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Justin Gu e374a0da28 release: v1.32.6 — 两周改动深度审查全面修复(回测口径三件套/LLM 安全加固/涨停价舍入/时区统一/缓存与竞态等 58 处)
对 v1.21→v1.32.5 的 249 文件 4.2 万行改动做六路专项审查,本轮落地全部发现:

回测正确性:组合收益 fillna(0) 虚增、轮动停牌日过期价成交、单标的 WF 逐窗指标
被预热区稀释(三件套均带先红后绿回归);worst_drawdown 方向、grading 容错、
组合体检品种费率、寻优端点费率透传。

安全:LLM api_url 仅 http/https 且禁 userinfo(封死 file:// 读取与 Key 外送链)、
错误响应不回显原始 body、响应体 2MB 上限、配置原子写、坏配置字段级防御。

数据:涨跌停价整数分币舍入(67/318/90 个价位错 1 分漏判清零)、交易时段/采样/
provisional 统一沪时区、warehouse 增量缺口自动全量重拉、provisional 定点转正、
baostock 真故障抛错 + W/M 去 tradestatus(实测服务端报错,周月兜底此前从未工作)
+ 指数 vol 股→手(实测锚定)、ccpm 结构变更抛错。

Web API:缓存键补 count/vipdoc、NaN 清洗先于缓存、count>800 分页取全量、
submit 透传真实状态、pending 不再被淘汰成幽灵、watchlist/server 入参约束。

公式:FILTER 去副作用、0-1 值域误判收严、递归深度上限、REF 负移位显式禁止。

前端:4 处请求竞态序号守卫、Sparkline viewBox、北交所 market=2 映射、
空数据缓存死角、AI 弹窗卸载中止轮询、量能/资金日历口径修正。

CLI/CI:warehouse sync 失败 exit 1、参数校验干净报错、release 真实发布 SHA256、
CI 超时与缓存、spec 补 baostock 前提。

约 60 条回归测试先红后绿;pytest 1820 全过,ruff/mypy/vue-tsc/node --test 全绿。
2026-09-06 22:16:48 +08:00
Justin Gu 99733f13d1 release: v1.32.5 — 回撤持续统计修复,统一为最长水下期口径(单标的风险指标恒为 1) 2026-09-06 02:42:34 +08:00
GitHub b2509a8d0e release: v1.25.0 — Walk-Forward/适配性/一条龙评估防过拟合链 + 评分评级后端化 + 寻优加速
升级计划 P1:补上两个下游项目都在自研的样本外验证空白。

- Walk-Forward 引擎(walkforward.py):7 窗样本外、每窗独立开仓(backtest-system v1.2.1 踩坑语义)、
  上下文预热不污染;CLI --wf、REST /backtest/wf/run/async
- 适配性评估(fitness.py):train/valid/test 三段 + 8 项可解释检查 + 高适配标记;
  evaluate_prefix 滚动过滤原语(无未来泄漏)
- 一条龙评估(benchmark.py evaluate_strategy):回测+WF+适配性+评分+评级+买入持有基准对比;
  CLI --evaluate、REST /backtest/evaluate/run/async
- 综合评分(scoring.py,收益50/夏普15/回撤10/Sortino5/WF20)+ 评级后端化(grading.py,
  前端 TS 忠实移植,REST 响应新增 grade/score 字段)
- 多 seed 验证 + 四项晋级门槛(validation.py);REST /backtest/multiseed/run/async
- 寻优两段式加速:IndicatorCache(36 点网格命中率 41.7%)+ workers 进程并行(实测约 2x);
  诚实注:指标缓存墙钟 ~1.01x,瓶颈在逐 bar 循环,后续向量化
- strategy.I() 指标缓存钩子 + 数据代理零拷贝(astype copy=False);
  types.to_json_native 统一 numpy 清洗
2026-09-01 22:17:08 +08:00