fix(backtest): v1.20.1 修复回测引擎 3 个 bug（issues #22 #23 #25）

排查发现用户反馈的"回测统计数据缺失/异常"并非服务器连接问题，
而是回测引擎与组合优化器自身的代码缺陷：

#23: 首根 bar 访问 close[-1] 崩溃
  _SeriesAccessor 负向越界改返回 NaN（不抛 IndexError）；
  BacktestEngine 新增 warmup_bars 参数跳过指标预热期。

#25-A: FactorWeightedOptimizer 权重坍缩
  n_stocks=2 且得分接近时，减最小值把低分标的权重压到 ~6e-8，
  等于单股满仓、n_stocks 被无视，进而出现持仓1只/-99.98%回撤。
  新增 _apply_weight_floor 权重下限保证入选标的都有实质权重。

#25-B: RebalanceEngine total_trades 统计错误
  total_trades = len(equity_curve)（天数）改为 len(trades_df)（真实笔数）。

#22: 绩效别名键 + 数据异常诊断
  performance dict 新增 sharpe_ratio/start_cash/end_value 别名键；
  资金曲线异常时返回 diagnostic_warning 而非静默全 0，CLI 显示提示。

文档：README 加入回测手册导航；backtest_usage.md 补充 warmup 说明。
测试：新增 6 个回归测试，更新 3 个；932 passed。

docs/backtest_usage.md

@@ -110,6 +110,9 @@ def next(self):
     prev2 = self.data.close[-2]
 ```
 
+> **提示**：回溯索引（如 `[-1]`、`[-2]`）在回测首根 bar 数据不足时返回
+> `NaN` 而非报错。如需完全跳过指标预热期，设置 `warmup_bars`（见下文）。
+
 **标准列**：`open`, `close`, `high`, `low`, `vol`, `amount`
 
 ```python
@@ -230,9 +233,25 @@ engine = BacktestEngine(
     execution="next_open",      # 成交价规则
     position_mode="full",       # 仓位模式
     reject_policy="reduce",     # 拒绝策略
+    warmup_bars=0,              # 指标预热 bar 数（前 N 根不调用 next()，不产生信号）
 )
 ```
 
+### 指标预热（warmup）
+
+技术指标（如 MA20、MACD）在前若干根 bar 的值是 `NaN` 或不稳定的。为避免
+预热期产生错误信号或访问越界：
+
+- **回溯访问容错**：`self.data.close[-1]` / `[-2]` 等负向索引在首根 bar
+  （数据不足）时返回 `NaN` 而非抛 `IndexError`，策略无需手动加 `bar_index > 0`
+  守卫。
+- **warmup_bars 参数**：设置后引擎在前 `warmup_bars` 根不调用 `next()`、不
+  产生信号（资金曲线照常推进）。例如用 MA20 策略时可设 `warmup_bars=20`：
+
+```python
+engine = BacktestEngine(MyStrategy, cash=100000, warmup_bars=20)
+```
+
 ### 成交价规则
 
 | 模式 | 成交价 | 说明 |