CLAUDE.md

This file provides guidance to Claude Code (claude.ai/code) when working with code in this repository.

Build / Test / Lint

# 单元测试（无需网络，使用 tests/fixtures/ 中的 hex 数据）
python -m pytest tests/unit/ -v

# 集成测试（需要网络，默认跳过）
XMTDX_LIVE=1 python -m pytest tests/integration/ -v

# 类型检查（strict mypy）
mypy src/

# lint + format
ruff check src/ tests/
ruff format --check src/ tests/

架构

src/easy_tdx/
├── client.py          # TdxClient / AsyncTdxClient（高层 API）
├── chanlun/           # 缠论技术分析模块（独立于 transport，纯计算）
│   ├── analyser.py    # ChanlunAnalyser 主入口（接收 DataFrame）
│   ├── types.py       # 数据结构（Kline/CLKline/FX/BI/XD/ZS/MMD/BC）
│   ├── config.py      # ChanlunConfig 配置项
│   ├── kline_merge.py # K线包含处理
│   ├── fractal.py     # 分型识别
│   ├── bi.py          # 笔计算
│   ├── xd.py          # 线段计算
│   ├── zs.py          # 中枢计算
│   ├── zsd.py         # 走势段/趋势段
│   ├── macd.py        # MACD 指标（纯 numpy）
│   ├── mmd.py         # 一二三类买卖点识别
│   ├── beichi.py      # 背驰判断（笔/盘整/趋势）
│   └── multi_level.py # 多级别联立分析
├── transport/
│   ├── sync.py        # TdxConnection（socket）+ ping_host / ping_all
│   └── async_.py      # AsyncTdxConnection（asyncio）
├── commands/          # 每条命令：build_request() + parse_response()，无 IO
├── codec/             # price / volume / datetime / frame 编解码
├── backtest/          # 回测引擎
│   ├── engine.py      # BacktestEngine（止损/止盈执行/缠论自动桥接）
│   ├── strategy.py    # Strategy 基类（向量化 datetime）
│   ├── orders.py      # OrderSimulator（SL/TP 同 bar 执行）
│   ├── performance.py # PerformanceAnalyzer（FIFO 真实持仓天数）
│   ├── portfolio_engine.py # 多标的组合回测
│   └── combo.py       # 多因子组合回测
├── screen/
│   └── scanner.py     # SignalScanner（并发扫描/增量缓存）
├── realtime/
│   └── engine.py      # EventBus + RealtimeStrategy（asyncio 事件驱动）
├── cli/
│   └── cmd_chanlun.py # easy-tdx chanlun CLI 命令
└── models/            # 纯 dataclass，无业务逻辑

commands 层不依赖 transport，可独立单测。修改 codec 或 commands 时不需要网络。

协议编解码注意事项

价格编码：变长有符号整数（类 LEB128），bit8=继续，bit7=符号。差分编码（相邻 tick 存 delta）。
成交量编码：4 字节自定义浮点（_decode_volume），字节 3=指数，字节 0-2=精度。不可用于价格字段。
握手：连接后必须顺序发送 3 条 setup 命令，响应丢弃。
帧格式：16 字节响应头，body 按需 zlib 解压。
新增编解码逻辑时务必在 tests/fixtures/ 中补充 hex fixture 并编写对应的离线解析测试。

已知限制

Market.BJ 的 get_security_list() 不能稳定获取（服务器端问题），不要尝试依赖它。
limit_up / limit_down 在 SecurityQuote 中默认为 None，涨跌停价应通过 get_price_limits() 或 compute_price_limits() 计算。

代码风格

ruff: line-length 100, target py310, rules: E/F/I/UP
mypy strict mode
所有 get_* 公开方法返回 pd.DataFrame（通过 _df._to_df() 转换）。内部方法仍使用 dataclass 列表。
依赖：pandas（>=2.0）、tzdata（>=2024.1）。

缠论（chanlun）模块

独立计算模块，不依赖 transport/commands，仅依赖 pandas（隐含 numpy）。

计算管道：DataFrame → Kline → K线合并 → 分型 → 笔 → 中枢 → 线段 → 买卖点 → 背驰

CLI: easy-tdx chanlun SZ 000001 --table

编程 API:

from easy_tdx.chanlun import ChanlunAnalyser
analyser = ChanlunAnalyser("SZ000001", "DAILY")
result = analyser.process_klines(df)  # 接收 easy_tdx 的 DataFrame
print(result.to_dict())  # JSON 兼容字典

# 增量追加新 K 线（去重后重新计算，适合实时场景）
result = analyser.append_klines(df_new)

多级别联立：MultiLevelAnalyser.query_low_level_qs() 返回趋势方向、笔重叠、背驰条件等增强字段。

测试: python -m pytest tests/unit/test_chanlun*.py -v（3 个测试文件共 49 个用例，无需网络）

4.6 KiB Raw Blame History Unescape Escape