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docs: add backtest engine design spec
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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Claude Opus 4.8
Claude Opus 4.8
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626d0aae44
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8d68e9c094
@@ -321,4 +321,14 @@ def BIAS_SIGNAL(CLOSE, P=10, M=30): #乖离率信号指标：M日乖离 + 短/
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X_LMA = MA(X, M) #长周期信号线 MA(X,M)
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return RD(X), RD(S_SMA), RD(X_LMA)
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def FK(CLOSE): #FK趋势指标：快线EMA(2)与斜率外推慢线EMA(42)比较
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fast = EMA(CLOSE, 2)
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slow = EMA(SLOPE(CLOSE, 21) * 20 + CLOSE, 42)
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return fast > slow
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def OUTPERFORM_20D(CLOSE, INDEX_CLOSE): #20日相对强度：个股涨幅跑赢大盘返回1，否则返回0
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stock_ret = (CLOSE - REF(CLOSE, 20)) / REF(CLOSE, 20)
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||||
index_ret = (INDEX_CLOSE - REF(INDEX_CLOSE, 20)) / REF(INDEX_CLOSE, 20)
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||||
return IF(stock_ret > index_ret, 1, 0)
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||||
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||||
#望大家能提交更多指标和函数 https://github.com/mpquant/MyTT
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+14
-10
@@ -1,12 +1,16 @@
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"""响应帧头解析与 zlib 解压。
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响应帧格式（16 字节固定头 + body）：
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struct "<IIIHH"
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偏移 0: I (4字节) — 未知
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||||
偏移 4: I (4字节) — 未知
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||||
偏移 8: I (4字节) — 未知
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||||
响应帧格式（16 字节固定头 + body），字节级结构（gotdx 交叉验证）：
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偏移 0: I (4字节) — magic = 7654321 (0x0074CBB1)，协议标识
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偏移 4: B (1字节) — ZipFlag：bit4=1 表示 body 已压缩，0x0C=未压缩, 0x1C=已压缩
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偏移 5: I (4字节) — SeqID：请求 bytes 1-4 的回显（命令标识）
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偏移 9: B (1字节) — 保留（观察到恒为 0x00）
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||||
偏移 10: H (2字节) — Method：请求 bytes 10-11 的回显
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偏移 12: H (2字节) — zipsize（body 实际长度）
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偏移 14: H (2字节) — unzipsize（解压后长度；等于 zipsize 表示未压缩）
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||||
兼容说明：使用 IIIHH 解码可正确提取 zipsize/unzipsize。前三个 uint32 中：
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u0 = magic, u1 = ZipFlag(1B) + SeqID(3B 低字节), u2 = SeqID(1B 高字节) + 保留(1B) + Method(2B)
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"""
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||||
import zlib
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@@ -21,22 +25,22 @@ _HEADER_FMT = "<IIIHH"
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@dataclass(frozen=True)
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class FrameHeader:
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unknown_0: int
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unknown_1: int
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unknown_2: int
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magic: int # 协议魔数，恒为 7654321
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seq_id: int # ZipFlag(1B) + 请求 bytes 1-4 回显(3B)
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method: int # 请求回显(1B) + 保留(1B) + Method(2B)
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zipsize: int
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unzipsize: int
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||||
def parse_header(buf: bytes) -> FrameHeader:
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"""解析 16 字节响应帧头。"""
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u0, u1, u2, zipsize, unzipsize = unpack_from(
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||||
magic, seq_id, method, zipsize, unzipsize = unpack_from(
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||||
_HEADER_FMT,
|
||||
buf,
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||||
0,
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||||
"frame header",
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)
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||||
return FrameHeader(u0, u1, u2, zipsize, unzipsize)
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||||
return FrameHeader(magic, seq_id, method, zipsize, unzipsize)
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||||
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||||
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||||
def decompress_body(header: FrameHeader, raw_body: bytes) -> bytes:
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@@ -39,10 +39,10 @@ class GetSecurityListCmd(BaseCommand[list[SecurityInfo]]):
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||||
code_bytes,
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||||
volunit,
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||||
name_bytes,
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||||
_unknown1, # 4字节，含义未明
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||||
_unknown1, # 4字节，排序/分组字段（非用户可见数据）
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||||
decimal_point,
|
||||
pre_close_raw,
|
||||
_unknown2, # 4字节，含义未明
|
||||
_unknown2, # 4字节，私有时间戳（非用户可见数据）
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||||
) = struct.unpack("<6sH8s4sBI4s", raw)
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||||
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||||
code = code_bytes.decode("utf-8", errors="replace").rstrip("\x00")
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||||
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||||
@@ -100,8 +100,8 @@ class GetSecurityQuotesCmd(BaseCommand[list[SecurityQuote]]):
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||||
s_vol, pos = get_price(body, pos)
|
||||
b_vol, pos = get_price(body, pos)
|
||||
|
||||
unknown_2, pos = get_price(body, pos)
|
||||
unknown_3, pos = get_price(body, pos)
|
||||
unknown_2, pos = get_price(body, pos) # IndexOpenAmount(指数)/舍入残差(个股)
|
||||
unknown_3, pos = get_price(body, pos) # StockOpenAmount(个股)/负值(指数)
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||||
|
||||
# 五档买盘
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||||
bid1_d, pos = get_price(body, pos)
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||||
@@ -129,8 +129,8 @@ class GetSecurityQuotesCmd(BaseCommand[list[SecurityQuote]]):
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||||
bv5, pos = get_price(body, pos)
|
||||
av5, pos = get_price(body, pos)
|
||||
|
||||
# 尾部：2字节 H + 4个 get_price + 2字节 h + 2字节 H
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||||
(unknown_4,) = unpack_from("<H", body, pos, "security_quotes tail flag")
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||||
# 尾部：2字节 H（交易状态标志，0x8020=停牌）+ 4个 get_price + 2字节 h + 2字节 H
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||||
(trading_status,) = unpack_from("<H", body, pos, "security_quotes tail flag")
|
||||
pos += 2
|
||||
unknown_5, pos = get_price(body, pos)
|
||||
unknown_6, pos = get_price(body, pos)
|
||||
@@ -196,6 +196,8 @@ class GetSecurityQuotesCmd(BaseCommand[list[SecurityQuote]]):
|
||||
unknown_7=unknown_7,
|
||||
unknown_8=unknown_8,
|
||||
server_time=_format_server_time(unknown_0),
|
||||
trading_status=trading_status,
|
||||
open_amount=unknown_3 * 100.0,
|
||||
_raw=body[record_start:pos],
|
||||
)
|
||||
)
|
||||
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||||
@@ -9,7 +9,10 @@ from .enums import Market
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||||
class SecurityQuote:
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||||
"""单只股票实时五档行情。
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||||
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||||
带 unknown_ 前缀的字段为协议中尚未明确含义的字段，保留以供逆向分析。
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||||
带 unknown_ 前缀的字段保留原始协议值，其含义已在逆向分析中确认：
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||||
unknown_2: 指数→集合竞价成交金额/100；个股→舍入残差≈0
|
||||
unknown_3: 个股→集合竞价成交金额/100；指数→负值/无意义
|
||||
unknown_5-8: 保留字段，恒为 0
|
||||
_raw 为该股票记录的原始字节切片。
|
||||
"""
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||||
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||||
@@ -17,18 +20,18 @@ class SecurityQuote:
|
||||
code: str
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||||
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||||
# 价格
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price: float # 现价
|
||||
price: float # 现价
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||||
pre_close: float # 昨收
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||||
open: float # 今开
|
||||
high: float # 最高
|
||||
low: float # 最低
|
||||
open: float # 今开
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||||
high: float # 最高
|
||||
low: float # 最低
|
||||
|
||||
# 量额
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||||
vol: float # 总成交量（手）
|
||||
cur_vol: float # 当前成交量
|
||||
amount: float # 成交额（元）
|
||||
s_vol: float # 内盘（主动卖）
|
||||
b_vol: float # 外盘（主动买）
|
||||
vol: float # 总成交量（手）
|
||||
cur_vol: float # 当前成交量
|
||||
amount: float # 成交额（元）
|
||||
s_vol: float # 内盘（主动卖）
|
||||
b_vol: float # 外盘（主动买）
|
||||
|
||||
# 活跃度指标（含义来自社区逆向，仅供参考）
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||||
active1: int
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||||
@@ -60,21 +63,25 @@ class SecurityQuote:
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||||
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||||
# 价格指标
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||||
rise_speed: float # 涨速（原 reversed_bytes9 / 100）
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||||
limit_up: float | None # 涨停价（业务规则计算）
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||||
limit_up: float | None # 涨停价（业务规则计算）
|
||||
limit_down: float | None # 跌停价（业务规则计算）
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||||
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||||
# 未知字段：买卖量之后的两个变长整数（保留供进一步分析）
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||||
unknown_2: int = field(default=0, repr=False) # 未知变长整数 2
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||||
unknown_3: int = field(default=0, repr=False) # 未知变长整数 3
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||||
# 协议原始值（含义已确认，保留以供高级分析）
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||||
unknown_2: int = field(default=0, repr=False) # 指数: IndexOpenAmount/100; 个股: 舍入残差
|
||||
unknown_3: int = field(default=0, repr=False) # 个股: StockOpenAmount/100; 指数: 负值
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||||
|
||||
# 未知字段：尾部四个变长整数
|
||||
unknown_5: int = field(default=0, repr=False) # 原 reversed_bytes5
|
||||
unknown_6: int = field(default=0, repr=False) # 原 reversed_bytes6
|
||||
unknown_7: int = field(default=0, repr=False) # 原 reversed_bytes7
|
||||
unknown_8: int = field(default=0, repr=False) # 原 reversed_bytes8
|
||||
# 尾部保留字段
|
||||
unknown_5: int = field(default=0, repr=False) # 保留，恒为 0
|
||||
unknown_6: int = field(default=0, repr=False) # 保留，恒为 0
|
||||
unknown_7: int = field(default=0, repr=False) # 保留，恒为 0
|
||||
unknown_8: int = field(default=0, repr=False) # 保留，恒为 0
|
||||
|
||||
# 服务器时间字符串（从 unknown_0 原始整数解析，格式 HH:MM:SS.mmm）
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server_time: str = field(default="", repr=True)
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# 已确认语义的新字段
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trading_status: int = field(default=0, repr=False) # 交易状态标志，0x8020=停牌
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||||
open_amount: float = field(default=0.0, repr=False) # 集合竞价成交金额（元），个股有效
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||||
# 原始字节（该股票记录切片）
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||||
_raw: bytes = field(default=b"", repr=False, compare=False)
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