 GitHub
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052119e6ae
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feat(backtest): v4.2 新增 FSL 分水岭指标策略（单标的/组合/寻优）
- MyTT.py: 新增 FSL(CLOSE, VOL, CAPITAL) 分水岭指标
- SWL = (EMA(C,5)*7 + EMA(C,10)*3) / 10
- SWS = DMA(EMA(C,12), MAX(1, 100*SUM(VOL,5)/(3*CAPITAL)))
MIN(A,1.0) 模拟通达信 DMA(X,A) 内部钳制 A<=1 的语义
- MyTT.pyi: 补 FSL 类型 stub（CI mypy 用 .pyi 校验）
- strategies/builtin.py: 注册 FslStrategy（SWL/SWS 金叉死叉）
capital 作为 Param 暴露流通股本输入
- strategies/presets.py: fsl 寻优网格（4 档 capital）
- tests: 注册表断言加 fsl，阈值 18→19
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2026-07-09 18:42:00 +08:00 |
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Justin Gu
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6b51487477
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test: 修复 test_task_runner_lru_eviction 的竞态 flaky
根因：测试用 max_workers=1 串行执行 5 个任务，断言「前 2 个被淘汰」。
但 LRU 淘汰发生在 submit() 时，淘汰的是「当时最旧的非 running 任务」。
快机器上 t0 还在 running（被跳过），实际淘汰 t1/t2；慢机器（CI windows
3.12）上 t0 已完成，淘汰 t0/t1——取决于提交速度 vs 执行速度的竞态。
修复：不断言特定 task_id 被淘汰，改为验证不变量：
(1) 最后提交的任务一定存活（LRU 最近）
(2) 至少淘汰 2 个（5 - max_results 3）
(3) 存活任务数 ≤ max_results
本地跑 10 次全过，不再 flaky。
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2026-07-07 15:47:13 +08:00 |
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Justin Gu
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cd790c9404
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release: v1.17.8 — 修复 windows 3.10 flaky 测试超时
test_task_runner_does_not_evict_running 用 release.wait(timeout=5) 钉住慢任务保持
running，但 CI 慢环境（windows 3.10）下整个测试执行超过 5s 后任务因超时自动完成、
状态变 done，掩盖了「running 任务被 LRU 错误淘汰」的回归断言。
改为 timeout=30 留足 CI 慢环境余量（release.set() 仍是确定性释放点）。该测试用于
守护 LRU 淘汰跳过 running 任务的并发正确性，与港股逐笔成交无关，是 v1.17.2 引入的
预先存在问题。
本地连跑 5 次稳定通过，867 单测全绿。
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2026-07-04 02:24:48 +08:00 |
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Justin Gu
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f6ae69845d
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feat(backtest): 成交价精简 + 一键寻优全策略 + 预设网格
- 成交价精简为 next_open/next_close，删除 this_close/worst/best 三种
非真实模式（this_close 有未来函数偏差，worst/best 为压力测试边界）
- 初始资金默认统一为 1,000,000（原 10万/20万）
- 新增 presets.py：18 策略各配 1-2 参数的预设寻优网格（笛卡尔积≤200）
- registry.to_schema() 返回 preset_grid 字段供前端自动填充
- 新增 POST /backtest/optimize-all/run/async：逐策略预设网格寻优 +
全局排名（OptimizeAllResult：ranking/best/per_strategy/total_grid_points）
- 新增 optimize-all 端到端单测 2 例（838 单测全绿）
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2026-07-04 00:08:38 +08:00 |
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GitHub
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9245bb2ce9
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chore(tests): 修复 ruff UP038 (isinstance 元组 -> int | float)
test_web_backtest.py:556 的 isinstance(x, (int, float)) 触发 ruff UP038。
requires-python>=3.10 支持 PEP 604 的 int | float 运行时语法, 转换安全。
该报错会导致 GitHub Actions CI 失败。
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2026-07-03 15:42:24 +08:00 |
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Justin Gu
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2903d8c800
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feat(strategies): 内置策略从 5 个扩充到 18 个
新增 13 个经典策略，覆盖趋势/通道/震荡/均线四大类：
趋势类：
- ema_cross EMA 双线交叉（比 MA 反应更灵敏）
- triple_ma 三均线系统（多头/空头排列）
- dmi DMI 趋向指标（+DI/-DI 交叉）
- trix TRIX 三重平滑（过滤短期波动）
通道/突破类：
- donchian 唐安奇通道突破（海龟交易法）
- keltner 肯特纳通道（ATR-based）
- atr_breakout ATR 通道突破（均线±K×ATR）
震荡/反转类：
- cci CCI 超卖反弹
- wr_reversal WR 威廉超卖
- bias_reversal BIAS 乖离反弹
- emv EMV 简易波动（量价结合）
- dpo DPO 区间震荡
均线类：
- bbi BBI 多空指标（4 均线综合）
全部基于 MyTT 现成指标实现，每个策略声明参数 schema 供 Web 表单动态渲染。
18/18 策略冒烟测试通过（合成数据回测无运行时错误）。
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2026-07-03 04:36:04 +08:00 |
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Justin Gu
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ff3476f83a
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feat(backtest): 回测结果对比页
选 2-4 个已完成的回测 task，叠加净值曲线 + 横向指标对比。
后端（最小增量）：
- task_runner.list_recent(limit)：返回最近 N 个任务摘要（LRU 倒序）
- GET /backtest/tasks?limit=20：任务摘要列表端点（不含完整 result）
- TaskSummary / TaskListResponse schema
前端（/compare 对比页）：
- CompareView：左栏勾选已完成 task，右栏叠加对比
- CompareChart：多 task 净值叠加图（归一化为初始=1）
- CompareTable：多 task 指标横向对比表（8 项指标）
- 按 result 结构判断可对比性（仅单标的 BacktestResult 可对比）
复用现有 task_runner LRU 表，无新增存储。测试：823 passed（+2 列表端点）
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2026-07-03 04:11:29 +08:00 |
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Justin Gu
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87fafe9131
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feat(backtest): 参数网格寻优（optimizer + 前端寻优页）
对单个策略的 1-2 个参数做网格搜索，遍历用户指定的取值列表笛卡尔积，
每个组合跑一次回测，按 total_return 排序，返回排名表 + 热力图。
后端：
- ParamGridOptimizer（backtest/optimizer.py）：itertools.product 遍历网格，
每点 entry.build(params) + BacktestEngine.run(df)，复用同一 DataFrame
- 网格大小上限 200 防组合爆炸，单点失败容错（跳过不中断）
- 2 参数时生成热力图矩阵（x/y 轴取值 + cell 收益率）
- POST /backtest/optimize/run/async 端点（后台任务）
- OptimizeBacktestRequest schema（param_grid 1-2 参数）
前端（/optimize 寻优页）：
- ParamGridPicker：勾选 1-2 个寻优参数，逗号分隔填取值列表
- OptimizeResultTable：网格点排名表（按收益降序，最优高亮）
- OptimizeHeatmap：2 参数热力图（ECharts heatmap，绿→红映射收益）
- 最优点「查看」按钮跳转单标的页用该参数回测
测试：821 passed（+10 寻优器单测 + 3 寻优路由测试）
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2026-07-03 03:55:35 +08:00 |
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Justin Gu
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38731114b6
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feat(backtest): 回测 REST API + 策略注册表 + 组合回测引擎
后端回测系统完整实现：
策略注册表（backtest/strategies/）：
- Param schema 声明机制，支持动态表单渲染
- 5 个内置策略：MA交叉/MACD/布林/RSI/KDJ
- 参数校验（含 NaN/Inf 拦截、范围检查、类型强制转换）
REST API（web/routers/backtest.py）：
- GET /backtest/strategies 策略枚举 + 参数 schema
- POST /backtest/run 同步回测（内联 OHLCV）
- POST /backtest/run/async 后台任务回测（含 symbol 取行情）
- POST /backtest/portfolio/run/async 组合回测（多标的）
- GET /backtest/tasks/{id} 任务轮询
后台任务执行器（web/task_runner.py）：
- ThreadPoolExecutor + 进程内 LRU 任务表
- status-aware 淘汰（不淘汰 running 任务）
- 线程安全单例 + lifespan shutdown 接入
组合回测引擎改造（portfolio_engine.py）：
- 接受策略实例，参数透传到每个标的
- 新增组合净值曲线（按日期并集 forward-fill 对齐求和）
审计修复（/check 三轮）：
- Param.validate 拦截 NaN/Inf/giant-int（防 DoS）
- ohlcv max_length=2000（防内存耗尽）
- LRU 淘汰跳过 running 任务（修复结果丢失竞态）
- get_runner double-checked locking（修复单例竞态）
- shutdown 接入 lifespan（修复资源泄漏）
测试：808 passed（含 39 回测路由 + 8 组合引擎 + 安全回归）
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2026-07-03 03:34:34 +08:00 |
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