release: v1.29.0 — 借鉴社区 Fork 六项特性：ZIG 策略 + 交易时段感知刷新 + 120M K 线 + 逐 bar 衍生字段 + 159 龙头池 + 多 Provider LLM 直连

- ZIG 右侧突破回补策略：MyTT 新增 ZIG 之字转向（未来函数，含前视偏差警示）；
  波谷启动建仓挂硬止损（OCO）→ 见顶清仓记前高 → 右侧突破回补；路径依赖不实现
  entry_exit_masks（向量化守护测试白名单）；含寻优预设网格与 --strategy-file 独立文件
- 交易时段感知刷新：realtime/session.py（09:15~11:30:30 / 13:00~15:05）+
  GET /market/session；看板 30/60/120s 轮询休市自动暂停（三态状态栏 + 开关持久化
  + 手动刷新不受限）；SSE/WS 既有会话语义不动
- 120 分钟 K 线：/bars?category=MIN_120（MAC 原生 Period.MINS×120 优先，
  2×60M 相邻聚合兜底，标准客户端上限 400 根）；前端周期选择器同步
- 逐 bar 衍生字段：/bars 与 /bars/index 附带 pre_close/change/change_pct/
  amplitude_pct（pre_close≤0.01 兜底防除零）
- 159 只核心龙头池：数据资产取自 Fork（东财全行业龙头名单，四组分层）；
  universe=core 接入 screen scan / SignalScanner / StrengthRanker / market strength；
  GET /market/core-leaders + WebUI「龙头池」页（搜索/个股详情）
- 多 Provider LLM 直连：easy_tdx.ai + /llm/*（DeepSeek/通义/智谱/Kimi/MiniMax/
  OpenAI/Claude/Ollama/自定义，openai 兼容 + anthropic 原生双协议）；
  配置落盘 ~/.easy_tdx/llm.json（WebUI「AI 设置」页 ⇆ 手工编辑双向兼容，
  文件>环境变量>预设；key 脱敏回显/CLEAR 清除）；「AI 解读」后台任务化
  （复用 task_runner，提交+轮询，不占 HTTP 连接）；思考型模型空白正文防御
  （reasoning_content 耗尽 max_tokens → 可操作报错；默认 16000）；
  AI 解读历史页（自动归档 Prompt/正文/策略上下文 + 去回测带参引导）
- WebUI 加固：SPA fallback 对未知 /api/* 返回 JSON 404（不再 200 HTML 伪装解析错）；
  index.html 一律 Cache-Control: no-store（防缓存旧资源引用）；路由兜底重定向；
  全局风险提示常驻底栏 + 龙头池/AI 解读针对性免责声明
- 测试：新增 9 个单测文件共 59 例；黄金基线仅新增 zig_breakout 条目（其余零漂移）；
  全量 1448 例通过

strategies/README.md

@@ -24,6 +24,7 @@ easy-tdx backtest SH 600519 --strategy-file strategies/macd_cross.py --cash 5000
 | `bias_reversal.py` | 乖离率反转 | 反转 | 震荡回归 |
 | `volume_price.py` | 量价配合 | 综合判断 | 放量突破 |
 | `obv_trend.py` | OBV 能量潮趋势 | 量价趋势 | 资金持续流入的上升趋势 |
+| `zig_breakout.py` | ZIG 右侧突破回补 | 右侧突破/波段 | 波谷启动建仓，见顶卖出后右侧突破前高回补（带硬止损；ZIG 为未来函数，回测信号有前视性） |
 
 ## 编写自定义策略
 

strategies/zig_breakout.py

@@ -0,0 +1,83 @@
+"""ZIG 右侧突破回补策略（Re-entry on Breakout + 硬止损保护）。
+
+交易逻辑
+--------
+1. **空仓**：ZIG 向上启动（底部波谷确认）→ 全仓买入建仓，挂硬止损（默认 3%）。
+2. **持仓**：ZIG 见顶回落 → 全仓卖出，并记录 N 日最高价为 breakout_level。
+3. **空仓等待回补**：收盘价突破 breakout_level × (1 + confirm_pct/100)
+   → 右侧突破确认，洗盘结束主升确立，全仓买入回补（同样带硬止损）。
+4. **风控保护**：买入后未见顶但跌破止损线，由引擎自动触发止损平仓，
+   对冲 ZIG 波谷确认的前视偏差（ZIG 是未来函数，拐点回溯标出）。
+
+注意：与内置注册表中的 ``zig_breakout``（``easy_tdx.backtest.strategies``）
+同一套逻辑；本文件供 ``--strategy-file`` 离线扫描（``easy-tdx screen scan``）
+使用，参数硬编码为默认档。
+
+用法::
+
+    easy-tdx backtest SZ 300223 --strategy-file strategies/zig_breakout.py --table
+    easy-tdx screen scan --strategy strategies/zig_breakout.py --universe core
+"""
+
+from easy_tdx.backtest import Strategy
+from easy_tdx.MyTT import HHV, ZIG
+
+
+class ZigBreakoutStrategy(Strategy):
+    """ZIG 右侧突破回补策略（含硬止损保护）。"""
+
+    def __init__(
+        self,
+        zig_delta: float = 10.0,
+        confirm_pct: float = 2.0,
+        hhv_period: int = 20,
+        stop_loss_pct: float = 3.0,
+    ) -> None:
+        super().__init__()
+        self.zig_delta = zig_delta
+        self.confirm_pct = confirm_pct
+        self.hhv_period = hhv_period
+        self.stop_loss_pct = stop_loss_pct
+
+    def init(self) -> None:
+        self.zig = self.I(ZIG, self.data.close, self.zig_delta)
+        self.hhv = self.I(HHV, self.data.high, self.hhv_period)
+        self._breakout_level: float = 0.0
+
+    def next(self) -> None:
+        i = self._bar_index
+        if i == 0:
+            return
+
+        cur_close = float(self.data.close[0])
+        cur_zig = float(self.zig[i])
+        prev_zig = float(self.zig[i - 1])
+        cur_pos = self.position["size"]
+
+        # 持仓：ZIG 见顶 → 全仓卖出，记录突破位
+        if cur_pos > 0 and cur_zig < prev_zig:
+            self._breakout_level = float(self.hhv[i])
+            self.sell(size=0)
+            return
+
+        # 空仓：两种买入路径（均带硬止损）
+        if cur_pos == 0:
+            # 路径 1：ZIG 向上启动（底部波谷确认）→ 初始建仓
+            if cur_zig > prev_zig:
+                self._breakout_level = 0.0
+                self._buy_with_stop()
+                return
+
+            # 路径 2：右侧突破前高 → 回补建仓（洗盘结束、主升确立）
+            if self._breakout_level > 0:
+                threshold = self._breakout_level * (1.0 + self.confirm_pct / 100.0)
+                if cur_close >= threshold:
+                    self._breakout_level = 0.0
+                    self._buy_with_stop()
+
+    def _buy_with_stop(self) -> None:
+        pct = self.stop_loss_pct / 100.0
+        if pct > 0:
+            self.buy(size=0, stop_loss_pct=pct)
+        else:
+            self.buy(size=0)