aeroxw/easy_tdx_max
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GitHub 99397a12e3 feat(ccpm): 中金所成交持仓排名采集——CLI/API/WebUI 三端 + 新手科普 
- 新增 easy_tdx.ccpm 模块（独立数据源，标准库 urllib 零依赖）：
  官网 /sj/ccpm/{YYYYMM}/{DD}/{品种}.xml，交易日约 16:15 发布，
  单文件含全部合约 × 三类排名（datatypeid 0=成交量/1=持买单/2=持卖单）× 前 20 名会员
- 协议要点：?id= 为 0~99 随机防缓存参数可省略；非交易日 302→error_404，
  禁用 urllib 自动重定向并翻译为 CcpmNoDataError（区别于网络错误 CcpmError）；
  仅 http 可用；历史可回溯至 2012 年
- 8 品种：IF/IH/IC/IM 股指 + TS/TF/T/TL 国债；latest_rank() 自动回溯最近交易日；
  按日不可变 → ~/.easy_tdx/cache/ccpm/ 落盘缓存，历史二次查询零网络
- CLI：easy-tdx ccpm IF [--date] [--table] [--refresh] [--no-cache]，all=全品种
- API：GET /ccpm/products（品种科普元数据）+ GET /ccpm/rank?product&date
  （404=非交易日/未发布，refresh 强制重抓）
- WebUI「期货持仓排名」页（行情组）：品种下拉+日期+自动回溯开关+一键采集，
  合约页签自动标注主力，前 20 合计多/空/净持仓概览，三组排名并排表格
- 三段新手科普：「这是什么数据」「品种一览」「多单空单加减仓怎么看」
  （强调排名看不出套保还是投机，空单多 ≠ 看空市场）
- 测试 20 例（mock HTTP 零网络）：解析/缓存/302 语义/回溯/路由/CLI
 2026-09-02 20:54:59 +08:00
GitHub 4bd5b5d833 release: v1.29.0 — 借鉴社区 Fork 六项特性：ZIG 策略 + 交易时段感知刷新 + 120M K 线 + 逐 bar 衍生字段 + 159 龙头池 + 多 Provider LLM 直连 
- ZIG 右侧突破回补策略：MyTT 新增 ZIG 之字转向（未来函数，含前视偏差警示）；
  波谷启动建仓挂硬止损（OCO）→ 见顶清仓记前高 → 右侧突破回补；路径依赖不实现
  entry_exit_masks（向量化守护测试白名单）；含寻优预设网格与 --strategy-file 独立文件
- 交易时段感知刷新：realtime/session.py（09:15~11:30:30 / 13:00~15:05）+
  GET /market/session；看板 30/60/120s 轮询休市自动暂停（三态状态栏 + 开关持久化
  + 手动刷新不受限）；SSE/WS 既有会话语义不动
- 120 分钟 K 线：/bars?category=MIN_120（MAC 原生 Period.MINS×120 优先，
  2×60M 相邻聚合兜底，标准客户端上限 400 根）；前端周期选择器同步
- 逐 bar 衍生字段：/bars 与 /bars/index 附带 pre_close/change/change_pct/
  amplitude_pct（pre_close≤0.01 兜底防除零）
- 159 只核心龙头池：数据资产取自 Fork（东财全行业龙头名单，四组分层）；
  universe=core 接入 screen scan / SignalScanner / StrengthRanker / market strength；
  GET /market/core-leaders + WebUI「龙头池」页（搜索/个股详情）
- 多 Provider LLM 直连：easy_tdx.ai + /llm/*（DeepSeek/通义/智谱/Kimi/MiniMax/
  OpenAI/Claude/Ollama/自定义，openai 兼容 + anthropic 原生双协议）；
  配置落盘 ~/.easy_tdx/llm.json（WebUI「AI 设置」页 ⇆ 手工编辑双向兼容，
  文件>环境变量>预设；key 脱敏回显/CLEAR 清除）；「AI 解读」后台任务化
  （复用 task_runner，提交+轮询，不占 HTTP 连接）；思考型模型空白正文防御
  （reasoning_content 耗尽 max_tokens → 可操作报错；默认 16000）；
  AI 解读历史页（自动归档 Prompt/正文/策略上下文 + 去回测带参引导）
- WebUI 加固：SPA fallback 对未知 /api/* 返回 JSON 404（不再 200 HTML 伪装解析错）；
  index.html 一律 Cache-Control: no-store（防缓存旧资源引用）；路由兜底重定向；
  全局风险提示常驻底栏 + 龙头池/AI 解读针对性免责声明
- 测试：新增 9 个单测文件共 59 例；黄金基线仅新增 zig_breakout 条目（其余零漂移）；
  全量 1448 例通过
 2026-09-02 20:19:17 +08:00
GitHub eeed45b171 fix(bars): 指数/个股 K 线 vol 字段协议语义修正（#64） 
通达信服务端 K 线记录第一个 4 字节字段的语义随周期/品种变化，此前原样
透传错误数据（逐字节拆包 + 新浪实时行情/东方财富三方交叉验证锁定）：

- 指数分钟线（MIN_1/3/5/15/30/60，含 880xxx 板块指数）：f1 实为
  成交额(百元)，与 amount 恒差 100 倍，真实分钟成交量不在报文中
  （15:00 上证 5min 真值 13,954,814 手 vs 返回 208,748,512≈amount/100）
  → vol 置 NaN，不拿成交额冒充成交量；
- 指数与个股周/月/季/年线（cat 5/6/10/11）：f1 = 真实成交量/100
  （上证本周三日日线 vol 合计 1,666,668,288 手 vs 周线 16,666,683）
  → ×100 还原，与日线单位对齐（指数=手、个股=股）；
- 日线（cat 4）与 cat 9（日线变体，枚举名误标 YEAR，真年线是 cat 11）
  不受影响，cat 9 明确不套 ×100 并由测试锁定。

配套：DataFrameResponse NaN→null（Starlette allow_nan=False 透传会 500）；
client/路由 docstring 写明各单位；回归测试 7 例（实抓原始字节构造报文）；
验收脚本 scripts/verify_issue64.py 连真实服务器复测。附带发现仅记录：
指数分时 vol=成交额(万元)、/bars?category=YEAR 实际返回日线（cat 9）。
 2026-09-02 17:12:00 +08:00
GitHub 8a5ed52a1f release: v1.28.1 — WebUI 名词解释折叠帮助 + AI 解读 Prompt 导出 + WF 窗口序列化修复（to_json_native 有限 float 落入 str 兜底，逐窗指标变字符串） 2026-09-02 15:49:41 +08:00
GitHub 534ab0e0c8 Merge branch 'main' of https://github.com/handsomejustin/easy_tdx 2026-09-02 13:16:41 +08:00
Justin Gu 0a00ca3f70 release: v1.28.0 — 深度风险报告+移动止损+黄金测试（借鉴 akquant）：25 项绩效 / α·β·IR·TE 基准对比 / trail_stop OCO 2026-09-02 11:53:53 +08:00
Justin Gu 90f2595d3d release: v1.27.2 — 市场异动类型解析补齐（#62）：盘中强弱/竞价尾盘/急速拉跌/竞价试盘方向 2026-09-02 10:44:20 +08:00
GitHub 36ea8497ae perf(engine): 信号管线提速 ×12.6 — 向量化快速路径 + 日期查找表 + 去 strftime 
基准先行（scripts/bench_engine.py）：ma_cross 800 根全流程基线 93.6ms。
profile 打破预期：85% 墙钟在 OrderSimulator._find_bar_index（每信号全列
strftime），而非计划认为的逐 bar 信号循环。三处优化（行为逐位一致）：

- Strategy 新增 entry_exit_masks() 显式钩子，19 个内置策略全实现；引擎按
  掩码 + 候选事件 bar 状态机一次产出信号，持仓估算逐行复刻
  _update_strategy_position（含买不足 1 手退化路径）；约束检测
  _vectorize_eligibility 显式可测，signal_path=auto/vector/loop 可指定；
  不满足约束（无钩子/缠论注入/掩码形状错）自动回退逐 bar
- OrderSimulator._build_dt_lookup：O(信号×bar) 全列扫描 → 每 simulate 一次
  O(bar) 查找表（重复日期取首个、未命中 None、object 恒不匹配语义对齐）
- _datetime_to_int 去 strftime：year*10000+month*100+day 整数算术
  （NaT→NaN 行为一致），_bind_data 与查找表共用

实测：ma_cross 全流程 93.6→7.4ms（×12.6），信号层 ×1.39~1.72（四策略）；
32 点网格寻优 ~3.0s→231ms。对拍 39 例：19 策略×参数变体×warmup/低资金/
费率/缓存，performance/trades/equity/positions 逐位一致。
顺带记录：wr_reversal 默认阈值与 MyTT WR 刻度不匹配（策略恒不交易，既有问题未改）
 2026-09-01 23:47:06 +08:00
GitHub 1aacce9b7d release: v1.27.1 — 回测页附加分析布局修复 + WebSocket 实时推送收录 2026-09-01 23:30:02 +08:00
GitHub e58de789ab feat(ws): /ws/realtime 接通 RealtimeDataFeed — 按需轮询 hub + fan-out + 冒烟脚本 
- web/realtime_hub.py：RealtimeStreamHub——订阅集合变化按需启停 RealtimeDataFeed，
  无人订阅完全停止轮询（对齐 QuoteStreamer 节能）；EventBus → 每连接队列
  fan-out（丢最旧保最新）；去重标的上限 80；lifespan 挂载/关闭
- routers/realtime.py 重写：连接即订阅、断开退订、subscribe/unsubscribe 控制帧、
  30s ping 心跳；单一写者泵模型（全部出站帧经队列串行，防并发 send 交错）
- 修复 RealtimeDataFeed stop-before-start 竞态（_stop_requested 标志），
  补 2 个回归用例；hub 单测 10 例（并发订阅/退订竞态、跨标的串扰、背压、
  TestClient 端到端）
- 前端接入选文档方案（api_reference.md 协议+重连/心跳骨架；README 撤「未联动」）：
  SSE 已覆盖看板/自选实时刷新，WS 定位按需单标的 tick，双通道冗余无必要
- scripts/ws_smoke.py：手动冒烟（mock 模式实测 tick 帧与动态订阅确认可见）
 2026-09-01 23:21:42 +08:00
GitHub 697fad71e1 docs: README 介绍补充 v1.24~v1.27 能力，CHANGELOG 补录 1.27.0 修复与文档 
- README：介绍部分新增「防过拟合验证链」「通达信公式 + 轮动组合」「本地 K 线数据仓库」
  三段；回测可视化段补充附加分析开关；CLI 参考新增 --wf/--evaluate 示例与
  formula / warehouse 两个命令组小节
- CHANGELOG：1.27.0 条目补录「修复」（CI UP038 版本漂移、任务状态跃迁锁内
  落盘竞态）与「文档」两节
 2026-09-01 23:01:42 +08:00
GitHub 211052f0e3 feat(e2e): Playwright E2E 前端测试基建 — 后端合成数据 mock 模式 + 5 用例 + CI 
- web/e2e_mock.py：EASY_TDX_E2E_MOCK=1 时 lifespan 替换 TDX/MAC 客户端为
  确定性合成数据（CRC32 播种随机游走，分页语义对齐真实 /bars）；回测/WF/
  评估/自选/策略库仍走真实后端，SSE 由 QuoteStreamer 真轮询（mock 下 2s 一拍）
- web-ui：@playwright/test + playwright.config.ts（webServer 自动起 serve，
  EASY_TDX_CONFIG_DIR 指向每轮临时目录）；e2e/ 5 用例覆盖看板五指数/SSE、
  自选增删、回测全流程、附加分析（WF 柱状图+一条龙评估卡）、策略库保存
- package.json 加 test:e2e；CI frontend job 追加 E2E；verify_ci.sh 补前端段
- tests/unit/test_e2e_mock.py（11 例）守护 mock 契约；本地 npx playwright test 全绿
 2026-09-01 22:56:38 +08:00
GitHub 917295edaf release: v1.27.0 — 通达信公式解析器三通道 + 轮动组合引擎 + 回测页WF/评估开关 + Docker 部署 
升级计划 P3 + P4（部分）。全量 1252 单测、ruff/mypy strict、前端 vue-tsc+vite build 全绿。

- 通达信公式解析器（formula.py）：自建 tokenizer + 递归下降 AST + 30+ 函数白名单求值
  （不走 Python eval）；命名布尔输出=信号列、数值输出=排名列；除零→NaN、预热期不出信号
- 公式三通道：CLI easy-tdx formula compute|screen|backtest；REST /formula/validate|compute|
  backtest|screen（run/async）；Python API run_formula_backtest（买/卖列自动挑选）
- 轮动组合引擎（rotation.py）：排名定期换仓（打分只用截至当日数据）、槽位等额、
  跌出排名自动补位、日/周/月刷新、槽内止盈止损；momentum_score/formula_score 打分；
  REST /backtest/rotation/run/async
- 回测页附加分析开关（Web UI）：勾选后随回测并行跑 WF（逐窗红涨绿跌柱状图+汇总卡，
  窗口数 2~12）与一条龙评估（评分分项条/高适配徽标/买入持有对比/8 项适配检查）；
  新增 WalkForwardPanel/EvaluatePanel 组件与 store runWalkforward/runEvaluate；
  WF 端点 ?n_windows= 透传；修复报告 numpy 标量 REST 400（源头清洗）
- Docker 部署（Dockerfile + docker-compose.yml，/data 卷 + 健康检查）与
  scripts/verify_ci.sh 一键门禁
- 升级计划文档 docs/upgrade-plan-2026H2.md（四阶段全部完成 + 诚实实测数据）
- 未做（独立排期）：Playwright E2E、WebSocket 实时联动、引擎逐 bar 向量化
 2026-09-01 22:17:57 +08:00
GitHub 9569b2653c release: v1.26.0 — DuckDB K线仓库 + provisional 状态机 + 增量同步 + 健康自检 
升级计划 P2（P2-2 评级后端化已随 1.25.0 提前交付）：把碎片化缓存升级为统一数据底座，
对齐 indicator-lab 自建 DuckDB 层的定位。

- warehouse/ 包：DuckDB 单文件（~/.easy_tdx/warehouse.duckdb，随 EASY_TDX_CONFIG_DIR），
  列存 + 主键 upsert 去重；duckdb 为可选依赖（pip install easy-tdx[warehouse]）惰性导入
- provisional/completed 状态机：15:05 前当日 bar 逐行标记临时，查询/回测默认忽略，
  promote_provisional 过期转正，include_provisional 显式可见
- 增量同步器：首同步全量（默认 8000 根）此后只补尾部 15 根，批次进度回调、单标失败不中断
- 健康自检：疑似缺口/异常跳变（复用 QFQ 对拍跳空检测）/最新度/provisional 统计
- CLI easy-tdx warehouse sync|query|stats|check（sync 支持 @文件标的列表）
 2026-09-01 22:17:28 +08:00
GitHub b2509a8d0e release: v1.25.0 — Walk-Forward/适配性/一条龙评估防过拟合链 + 评分评级后端化 + 寻优加速 
升级计划 P1：补上两个下游项目都在自研的样本外验证空白。

- Walk-Forward 引擎（walkforward.py）：7 窗样本外、每窗独立开仓（backtest-system v1.2.1 踩坑语义）、
  上下文预热不污染；CLI --wf、REST /backtest/wf/run/async
- 适配性评估（fitness.py）：train/valid/test 三段 + 8 项可解释检查 + 高适配标记；
  evaluate_prefix 滚动过滤原语（无未来泄漏）
- 一条龙评估（benchmark.py evaluate_strategy）：回测+WF+适配性+评分+评级+买入持有基准对比；
  CLI --evaluate、REST /backtest/evaluate/run/async
- 综合评分（scoring.py，收益50/夏普15/回撤10/Sortino5/WF20）+ 评级后端化（grading.py，
  前端 TS 忠实移植，REST 响应新增 grade/score 字段）
- 多 seed 验证 + 四项晋级门槛（validation.py）；REST /backtest/multiseed/run/async
- 寻优两段式加速：IndicatorCache（36 点网格命中率 41.7%）+ workers 进程并行（实测约 2x）；
  诚实注：指标缓存墙钟 ~1.01x，瓶颈在逐 bar 循环，后续向量化
- strategy.I() 指标缓存钩子 + 数据代理零拷贝（astype copy=False）；
  types.to_json_native 统一 numpy 清洗
 2026-09-01 22:17:08 +08:00
GitHub 1fc1d00c90 release: v1.24.0 — QFQ 对拍验证体系 + 回测任务持久化 + 品种感知费率 
升级计划 P0（docs/upgrade-plan-2026H2.md）。源自 backtest-system / indicator-lab 两个下游项目的逆向调研。

- QFQ 对拍验证：公式法（NONE+XDXR）与跳空检测法（板块感知涨跌停阈值）双证据链互检，
  检出负价/残留跳空/方向反演/XDXR 缺记录四类问题，接入 MAC 同步/异步客户端（mac/qfq_check.py）；
  含茅台式多重分红、浦发式送转方向合成案例回归（13 用例）
- 回测任务 SQLite 持久化：~/.easy_tdx/tasks.db 双写内存 LRU + 磁盘（保留 500 条），serve 重启不丢；
  重启恢复中断任务标记；GET /backtest/tasks/{id}/export?format=json|csv 导出端点
- 品种感知费率：ETF/可转债免印花税等法定差异（backtest/fees.py），CLI --auto-fees、
  REST auto_fees 字段、组合引擎逐标的解析（34 用例）
- 修正 avg_holding_days 过时注释（实现早已是 FIFO 真实口径）
- tests/conftest.py 默认 EASY_TDX_NO_TASK_DB=1 防止单测污染用户任务库
- 注：engine/cli/routers/schemas 为跨版本累积态，后续版本提交继续演进
 2026-09-01 22:16:44 +08:00
GitHub 6412880dbe release: v1.23.3 — serve --no-ui 纯 API 模式 + 概念冷榜修复 + 文档截图 2026-09-01 18:37:00 +08:00
GitHub 6bfe5a2cee release: v1.23.2 — 1.23.1 质量门禁补丁（mypy strict + ruff 全绿） 2026-09-01 18:02:40 +08:00
GitHub a79861af76 release: v1.23.1 — 行情终端 WebUI 重大升级 2026-09-01 17:45:12 +08:00
毛利哥andGitHub 12d308e1a4 fix!: 扩展日线槽位语义——第6槽为 float32 成交额，移除误导字段 hk_stock_amount（#57） (#61) 
read_ex_daily_bars 原把第7槽（成交量）同时赋给 amount 与 vol（amount=vol），
真实成交额藏在第6槽 float32 重解释值里、以 hk_stock_amount 之名暴露。
实测对照：47#IF300 2023-09-11 第6槽 float32=186871758848（元）、第7槽
uint32=105358016（手），与标准市场 sh000300.day 同日 amount/vol 完全一致。

- _EX_DAILY_FMT: <IffffIIf → <IfffffIf，第6槽正名为 float32 成交额
- ExDailyBar.amount: int → float；移除语义错误的 hk_stock_amount 字段
- encode 端沿新 fmt 自动正确：大成交额按 float32 编码，不再溢出 uint32
- CLI offline ex-daily 输出新增 amount 列
- 新增真实样本回归测试（47#IF300 原始记录）+ 补齐缺失的 amount 往返断言

Co-authored-by: GitHub <action@github.com>
 2026-08-31 20:43:35 +08:00
GitHub a7b14d3388 release: v1.20.12 — ex tick --date 修复（#56）：接受 YYYYMMDD 整数，对齐 A 股日期语义 2026-08-28 22:41:24 +08:00
GitHub 05db452cc0 release: v1.20.11 — 资金流口径标注（#55）：聚合逐笔成交额分档，实质为主动买卖总失衡 2026-08-28 20:14:41 +08:00
GitHub fd53ec4c90 fix(mac): 板块列表涨速恒 0——值槽实为排序键列值，暴露 sort_column（issue #53） 
抓包+对值锚定确认：0x1231 响应中 price 与 pre_close 之间的 float 是
"当前排序列的值"（板块与领涨股各一份），并非固定涨速；此前硬编码
sort_column=0（涨跌幅，仅排序键、值槽恒 0），故该列永远全 0。

排序列映射（实测）：0=涨跌幅(值槽恒0) 1=涨速 2=3日 3=20日 4=60日
5=年初至今 6=5日 7=10日。

- 新增 BoardSortColumn 枚举并公开导出；get_board_list（sync/async）
  新增 sort_column 参数，取涨速传 SPEED，默认涨跌幅排序行为不变
- BoardInfo 字段更名 rise_speed→sort_value、symbol_rise_speed→
  symbol_sort_value（旧名语义错误且恒 0，属破坏性更名）
- Web /board-mac/list 新增 sort_column 参数；CLI board-list 新增 --sort
- 新增 9 个测试；README 示例更新
 2026-08-26 15:21:35 +08:00
GitHub 8c35a864e8 release: v1.20.9 — 历史资金流修复（#52）：当日主力净额盘中可取 + main_net_inflow 列 2026-08-26 15:01:50 +08:00
GitHub 7c9e19de93 release: v1.20.8 — 信号雷达：一键扫描全部已保存策略买卖信号 2026-08-21 16:57:16 +08:00
GitHub 67a5e1d08a release: v1.20.7 — /bars MIN_1 时间修复（#49）+ 寻优参数语义约束（#39）+ 依赖安全升级 2026-08-19 19:06:59 +08:00
GitHub 5a3ad15477 feat(web): /bars 迁移到 MacClient + 支持复权（issue #43） 
Web 获取 K 线此前用 AsyncTdxClient.get_security_bars（标准协议不支持复权），
导致 REST API 无法取前复权/后复权数据。将 /bars（个股 K 线）迁移到
AsyncMacClient.get_stock_kline（MAC 协议，支持 NONE/QFQ/HFQ + QFQ 负价兜底），
保持旧输出契约不变（日线 date 列、分钟线 datetime 列、OHLC 顺序、无 float_shares），
新增 adjust 参数（默认 QFQ），MAC 主机不可用时自动回退标准 TdxClient。

⚠️ 半破坏性变更：/bars 默认复权从"不复权"改为 QFQ（前复权）。老调用方若需
不复权请显式传 ?adjust=NONE。输出 DataFrame 列名/顺序/字段与旧版完全一致
（_normalize_mac_df 规整），仅价格数值因复权变化。

改动：
- bars.py：/bars 改走 mac_client.get_stock_kline(adjust=...)，MAC 不可用回退
  get_security_bars（无复权 + warning）；新增 _normalize_mac_df 规整输出契约；
  新增 adjust 查询参数（默认 QFQ）。
- convert.py：period_times_from_category（KlineCategory→Period 映射，显式处理
  YEAR 9→YEARLY 11、SEASON→QUARTERLY）+ adjust_from_str。
- deps.py：get_mac_client_optional（未连接返回 None，供回退判断）。
- schemas.py：AdjustEnum（OpenAPI 文档用）。

测试：新增 7 个（period_times 映射全表 + 不可映射值、adjust 转换、_normalize_mac_df
日线/分钟线/空 df）。全套 996 passed；ruff format/check + mypy 改动文件零错误。

不在本次范围：/bars/index（指数 K 线，MAC 另一套接口）、/minute、/transaction*
（MacClient tick_chart 语义不同，暂不迁移）。
 2026-08-05 16:37:10 +08:00
GitHub 0490f67a16 fix(client): get_history_fund_flow 加空数据故障转移（issue #41） 
用户反馈 get_history_fund_flow(SH, "600519") 返回空 DataFrame，日志显示
"K线响应为空（声称 800 条但首条即解析失败...）"。排查定位：当前 host 对
常见标的也返回 ret_count 撒谎的空 body，但资金流兼容回退路径（直连空 →
拉 K 线 + 历史逐笔重算）未接入 v1.20.4 的空数据故障转移，"服务器回包正常
但内容是假的空" 既非 TdxConnectionError 也不触发换台，用户卡在坏服务器上。

修复：get_history_fund_flow（sync+async）当前 host 直连与 K 线回退均空时，
按延迟顺序逐台实测找首台返回有效数据的服务器（与 get_security_bars/
get_index_bars 同源逻辑）。因资金流获取涉及多命令，无法用单 cmd 复用泛化版
_find_host_returning_data，故内联 _fund_flow_failover：每台候选上跑完整
_fetch_fund_flow_records（原直连+K线回退逻辑抽出成独立方法），返回首台非空
结果。全空返回空 DataFrame（不 raise，区分"真无历史数据"与"服务器缺数据"）。

测试：新增 6 个（4 sync + 2 async）。全套 989 passed；ruff/mypy 改动文件零错误。
 2026-08-05 15:53:49 +08:00
Justin Gu 3b7ce97f2a chore(release): v1.20.4 服务器健康分引擎 + K线空数据故障转移 
版本包含（PR #37）：
- 新增 _health.py 服务器健康分引擎（降权/冷却/恢复）
- get_index_bars/get_security_bars 空数据自动逐台换台
- 8 个 client _execute 统一健康分联动
- select_best_host_*/find_working_host_* 应用 rank_by_health
- security_bars 截断日志区分空响应与末尾截断
- 26 个新增测试，CI 8/8 通过
 2026-07-13 16:36:11 +08:00
GitHub d84a08b7f2 fix(backtest): v1.20.3 修复回测绩效统计两个 bug（issues #30 #31） 
#31: RebalanceEngine 缺失价格导致净值假崩塌
  已持仓标的当日缺 K 线（停牌/日历错位）时 prices.get(code,0)=0，
  持仓市值记 0 → 净值单日暴跌（159915 在 20210208 缺一天，持仓 ~93%，
  净值 1.1M→91,845，全期最大回撤 -92%）。
  修复：last_known_price forward-fill，缺失日沿用最近已知收盘价。
  附带：_compute_performance 最大回撤改正值口径（与 BacktestEngine 一致）。
  验证：真实 ETF 数据 max_drawdown 24.01%（backtrader 基准 27%），
  total_return 220.56% 不变。

#30: PortfolioTracker 交易静默漏单
  apply_trades 用 trade.datetime 作 dict key、df["datetime"].to_numpy()[i]
  查找；两端类型不一致（int vs datetime64）时永不命中，交易被静默丢弃，
  净值恒定（total_return=0 但 trades 表有 PnL）。
  修复：改为按"位置索引"匹配（归一化 datetime 后查位置），类型无关。
  验证：int-trade+datetime64-df 修复前净值=100000（恒定），修复后=100289。

测试：新增 4 回归测试（未修复代码上均失败，修复后通过）；
全套 936 passed；mypy 改动文件零错误；ruff 全绿。
 2026-07-10 15:12:47 +08:00
GitHub a67e5588d0 fix(types): v1.20.2 修复 v1.20.1 引入的 CI mypy 失败 
v1.20.1 把 BacktestResult.performance 扩大为 dict[str, float | str]
（为塞 diagnostic_warning 字符串），破坏 6 处下游消费方类型契约，
CI mypy job 转红。重构为更干净的设计：

- 诊断信息走独立的 BacktestResult.diagnostic 字段（performance.py
  PerformanceAnalyzer.diagnostic 属性 → engine 透出 → to_dict 含该字段
  → CLI 显示），performance 字典回归 dict[str, float]（保留别名键）。
- optimizer.py 补 npt.NDArray 标注，消除 3 个既有 ndarray type-arg 错误。

测试：932 passed；mypy backtest/+portfolio/ 零错误；ruff 全绿。
 2026-07-09 20:34:23 +08:00
GitHub 00b8c6374a fix(backtest): v1.20.1 修复回测引擎 3 个 bug（issues #22 #23 #25） 
排查发现用户反馈的"回测统计数据缺失/异常"并非服务器连接问题，
而是回测引擎与组合优化器自身的代码缺陷：

#23: 首根 bar 访问 close[-1] 崩溃
  _SeriesAccessor 负向越界改返回 NaN（不抛 IndexError）；
  BacktestEngine 新增 warmup_bars 参数跳过指标预热期。

#25-A: FactorWeightedOptimizer 权重坍缩
  n_stocks=2 且得分接近时，减最小值把低分标的权重压到 ~6e-8，
  等于单股满仓、n_stocks 被无视，进而出现持仓1只/-99.98%回撤。
  新增 _apply_weight_floor 权重下限保证入选标的都有实质权重。

#25-B: RebalanceEngine total_trades 统计错误
  total_trades = len(equity_curve)（天数）改为 len(trades_df)（真实笔数）。

#22: 绩效别名键 + 数据异常诊断
  performance dict 新增 sharpe_ratio/start_cash/end_value 别名键；
  资金曲线异常时返回 diagnostic_warning 而非静默全 0，CLI 显示提示。

文档：README 加入回测手册导航；backtest_usage.md 补充 warmup 说明。
测试：新增 6 个回归测试，更新 3 个；932 passed。
 2026-07-09 20:16:12 +08:00
GitHub d0d65d64b8 feat: v1.20.0 服务器失败自动 ping 切换（无需手动 easy-tdx ping） 
服务器连不上或返回空数据时，自动测速切到延迟最低的可用服务器再试，
Python API / CLI / Web API 三入口全部自动生效。

核心改动：
- _reconnect.py 新增 select_best_host_sync/async（连接失败 failover）
  和 find_working_host_sync/async（空数据逐台实测）
- 8 个 client 的 _execute 注入跨主机故障转移（复用 auto_reconnect 开关）
- get_market_stat 空数据时按延迟顺序逐台实测找返回数据的服务器
- 新增 _reconnect/_areconnect helper 收敛重建连接副本
- MacClient failover 用 save_best_mac_host（延续 v1.19.4 不污染 best_host）
- 顺手修复 test_commands_offline 未使用 import（main CI failure 根因）

测试：925 passed（新增 18 个 failover 测试），ruff/mypy 零新增错误。
 2026-07-08 18:07:37 +08:00
Justin Gu 14debdb446 feat(web-ui): v1.19.7 服务器设置页面（测速+切换通达信服务器） 
新增 web UI 第六个页面「服务器设置」，让用户在浏览器上：
1. 列出全部 50+ 候选服务器
2. 一键并发测速（显示延迟和可达性）
3. 点选切换到最快或可用的服务器（热重连，无需重启）

解决不同地区/运营商对通达信各服务器连通性不同的问题。

新增:
- AsyncTdxClient.reconnect_to(host) 热切换方法（持锁，关旧建新）
- GET/POST /api/v1/server/hosts|test|switch 三个端点
- ServerSettingsView.vue 页面（列表+测速+切换）
- 导航栏第六个入口

设计: 先reconnect成功再save_best_host（避免污染config），
host校验只允许候选列表内IP，不自动测速避免首屏卡顿。
 2026-07-07 23:08:32 +08:00
Justin Gu c2c3e7ffb4 fix(release): v1.19.6 release.yml 先构建前端再 pip install（修复EXE丢依赖） 
v1.19.5 EXE 只有 11MB，双击报 ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'。
根因：release.yml 先 pip install -e '.[web,packaging]' 再 Build frontend，
但 force-include 要求 web-ui/dist 在 pip install 时就存在——install 阶段
dist 不存在导致 editable install 静默降级，PyInstaller 收集不到第三方包。

修复：调换步骤顺序，Build frontend 在 Install Python deps 之前。
ci.yml 上一 commit 已同样修复。
 2026-07-07 22:23:30 +08:00
Justin Gu d5309454bc fix(packaging): v1.19.5 PyPI wheel 含前端 dist（pip install 后不再 404） 
根因：PyPI wheel 只有 Python 包，不含前端 dist。_resolve_web_dist_dir
三级探测（env/_MEIPASS/仓库根）在 PyPI 安装环境下全失败返回 None，
StaticFiles 不挂载，GET / 返回 404。

修复：
- pyproject.toml hatchling force-include 把 web-ui/dist 映射到包内
  easy_tdx/web/dist
- publish.yml 在 python -m build 前先 npm ci && npm run build
- _resolve_web_dist_dir 新增第 4 级探测：包内 easy_tdx/web/dist

验证：本地构建 wheel 含 4 个前端文件，模拟 PyPI 安装后第 4 级探测
成功找到 dist。907 测试全过。
 2026-07-07 20:46:26 +08:00
Justin Gu 3bc15e620c fix(config): v1.19.4 MAC客户端不再污染标准best_host（取不到数据根因） 
根因：mac/client.py 的 MacClient.from_best_host 和 AsyncMacClient.from_best_host
调用 save_best_host(best)，把选中的 MAC 协议服务器（如 121.36.248.138）
写进了全局 best_host 字段——但这个字段是标准 TDX 协议用的。之后标准
AsyncTdxClient 用 get_best_host 读到这个 MAC host，用标准协议请求 MAC
服务器，返回空 body（偏移 2 剩余 0）。web app lifespan 启动 MAC 客户端
时触发污染。

修复：
- config.py 新增独立的 best_mac_host 字段 + get_best_mac_host / save_best_mac_host
- mac/client.py 4 处改用新字段（不再碰 save_best_host / get_best_host）
- get_best_host 加交叉污染校验：缓存 host 不在标准列表里自动重置
  （自动修复已被污染的 config.json，用户无需手动操作）

测试：新增 5 个回归测试（污染检测 + MAC host 隔离），907 全过。
 2026-07-07 20:36:44 +08:00
Justin Gu 032f5a40c0 fix(web): v1.19.3 K线空body不再500 + SPA路由刷新404 
两个独立问题（日志证据）：

1. K线空body 500：SH600519 等正常股票偶发请求时，通达信返回
   ret_count>0 但 body 完全为空（偏移2 剩余0）。v1.18.3 的容错有
   'if bars:' 条件，bars 为空时 raise → 500。移除该条件，始终 return
   （空列表让前端分页重试比 500 友好）。GetIndexBarsCmd 同改。

2. SPA fallback 缺失：/optimize /portfolio 等前端路由刷新时 404。
   子类化 StaticFiles 为 SPAStaticFiles，404 时返回 index.html。
   API 路径不受影响。

测试：更新 test_security_bars_truncated_first_record（原断言 raise，
现断言返回空列表）+ 新增空 body 回归测试。902 全过。
 2026-07-07 20:13:39 +08:00
Justin Gu ecd6e298f5 fix(packaging): v1.19.2 修复干净 Windows 上 EXE 页面纯黑（MIME 类型） 
根因：干净 Windows（无开发环境）注册表里没有 .js 的 Content Type 映射，
mimetypes.guess_type('.js') 返回 None，StaticFiles 回退到 text/plain。
浏览器 <script type="module"> 启用严格 MIME 检查，拒绝执行 text/plain
的 JS → Vue 不挂载 → 页面纯黑（/docs 不受影响因为它是 API 路由）。

修复：mount 前用 mimetypes.add_type 强制注册 .js/.mjs/.css/.svg 的正确
MIME，无论机器装没装开发工具都生效。

同时改 easy_tdx.spec：datas 用 pathlib.rglob 逐文件展开，更可靠。
 2026-07-07 15:18:53 +08:00
Justin Gu 957cb8eeb0 Merge commit 'e3e8dd4' 
# Conflicts:
#	CHANGELOG.md
#	pyproject.toml
#	src/easy_tdx/commands/security_bars.py
 2026-07-07 01:54:20 +08:00
Justin Gu 0b4ed9af62 feat(packaging): v1.19.1 支持 Windows 单 EXE 打包 + 系统托盘 + 自动发版 
面向零基础老年用户，easy-tdx 可打包成单一 Windows EXE，双击即用。

新增:
- 后端同源托管前端 dist（app.py 三级探测：env → _MEIPASS → web-ui/dist）
- easy-tdx serve 默认 --open-browser，启动后自动开浏览器
- PyInstaller 打包入口（__main__.py）+ spec 配置（easy_tdx.spec）
- 系统托盘（tray.py）：右下角图标，右键"打开浏览器/退出"
  解决老人不会用任务管理器关闭的问题
- GitHub Actions release.yml：打 v* tag 自动构建并发布 EXE 到 Releases
- docs/packaging.md 打包使用文档

修复:
- K 线残缺尾记录导致 500（security_bars.py）：通达信服务器偶发
  ret_count 与 body 长度不匹配，改为 try/except 优雅降级丢弃残缺尾，
  返回已解析的完整记录。GetIndexBarsCmd 同改。加 4 个回归测试。
- PyInstaller frozen 模式三个坑：
  1. console=False 下 stdout/stderr 为 None → 重定向到日志文件
  2. multiprocessing spawn 子进程重新 import __main__ → freeze_support + 子进程检测
  3. 系统托盘需主线程消息泵 → uvicorn 挪到后台线程

文档:
- README/手册改为三档分流：EXE（零基础）/ Python（一条命令）/ 源码（打包）
- 删除 npm run dev / 5173 / 两个终端的过时说明
- 手册补虚拟环境配置 + EXE 打包附录 + EXE 排错 FAQ
 2026-07-07 01:48:07 +08:00
GitHub e3e8dd492e fix: K线响应截断容错 + 一键寻优并发默认8进程 
- security_bars: parse_response 遇末尾残缺记录时丢弃并返回前 N-1 条，
  避免 TDX 服务端截断响应导致整页 500（如 000408 count=800 日线）
- OptimizeView: 一键寻优并发默认 8 进程，用户选择持久化到 localStorage

bump version to 1.18.3
 2026-07-06 13:23:37 +08:00
Justin Gu c901d198ca chore: bump version to 1.18.2 + CHANGELOG 
记录移除拼音声母搜索的回退发版
 2026-07-06 02:55:58 +08:00
Justin Gu c9d80617e8 revert: 移除拼音声母搜索，回到 6 位代码输入 
拼音搜索的底层依赖（首次需爬沪深 A 股 5000 条全名单，几十次 TDX 协议
往返，慢机器几十秒到超时）太重，反复优化（按需加载/遮罩/单飞/预热）
都无法兼顾'不阻塞核心行情请求'与'首次可用'。用户决定放弃此功能，
回到简单稳定的 6 位代码输入。

回退 e2bf29e..2523605 共 6 个 commit 的全部改动：
- 删除 StockSearchInput / AppInitOverlay / useStockSearch
- 移除 pypinyin 依赖、/security/search-index 端点、lifespan 预热
- SymbolPicker / StocksPicker 恢复为纯 6 位代码输入
- README / CHANGELOG 同步回退

代码状态等同 v1.18.1（一键寻优多进程并发）发布后的干净基线
 2026-07-06 02:50:51 +08:00
Justin Gu e2bf29e931 feat(web-ui): 股票代码输入支持拼音声母搜索（zjxc→中际旭创） 
所有股票代码输入框（回测/寻优/组合页）支持代码/中文名/拼音声母三路
匹配的下拉联想。复用项目里早已有但从未被前端消费的 security_list_all
数据（沪深 A 股 5206 只完整中文名表）。

后端:
- 新增 GET /api/v1/security/search-index 端点，返回 [{code,name,initials}]
- 声母用 pypinyin FIRST_LETTER 预计算，进程内缓存，首次算一次常驻
- web extra 新增 pypinyin>=0.50 依赖

前端:
- 新增 useStockSearch composable（模块级缓存 + 三路过滤 + 防抖）
- 新增 StockSearchInput.vue（下拉 + 键盘导航 + 市场标签）
- SymbolPicker / StocksPicker 接入新组件，保留直接输 6 位代码的快路径

实测 zjxc→中际旭创、gzmt→贵州茅台、cjxc→楚江新材，5000 条本地过滤 <5ms
 2026-07-06 01:43:57 +08:00
Justin Gu 044e21064c chore: bump version to 1.18.1 + CHANGELOG 
本次发布两个主题:
1. 一键寻优所有策略支持多进程并发（串行/4/8/16）
2. 策略库组合回测结果加组合评级 + 市场前缀纠正
 2026-07-06 00:59:41 +08:00
Justin Gu c57cde156b feat(web-ui): 策略组合保存 + Tab 分类 + 审计修复 (v1.18.0) 
v1.18.0

策略库新增 kind='multi' 类型：组合回测结果可保存为组合，
卡片「↻ 重跑到今天」一键用今天重跑得到截至当天的策略信号
（持仓/空仓/浮盈/浮亏三态高亮）。策略库拆成「单标的」「组合」
两个 Tab，避免数量多了混排难找。

核心机制：保存配置 → 载入即重跑到今天 → 看持仓表 = 今日信号。
复用现有 SQLite 单表（kind 字段本就是 TEXT），零数据库迁移，
零后端逻辑改动，仅 schema Literal 加 'multi'。

含 10 项代码审计修复：multi-icon 字体误用、lastComboCash 漏赋、
弹窗 ARIA/ESC/focus、三态函数收敛 computed、警示样式合并、
重跑按钮改橙、items 运行时校验、ref 替代 querySelector、
selectedIds 静默替换、文案精简。

补记 v1.17.15 CHANGELOG（橙色按钮 + 名言轮播）。

- 改 web-ui/src/views/StrategiesView.vue（保存组合+Tab+三态+审计修复）
- 改 src/easy_tdx/web/backtest_schemas.py（kind Literal 加 'multi'）
- 改 web-ui/src/types.ts（TS 类型同步）
- 改 CHANGELOG.md（补 v1.17.15 + 新增 v1.18.0）
- bump pyproject.toml 1.17.15 → 1.18.0
 2026-07-05 03:01:09 +08:00
Justin Gu cf843cebad release: v1.17.14 — Web UI 数据评级系统（S/A/B/C/D 五档，三入口覆盖） 
纯前端 TypeScript 实现，零后端改动。回测/组合/寻优三处结果顶部
显示评级徽章，让普通人 1 秒判断「适不适合经常参与」。

评级不看收益率（避免被近期大涨误导），只看风险调整后的持有体验：
卡玛/最大回撤/胜率/利润因子/夏普/波动率六维加权 + 一票否决。
京东方「收益 126% 但胜率 35%」案例 = D 档（核心验证点）。

长线低频策略（6年6笔）不会被冤枉：交易<10笔时只降权胜率/利润因子
维度，不否决整个评级（修复用户实测反馈）。

- 新增 web-ui/src/grading/ 核心模块（engine/thresholds/combinedMetrics/index）
- 新增 GradeBadge.vue + GradeDetails.vue 组件
- 接入 BacktestView/PortfolioView/OptimizeView（寻优排名表加评级列）
- 15 个自检测试（node:test + rolldown 打包），覆盖京东方 D / 长线 B 等场景
 2026-07-05 01:21:18 +08:00
Justin Gu 239ff46ac8 release: v1.17.13 — 修复多策略组合回测最大回撤虚高（分母误用初始值而非峰值） 
用户反馈：3 个策略各自最大回撤仅 45.53%/40.16%/16.89%，组合却显示 83.76%。
根因：_build_combined_equity 的 drawdown_pct 分母误用 initial（固定初始资金），
净值大涨后（总收益 545%，峰值≈6.45×初始）绝对回撤额除以小初始值被等比放大。
改为 drawdown / peak（相对当时峰值，0~1），与单标的 PortfolioTracker 一致。
连带修复卡玛比率（年化/最大回撤）。其余指标经核对均正确。加回归守卫。
 2026-07-04 21:07:39 +08:00
Justin Gu ee628c1b34 release: v1.17.12 — 修复 CI 在新版 FastAPI 上路由注册失败 
DELETE /api/v1/strategies/{id} 原用 status_code=204，较新 FastAPI/Starlette
在路由注册阶段（add_api_route）就抛 AssertionError: Status code 204 must
not have a response body，导致 CI ubuntu 矩阵 21 个 web 测试因 fixture
导入 router 连带 ERROR。改为返回 200 + {"deleted": id} 确认体。
 2026-07-04 20:50:07 +08:00