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Author	SHA1	Message	Date
GitHub	a8c035010e	style(tests): ruff format 修复尾随空行（CI ruff format --check 失败）	2026-07-10 15:17:00 +08:00
GitHub	d84a08b7f2	fix(backtest): v1.20.3 修复回测绩效统计两个 bug（issues #30 #31） #31: RebalanceEngine 缺失价格导致净值假崩塌已持仓标的当日缺 K 线（停牌/日历错位）时 prices.get(code,0)=0，持仓市值记 0 → 净值单日暴跌（159915 在 20210208 缺一天，持仓 ~93%，净值 1.1M→91,845，全期最大回撤 -92%）。修复：last_known_price forward-fill，缺失日沿用最近已知收盘价。附带：_compute_performance 最大回撤改正值口径（与 BacktestEngine 一致）。验证：真实 ETF 数据 max_drawdown 24.01%（backtrader 基准 27%）， total_return 220.56% 不变。 #30: PortfolioTracker 交易静默漏单 apply_trades 用 trade.datetime 作 dict key、df["datetime"].to_numpy()[i] 查找；两端类型不一致（int vs datetime64）时永不命中，交易被静默丢弃，净值恒定（total_return=0 但 trades 表有 PnL）。修复：改为按"位置索引"匹配（归一化 datetime 后查位置），类型无关。验证：int-trade+datetime64-df 修复前净值=100000（恒定），修复后=100289。测试：新增 4 回归测试（未修复代码上均失败，修复后通过）；全套 936 passed；mypy 改动文件零错误；ruff 全绿。	2026-07-10 15:12:47 +08:00
GitHubandClaude Opus 4.8	a2aa319803	feat(backtest): add PortfolioTracker with equity curve and drawdown - Pre-allocate numpy arrays for performance (cash, position, avg_price) - apply_trades() processes buys/sells with commission and slippage - equity_curve returns DataFrame with drawdown calculation - positions returns DataFrame with market value and unrealized PnL - 12 unit tests covering all scenarios Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>	2026-06-09 17:55:24 +08:00

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a8c035010e

style(tests): ruff format 修复尾随空行（CI ruff format --check 失败）

2026-07-10 15:17:00 +08:00

GitHub

d84a08b7f2

fix(backtest): v1.20.3 修复回测绩效统计两个 bug（issues #30 #31）

#31: RebalanceEngine 缺失价格导致净值假崩塌
  已持仓标的当日缺 K 线（停牌/日历错位）时 prices.get(code,0)=0，
  持仓市值记 0 → 净值单日暴跌（159915 在 20210208 缺一天，持仓 ~93%，
  净值 1.1M→91,845，全期最大回撤 -92%）。
  修复：last_known_price forward-fill，缺失日沿用最近已知收盘价。
  附带：_compute_performance 最大回撤改正值口径（与 BacktestEngine 一致）。
  验证：真实 ETF 数据 max_drawdown 24.01%（backtrader 基准 27%），
  total_return 220.56% 不变。

#30: PortfolioTracker 交易静默漏单
  apply_trades 用 trade.datetime 作 dict key、df["datetime"].to_numpy()[i]
  查找；两端类型不一致（int vs datetime64）时永不命中，交易被静默丢弃，
  净值恒定（total_return=0 但 trades 表有 PnL）。
  修复：改为按"位置索引"匹配（归一化 datetime 后查位置），类型无关。
  验证：int-trade+datetime64-df 修复前净值=100000（恒定），修复后=100289。

测试：新增 4 回归测试（未修复代码上均失败，修复后通过）；
全套 936 passed；mypy 改动文件零错误；ruff 全绿。

2026-07-10 15:12:47 +08:00

GitHubandClaude Opus 4.8

a2aa319803

feat(backtest): add PortfolioTracker with equity curve and drawdown

- Pre-allocate numpy arrays for performance (cash, position, avg_price)
- apply_trades() processes buys/sells with commission and slippage
- equity_curve returns DataFrame with drawdown calculation
- positions returns DataFrame with market value and unrealized PnL
- 12 unit tests covering all scenarios

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>

2026-06-09 17:55:24 +08:00