 Justin Gu
|
e374a0da28
|
release: v1.32.6 — 两周改动深度审查全面修复（回测口径三件套/LLM 安全加固/涨停价舍入/时区统一/缓存与竞态等 58 处）
对 v1.21→v1.32.5 的 249 文件 4.2 万行改动做六路专项审查，本轮落地全部发现：
回测正确性：组合收益 fillna(0) 虚增、轮动停牌日过期价成交、单标的 WF 逐窗指标
被预热区稀释（三件套均带先红后绿回归）；worst_drawdown 方向、grading 容错、
组合体检品种费率、寻优端点费率透传。
安全：LLM api_url 仅 http/https 且禁 userinfo（封死 file:// 读取与 Key 外送链）、
错误响应不回显原始 body、响应体 2MB 上限、配置原子写、坏配置字段级防御。
数据：涨跌停价整数分币舍入（67/318/90 个价位错 1 分漏判清零）、交易时段/采样/
provisional 统一沪时区、warehouse 增量缺口自动全量重拉、provisional 定点转正、
baostock 真故障抛错 + W/M 去 tradestatus（实测服务端报错，周月兜底此前从未工作）
+ 指数 vol 股→手（实测锚定）、ccpm 结构变更抛错。
Web API：缓存键补 count/vipdoc、NaN 清洗先于缓存、count>800 分页取全量、
submit 透传真实状态、pending 不再被淘汰成幽灵、watchlist/server 入参约束。
公式：FILTER 去副作用、0-1 值域误判收严、递归深度上限、REF 负移位显式禁止。
前端：4 处请求竞态序号守卫、Sparkline viewBox、北交所 market=2 映射、
空数据缓存死角、AI 弹窗卸载中止轮询、量能/资金日历口径修正。
CLI/CI：warehouse sync 失败 exit 1、参数校验干净报错、release 真实发布 SHA256、
CI 超时与缓存、spec 补 baostock 前提。
约 60 条回归测试先红后绿；pytest 1820 全过，ruff/mypy/vue-tsc/node --test 全绿。
|
2026-09-06 22:16:48 +08:00 |
|
|
Justin Gu
|
239ff46ac8
|
release: v1.17.13 — 修复多策略组合回测最大回撤虚高（分母误用初始值而非峰值）
用户反馈：3 个策略各自最大回撤仅 45.53%/40.16%/16.89%，组合却显示 83.76%。
根因：_build_combined_equity 的 drawdown_pct 分母误用 initial（固定初始资金），
净值大涨后（总收益 545%，峰值≈6.45×初始）绝对回撤额除以小初始值被等比放大。
改为 drawdown / peak（相对当时峰值，0~1），与单标的 PortfolioTracker 一致。
连带修复卡玛比率（年化/最大回撤）。其余指标经核对均正确。加回归守卫。
|
2026-07-04 21:07:39 +08:00 |
|
|
Justin Gu
|
05dc9a74af
|
release: v1.17.11 — Web UI 策略库（SQLite 持久化）+ 多策略资金分仓组合回测
新增两层能力：
1. 策略库：单标的/组合回测结果可保存到本地 SQLite 单文件
(~/.easy_tdx/strategies.db)，策略库页可载入回填、重跑、删除。
2. 多策略组合回测：勾选 N 个单标的策略，各拿 1/N 资金、各跑原标的，
净值曲线按日期并集对齐求和，组合结果含 19 项完整绩效指标 + 持仓表。
后端：strategy_store.py(SQLite CRUD) + multi_strategy_engine.py(资金分仓引擎)
+ routers/strategies.py + /backtest/multi-strategy/run/async。
前端：StrategiesView.vue + 保存策略按钮 + 复用组合页图表组件。
895 单测全绿（+24 新增），ruff/mypy strict/前端 vue-tsc 全通过。
|
2026-07-04 20:40:57 +08:00 |
|