 awayingsandClaude
|
990b4a7802
|
docs: 拆分超大文档——教程/参考分离，去过期版本横幅，模型枚举归并
- backtest_usage（742→485）：CLI 章移交 cli-backtest.md，示例/注意事项
抽至 backtest-examples.md，重建目录
- quantitative-guide（628→325）：第 5-7 章（滑点/执行仿真/归因/工作流）
抽至 quantitative-advanced.md 并重编号
- api_reference（704→478）：删除过期版本横幅（1.16.2）与快速开始教程段；
数据模型/枚举与 field_mapping.md 逐表核对后去重（field_mapping 为唯一权威）；
WebSocket 节随 web-api.md 合并移除
- field_mapping：吸收 MAC 协议枚举（Period/Adjust/Category/BoardType/
SortType/ExMarket），全部文档回到 ≤500 行
Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
|
2026-09-08 23:21:44 +08:00 |
|
|
Justin Gu
|
c8535e2596
|
feat: CLI 对齐 WebUI/SDK 分析能力 — 一键参数寻优+策略列表+组合级WF/一条龙
CLI 此前缺失的三块补齐，引擎层复用现成实现（ParamGridOptimizer/
STRATEGY_PRESETS/evaluate_portfolio/PortfolioWalkForwardEngine），
CLI、Web API 与 Python SDK 三条通路能力对等：
- 新增 easy-tdx optimize 参数网格寻优命令：单策略网格搜索
（--strategy 用预设网格或 --param 自定义），--all 一键寻优所有
内置策略并按总收益率全局排名（对齐 WebUI /optimize 页与
/backtest/optimize-all/run/async）；--workers 进程级并行；
策略名/参数名联网前前置校验快速失败
- optimizer 新增 optimize_all_strategies 规范实现（模块级 worker
可 pickle、主进程解析 label、跨策略进程池并行、presets 可注入
子集网格），CLI 与后续 Web 端共用
- 新增 easy-tdx strategies 内置策略列表命令（名称/参数默认值/
预设网格/说明；--output json 与 GET /backtest/strategies 同构）
- portfolio 补 --evaluate（组合级一条龙）/ --wf（组合级 WF）/
--auto-fees，输出与 WebUI /portfolio 页同构
- 测试新增 12 例（optimize 互斥/未知策略/未知参数校验、strategies
表格与 JSON、portfolio 新旗标、optimize_all_strategies 排名序/
skipped/JSON 原生类型）；pytest 1611 通过、ruff/mypy 全绿
- 文档同步：README、docs/backtest_usage.md CLI 章节+目录、
CHANGELOG 未发布小节、examples/20_cli/cli_examples.sh 补
回测系列 §39-48（输出样例均为真实行情实测）
|
2026-09-04 12:17:36 +08:00 |
|
|
GitHub
|
00b8c6374a
|
fix(backtest): v1.20.1 修复回测引擎 3 个 bug（issues #22 #23 #25）
排查发现用户反馈的"回测统计数据缺失/异常"并非服务器连接问题，
而是回测引擎与组合优化器自身的代码缺陷：
#23: 首根 bar 访问 close[-1] 崩溃
_SeriesAccessor 负向越界改返回 NaN（不抛 IndexError）；
BacktestEngine 新增 warmup_bars 参数跳过指标预热期。
#25-A: FactorWeightedOptimizer 权重坍缩
n_stocks=2 且得分接近时，减最小值把低分标的权重压到 ~6e-8，
等于单股满仓、n_stocks 被无视，进而出现持仓1只/-99.98%回撤。
新增 _apply_weight_floor 权重下限保证入选标的都有实质权重。
#25-B: RebalanceEngine total_trades 统计错误
total_trades = len(equity_curve)（天数）改为 len(trades_df)（真实笔数）。
#22: 绩效别名键 + 数据异常诊断
performance dict 新增 sharpe_ratio/start_cash/end_value 别名键；
资金曲线异常时返回 diagnostic_warning 而非静默全 0，CLI 显示提示。
文档：README 加入回测手册导航；backtest_usage.md 补充 warmup 说明。
测试：新增 6 个回归测试，更新 3 个；932 passed。
|
2026-07-09 20:16:12 +08:00 |
|
|
GitHub
|
155328df8b
|
release: v1.16.2 — 三轮审计质量加固（B6.9→A7.9）
经三轮代码审计后的综合质量加固版本，覆盖协议核心层、数据正确性、
错误处理、测试真实度与可维护性。761 单测全绿（+58），ruff/mypy 全过。
主要修复：
- 离线 .day 写入原子化（fsync + _repair_tail + 读取校验，CQS 守住）
- 回测止损前视偏差（延迟下一根开盘 + 跳空保护）
- VWAP 权重索引 / bar_time fail-fast / 绩效除零保护
- 闭包绑定 / 路径穿越 / naive datetime 跨时区 / ruff UP038
重构：
- 抽 AsyncHeartbeatMixin 收敛 4 处心跳副本（12→1）
- 统一 _RETRY_DELAYS 退避序列 / scanner 失败可观测性
新增 5 个测试文件 + 公共 API 类型契约，CI 加 Windows 矩阵 +
trusted publishing 签名 + 锁文件。
详见 CHANGELOG.md
|
2026-07-02 03:37:37 +08:00 |
|
|
GitHubandClaude Opus 4.8
|
00b7d75caa
|
docs: add backtest engine usage manual
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
|
2026-06-09 18:37:58 +08:00 |
|