭
- routers/realtime.py 重写：连接即订阅、断开退订、subscribe/unsubscribe 控制帧、
30s ping 心跳；单一写者泵模型（全部出站帧经队列串行，防并发 send 交错）
- 修复 RealtimeDataFeed stop-before-start 竞态（_stop_requested 标志），
补 2 个回归用例；hub 单测 10 例（并发订阅/退订竞态、跨标的串扰、背压、
TestClient 端到端）
- 前端接入选文档方案（api_reference.md 协议+重连/心跳骨架；README 撤「未联动」）：
SSE 已覆盖看板/自选实时刷新，WS 定位按需单标的 tick，双通道冗余无必要
- scripts/ws_smoke.py：手动冒烟（mock 模式实测 tick 帧与动态订阅确认可见）
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2026-09-01 23:21:42 +08:00 |
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GitHub
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bec231e8be
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test: 修复时段门控用例的时间相关 flaky（当地 23 点档必炸）
test_outside_session_no_fetch 此前用固定 23:00-23:59 模拟盘外时段，
但当测试跑在当地 23:00-23:59 时当前时刻恰好落在该时段内，断言必炸（本地
23 点后全量回归复现）。改为动态构造「当前时刻 +5~+6 分钟」的 1 分钟未来
时段，任何时刻运行都保证盘外。1263 全量通过。
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2026-09-01 23:05:14 +08:00 |
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Justin Gu
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afcc100e35
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feat(realtime): 新增 RealtimeDataFeed 轮询数据源（issue #34）
EventBus 原本是纯发布/订阅管道，库内没有任何代码调用 publish()，导致
RealtimeStrategy 订阅后无数据可收（issue #34 根因）。
新增 RealtimeDataFeed：轮询 get_stock_quotes 快照 → 封装 MarketEvent →
bus.publish，让 RealtimeStrategy 拿来就能跑。
- feed.py: async(run_async) + sync(run_sync, executor 线程避免卡 loop)
支持 interval/dedup(去重)/sessions(交易时段过滤，默认 9:15-11:30/13:00-15:00)
symbol key 自动拼 f"{market}{code}" 匹配 EventBus.publish
- test_realtime_feed.py: 20 个单测覆盖 publish 路径/symbol key 匹配/
去重开关/空 df/客户端异常不崩溃/盘外不拉取/stop 退出
- engine.py + __init__.py docstring: 「API 骨架待实现」→「需配合 feed 使用」
- README: 新增实时行情轮询 Python API 段落（含 issue #34 三个坑说明），
WebSocket 段落标注「当前未联动数据源」现状
- examples/11_realtime/: 可直接运行的异步示例
通达信协议无服务端推送，本模块是约 3 秒延迟的快照轮询近似，非逐笔 tick。
验证：ruff + mypy(strict) + pytest 全量 956 passed（+20 新增），无回归。
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2026-07-12 16:56:41 +08:00 |
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