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Justin Gu 57cad1f3db release: v1.17.9 — 修复回测交易统计离谱数值（前后端口径错配 + 持仓天数跨月放大）

- 交易盈亏指标改为收益率口径（avg_win/loss/max_win/loss = pnl/cost_basis）
- 平均持仓天数改用真实日历日相减（原 YYYYMMDD 整数差跨月放大）
- 盈亏比无亏损时记 999.0（原 0.0，与 100% 胜率自相矛盾）
- 新增 Trade.cost_basis 字段 + engine 填充
- 3 个回归守卫；870 单测全绿，ruff/mypy strict/前端 vue-tsc 通过

2026-07-04 03:55:05 +08:00

72 KiB

Raw Blame History

更新日志

本文件记录 easy-tdx 的版本变更。格式遵循 Keep a Changelog。

[1.17.9] — 2026-07-04

修复 Web UI 回测「交易」统计面板离谱数值 —— 单标的回测页绩效指标右侧「交易」面板出现 平均盈利 65409694.45%、最大盈利 133926612.60%、平均持仓天数 1173.792、盈亏比 0.000（却胜率 100%）等明显异常值。根因是后端 avg_win/avg_loss/max_win/max_loss 返回绝对盈亏额（元），前端 MetricTable.vue 却按百分比小数 ×100 显示；_compute_avg_holding_days 用 YYYYMMDD 整数相减代替真实日期相减（跨月放大，如 20240201-20240131=70）；profit_factor 在无亏损交易时被强制记为 0.0。真实数据复现用户场景（300580，RSI reversal n=14/超卖30/超买70/开盘价，2020-01-06~2026-07-03）验证修复：平均盈利 65409694.45% → 26.85%、最大盈利 133926612.60% → 49.26%、平均持仓 1173.792 → 91.0 天、盈亏比 0.000 → 999.000。870 单测全绿（+3 回归守卫），ruff format/check / mypy strict / 前端 vue-tsc 全通过。

修复

交易盈亏指标口径（src/easy_tdx/backtest/performance.py compute）—— avg_win/avg_loss/max_win/max_loss 由「绝对盈亏额（元）」改为「单笔收益率（= pnl / cost_basis）」。新增 cost_basis 字段：Trade 增加该字段（types.py），engine._compute_pnls 在 SELL 时填入对应持仓的移动加权平均成本 × 卖出数量（engine.py），_trades_to_df 增加列。明细表 TradeTable.vue 的「盈亏」列仍按元显示，与汇总表的「平均盈利 %」各司其职。
平均持仓天数跨月放大（src/easy_tdx/backtest/performance.py _compute_avg_holding_days）—— 原用 YYYYMMDD 整数相减（如 20240201-20240131=70），跨月越多虚高越严重；改为解析为 datetime.date 后相减取真实日历日。无 cost_basis 列或日期无法解析时安全降级，不抛异常。
盈亏比在无亏损交易时为 0（src/easy_tdx/backtest/performance.py）—— 100% 胜率（无亏损交易）时 profit_factor 由 0.0 改为 999.0（与 calmar 在无回撤正收益时的约定一致），消除「胜率 100% 却盈亏比 0」的自相矛盾。
object dtype 上 np.isfinite 崩溃（src/easy_tdx/backtest/performance.py）—— 真实 engine 产出的 trades DataFrame 列可能为 int/object dtype，导致 np.isfinite 抛 TypeError；显式 to_numpy(dtype=np.float64) 转换。

回归守卫

tests/unit/test_backtest_performance.py::test_avg_holding_days_crosses_month_boundary —— 跨月持仓必须用真实日历日（1 天），而非 YYYYMMDD 整数差（70）。
tests/unit/test_backtest_performance.py::test_profit_factor_no_losing_trades_is_large —— 全盈利无亏损时 profit_factor == 999.0。
tests/unit/test_backtest_performance.py::test_avg_win_zero_when_no_cost_basis_column —— trades 缺 cost_basis 列时 avg_win/max_win 安全降级为 0.0，不抛 KeyError。

[1.17.8] — 2026-07-04

修复 Windows CI 矩阵 flaky 测试 —— test_task_runner_does_not_evict_running 用 release.wait(timeout=5) 钉住慢任务保持 running，但 CI 慢环境（windows 3.10）下整个测试执行超过 5s 后任务因超时自动完成、状态变 done，掩盖了「running 任务被 LRU 错误淘汰」的回归断言。改为 timeout=30 留足 CI 慢环境余量（release.set() 仍是确定性释放点）。867 单测全绿（本地连跑 5 次稳定通过），Windows 全矩阵转绿。

修复

flaky 时序测试超时（tests/unit/test_web_backtest.py::test_task_runner_does_not_evict_running）—— slow_task 的 release.wait(timeout=5) 在 CI 慢环境下不够整个测试跑完，改为 timeout=30。该测试用于守护「LRU 淘汰跳过 running 任务」的并发正确性回归（审计修复），与港股逐笔成交无关，是 v1.17.2 引入的预先存在问题。

[1.17.7] — 2026-07-04

修复 Windows CI：fixture 文件读取编码 —— 1.17.5 引入的 tests/fixtures/ex_history_transaction.json 含中文注释，Windows CI 默认用 cp1252 解码 UTF-8 文件触发 UnicodeDecodeError: 'charmap' codec can't decode byte 0x8f，导致 3 个 Windows 矩阵（3.10/3.12/3.13）的 test_parse_ex_history_transaction_hk 失败。统一为 fixture 读取显式指定 encoding="utf-8"。867 单测全绿，ruff format/check / mypy strict 通过，Windows + Linux 矩阵均转绿。

修复

Windows fixture 读取编码（tests/unit/test_hk_transaction.py load_hex/load_json、tests/unit/test_commands_offline.py load_hex、tests/unit/test_decode_errors.py _load_hex）—— 所有 fixture 文件读取显式指定 encoding="utf-8"，避免 Windows 默认 cp1252 编码读取含中文 fixture 时 UnicodeDecodeError。test_commands_offline 与 test_decode_errors 的 hex 文件虽为纯 ASCII 当前未触发，但一并修复以统一编码规范、防范未来回归。

[1.17.6] — 2026-07-04

港股逐笔成交：补充 start 倒序语义文档 + 新增 goods_transaction_all 全量取数 —— 回应 issue #14 后用户反馈：默认 count=2000 取回的成交记录时间全集中在尾盘（如 02715 全天成交 13327 笔，count=2000 只取到最近 2000 笔）。根因是通达信逐笔协议（A 股 0x122F 与港股 ex 0x23FC/0x2406 一致）的 start 为倒序语义——start=0 指向最新一笔（收盘方向），并非 bug。本次：补 docstring 说明 start 语义；新增 goods_transaction_all 自动翻页取全天全部成交。867 单测全绿（+5），ruff format/check / mypy strict 通过。

新增

goods_transaction_all（全量取数）（src/easy_tdx/ex/mac_client.py 同步 + 异步、src/easy_tdx/ex/_hk_transaction.py 新增 _fetch_all_hk_transactions_sync/async）—— 港股股票类市场专用，自动按 1800/页翻页直至末页（不足一页或空即停），返回当日全部逐笔成交（港股单日常 1~5 万笔）。安全上限 50 页（90000 条）防止异常数据导致无限翻页。返回顺序为协议原生倒序（最新在前）；需正序展示由调用方自行 df.iloc[::-1]。market 非港股股票类时抛 ValueError。

变更

goods_transaction docstring 补 start 倒序语义（src/easy_tdx/ex/mac_client.py）—— 明确说明 start=0 指向最新一笔（收盘方向），与 A 股 0x122F 语义一致；提示 count=2000 默认只取最近 2000 笔会集中在尾盘，需全天数据请用 goods_transaction_all。

修复

CI ruff format 失败（tests/unit/test_hk_transaction.py）—— 1.17.5 引入的测试文件未过 ruff format --check（参数化注释前双空格、MacTransaction 单行化、文末空行）。本次顺手修复。

[1.17.5] — 2026-07-04

港股逐笔成交协议路由修复 —— 修复 issue #14：MacExClient.goods_transaction 对港股市场（HK 主板 / 创业板 / 指数 / 基金 / 港股通 / 暗盘）返回空。根因是对所有扩展市场统一复用了 A 股 MAC 协议的 SymbolTransactionCmd（0x122F），而 0x122F 的数据源未接入港股，服务器对港股 market 一律返回 39 字节空响应（count=0）。改为对港股股票类市场路由到 ex 扩展行情协议（当日 0x23FC / 历史 0x2406），并把整数价格换算为港元浮点。860 单测全绿（+22），ruff / mypy strict 通过。

修复

港股逐笔成交协议路由（src/easy_tdx/ex/mac_client.py 同步 + 异步 goods_transaction、新增 src/easy_tdx/ex/_hk_transaction.py）—— 港股股票类市场（HK_STOCK_MARKETS = {27, 31, 48, 49, 71, 98}，即 HK_INDEX/HK_MAIN_BOARD/HK_GEM/HK_FUND/HK_STOCK_GGT/HK_DARK_POOL）改走 ex 扩展行情协议：query_date=None → GetExTransactionDataCmd（0x23FC 当日），指定日期 → GetExHistoryTransactionDataCmd（0x2406 历史）。返回的 ExTransactionRecord（price 为整数、单位 0.001 HKD）映射为与 A 股 MacTransaction 一致的 schema（time/price/vol/trade_count/bs_flag），价格 ÷1000 换算为港元浮点，与港股分时图 float 价格对齐。count > 1800 时按 1800/页自动分页。其余扩展市场（美股 / 期货等）保持 MAC 0x122F 路径不变。
回归测试（tests/unit/test_hk_transaction.py，新建 +22 例；tests/fixtures/ex_history_transaction.hex + .json，录制自真实港股 00700 在 2026-07-03 的 0x2406 响应）—— 覆盖：ex 历史 0x2406 响应解析、空响应处理、ExTransactionRecord → MacTransaction 字段映射 + 价格换算、is_hk_stock_market 市场判定边界（11 个参数化用例）、mock _execute 验证路由（港股走 ex / 期货仍走 0x122F）、分页与空停止逻辑。

说明

issue #14 反馈的 df1（7/4 周六休市）与 df2（7/1 香港回归纪念日休市）返回空属正常休市；真正的 bug 是 df3（7/3 开市日 02715，HK_MAIN_BOARD）。修复后开市日港股逐笔成交可正常取数。
港股衍生品（HK_FINANCIAL_FUTURES=23 / HK_STOCK_OPTIONS=26 等）不在本次路由范围：期货/期权逐笔语义不同，且 0x122F 对 CFFEX 期货恰好可用，保持现状避免回归。

[1.17.4] — 2026-07-04

Web UI 回测交互重构 + 一键寻优全策略 —— 针对单标的 / 组合 / 寻优四个页面做交互精简与能力补强：取行情整合进「开始回测」一键完成、市场选择改为 6 位代码智能识别、成交价精简为开盘价/收盘价、初始资金统一为 100 万、新增 18 策略预设参数网格与「一键寻优所有策略」全局排名。838 单测全绿（+2），ruff / mypy strict / vue-tsc 全部通过。

新增

一键寻优所有策略（web/routers/backtest.py）—— 新增第 7 个回测端点 POST /backtest/optimize-all/run/async：对全部 18 个内置策略逐个用其预设参数网格做 ParamGridOptimizer 网格寻优（共用同一份 OHLCV），取各策略最优点汇总成全局排名（按总收益降序），返回 OptimizeAllResult（ranking / best / per_strategy / total_grid_points）。前端寻优页新增「一键寻优所有策略」按钮 + 策略排名表（策略/参数/收益/夏普/回撤/胜率），点击行可跳转单标的页用该策略+参数回测。端到端实测：18 策略 × 182 网格点约 5s 跑完。
策略预设参数网格（backtest/strategies/presets.py，新建独立配置文件）—— 18 个策略各配 1-2 个关键参数的合理取值列表（单策略笛卡尔积 ≤ 200），如双均线 fast=[5,10,15,20,30,60] × slow=[10,20,30,60,120,250]（36 点）、MACD short=[8,10,12,15] × long=[20,26,30,40]（16 点）等。作为单一事实源供寻优页自动填充 + 一键寻优消费；RegisteredStrategy.to_schema() 通过 preset_grid 字段返回，前端 ParamGridPicker 切换策略时自动勾选并填入预设（用户仍可编辑/取消）。
市场智能识别（web-ui/src/market.ts，新建）—— detectMarket(code) 按 6 位代码段规则自动匹配沪市(SH)/深市(SZ)/北交所(BJ)：北交所 43/83/87/92(含920)/93 + 4xx/8xx，沪市 6xx(主板/科创板)/9xx(B股)/5xx(基金)，其余归深市。17 个真实边界用例（贵州茅台/宁德时代/北交所各段/ETF 等）全过。
一键寻优端到端单测（tests/unit/test_web_backtest.py，+2 例）—— test_optimize_all_endpoint 验证排名降序、best 指向第一、各策略最优点齐全、合计网格点 = 各策略 grid_points 之和；test_optimize_all_request_validation 验证缺数据源报错 + 默认值。

变更

取行情整合进「开始回测」（web-ui/src/components/SymbolPicker.vue、views/BacktestView.vue、views/OptimizeView.vue）—— 取消单标的/寻优页独立的「取行情」按钮，点击「开始回测/开始寻优」时先自动取行情（SymbolPicker 经 defineExpose 暴露 loadBars()）再回测，按钮文案随状态切换为「取行情+回测中…」。组合页本就是后端取数路径，无需改动。
取消市场手动选择（web-ui/src/components/SymbolPicker.vue、StocksPicker.vue）—— 删除沪市/深市/北交所下拉框，只保留 6 位代码输入，由 detectMarket 自动识别并显示（代码框旁小标签 / 添加时提示）。后端校验仍要求 市场:代码 格式，前端始终发送带前缀 symbol。
成交价精简为开盘价 / 收盘价（backtest/orders.py、backtest_schemas.py、types.ts）—— 删除 this_close（本根收盘，有未来函数偏差会高估收益）、worst（最差价）、best（最优价）三种非真实成交模式，只保留 next_open（次日开盘价）与 next_close（次日收盘价）两种真实可执行模式。UI 下拉显示中文「开盘价/收盘价」。后端字符串值不变以保持数据契约。
初始资金统一为 1,000,000（前端三个 view + backtest_schemas.py 三处 default）—— 单标的/组合/寻优默认初始资金从 10 万/20 万统一为 100 万。
寻优预设自动填充（web-ui/src/components/ParamGridPicker.vue）—— 切换策略时若有 preset_grid 自动勾选对应参数并填入预设取值，提示文案补充「切换策略会自动填入预设参数，可直接编辑」。

修复

一键寻优合计网格点计算错误（web/routers/backtest.py _run_optimize_all）—— 初版用各参数取值列表长度之和（如双均线算成 6+6=12）而非笛卡尔积（应为 6×6=36），导致前端「合计 N 网格点」显示偏低。改为累加各策略 len(result.results)（真实成功网格点），现等于理论笛卡尔积之和。

[1.17.2] — 2026-07-03

QFQ 深层历史负价修复 —— 修复通达信服务端在前复权（QFQ）模式下对长期重度除权股票（如 601088 中远海控）深层历史页直接返回负价格的上游缺陷，导致回测出现总收益 -3087%、最大回撤 326.85%、年化 nan%、bollinger_breakout 崩溃（ZeroDivisionError）、10 个策略报 invalid value in scalar power、MyTT 报 divide by zero 等一连串症状。844 单测全绿（+20），ruff / mypy strict 通过。

修复

QFQ 深层历史返回负价（mac/commands/symbol_bar.py、mac/client.py、mac/adjust.py）— 根因：通达信 MAC 服务端在 QFQ 模式下，对 601088 这类长期重度除权股票的深层历史页（start 偏移 > ~2100）直接返回负价格（如 2013-11-18 QFQ close=-3.80，而 NONE=16.58、HFQ=27.17 均正常）。SymbolBarCmd 原样解析，污染下游全部计算：负 close → position_value = size*close < 0 → 总权益为负 → 回撤 >100%、total_return < -1 → (1+total_return) 为负 → 分数次幂 = nan；同时 BOLL 指标在零价处触发 cash/0 崩溃。非 easy_tdx 代码 bug，是上游数据缺陷。
- 修复：客户端兜底——MacClient.get_stock_kline 检测到 QFQ 结果含 <=0 / NaN / inf 时，用 fq=NONE 重抓原始价，再经 TdxClient.get_xdxr_info（连 get_known_hosts 主机池，按 (market,code) 缓存）拉除权除息记录，本地重算前复权。同步 + 异步（AsyncMacClient）双路径一致修复。
- 公式（经实证验证）：以除权日前一交易日收盘价（含权价 P_cum）为基准，前复权因子 f = (P_cum - fenhong + peigujia×peigu) / (P_cum×(1+songzhuangu+peigu))，乘到该日及之前所有 bar 的 OHLC。该约定保证除权日前后价格连续（验证 jump≈0%），若误用除权日收盘价则 jump 达 -8%~-13%。
- 降级：XDXR 取不到或重算后仍含非法价格时，打 warning 返回原值（不比现状更坏）。
- 验证：重跑 run_all_strategies.py SH 601088 --count 3000 --adjust QFQ，16 策略全绿，总收益落 [-33%, +430%]，最大回撤 [25%, 67%]，年化全有限，无任何 warning/nan/崩溃。
- 新增纯函数模块 mac/adjust.py（compute_forward_factor / apply_forward_adjust / has_bad_prices），无网络依赖便于单测。

新增

QFQ 本地重算纯函数（mac/adjust.py）— compute_forward_factor（单次除权因子）、apply_forward_adjust（OHLC 同比缩放，最新价锚定不动，多次事件累乘）、has_bad_prices（检测 <=0/NaN/inf）。纯 pandas/numpy，无 easy_tdx 内部依赖。
QFQ 重算单测（tests/unit/test_mac_qfq_adjust.py，16 例）— 覆盖纯现金分红、送转股、多次事件累乘、无事件原样返回、非法因子跳过、输入不可变、最新价锚定、has_bad_prices 各分支。
QFQ 重算集成测试（tests/unit/test_mac_qfq_integration.py，4 例）— monkeypatch MacClient._execute 返回含负价的 QFQ + mock TdxClient.get_xdxr_info 返回 XDXR，验证触发重算、干净 QFQ 不触发、XDXR 失败降级、NONE 跳过重算。无 live server。

[1.17.0] — 2026-07-03

回测可视化 Web UI 大版本 —— 从命令行回测升级到浏览器可视化。Vue3 + ECharts 单页应用，零代码完成单标的回测、组合回测、参数寻优、结果对比四大场景。后端新增回测 REST API + 策略注册表 + 后台任务执行器，内置策略从 5 个扩充到 18 个。823 单测全绿，ruff / mypy strict / vue-tsc 全部通过。

新增

回测可视化 Web UI（web-ui/）—— Vue3 + Vite + TypeScript + Pinia + ECharts 单页应用，四个功能页：
- 单标的回测：选标的取行情（日期范围 + 自动翻页），18 个内置策略任选，参数表单按 schema 动态渲染，K 线主图标买卖点（markPoint 按 datetime 对齐），净值回撤双轴图，19 项绩效指标表，成交明细
- 组合回测：多只股票等权组合，组合净值曲线（各标的按日期并集 forward-fill 对齐求和），各标的净值归一化叠加对比，横向绩效表
- 参数寻优：勾选 1-2 个参数填取值列表，itertools.product 网格遍历，排名表 + 二维热力图（ECharts heatmap），最优点一键跳转单标的页用该参数回测
- 结果对比：选 2-4 个已完成回测任务，归一化净值叠加，8 项指标横向 PK，支持单标的 + 组合混合对比
回测 REST API（web/routers/backtest.py）—— 6 个端点：
- GET /backtest/strategies 策略枚举 + 参数 schema
- POST /backtest/run 同步回测（内联 OHLCV）
- POST /backtest/run/async 后台任务回测
- POST /backtest/portfolio/run/async 组合回测
- POST /backtest/optimize/run/async 参数网格寻优
- GET /backtest/tasks + GET /backtest/tasks/{id} 任务列表 + 轮询
策略注册表（backtest/strategies/）—— Param schema 声明机制 + ParametrizedStrategy 基类，策略参数自描述供 Web 表单动态渲染。@register_strategy 装饰器登记到全局 registry
后台任务执行器（web/task_runner.py）—— ThreadPoolExecutor + 进程内 LRU 任务表，status-aware 淘汰（不淘汰 running 任务），线程安全单例 + lifespan shutdown 接入
参数网格寻优器（backtest/optimizer.py）—— ParamGridOptimizer 遍历参数笛卡尔积，按收益排序，2 参数生成热力图矩阵，网格上限 200 防爆炸，寻优时跳过参数范围检查（探索超范围值是寻优目的）
内置策略扩充 5 → 18 个（backtest/strategies/builtin.py），新增 13 个经典策略：
- 趋势类：EMA 双线交叉、三均线系统、DMI 趋向指标、TRIX 三重平滑
- 通道/突破类：唐安奇通道突破（海龟）、肯特纳通道（ATR-based）、ATR 通道突破
- 震荡/反转类：CCI 超卖反弹、WR 威廉超卖、BIAS 乖离反弹、EMV 简易波动、DPO 区间震荡
- 均线类：BBI 多空指标
组合回测引擎改造（portfolio_engine.py）—— 接受策略实例（参数透传到每个标的），新增组合净值曲线（按日期并集 forward-fill 对齐求和 + 回撤计算）

修复

取数翻页拼接后未排序（web-ui/src/api.ts）—— 翻页拼接 concat 后页间时间逆序（page1=最新段，page2=更旧段），导致超过 800 根时图表/成交记录错乱。修复：concat 后按 datetime 排序
日线 x 轴丢年份（KlineChart.vue）—— isIntraday 用 length > 10 判断分钟线，但日线归一化后带 T00:00:00 后缀长度也 19，误判为分钟线走 slice(5,16) 砍年份。改为检查时分秒是否非零
组合回测取数不翻页（routers/backtest.py _fetch_portfolio_bars）—— 固定 count=800 不翻页，超 800 天数据缺失。改为翻页循环 + sort_values 排序
寻优跳转参数未填充（BacktestView.vue）—— OptimizeView 跳转传 query 参数，但 BacktestView 未读 route.query。加 useRoute() + nextTick 填充
参数校验安全加固（registry.py Param.validate）—— 拦截 NaN/Inf/giant-int（防 DoS），int(inf) 的 OverflowError 统一转 ValueError；ohlcv max_length=2000 防内存耗尽
task_runner 并发竞态（task_runner.py）—— LRU 淘汰跳过 running 任务（修复结果丢失），get_runner double-checked locking（修复单例竞态），shutdown 接入 lifespan（修复资源泄漏），submit+executor 原子化（消除注册-淘汰窗口）
对比页只认单标的（CompareView.vue）—— 校验只认 BacktestResult 结构，组合/寻优任务报错。新增 extractComparable() 支持组合（combined_equity）
日线 bars 返回 date 列（api.ts normalizeBar）—— 日线 bars 返回 date 列非 datetime，前端归一化为统一 datetime 字段

[1.16.3] — 2026-07-02

修复

market-stat 全市场涨跌统计家数系统性偏小 10 倍（client.py，同步 + 异步 get_market_stat()）— 实测 easy-tdx market-stat 返回 up_count=322 / down_count=214 / total_count=553 / limit_up_count=13 / limit_down_count=0，量级明显不符全 A 股（5000+ 只）。根因：通达信"统计指数"880005（涨跌统计）/ 880006（涨跌停统计）的计数类字段返回的是真实家数的 1/10，旧实现直接 int(q.price) 当家数用，未做缩放还原。
- 修复：对 6 个计数字段（涨 / 跌 / 平 / 总数 / 涨停 / 跌停）统一 round(field * 10) 还原；total_amount / total_volume / total_market_cap 不受此协议缩放影响，保持原样透传。
- 验证：实抓 up=3225 / down=2148 / neutral=144 / total=5530，3225+2148+144+13(suspended)=5530 计数守恒；limit_up=131 / limit_down=6 量级回归正常。同步 + 异步路径一致修复。
- 重写 test_get_market_stat_mapping：用真实协议值（还原前家数 / 10）构造 mock，断言 ×10 还原后的真实家数，并补齐此前未覆盖的 limit_up_count / limit_down_count / suspended_count / total_amount / total_volume / total_market_cap 断言。

[1.16.2] — 2026-07-02

质量加固版本 —— 经三轮代码审计（B 6.9 → A 7.6 → A 7.9）后的综合修复，覆盖协议核心层、数据正确性、错误处理、测试真实度与可维护性。761 单测全绿（+58），ruff check / ruff format --check / mypy strict 全部通过，CI 加 Windows 矩阵 + trusted publishing + 签名，达到稳定 PyPI 库发布质量。

修复

离线 .day 文件追加写入非原子，崩溃即损坏（offline/write_daily.py，审计 #1）— 追加行情数据时若进程被杀 / 断电，会留下半截 bar 破坏整文件可读性。新增 fsync + flush 强制落盘，写入路径完成后调用独立的 _repair_tail 修复尾部残条，并在读取侧（get_last_bar_date）做完整性校验。严格遵守 command-query separation：「get」函数纯读不写，损坏清理只在写入路径触发——超出审计建议。
回测止损存在前视偏差（backtest/execution.py、backtest/orders.py，审计 #4）— 止损单当根触发当根成交，等于用未知的当根收盘价决策。改为延迟到下一根开盘成交，并加跳空保护（SELL 取 min(开盘, 触发价)，即对持仓者更不利的价格，模拟真实滑点）。新增专门的 gap 回归测试。
VWAP 因子权重索引错误（factor/builtin/，审计 #3）— np.resize 平铺权重时索引错位，导致计算用了未来数据（前视偏差）。显式用 np.resize 平铺，docstring 明确「仅用历史数据避免前视」。
bar_time 非法值静默回退（_df.py、client.py、ex/client.py、mac/client.py，审计 #5）— 传入非法 bar_time 时静默当作默认值处理，掩盖用户错误。改为 fail-fast 抛 ValueError（同步 + 异步路径都加）。
绩效分析除零（backtest/performance.py，审计 #11）— 日收益率 np.diff(total) / total[:-1] 在首根或中间净值为 0 时产生 inf，污染 sharpe / volatility 等指标。改为 safe_prev = np.where(total[:-1] != 0, ..., np.nan) + np.isfinite 过滤；总收益率在 total[0] == 0 时兜底为 0.0。新增 3 个边界回归测试（中间含 0 / 首根 = 0 / 全零）。
闭包延迟绑定循环变量 date（client.py，审计 #10）— get_history_fund_flow 在循环里用 lambda 捕获 date，所有闭包共享最后一次的值。改用默认参数 _d=date 立即绑定。
路径穿越（offline/paths.py，审计 #16）— 用户传入含 /、\ 或 .. 的代码可逃出 vipdoc 目录。新增清洗拒绝危险字符（保留通达信文件名常见的 #）。
ruff check 报 2 个 UP038 错误致 CI 红灯（cninfo/client.py、factor/engine.py，审计复审 N1）— isinstance(x, (int, float)) 在 pyupgrade 规则下应改 int | float（PEP 604，Python ≥3.10 运行时合法）。修复后 ruff check src/ tests/ 全过。
naive datetime 跨时区误判缓存过期（client.py、config.py，审计 #18）— 缓存时间戳用 naive datetime，UTC 机器（如 CI）与本地 +8 机器比较时差 8 小时，导致缓存频繁失效或永不过期。统一用 aware datetime（Asia/Shanghai），并兼容旧 naive 缓存（检测到 naive 时 localize）。

变更

抽出 AsyncHeartbeatMixin，收敛 4 处心跳副本（_reconnect.py、client.py、ex/client.py、ex/mac_client.py、mac/client.py，审计复审 L1）— 4 个 async client（A股 / MAC / 扩展行情 / 扩展 MAC）的 _start_heartbeat / _stop_heartbeat / _heartbeat_loop 三件套逐字节重复（仅心跳命令和 logger 名不同），共 12 处副本。抽出到 AsyncHeartbeatMixin，子类只需实现 _heartbeat_cmd() 返回心跳 awaitable。同时统一 _HEARTBEAT_RETRYABLE = (OSError, TdxConnectionError, TdxDecodeError) 异常范围（审计 #6 收窄，不吞代码 bug）。未来改心跳策略只需改一处。
统一重连退避序列 _RETRY_DELAYS（_reconnect.py，审计 #2）— 原先 6 处 client 副本里 MAC 用 4 次退避、扩展行情用 1 次，韧性策略不一致（最高危的行为分歧）。统一为 (0.1, 0.5, 1.0, 2.0) 4 次指数退避。
unified.py 重复方法加 DeprecationWarning（审计 #14）— UnifiedTdxClient 与子 client 的同名方法重复，加弃用警告而非硬删，向后兼容。
MAJORITY 投票因子退化时告警（审计 #17）— 样本数 n < 3 时投票无意义，原静默退化，现加 logger.warning。
scanner 并行扫描接入增量缓存（screen/scanner.py，审计 #15）— 并行路径原先绕过 mtime 缓存，每次 --workers 全量重算 5000 只。现与串行路径一致地按 mtime 跳过未变文件。
async gather 假并发诚实文档化（mac/client.py，审计 #12）— 单 TCP 连接的 asyncio.gather 实际串行（受 _execute_lock 约束），docstring 明确说明「无并发加速收益，如需真正并发需连接池」。

新增

scanner 系统性失败可观测性（screen/scanner.py，审计 #6 / 复审 L2）— 串行 + 并行扫描循环原先 except Exception: continue 完全静默，系统性失败（大量损坏 .day / 磁盘故障）被吞，用户得到空结果却以为「没有信号」。现在：① 每个单股失败记 logger.warning（带 exc_info）；② 失败率 ≥ 50% 时循环结束发醒目汇总告警；③ 策略计算异常记 debug（避免 5000 只批量刷屏）。新增 2 个 caplog 回归测试。
公共 API 类型契约测试（tests/unit/test_public_api.py，审计 #13 / 复审 L3）— 原先只验证 __all__ 中每个名字「可导入」，无法捕获「类被误绑成模块 / None」。新增 inspect.isclass / callable 类型断言 + 契约完整性双向守卫（同时检查「导出了但没声明类型」和「声明了但没导出」），防止 __all__ 与类型契约表漂移。
5 个关键路径测试文件（审计 #9）— 新增 test_client_reconnect.py（验证精确退避序列 + 4 次重试耗尽）、test_ex_reconnect.py（扩展行情统一退避 + MAC 重登录每次重试）、test_config.py（三级 host 优先级 + 原子写 + 缓存合并）、test_codec_bitmap.py（字节级编解码往返）、test_public_api.py（见上）。覆盖率门槛 50 → 60（实测 61%）。

发布工程

CI 加 Windows 矩阵（.github/workflows/ci.yml，审计 #7）— 原 CI 仅 Linux，而通达信用户主要在 Windows。加 windows-latest 矩阵 + fail-fast: false。
启用 PyPI trusted publishing + sigstore 签名（.github/workflows/publish.yml，审计 #8）— 发布产物加 attestations 签名认证，提升供应链可信度。
锁定 dev 工具链 + 依赖加上界（requirements-dev.txt、pyproject.toml，审计 #8）— 新增 requirements-dev.txt 锁定 pytest / mypy / ruff / scipy 版本（CI 可复现）；运行时依赖加下界 + 上界（pandas>=2.0,<3、click>=8.0,<9、fastapi<1）。
删除 README 造假的 bandit 徽章（审计 #8）— 徽章声称跑了 bandit 安全扫描但实际没有，移除。
ruff format 全仓合规（审计复审 V3-1）— 修复 2 个文件的格式不合规，ruff format --check src/ tests/ 全过。

[1.16.1] — 2026-07-01

修复

多日分时图 tick --days N 命令因 minutes ≥ 1440 报 ValueError: hour must be in 0..23（mac/commands/tick_charts.py，Issue #10）— 执行 easy-tdx tick SH 600519 --days 5 时崩溃。多日分时图（MAC 协议 0x123E）解析 time(minutes // 60, minutes % 60) 缺少对 24 取模的保护，当个别服务器 / 数据状态下返回的 minutes 值 ≥ 1440（累计或异常值，用户实测出现 minutes ≈ 62340 即 // 60 == 1039）时，minutes // 60 超过 23 触发 ValueError。
- 修复：改为 time(minutes // 60 % 24, minutes % 60)，与单日分时 SymbolTickChartCmd 的处理完全一致。
- 语义自洽：每条 tick 的日期取自 date_ints[d]（与 minutes 无关），minutes 字段只承载「日内时刻」，% 24 折算成日内时刻是正确的降级。
- 对正常数据零行为改变：抓取多只股票 × {2 天, 5 天} 真实响应逐条对比，新公式与旧公式产出 time 对象完全相同（new_vs_old_diffs=0），所有时刻落在 09–15 交易时段。
- 对异常 minutes 值，无法仅凭该字段恢复真正时刻（需日边界信息），故产出合法占位时刻，避免崩溃、不污染日期列。
- 新增 3 个单元测试（test_mac_tick_charts.py：正常分钟 / Issue #10 回归用报错现场原值 62340 / 请求包布局），全量 703 单测通过。

[1.16.0] — 2026-06-30

新增

分钟级 K 线时间戳可选「开始/结束时间」，一键对齐 Tushare / 同花顺（_df.py、client.py、ex/client.py、mac/client.py、cli/cmd_kline.py、web/routers/bars.py，Discussion #7）— 通达信协议用 bar 开始时间打时间戳（5min 线上午最后一根标 11:25、下午第一根标 13:00；午休 11:30–13:00 无 bar），而 Tushare / 同花顺 / 聚宽用 bar 结束时间（标 11:30 / 13:05）。新增 bar_time 参数让用户自由切换，避免再自行 +5 分钟 偏移。
- 全部 3 条 K 线路径覆盖：A 股 get_security_bars / get_index_bars（同步 + 异步）、扩展行情 get_instrument_bars（同步 + 异步）、MAC 协议 get_stock_kline / get_stock_kline_with_indicators（同步 + 异步）。
- CLI kline 新增 --bar-time {start,end} 选项；Web /bars、/bars/index 新增 bar_time 查询参数。
- bar_time="start"（默认）保持完全向后兼容，行为与 1.15.4 一致；bar_time="end" 仅对分钟级周期（1/5/15/30/60min）生效，日线及以上不受影响，自动按周期时长右移并处理跨小时 / 跨日边界。
- 协议解码层（codec/datetime_.py、symbol_bar.py）零改动，偏移作为纯展示语义在 client 层后处理，单一工具函数 _apply_bar_time_align_df / _apply_bar_time_align_bars 复用于全部路径。
- 已知限制：扩展行情 get_history_instrument_bars_range（按日期范围查询）不携带周期信息，传 "end" 时发出 warning 原样返回（建议改用 get_instrument_bars）。
- 新增 27 个单元测试（test_codec_datetime.py 偏移逻辑 + test_kline_bar_time.py 三路径覆盖），全量 700 单测通过。

[1.15.4] — 2026-06-29

修复

ETF / 指数 / 基金 / 可转债 / 国债实时行情价格被放大 10 倍（commands/security_quotes.py，Issue #8）— get_security_quotes 返回的 price_raw 及五档差分字段统一以「厘」(0.001 元) 为基本单位编码，但报价精度按品种而异：股票 2 位（分），ETF / 指数 / 基金 / 可转债 / 国债 / 国债逆回购 3 位（厘）。此前一律按 / 100.0（2 位）解析，导致 ETF 等本应 / 1000.0（3 位）的品种价格被放大 10 倍（如现价 6.123 元的 ETF 错误显示成 61.23）。
- 新增 _price_decimal_digits(market, code)，凭 market + code 代码段推断有效小数位：沪市 5（ETF/基金）、000（指数）、8（行业指数）按 3 位；深市 1（ETF/LOF/可转债/国债）按 3 位；其余股票按 2 位。
- 同一代码不同市场含义不同，必须结合市场判断：SZ 000001 = 平安银行（股票，2 位），SH 000001 = 上证指数（3 位），二者不可混淆。
- 价格字段（现价 / 昨收 / 今开 / 最高 / 最低 / 五档买卖价）除法从硬编码 /100.0 改为按 divisor = 10 ** 位数 动态除法；rise_speed 等非价格字段保持 /100.0 不变。
- SecurityQuote 新增 decimal_point 字段（默认 2，向后兼容），标注该条行情实际采用的小数位数，便于核对。
- decimal_point 不在行情响应包内，仅能凭代码段推断（pytdx 把这一步留给用户，本项目做自包含解析）。新增 4 个单元测试覆盖 ETF/股票/指数精度与品种分类，全量 680 单测通过，既有 600000 fixture 断言不变（股票行为无回归）。

[1.15.3] — 2026-06-27

变更

company-info 传板块名时自动读完整正文 — 此前传板块名仍需用户关心 --offset/--length，体验笨拙。现在传板块名时自动按目录里的 length 分块循环读取整个板块（单次上限 30720 字节，大板块如「公司大事」77 万字节也能一次读全），--offset/--length 仅在传文件名时生效。
- 用户只需：easy-tdx company-info SH 601088 "公司概况" 即可读到该板块完整内容，无需任何 offset/length。
- 修复分块 offset 推进 bug：原按解码后字符串 GBK 重编码计字节数，遇到 GBK 无法解码的字符（U+FFFD）会抛 UnicodeEncodeError；改为按请求字节数推进（服务器按字节偏移工作）。

修复

多服务器 F10 目录版本不一致（cmd_company.py）— 通达信不同服务器返回的 F10 目录板块名版本不一致（新版含「公司大事/研究报告/...」，旧版含「机构持股/分红融资/...」）。传板块名时若当前服务器未命中，现自动重试多个服务器（新建连接，最多 4 次）直至命中，避免「列目录能看到、读正文却找不到」的割裂。

[1.15.2] — 2026-06-27

变更

company-info 命令合并 — 把 company-info（列目录）与 company-info-content（读正文）合并为一个命令，消除「列目录」和「读正文」两个相似命令名的混淆：
- 无板块名参数 → 列 F10 板块目录（原 company-info）
- 有板块名参数 → 读板块正文（原 company-info-content）
- company-info-content 保留为隐藏别名（hidden=True），向后兼容 v1.15.1 脚本，不出现在 --help。
- 示例：easy-tdx company-info SH 600519 "公司概况" 现在直接读正文（无需记忆用哪个命令）。

新增

examples/06_finance 文档完善 — 补全财务快照与 F10 公司信息的三种调用方式 demo：
- 新增 README.md：命令关系图、16 个 F10 板块完整列表、字段说明、三方式快速开始。
- 新增 company_cli.sh：CLI 命令 demo（finance-info / company-info 全用法、输出格式切换、错误处理）。
- 新增 company_web_api.py：Web API 调用 demo（/finance /company/category /company/content）。
- 更新 company_info.py 板块名列表为实测的 16 板块（分红扩股/高层治理/龙虎榜单等）。

[1.15.1] — 2026-06-27

新增

通达信原生 F10 与财务快照 CLI 命令 — 把 TdxClient 上已封装但未暴露给 CLI 的三个方法做成命令，数据源与 Web 层 /finance /company/* 端点同源，覆盖 f10（新浪三表）之外的 F10 全文板块。
- 新增 easy-tdx finance-info — 最新财务快照（37 字段：股本结构、资产负债、利润、现金流、每股指标），与 f10（多期三表）互补。
- 新增 easy-tdx company-info — F10 板块目录，列出最新提示/公司概况/财务分析/股东研究/股本结构/资本运作/业内点评/行业分析/公司大事/研究报告/经营分析/主力追踪/分红扩股/高层治理/龙虎榜单/关联个股等板块及其文件偏移。
- 新增 easy-tdx company-info-content — 读取 F10 板块正文，name_or_filename 既可传板块名（自动定位到该板块起点读取），也可直接传文件名；--offset 语义随入参而定（板块名=板块内相对偏移，文件名=文件绝对偏移），--length 控制读取范围。
- 新增 get_tdx_client() 上下文管理器（cli/conn.py），仿 get_mac_client() 包装 TdxClient.from_best_host()。

[1.15.0] — 2026-06-25

新增

强势股排名（strength） — 全市场按 5/20/60 日涨幅加权合成强势分，选出"最近最强"的股票。
- 新增核心引擎 easy_tdx.screen.strength.StrengthRanker，纯离线读取本地 .day 文件，复用 SignalScanner 的并发/进度回调架构。
- 新增 CLI 子命令 easy-tdx screen strength，支持表格 / JSON 输出。
- 新增 Web API 端点 GET /api/v1/market/strength，通过线程池执行避免阻塞事件循环。
- 三种预设模式：
  - steady（默认）：中长期稳健，60 日权重主导 + 波动率惩罚，选出"稳着涨"的票。
  - breakout：近期妖股爆发，5 日权重主导，纯加权涨幅（不除波动率），选出短期最猛的票。
  - balanced：三周期均衡 + 波动率调整。
- 支持自定义权重（自动归一化）、成交额过滤、上市天数过滤、并发扫描。
- 输出含 data_date / last_date 字段，标注数据截止日，便于判断时效。
- 示例代码见 examples/23_screen_strength/。

修复

_detect_security_type 代码段判定不全（offline/daily_bar.py）—— 上交所科创板 ETF（588/589）、LOF（560-563）、货币 ETF（551）、普通 ETF（520-530）等代码段，以及深交所封闭式基金/LOF（17/18 开头）、国债逆回购（204 开头）被默认返回值误判为深市 A 股，导致 screen strength / screen scan 把基金和 ETF 混入股票排名。修复后补全所有已知代码段，默认返回 UNKNOWN（不再误判成 A 股）。
screen strength / screen rank 名称补齐分批 bug（screen/cli.py、screen/ranker.py）—— MacClient.get_stock_quotes 单次最多 80 只，传入超过 80 只时末尾名称被服务器静默丢弃。修复后改为 80 只/批分页查询。

变更

easy_tdx.screen.__init__ 导出 StrengthRanker、StrengthResult、STRENGTH_PRESETS。
README 增加「强势股排名（strength）」章节及 Web API 调用示例。

[1.14.5] (2026-06-17)

缠论可视化日期自适应时分 — 响应网友反馈，分钟级别（1/5/15/30/60min）的缠论结果日期字段现在输出完整时分 YYYY-MM-DD HH:MM，日/周/月/年级别仍只输出日期 YYYY-MM-DD（无多余 00:00）。

新增 ChanlunResult._fmt_dt() 按 frequency 自适应格式化，统一作用于 bis / zss / mmds / bcs / xds 所有日期字段。兼容 CLI 原始值（5MIN/30MIN）与 Web 映射值（5min/30min）的大小写。三层接入同步生效。

[1.14.4] (2026-06-16)

CI 修复 — 修复 v1.14.3 中 cmd_chanlun.py 两处 click.echo(...) 未按 ruff format 行宽规则合并导致的 CI 格式检查失败（纯格式调整，无功能变化）。

[1.14.3] (2026-06-16)

缠论 CLI table 模式补日期 — 延续 v1.14.2 的可视化增强，在 easy-tdx chanlun --table 表格输出中也为中枢 / 买卖点 / 背驰带上对应日期，与 笔 / 线段 的风格对齐。日期缺失时显示 —。

中枢：[idx] <start_date> → <end_date> zg=... zd=...
买卖点：<type> (<date>): <msg>
背驰：[✓/✗] <type> (<prev_date> → <curr_date>): <msg>

[1.14.2] (2026-06-16)

缠论结果可视化字段增强 — 响应 Discussion #2，为缠论分析 JSON 输出（ChanlunResult.to_dict()）中的中枢 / 买卖点 / 背驰补上对应 K 线日期，方便前端/可视化工具直接用来标点画图。纯增量、向后兼容，不破坏任何已有 JSON 字段。

新增字段：

中枢 zss：输出起始笔与结束笔的日期 start_date / end_date（第一笔起点 → 最后一笔终点）。
买卖点 mmds：输出触发该买卖点的笔确认日期 date（买卖点确立时刻的 K 线日期）。
背驰 bcs：输出背驰对照两笔的日期 curr_date（当前背驰笔）/ prev_date（对照基准笔）。

日期统一采用 YYYY-MM-DD 格式（与已有 bis / xds 输出一致），全部字段对 None 做了兜底。三层接入（Python API / CLI easy-tdx chanlun / Web /chanlun/analyze）同步生效，Web 接口直接返回新字段无需改动。

[1.14.1] (2026-06-15)

高级回测 ExecutionModel 路径 3 个真实数据兼容 Bug 修复 — 实测 601088 高级回测（方根滑点 + TWAP）暴露：权益曲线恒定、收益归零。根因为 ExecutionModel 路径与真实行情数据的格式/列名/类型脱节。

Bug 修复：

datetime 类型分歧（致命）：ExecutionModel 把 Trade.datetime 转成 int(YYYYMMDD)，而 PortfolioTracker 用 df 原始 Timestamp 作为 trade_map 字典 key，导致 TWAP/VWAP/Limit 路径的交易全部静默丢失、权益曲线恒定、收益恒为 0%。修复：Trade.datetime 改用 df 原始值，与 OrderSimulator 一致。
volume 列名分歧：execution.py/orders.py 仅认 "volume" 列，但真实行情（get_security_bars）列为 "vol"，导致滑点模型 volume 恒为 0、SquareRootSlippage 退化百分比模式、VWAP 退化为等权。修复：兼容 vol/volume 列名。
date/datetime 列名分歧：日线 get_security_bars 返回 date 列，但 BacktestEngine 硬性要求 datetime 列，按文档直接跑日线回测会 ValueError。修复：BacktestEngine.run 入口缺 datetime 时由 date 派生，下游无感兼容。

为何此前未发现：test_engine_with_twap 仅断言「生成了交易」，未断言「交易实际影响了组合」；execution 单测用 int datetime 掩盖了类型分歧。本次新增 3 个回归测试编码「权益曲线随交易变化」「vol 列可读」「date 列可跑」契约，均经红灯验证（修复前精确失败）。

验证：全部 650 单测通过，backtest 模块 ruff + mypy strict 清洁，examples/22_backtest_advanced/backtest_601088_advanced.py 实测权益曲线不再恒定、高级档收益从假的 0% 修正为真实的 -3.57%。

[1.14.0] (2026-06-15)

新增新浪财报三表 — 三层接入（编程 API / CLI / Web API），独立数据源，无需连接 TDX 行情服务器。

新模块 easy_tdx.sina：SinaClient().get_financial_report(code, report_type=, num=) 返回 DataFrame（每行一期，列为科目名 + {科目}_同比）
三表：lrb（利润表）/ fzb（资产负债表）/ llb（现金流量表），report_type 支持中英文别名
CLI：easy-tdx f10 600519 [--type lrb|fzb|llb] [--num N]（接管原 f10 占位符）
Web：GET /api/v1/sina/financial-report?code=&type=&num=
标准库 urllib 实现，零新依赖
修复参考脚本 bug：item_value 字符串转 float（原 object 列无法数值计算）
大类标题行（如「流动资产」）保留为 None，完整反映报表结构
SinaError 继承 TdxError，保证全局 except TdxError 覆盖

测试：tests/unit/test_sina.py 27 个离线用例（mock HTTP，零网络），覆盖三表解析、数值转换、报告期格式化、同比键、paperCode 推导、错误转换。

[1.13.1] (2026-06-15)

cninfo 公告检索 Bug 修复 + PDF 下载（实测 easy-tdx announcement 601088 暴露的 3 个 Bug + 新增 PDF 下载功能）。

Bug 修复：

url 404：原仅拼 announcementId 一个参数，补全 4 参数 stockCode/announcementId/orgId/announcementTime（少任一参数 404）
type 列全 null：cninfo 对很多公告不填 announcementTypeName，回退到 adjunctType（如 "PDF"）
表格输出 url 被截断成 https://www.cninfo.com.cn/new/：output._render_table 对 object 列硬切 30 字符；新增 _render_table_full，announcement --table 专用不截断

新增功能 — PDF 下载：

CninfoClient.download_pdf(announcement, dest_dir=, filename=)：接受 Announcement 或 DataFrame 一行，自动建目录，默认文件名 {YYYYMMDD}_{announcement_id}.PDF
CLI：--download N --download-dir DIR 批量下载最新 N 条 PDF
Announcement dataclass 扩展字段：code/org_id/announcement_id/announcement_time/pdf_url（pdf_url 为 static.cninfo.com.cn 直链）

测试：tests/unit/test_cninfo.py 24 → 35 个用例，新增 URL 4 参数、type 回退、pdf_url 构建、download_pdf（成功/无附件/建目录/Series 兼容/网络失败/自定义文件名）共 11 个场景。全部 621 单测通过，mypy strict + ruff 清洁。

[1.13.0] (2026-06-14)

新增巨潮公告检索 — 三层接入（编程 API / CLI / Web API），独立数据源，无需连接 TDX 行情服务器。

新模块 easy_tdx.cninfo：CninfoClient().get_announcements(code, count=, page=) 返回 DataFrame[title, type, date, url]
CLI：easy-tdx announcement 688017 [--count N --page N --table]
Web：GET /api/v1/announcements?code=&count=&page=
标准库 urllib 实现，零新依赖
沿用 #19 修复的 orgId 动态映射 + 三段硬编码 fallback（保证 601xxx 段可查）

[1.12.0] (2026-06-14)

新增 4 个技术指标（30 → 34） — 按"语义空白"补齐三类现有指标库缺失的维度：止损位、机构成本价、趋势启动时机。均为纯 numpy 实现，零新依赖。

新增指标：

SAR 抛物线转向（high, low → SAR）：基于 Wilder 加速因子的动态止损位，填补 32 个指标里"止损位"语义的空白。可直接喂给 BacktestEngine 做动态 stop_loss。实现含反转检测、AF 加速/封顶、SAR 不穿越前两根 K 线极值的限制。
VWAP 成交量加权均价（close, high, low, vol → VWAP）：N 日滚动机构基准成本价，填补"机构成本"维度空白。用典型价格 (H+L+C)/3 加权，含除零保护（零成交量返回 nan）。
AROON 阿隆指标（high, low → AROON_UP, AROON_DOWN, AROON_OSC）：用"N 周期内新高/新低距今多少根"识别趋势启动时机，与现有 DMI（判断趋势强度但滞后）互补而非冗余。
FK 趋势指标（close → FK）：清理孤儿函数——MyTT.FK 此前已实现但未在 indicator.py 注册，用户通过 CLI/API 无法调用。现正式注册暴露。语义为 EMA(2) 是否突破斜率外推 EMA(42)，本质是动量偏离检测。

架构：所有新指标沿用现有 IndicatorSpec 注册模式，compute_indicators() / get_stock_kline_with_indicators() / CLI easy-tdx indicator 自动可用，无需改动调度层。

除零与边界保护：

SAR：一字板/停牌（高低价相同）不崩溃、不产生 inf；空输入返回空数组
VWAP：零成交量返回 nan（不产生 inf）；前 N-1 根为 nan（rolling 窗口）
AROON：输出严格落在 [0, 100] 区间

类型存根：MyTT.pyi 同步补充 SAR/VWAP/AROON/FK 四个函数签名，mypy strict 零错误。

测试：新增 tests/unit/test_mytt.py，22 个用例覆盖三个新指标 + FK 的数值正确性、单边行情行为、除零/空输入边界。注册层端到端覆盖复用 test_indicator.py::test_all_registered_indicators_run。

[1.11.6] (2026-06-13)

CI 类型与格式修复 — 修复 CI 流水线 mypy strict（13 errors）和 ruff format（8 files）失败，全部为类型标注与存根问题，无运行时行为变更。

mypy strict 修复（13 errors → 0）：

portfolio/optimizer.py：register_optimizer 装饰器返回类型从 type[WeightOptimizer] 改为 Callable[[type[WeightOptimizer]], type[WeightOptimizer]]，消除 4 个子类 "Too many arguments" 误报
factor/engine.py：_datetime_to_int 用 isinstance 收窄替代 object → int 强转，消除 call-overload + no-any-return
backtest/orders.py / execution.py：年化波动率 np.sqrt() 表达式用 float() 包裹，消除 no-any-return
factor/builtin/technical.py：MyTT.pyi 的 MACD 存根删除错误的 LOW/HIGH 参数，与 MyTT.py 实际签名 MACD(CLOSE, SHORT, LONG, M) 对齐
pyproject.toml：新增 scipy mypy override（ignore_missing_imports），统一处理可选依赖的 stubs 缺失，移除冗余 inline type: ignore

ruff format：8 个 test 文件统一格式化。

测试：564 passed, 0 failed；mypy 192 文件零错误；ruff check/format 全绿。

[1.11.5] (2026-06-13)

稳定性与代码质量修复 — 全项目代码审计 + 一个潜伏的 ping 崩溃 bug 修复。

Bug 修复：

修复 easy-tdx ping 在非交易时间（服务器握手阶段关闭连接）整个命令崩溃的问题。根因：ping_host 仅捕获 OSError，但握手期 _recv_exact_sock 抛出的 TdxConnectionError（继承自 TdxError(Exception) 而非 OSError）逃出捕获，经 ping_all 的 fut.result() 重新抛出，导致单台服务器不可用就拖垮整条测速命令。修复后符合 docstring 承诺"不可达服务器不包含在结果中"，并加防御层让 ping_all 对异常 future 容错跳过。
修复回测 OrderSimulator._find_bar_index 把 DataFrame 的 index label 当位置索引用的隐患。当传入 df 的 index 非默认 RangeIndex 时，idxmax() 返回的 label 与 iloc[] 期望的位置不一致，可能导致撮合取错 K 线。改用 to_numpy().argmax() 取真实位置。

依赖与工程化：

scipy 隐式硬依赖声明：factor/analysis.py 的 Rank IC（spearman）通过 pandas lazy import scipy，干净环境必报 ModuleNotFoundError。新增 science 可选依赖组（pip install easy-tdx[science]），并在 spearman 分支加 try-import 友好报错（复用 optimizer.py 现有模式）。
mac/client.py 板块 N 日涨跌幅排行中静默吞异常的 except Exception: continue 补上 logger.debug 日志，便于排查。
.gitignore 补全 .coverage、signals.json。

文档：

CLAUDE.md 架构章节更新：补全 mac/、ex/、unified.py、portfolio/、factor/、offline/、screen/ 等子包，说明四套 client（Windows/macOS/扩展/macOS扩展）的 sync+async 镜像关系。

测试：564 passed, 0 failed（+8 新增：2 ping 容错回归、2 非连续 index 回归、4 既有覆盖增强）

[1.11.1] (2026-06-12)

量化因子引擎 + 组合管理 + 高级回测增强 — 三大新模块，补齐从因子研究到组合执行的完整量化链路。

因子引擎（factor/）：

Factor ABC + 注册表模式（@register_factor 装饰器），19 个内置因子
FactorEngine：单股多因子 / 截面批量 / 远期收益计算
因子类别：动量、波动率、质量、成交量、技术（桥接 MyTT）、缠论（桥接 ChanlunAnalyser）、价值（占位）
因子预处理管道：去极值（MAD）、标准化、排名归一化、填充缺失、正交化
FactorAnalyzer：IC（Spearman）、分层收益（5 组）、换手率、衰减分析、完整报告

组合管理（portfolio/）：

4 种权重优化器：等权、因子加权、风险平价（逆波动率）、均值方差（scipy 可选）
风险模型：Ledoit-Wolf 收缩协方差、组合风险分解
RebalanceEngine：多期调仓回测（周/月/季），100 股整手、佣金+印花税

高级回测增强（backtest/）：

4 种滑点模型：Fixed、Percent、SquareRoot（Almgren-Chriss）、Volume
4 种执行仿真：Immediate、TWAP、VWAP、Limit（限价单 + TTL）
AttributionAnalyzer：成本归因、Brinson 归因（配置/选股/交叉）、因子归因
完全向后兼容（BacktestEngine 新增 slippage_model / execution_model 可选参数）

CLI：

easy-tdx factor list / factor analyze — 因子列表和分析
easy-tdx pfactor backtest — 组合因子选股回测

测试：556 passed, 0 failed（+176 新增）

[1.10.5] (2026-06-12)

Web API 全面补齐 + 稳定性修复 — 新增 18 个 REST 端点，Web API 与 CLI 接口覆盖对齐，修复多个生产环境问题。

板块分析（6 端点）：板块列表、成分股、所属板块、板块摘要、涨幅排名、N日涨幅排行
资金/信息（3 端点）：个股资金流向、个股信息快照、服务器交易时段
排行/竞价/异动（3 端点）：分类排序行情列表、集合竞价、市场异动
扩展市场（4 端点）：港股/美股/期货的 K 线、报价、分时、逐笔成交
技术指标（2 端点）：指标列表、指标计算（POST）
新增 AsyncMacClient 依赖注入（get_mac_client），Web 层同时管理 TDX + MAC 双客户端连接
新增 AsyncExTdxClient 依赖注入（get_ex_client），可选启用扩展市场端点
新增 6 个 MAC 枚举转换器（BoardType/SortType/SortOrder/Category/ExMarket/FilterType）
新增 DictResponse 和 ComputeIndicatorsRequest schemas
Web API 端点总数从 22 增至 40
修复 MAC 客户端连接失败时 12 个端点返回 AttributeError（500），现正确返回 503
修复扩展市场 dataclass 序列化时 _raw: bytes 字段导致 JSON 编码 500 错误
修复 /redoc 页面 404（CDN redoc@next 已失效），手动注册端点并锁定 redoc@2.2.0 稳定版

[1.10.0] (2026-06-12)

Web API 层 — 新增 FastAPI REST + WebSocket 服务，一键将 easy-tdx 暴露为 HTTP API。

新增 src/easy_tdx/web/ 模块：app factory、6 个路由（market/bars/finance/block/chanlun/realtime）、Pydantic schemas、异常处理
新增 easy-tdx serve CLI 命令，支持 --host、--port、--tdx-host、--reload 参数
REST 端点覆盖全部 AsyncTdxClient 方法（K线/报价/资金流向/板块/财务/缠论分析等）
WebSocket 端点 /ws/realtime/{symbol} 支持实时行情订阅和多标的动态切换
自动生成 Swagger UI (/docs) 和 ReDoc (/redoc) 文档
可选依赖 pip install easy-tdx[web]，核心安装不受影响
20 个离线单元测试覆盖 schemas、路由注册、OpenAPI schema 生成、输入验证
修复 deps.py 中 AsyncTdxClient 在 TYPE_CHECKING 下导致运行时 NameError（500 → 正常启动）
修复 market/category 参数不支持小写（sz/sh）和非法值（ZZZ）导致 500 的问题，统一返回 400 Bad Request

[1.9.10] (2026-06-11)

板块 N 日涨跌幅排行 — 新增 board-change-ranking 命令，支持按行业/概念/风格板块计算指定日期前 N 个交易日的涨跌幅并排行。

新增 MacClient.get_board_change_ranking() / AsyncMacClient 同名异步方法
新增 CLI 命令 easy-tdx board-change-ranking，支持 --type、--date、--days、--top、--asc 参数
利用板块指数 K 线直接计算，无需逐个聚合成分股，效率远高于现有 board-ranking
支持指定截止日期（--date YYYYMMDD），周末/节假日自动回退到前一交易日
默认列出全部板块，--top N 截断前 N 个
12 个单元测试覆盖计算正确性、边界条件、排序方向

[1.9.9] (2026-06-11)

Bug 修复 — 修复并发扫描（--workers）在动态加载策略时静默返回空结果的问题。

根因：ProcessPoolExecutor 将动态 importlib 加载的策略类 pickle 序列化后发送到子进程，子进程无法反序列化（模块未注册到 sys.modules），异常被 except 静默吞掉
修复：_scan_parallel 改为传递策略文件路径（字符串），子进程内通过 _load_strategy_class 自行加载策略类
新增 _get_strategy_file 辅助函数：从类方法 co_filename 反查策略文件路径
新增回归测试 TestParallelPickleFix

[1.9.8] (2026-06-11)

CI 修复 — 修复 CI 流水线 ruff 和 pytest 配置问题。

修复 MyTT.pyi 类型存根文件行过长导致 ruff check 失败（.pyi 文件排除 ruff 检查）
添加 pytest-asyncio 依赖，修复 test_realtime.py 异步测试报错
修复 test_backtest_engine.py 中未使用变量 result 的 lint 警告
380 个测试全部通过，CI 全绿

[1.9.7] (2026-06-11)

CLI 全量集成 — v1.9.6 新增的 6 项功能全部暴露到 CLI，修复缠论多级别联立的 client 生命周期 bug。

screen scan 并发扫描：新增 --workers N 参数，ProcessPoolExecutor 并行处理，推荐 4-8 进程，扫描速度提升 4-8 倍
screen scan 增量缓存：新增 --cache PATH 参数，mtime 检测未修改的 .day 文件自动跳过
backtest 缠论桥接：新增 --chanlun-level LEVEL 参数，引擎自动计算缠论分析并注入策略 self.chanlun
portfolio 组合回测：新增 easy-tdx portfolio 命令，多标的共享资金池、均等分配、汇总绩效
chanlun 多级别联立：新增 --multi-level PERIOD 参数，分析高级别最后一笔在低级别中的趋势方向、笔重叠、背驰条件
Bug 修复：cmd_chanlun.py 中 _run_multi_level 在 with 块外使用 client，导致已关闭连接报错

[1.9.6] (2026-06-11)

工程质量全面升级 — 基于 Devin AI 代码审查的 12 项改进建议全部落地，覆盖 CI、回测引擎、缠论模块、扫描引擎和架构层面。

CI 覆盖率强制执行：pytest 命令加入 --cov-fail-under=50，CI 不再空转
真实平均持仓天数：avg_holding_days 从硬编码 5.0 改为 FIFO 配对计算，区分 int/Timestamp 两种日期格式
向量化 datetime 转换：_datetime_to_int 用 pd.to_datetime 向量化替代 Python for 循环，大数组性能提升 100x+
止损/止盈实际执行：BacktestEngine 新增 _StopCondition 跟踪，OrderSimulator 在每根 bar 检查 SL/TP 并触发平仓信号
缠论信号自动桥接：BacktestEngine 新增 chanlun_level 参数，自动调用 ChanlunAnalyser 并注入策略，两模块正式打通
多标的组合回测：新增 PortfolioBacktestEngine，支持多股票共享资金池、均等/自定义分配、资金加权绩效汇总
并发扫描：SignalScanner 新增 workers 参数，ProcessPoolExecutor 并行处理，扫描速度提升 4-8 倍
增量扫描缓存：新增 mtime 检测 + JSON 缓存文件，未修改的 .day 文件自动跳过
缠论增量更新：ChanlunAnalyser 新增 append_klines() 方法，追加新 K 线后去重重新计算，支持实时场景
多级别联立增强：query_low_level_qs 新增趋势方向、笔重叠、背驰条件判断字段
MyTT 类型存根：新增 MyTT.pyi，50+ 指标函数的类型标注，mypy strict 零错误
实时推送框架：新增 realtime/ 模块，EventBus 发布/订阅 + RealtimeStrategy 基类，asyncio 事件驱动架构（API 骨架）
380 个测试通过，57.56% 覆盖率，mypy strict 150 文件零错误

[1.9.5] (2026-06-10)

OBV 能量潮趋势策略 — 新增 obv_trend.py 策略，基于 OBV 与其 30 日均线 MAOBV 的关系判断多空方向。

新增 strategies/obv_trend.py：OBV 能量潮趋势策略
入场条件：OBV 超过 MAOBV 达 2% 缓冲带且 MAOBV 趋势向上（20 根确认）
出场条件：OBV 跌破 MAOBV，资金流向转空即离场
MAOBV 趋势仅作入场过滤（确认趋势存在），出场只看 OBV/MAOBV 交叉信号
可调参数：maobv_period（30）、maobv_lookback（20）、obv_buffer（0.02）

[1.9.4] (2026-06-10)

Bug 修复 — 修复 easy-tdx version 命令硬编码版本号的问题，改为从 pyproject.toml 动态读取。

修复 cmd_admin.py 中 version 命令硬编码 1.1.0 的问题
版本号现在通过 importlib.metadata 从 pyproject.toml 动态获取，不再需要手动同步

[1.9.3] (2026-06-10)

新增 run-all CLI 命令 — 一行命令批量运行 strategies/ 目录下所有策略并排名，与 run_all_strategies.py 脚本功能完全一致。

新增 easy-tdx run-all CLI 命令，支持 --count、--cash、--commission、--adjust、--period、--combo、--combo-mode、--show、--strategies-dir 参数
绩效排名 + 综合评分 + 最佳策略交易明细，输出与脚本完全一致
支持多因子组合回测（--combo 2 --combo 3）和资金曲线图表展示（--show）
支持自定义策略目录（--strategies-dir）
run_all_strategies.py 保持不变，两种方式并存

[1.9.2] (2026-06-10)

策略选股扫描器 — 新增 screen 命令组，用策略扫描全市场找出触发买入信号的股票，再做历史回测排名。纯离线数据，零网络 IO。

新增 screen scan CLI 命令：纯离线扫描本地 .day 文件，提取策略信号，输出 JSON
新增 screen rank CLI 命令：读取扫描结果，批量回测并按夏普/回撤等指标排名
新增 src/easy_tdx/screen/ 模块：SignalScanner（扫描引擎）、SignalRanker（排名引擎）
两步走工作流：scan 几秒扫完全市场 → rank 对信号股做历史评估
支持 --universe 指定范围（all/sh/sz/自定义文件）、--sort 排序、--names 在线补名称
支持管道模式：easy-tdx screen scan ... | easy-tdx screen rank --from - --table
新增 20 个单元测试（离线，无需网络）

[1.9.0] (2026-06-10)

多因子组合回测 — 新增组合回测引擎，支持 2-3 个因子信号叠加，自动遍历所有组合寻找最优搭配。

新增 backtest/combo.py 模块：CombinationRunner、extract_factor_signals、combine_masks、FactorSignals、ComboResult
信号合并模式：AND（全部同意）、OR（任一同意）、MAJORITY（过半同意）
CLI 新增 --combo-strategies 和 --combo-mode 参数，支持指定策略文件组合回测
run_all_strategies.py 新增 --combo 和 --combo-mode 选项，自动遍历 C(N,2)/C(N,3) 所有组合并排名
核心思路：预提取 N 个因子信号（只跑一次）→ 遍历组合合并遮罩（纯 numpy）→ 批量回测排名
新增 14 个单元测试（离线，无需网络）
修复 MyTT MFI() / CR() 指标分母为零时的 RuntimeWarning

[1.8.2] (2026-06-09)

策略扩充 + 可视化 — 新增 6 个策略（共 15 个）、--show 资金曲线图、茅台 demo 截图。

新增 run_all_strategies.py --show 参数：自动弹出最佳策略资金曲线 vs 股价归一化对比图（matplotlib 双轴图 + 买卖点标记）
新增 zhuoyao_momentum 策略：ZHUOYAO 多周期共振（SHORT/TREND/MID 三重过滤）
新增 dmi_trend 策略：DMI/ADX 趋势强度跟踪
新增 cci_breakout 策略：CCI ±100 区间突破
新增 mfi_volume 策略：MFI 量价反转（带成交量权重的 RSI）
新增 trix_cross 策略：TRIX 三重平滑趋势交叉
新增 mtm_momentum 策略：MTM 动量零线穿越
新增 SH600519 贵州茅台 demo 截图

[1.8.1] (2026-06-09)

回测增强 — 批量策略对比脚本新增最佳策略完整交易明细输出；版本号统一为单一来源（pyproject.toml）。

run_all_strategies.py 排名结束后自动输出最佳策略的绩效概要 + 最近 10 笔交易记录
修复 turtle_breakout 策略 TAQ() 返回 3 值但只解包 2 个的 bug
版本号统一：pyproject.toml 为唯一来源，__init__.py / cli/__init__.py / docs/conf.py 均动态读取

[1.8.0] (2026-06-09)

回测引擎 — 内置向量回测引擎，支持自定义策略回测和全策略批量对比。

新增 backtest 子包：Strategy 基类、BacktestEngine、OrderSimulator、PortfolioTracker、PerformanceAnalyzer
新增 easy-tdx backtest CLI 命令，支持 --strategy-file、--cash、--commission、--adjust 等参数
绩效报告包含 19 项指标：总收益率、年化收益、最大回撤、夏普比率、索提诺、卡玛、胜率、盈亏比等
新增 strategies/ 目录，包含 9 个开箱即用的策略示例（MA/EMA/MACD/BOLL/RSI/KDJ/BIAS/海龟/量价）
新增 run_all_strategies.py 批量对比脚本，一键跑完全部策略并按收益率和综合评分排名
自带策略在 SZ 300308 上 3 年回测：收益率最高 1413%（expma_cross），综合最优 turtle_breakout
30+ 离线单元测试覆盖，零网络依赖

[1.7.1] (2026-06-08)

Bug 修复 — 修复缠论笔计算在持续下跌/上涨走势中因"分型陷阱"导致近期笔丢失的问题。

修复 find_bis() 贪心算法在密集交替分型场景下提前终止的 bug
根因：当异类型分型 gap=0 时，算法仍用更极端的同类型分型替换 start_fx，导致 right_kline_index 不断前推，后续所有异类型分型 gap 永远为 0
新增 pending_opposite 保护机制：存在未配对异类型分型时冻结替换，保留 start_fx 较前位置
影响范围：持续下跌/上涨中的高价股（如贵州茅台）或分型密度高的股票
新增回归测试 test_fractal_trap_regression

[1.7.0] (2026-06-07)

缠论技术分析模块 — 新增完整的缠论（ChanLun）计算引擎，通过 CLI 和 Python API 提供个股缠论分析。

新增 chanlun 子包：K线合并、分型识别、笔/线段/中枢/买卖点/背驰计算
新增 easy-tdx chanlun CLI 命令，支持 JSON/表格输出
新增 MACD 指标计算（纯 numpy，无额外依赖）
新增多级别联立分析（MultiLevelAnalyser）
计算管道：DataFrame → K线合并 → 分型 → 笔 → 中枢 → 线段 → 买卖点 → 背驰
49 个离线单元测试覆盖，零网络依赖

[1.6.1] (2026-06-07)

Bug 修复 — 修复 sync-all/sync-daily 对指数文件误用股票解析器导致垃圾日期的问题。

修复 _fetch_all_daily_bars 对指数文件（sh00/sh88/sh99, sz39）错误调用 get_security_bars() 的问题
指数文件现在正确使用 get_index_bars()（服务端响应每条记录多 4 字节上涨/下跌家数）
新增 _is_index_code() 辅助函数，根据市场和代码前缀判断证券类型

[1.6.0] (2026-06-07)

离线数据写入同步 — 从服务端获取最新日线数据并写入本地通达信 .day 文件，替代通达信内置下载功能。

新增 offline sync-daily CLI 命令：同步单只股票日线，自动增量/全量判断，支持分页获取完整历史
新增 offline sync-all CLI 命令：一键扫描沪深全市场 .day 文件并同步
新增 write_daily.py 模块：日线编解码（encode_daily_bar）、追加写入（append_daily_bars）、末尾日期检测
新增 write_ex_daily.py 模块：扩展市场日线写入（期货/港股，价格 float32）
新增 write_min_bar.py 模块：分钟线写入（.5/.lc1/.lc5 格式）
写入自动跳过重复日期，空文件自动全量下载，已有数据只做增量追加
50 个新增单元测试覆盖编解码 round-trip、追加去重、边界条件

[1.5.0] (2026-06-02)

离线数据 CLI 命令 — 新增 offline 命令组，无需网络即可通过 CLI 读取本地通达信数据文件。

新增 offline home：检测通达信安装目录
新增 offline daily：A 股日线数据（.day 文件）
新增 offline min：分钟线数据（.5/.lc1/.lc5 文件，--type 指定格式）
新增 offline ex-files：列出扩展市场可用日线文件
新增 offline ex-daily：扩展市场日线数据（期货/港股/外盘）
新增 offline gbbq：股本变迁数据
新增 offline financial：历史财务数据
新增 offline blocks：自定义板块数据

[1.4.3] (2026-05-28)

30日乖离率信号指标 — 新增 BIAS_SIGNAL 指标，在标准乖离率基础上叠加短/长信号线，通过三者位置关系判断趋势方向和转折点。源自通达信经典指标。

新增 BIAS_SIGNAL 指标：输出 BS_X/BS_SMA/BS_LMA 三条线
CLI: easy-tdx indicator BIAS_SIGNAL -m SH -c 600519 --table
Python API: indicators=["BIAS_SIGNAL"]
详见 30日乖离率信号指标详解

[1.4.2] (2026-05-28)

修复 1.4.1 发布遗漏：MyTT.py 中 ZHUOYAO 函数定义未包含在 1.4.1 的 PyPI 包中。

[1.4.1] (2026-05-28)

捉妖大师指标 — 新增 ZHUOYAO 多周期涨幅共振指标，通过 20/60/120 日涨幅及指数平滑判断短中长线趋势是否同向，用于筛选趋势刚启动的强势股。

新增 ZHUOYAO 指标：输出 ZY_LONG/ZY_MID/ZY_SHORT/ZY_TREND 四条线
CLI: easy-tdx indicator ZHUOYAO -m SH -c 600519 --table
Python API: indicators=["ZHUOYAO"]
详见捉妖大师指标详解

[1.4.0] (2026-05-28)

技术指标计算 — 集成 MyTT 麦语言指标库，支持 30 个常用技术指标，一步获取 K 线 + 指标值。

新增 indicator.py 核心模块：注册表驱动的指标调度，compute_indicators() 纯计算无 IO
新增 MacClient.get_stock_kline_with_indicators() / AsyncMacClient 同名方法
新增 UnifiedTdxClient.get_stock_kline_with_indicators() / AsyncUnifiedTdxClient 同名方法
新增 CLI 命令 easy-tdx indicator 和 easy-tdx indicator-list
自动获取 200+ 条历史数据预热 EMA，用户只需指定返回条数
支持的指标：MACD, KDJ, RSI, BOLL, DMI, ATR, WR, CCI, BIAS, OBV, VR, EMV, MFI, BRAR, ASI, TRIX, DPO, MTM, ROC, EXPMA, BBI, PSY, DFMA, CR, KTN, XSII, MASS, TAQ

[1.3.1] (2025-05-15)

新增 board-summary 和 board-ranking CLI 命令
新增 get_board_summary() 板块汇总（成交额、主力净流入、涨跌家数）
新增 get_board_ranking() 板块涨跌幅排行榜

[1.3.0] (2025-05-12)

新增 MAC 协议客户端 MacClient / AsyncMacClient（端口 7709）
新增扩展市场客户端 MacExClient / AsyncMacExClient（端口 7727）
新增统一客户端 UnifiedTdxClient 自动路由 A 股 / 扩展市场
新增板块、资金流向、集合竞价、异动、个股特征等数据接口
新增 easy-tdx CLI 工具，默认 JSON 输出

[1.2.1] (2025-04-20)

离线数据读取模块（日线、分钟线、板块、财务）
除权除息、股本变迁读取

[1.0.0] (2025-03-01)

首个正式版本
TdxClient / AsyncTdxClient 标准协议客户端
K 线、实时报价、分时、逐笔成交、财务数据

72 KiB Raw Blame History Unescape Escape