GitHub
a8c035010e
style(tests): ruff format 修复尾随空行（CI ruff format --check 失败）
2026-07-10 15:17:00 +08:00
GitHub
d84a08b7f2
fix(backtest): v1.20.3 修复回测绩效统计两个 bug（issues #30 #31）
...
#31 : RebalanceEngine 缺失价格导致净值假崩塌
已持仓标的当日缺 K 线（停牌/日历错位）时 prices.get(code,0)=0，
持仓市值记 0 → 净值单日暴跌（159915 在 20210208 缺一天，持仓 ~93%，
净值 1.1M→91,845，全期最大回撤 -92%）。
修复：last_known_price forward-fill，缺失日沿用最近已知收盘价。
附带：_compute_performance 最大回撤改正值口径（与 BacktestEngine 一致）。
验证：真实 ETF 数据 max_drawdown 24.01%（backtrader 基准 27%），
total_return 220.56% 不变。
#30 : PortfolioTracker 交易静默漏单
apply_trades 用 trade.datetime 作 dict key、df["datetime"].to_numpy()[i]
查找；两端类型不一致（int vs datetime64）时永不命中，交易被静默丢弃，
净值恒定（total_return=0 但 trades 表有 PnL）。
修复：改为按"位置索引"匹配（归一化 datetime 后查位置），类型无关。
验证：int-trade+datetime64-df 修复前净值=100000（恒定），修复后=100289。
测试：新增 4 回归测试（未修复代码上均失败，修复后通过）；
全套 936 passed；mypy 改动文件零错误；ruff 全绿。
2026-07-10 15:12:47 +08:00
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00b8c6374a
fix(backtest): v1.20.1 修复回测引擎 3 个 bug（issues #22 #23 #25）
...
排查发现用户反馈的"回测统计数据缺失/异常"并非服务器连接问题，
而是回测引擎与组合优化器自身的代码缺陷：
#23 : 首根 bar 访问 close[-1] 崩溃
_SeriesAccessor 负向越界改返回 NaN（不抛 IndexError）；
BacktestEngine 新增 warmup_bars 参数跳过指标预热期。
#25-A: FactorWeightedOptimizer 权重坍缩
n_stocks=2 且得分接近时，减最小值把低分标的权重压到 ~6e-8，
等于单股满仓、n_stocks 被无视，进而出现持仓1只/-99.98%回撤。
新增 _apply_weight_floor 权重下限保证入选标的都有实质权重。
#25-B: RebalanceEngine total_trades 统计错误
total_trades = len(equity_curve)（天数）改为 len(trades_df)（真实笔数）。
#22 : 绩效别名键 + 数据异常诊断
performance dict 新增 sharpe_ratio/start_cash/end_value 别名键；
资金曲线异常时返回 diagnostic_warning 而非静默全 0，CLI 显示提示。
文档：README 加入回测手册导航；backtest_usage.md 补充 warmup 说明。
测试：新增 6 个回归测试，更新 3 个；932 passed。
2026-07-09 20:16:12 +08:00
Justin Gu
5fc398255d
fix(types): 修复 CI mypy strict + ruff format 失败
...
mypy (13 errors → 0):
- portfolio/optimizer: register_optimizer 返回类型改为 Callable 装饰器签名
(原标注 type[WeightOptimizer] 导致 4 个子类 Too many arguments)
- factor/engine: _datetime_to_int 用 isinstance 收窄替代 object→int 强转
- factor/analysis: 删多余 type:ignore（改由 mypy override 统一处理 scipy）
- backtest/orders, execution: np.sqrt 表达式用 float() 包裹消除 no-any-return
- MyTT.pyi: MACD 签名删除错误的 LOW/HIGH 参数（与 MyTT.py 实际签名对齐）
- pyproject: 新增 scipy mypy override (ignore_missing_imports)
ruff format: 8 个 test 文件格式化
验证: 564 passed, mypy 192 文件零错误, ruff check/format 全绿
2026-06-13 21:21:33 +08:00
GitHub and Claude
a6ed0eac16
docs: add quantitative guide, update README + CHANGELOG, bump v1.11.1
...
Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com >
2026-06-12 22:12:19 +08:00
GitHub and Claude
e6a69d51e4
feat(portfolio): add optimizer, risk model, and rebalance engine
...
- WeightOptimizer base class with registry (equal, factor_weighted, risk_parity, mean_variance)
- RiskModel with shrinkage covariance estimation and portfolio risk metrics
- RebalanceEngine for multi-period backtesting with commission/slippage
- 20 unit tests covering all components
Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com >
2026-06-12 20:22:31 +08:00
GitHub