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fix: 策略库「重跑到今天」补齐组合分析 — 多策略组合级WF/一条龙/AI解读
策略库（/strategies）多策略组合卡片此前只有主回测：本轮把 v1.31.0
的组合分析链路延伸到多策略组合（N 策略 × 各自原标的）：
- walkforward：组合 WF 泛化为槽位模型（_ComboSlot/_ComboWalkForwardBase），
PortfolioWalkForwardEngine 行为不变；新增 MultiStrategyWalkForwardEngine
（N 个策略各跑各自原标的，key 形如 label@symbol），复用切窗语义与
WalkForwardResult 结构（前端 WalkForwardPanel 直接渲染）
- benchmark：新增 evaluate_multi 一条龙（MultiStrategyEngine 回测 + 多策略
组合 WF + 逐槽位三段体检多数口径聚合 + 综合评分 + 组合评级 + 各槽位标的
等权买入持有基准对比），报告结构与单标的 evaluate_strategy 同构
- Web：新增 POST /backtest/multi-strategy/wf/run/async 与
/backtest/multi-strategy/evaluate/run/async；多策略组合回测响应附带
grade/score（与单标的/多标的组合响应同构）
- 前端 StrategiesView：组合结果区新增「WF 样本外验证 / 一条龙评估 / AI 解读」
按钮与同构面板（按需触发，复用最近一次组合回测的 items/cash）；
绩效指标表补齐 v1.28 深度 6 项（SQN/最大连胜连亏/Ulcer/VaR/CVaR）；
aiPrompt 新增 multi 模式（策略明细语境 + 槽位表现段）
- 测试：多策略 WF 引擎 3 例、evaluate_multi 3 例、新端点 Web 级 2 例、
aiPrompt multi 模式 1 例（pytest 1611 绿、node --test 5/5、E2E 9/9）
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2026-09-03 23:54:29 +08:00 |
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feat(webui)!: 行情终端重大升级——市场看板/自选/个股与板块弹窗 + SSE 实时推送
展示层对标专业看盘终端（tick-stock-panel 模式），数据全部来自通达信协议直连：
- 市场看板：五大指数实时条（迷你分时）、涨跌统计、四维情绪雷达、
全市场涨跌分布直方图（约 5500 只 22 桶、鼠标跟随浮窗）、涨停雷达、
行业/概念热冷榜（可下钻）、涨幅/跌幅/成交额/换手四联排行榜、异动雷达
- 自选行情：6 位代码即加（symbol-info 自动取名）、SSE 实时全表刷新、
行内迷你分时；SQLite 持久化（watchlist.db，幂等加删）
- 个股弹窗：五档盘口 + 1/3/5 日分时 + 日K（MA/BOLL/EMA + MACD/KDJ/RSI
前端本地计算）+ 一键加自选 + 一键全策略寻优
- 板块弹窗：板块分时/日K + 成分股涨跌榜直达个股
- SSE 架构：QuoteStreamer 单循环轮询 fan-out（独立队列 + 背压丢旧、
无订阅休眠、盘中 8s/盘外 60s 降频）；前端 pinia 单连接指数退避重连
- fix(codec): SH 000 系大盘指数与 881/885 板块指数报价按 2 位小数解析
（曾缩小 10 倍：科创50 1647.53→164.753）；880 统计指数保持 3 位
- fix: 前端批量五档路径 /security/quotes→/quotes、SSE 五档白名单
bid1_vol→bid_vol1、MAC 排行 close 列归一化、日K v-if 撑满、
寻优查看跳转 /→/backtest、FastAPI 0.141 _IncludedRouter 测试适配
新增 27 个单测（streamer/自选/小数位语义），全套 1078 passed
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2026-09-01 17:45:07 +08:00 |
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Justin Gu
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feat(web-ui): 策略库组合回测结果加组合评级 + 市场前缀纠正
- StrategiesView: 组合回测结果区新增「组合评级」详情块，复用
gradePortfolio（与 /portfolio 页和单标的回测页同口径的 5 维度评分）
- StrategiesView: 新增 normalizeSymbol，发请求前用 detectMarket 重算
市场前缀，纠正历史保存策略的错配（如 SZ:515030 → SH:515030）
- BacktestView: fullSymbol 改用 market.ts 的 detectMarket，修复 5 开头
沪市基金/ETF 被错判为深市的问题（与 SymbolPicker/StocksPicker 统一）
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2026-07-06 00:59:13 +08:00 |
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Justin Gu
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feat(web-ui): 策略组合保存 + Tab 分类 + 审计修复 (v1.18.0)
v1.18.0
策略库新增 kind='multi' 类型：组合回测结果可保存为组合，
卡片「↻ 重跑到今天」一键用今天重跑得到截至当天的策略信号
（持仓/空仓/浮盈/浮亏三态高亮）。策略库拆成「单标的」「组合」
两个 Tab，避免数量多了混排难找。
核心机制：保存配置 → 载入即重跑到今天 → 看持仓表 = 今日信号。
复用现有 SQLite 单表（kind 字段本就是 TEXT），零数据库迁移，
零后端逻辑改动，仅 schema Literal 加 'multi'。
含 10 项代码审计修复：multi-icon 字体误用、lastComboCash 漏赋、
弹窗 ARIA/ESC/focus、三态函数收敛 computed、警示样式合并、
重跑按钮改橙、items 运行时校验、ref 替代 querySelector、
selectedIds 静默替换、文案精简。
补记 v1.17.15 CHANGELOG（橙色按钮 + 名言轮播）。
- 改 web-ui/src/views/StrategiesView.vue（保存组合+Tab+三态+审计修复）
- 改 src/easy_tdx/web/backtest_schemas.py（kind Literal 加 'multi'）
- 改 web-ui/src/types.ts（TS 类型同步）
- 改 CHANGELOG.md（补 v1.17.15 + 新增 v1.18.0）
- bump pyproject.toml 1.17.15 → 1.18.0
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2026-07-05 03:01:09 +08:00 |
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Justin Gu
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release: v1.17.11 — Web UI 策略库（SQLite 持久化）+ 多策略资金分仓组合回测
新增两层能力：
1. 策略库：单标的/组合回测结果可保存到本地 SQLite 单文件
(~/.easy_tdx/strategies.db)，策略库页可载入回填、重跑、删除。
2. 多策略组合回测：勾选 N 个单标的策略，各拿 1/N 资金、各跑原标的，
净值曲线按日期并集对齐求和，组合结果含 19 项完整绩效指标 + 持仓表。
后端：strategy_store.py(SQLite CRUD) + multi_strategy_engine.py(资金分仓引擎)
+ routers/strategies.py + /backtest/multi-strategy/run/async。
前端：StrategiesView.vue + 保存策略按钮 + 复用组合页图表组件。
895 单测全绿（+24 新增），ruff/mypy strict/前端 vue-tsc 全通过。
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2026-07-04 20:40:57 +08:00 |
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