 Justin Gu
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release: v1.30.2 — 无未来函数指标扩容16个（注册指标50个）+ 内置策略补齐54个：WebUI回测全覆盖，新增前缀一致性无未来函数回归测试
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2026-09-03 03:07:57 +08:00 |
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Justin Gu
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1433f4eed0
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release: v1.30.1 — 移除 ZIG 未来函数指标与 zig_breakout 策略：回测数字可信优先
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2026-09-03 02:02:19 +08:00 |
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GitHub
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release: v1.29.0 — 借鉴社区 Fork 六项特性：ZIG 策略 + 交易时段感知刷新 + 120M K 线 + 逐 bar 衍生字段 + 159 龙头池 + 多 Provider LLM 直连
- ZIG 右侧突破回补策略：MyTT 新增 ZIG 之字转向（未来函数，含前视偏差警示）；
波谷启动建仓挂硬止损（OCO）→ 见顶清仓记前高 → 右侧突破回补；路径依赖不实现
entry_exit_masks（向量化守护测试白名单）；含寻优预设网格与 --strategy-file 独立文件
- 交易时段感知刷新：realtime/session.py（09:15~11:30:30 / 13:00~15:05）+
GET /market/session；看板 30/60/120s 轮询休市自动暂停（三态状态栏 + 开关持久化
+ 手动刷新不受限）；SSE/WS 既有会话语义不动
- 120 分钟 K 线：/bars?category=MIN_120（MAC 原生 Period.MINS×120 优先，
2×60M 相邻聚合兜底，标准客户端上限 400 根）；前端周期选择器同步
- 逐 bar 衍生字段：/bars 与 /bars/index 附带 pre_close/change/change_pct/
amplitude_pct（pre_close≤0.01 兜底防除零）
- 159 只核心龙头池：数据资产取自 Fork（东财全行业龙头名单，四组分层）；
universe=core 接入 screen scan / SignalScanner / StrengthRanker / market strength；
GET /market/core-leaders + WebUI「龙头池」页（搜索/个股详情）
- 多 Provider LLM 直连：easy_tdx.ai + /llm/*（DeepSeek/通义/智谱/Kimi/MiniMax/
OpenAI/Claude/Ollama/自定义，openai 兼容 + anthropic 原生双协议）；
配置落盘 ~/.easy_tdx/llm.json（WebUI「AI 设置」页 ⇆ 手工编辑双向兼容，
文件>环境变量>预设；key 脱敏回显/CLEAR 清除）；「AI 解读」后台任务化
（复用 task_runner，提交+轮询，不占 HTTP 连接）；思考型模型空白正文防御
（reasoning_content 耗尽 max_tokens → 可操作报错；默认 16000）；
AI 解读历史页（自动归档 Prompt/正文/策略上下文 + 去回测带参引导）
- WebUI 加固：SPA fallback 对未知 /api/* 返回 JSON 404（不再 200 HTML 伪装解析错）；
index.html 一律 Cache-Control: no-store（防缓存旧资源引用）；路由兜底重定向；
全局风险提示常驻底栏 + 龙头池/AI 解读针对性免责声明
- 测试：新增 9 个单测文件共 59 例；黄金基线仅新增 zig_breakout 条目（其余零漂移）；
全量 1448 例通过
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2026-09-02 20:19:17 +08:00 |
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GitHub
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36ea8497ae
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perf(engine): 信号管线提速 ×12.6 — 向量化快速路径 + 日期查找表 + 去 strftime
基准先行（scripts/bench_engine.py）：ma_cross 800 根全流程基线 93.6ms。
profile 打破预期：85% 墙钟在 OrderSimulator._find_bar_index（每信号全列
strftime），而非计划认为的逐 bar 信号循环。三处优化（行为逐位一致）：
- Strategy 新增 entry_exit_masks() 显式钩子，19 个内置策略全实现；引擎按
掩码 + 候选事件 bar 状态机一次产出信号，持仓估算逐行复刻
_update_strategy_position（含买不足 1 手退化路径）；约束检测
_vectorize_eligibility 显式可测，signal_path=auto/vector/loop 可指定；
不满足约束（无钩子/缠论注入/掩码形状错）自动回退逐 bar
- OrderSimulator._build_dt_lookup：O(信号×bar) 全列扫描 → 每 simulate 一次
O(bar) 查找表（重复日期取首个、未命中 None、object 恒不匹配语义对齐）
- _datetime_to_int 去 strftime：year*10000+month*100+day 整数算术
（NaT→NaN 行为一致），_bind_data 与查找表共用
实测：ma_cross 全流程 93.6→7.4ms（×12.6），信号层 ×1.39~1.72（四策略）；
32 点网格寻优 ~3.0s→231ms。对拍 39 例：19 策略×参数变体×warmup/低资金/
费率/缓存，performance/trades/equity/positions 逐位一致。
顺带记录：wr_reversal 默认阈值与 MyTT WR 刻度不匹配（策略恒不交易，既有问题未改）
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2026-09-01 23:47:06 +08:00 |
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