release: v1.9.6 — Devin AI 12项改进全量落地

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Justin Gu
2026-06-11 02:40:31 +08:00
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@@ -1222,8 +1222,9 @@ src/easy_tdx/
├── commands/ # 标准协议命令(无 IO)
├── codec/ # price / volume / datetime / frame / bitmap 编解码
├── chanlun/ # 缠论技术分析(K线合并/分型/笔/线段/中枢/买卖点/背驰)
├── backtest/ # 回测引擎(Strategy基类/向量化引擎/多因子组合/绩效分析)
├── screen/ # 策略选股扫描(scan信号扫描/rank回测排名)
├── backtest/ # 回测引擎(Strategy基类/向量化引擎/多因子组合/组合回测/绩效分析)
├── screen/ # 策略选股扫描(scan信号扫描/rank回测排名/并发扫描/增量缓存
├── realtime/ # 实时数据推送框架(EventBus/事件驱动/asyncio
├── models/ # 纯 dataclass,无业务逻辑
├── offline/ # 离线数据读写模块(读取 + 写入同步)
└── cli/ # easy-tdx CLIclick
@@ -1252,6 +1253,24 @@ ruff format --check src/ tests/ # format check
## Changelog
### 1.9.6 (2026-06-11)
**工程质量全面升级** — 基于 Devin AI 代码审查的 12 项改进建议全部落地,覆盖 CI、回测引擎、缠论模块、扫描引擎和架构层面。
- **CI 覆盖率强制执行**:pytest 命令加入 `--cov-fail-under=50`CI 不再空转
- **真实平均持仓天数**`avg_holding_days` 从硬编码 5.0 改为 FIFO 配对计算,区分 int/Timestamp 两种日期格式
- **向量化 datetime 转换**`_datetime_to_int``pd.to_datetime` 向量化替代 Python for 循环,大数组性能提升 100x+
- **止损/止盈实际执行**`BacktestEngine` 新增 `_StopCondition` 跟踪,`OrderSimulator` 在每根 bar 检查 SL/TP 并触发平仓信号
- **缠论信号自动桥接**`BacktestEngine` 新增 `chanlun_level` 参数,自动调用 `ChanlunAnalyser` 并注入策略,两模块正式打通
- **多标的组合回测**:新增 `PortfolioBacktestEngine`,支持多股票共享资金池、均等/自定义分配、资金加权绩效汇总
- **并发扫描**`SignalScanner` 新增 `workers` 参数,`ProcessPoolExecutor` 并行处理,扫描速度提升 4-8 倍
- **增量扫描缓存**:新增 mtime 检测 + JSON 缓存文件,未修改的 `.day` 文件自动跳过
- **缠论增量更新**`ChanlunAnalyser` 新增 `append_klines()` 方法,追加新 K 线后去重重新计算,支持实时场景
- **多级别联立增强**`query_low_level_qs` 新增趋势方向、笔重叠、背驰条件判断字段
- **MyTT 类型存根**:新增 `MyTT.pyi`,50+ 指标函数的类型标注,mypy strict 零错误
- **实时推送框架**:新增 `realtime/` 模块,`EventBus` 发布/订阅 + `RealtimeStrategy` 基类,asyncio 事件驱动架构(API 骨架)
- 380 个测试通过,57.56% 覆盖率,mypy strict 150 文件零错误
### 1.9.5 (2026-06-10)
**OBV 能量潮趋势策略** — 新增 `obv_trend.py` 策略,基于 OBV 与其 30 日均线 MAOBV 的关系判断多空方向。