aeroxw/easy-tdx
1
0
Fork 0
mirror of https://ghfast.top/https://github.com/aeroxw/easy-tdx.git synced 2026-09-12 14:34:15 +08:00
Code Issues Packages Projects Releases Wiki Activity
307 Commits 1 Branch 0 Tags
main
Commit Graph
25 Commits
Author SHA1 Message Date
GitHub 9336273f17 feat(web): 信号雷达——一键扫描全部已保存策略的最近买卖信号 
新增导航页 /signals：把策略库 single/portfolio/multi 策略统一展开成
"策略×标的"子任务，按标的去重取最近 800 根 K 线，用与回测引擎同口径的
逐 bar 信号流程（含仓位跟踪）判断最近 N 根（窗口 1/3/5/10 可选，默认 5）
的买/卖信号，汇总卡片 + 筛选 tab + 明细表展示；上次结果缓存 localStorage。

- 后端 signal_scan.py（展开/去重取数/信号评估/汇总）+ POST /backtest/signal-scan/run/async
- 只扫信号不重跑回测，不改写策略库业绩快照；单行失败（未知策略/停牌/参数非法）不中断整批
- normalize_symbol 按代码段纠正历史错标市场前缀（与前端 detectMarket 同规则）
- 新增 20 个单测（含与回测引擎成交序列一致性对照），全套 1030 个单测通过
 2026-08-21 16:57:12 +08:00
Justin Gu 14debdb446 feat(web-ui): v1.19.7 服务器设置页面（测速+切换通达信服务器） 
新增 web UI 第六个页面「服务器设置」，让用户在浏览器上：
1. 列出全部 50+ 候选服务器
2. 一键并发测速（显示延迟和可达性）
3. 点选切换到最快或可用的服务器（热重连，无需重启）

解决不同地区/运营商对通达信各服务器连通性不同的问题。

新增:
- AsyncTdxClient.reconnect_to(host) 热切换方法（持锁，关旧建新）
- GET/POST /api/v1/server/hosts|test|switch 三个端点
- ServerSettingsView.vue 页面（列表+测速+切换）
- 导航栏第六个入口

设计: 先reconnect成功再save_best_host（避免污染config），
host校验只允许候选列表内IP，不自动测速避免首屏卡顿。
 2026-07-07 23:08:32 +08:00
GitHub e3e8dd492e fix: K线响应截断容错 + 一键寻优并发默认8进程 
- security_bars: parse_response 遇末尾残缺记录时丢弃并返回前 N-1 条，
  避免 TDX 服务端截断响应导致整页 500（如 000408 count=800 日线）
- OptimizeView: 一键寻优并发默认 8 进程，用户选择持久化到 localStorage

bump version to 1.18.3
 2026-07-06 13:23:37 +08:00
Justin Gu c9d80617e8 revert: 移除拼音声母搜索，回到 6 位代码输入 
拼音搜索的底层依赖（首次需爬沪深 A 股 5000 条全名单，几十次 TDX 协议
往返，慢机器几十秒到超时）太重，反复优化（按需加载/遮罩/单飞/预热）
都无法兼顾'不阻塞核心行情请求'与'首次可用'。用户决定放弃此功能，
回到简单稳定的 6 位代码输入。

回退 e2bf29e..2523605 共 6 个 commit 的全部改动：
- 删除 StockSearchInput / AppInitOverlay / useStockSearch
- 移除 pypinyin 依赖、/security/search-index 端点、lifespan 预热
- SymbolPicker / StocksPicker 恢复为纯 6 位代码输入
- README / CHANGELOG 同步回退

代码状态等同 v1.18.1（一键寻优多进程并发）发布后的干净基线
 2026-07-06 02:50:51 +08:00
Justin Gu 04fd720a05 fix(web-ui): 搜索索引前端超时 15s→120s + 后端单飞去重 
问题：另一台机器首次加载报 'signal is aborted without reason'——
不是取不到数据，是前端 AbortController 15 秒就掐断了请求，但遮罩
却告诉用户等 30-60 秒，自相矛盾。

修复:
- 前端 fetchSearchIndex 超时 15s → 120s：遮罩本就是要等的，不能自己掐断
- 后端 _build_search_index 单飞去重：用 asyncio.Future 让 lifespan 预热
  与 /security/search-index 端点请求共享同一任务，避免并发各爬一次全名单
  （两个任务抢同一把 _execute_lock 反而互相拖慢）
- lifespan 预热改为调 _build_search_index（复用单飞），加 120s 超时保护
 2026-07-06 02:31:20 +08:00
Justin Gu 6b01c0687c feat(web-ui): 股票搜索索引加载期间全站遮罩 + 后端启动预热 
新机器首次打开页面时，拼音搜索索引构建要走全量 get_security_list_all
（几十秒），期间无任何反馈，体验极差。本次双管齐下解决：

前端:
- 新增 AppInitOverlay 全局遮罩：加载期间全屏灰底 + blur + spinner +
  诚实文案（预计 30-60 秒）。就绪后 fade-out；失败也消失（不卡死）
- useStockSearch 改为模块级响应式状态，App 根 setup 时 eagerLoad 触发
- 方案 A：无跳过按钮强制等待（一次性代价），失败时降级为可手输代码

后端:
- lifespan 启动钩子加后台预热：asyncio.create_task 触发一次
  get_security_list_all('all')，不阻塞服务启动，让本地缓存提前建立
- 用户打开页面时后端缓存大概率已就绪，遮罩可秒消失
 2026-07-06 02:20:12 +08:00
Justin Gu 9048dfecaa fix(web-ui): 拼音搜索索引改为按需加载，避免首次构建阻塞行情请求 
问题：新机器首次打开回测/寻优页时，组件挂载即触发 /security/search-index，
后端要走全量 get_security_list_all（几十次 TDX 协议往返，几十秒）。
而 AsyncTdxClient 是单连接 + _execute_lock，索引构建期间独占连接，
把 /bars 行情请求和寻优请求全部堵在后面，表现为点「一键寻优」后
等好久才出现第一根 bars 请求。

修复（三招组合）:
- useStockSearch: 挂载即拉 → 改为显式 ensureLoaded()，只在首次聚焦
  输入框时才触发，确保「打开页面直接点取行情/寻优」的核心路径不被拖累
- fetchSearchIndex: 加 AbortController 15s 超时，避免长时间独占连接
- 静默失败降级：索引拉取失败只记 loadError 显示小 ⚠，不弹错不阻塞
 2026-07-06 02:01:47 +08:00
Justin Gu e2bf29e931 feat(web-ui): 股票代码输入支持拼音声母搜索（zjxc→中际旭创） 
所有股票代码输入框（回测/寻优/组合页）支持代码/中文名/拼音声母三路
匹配的下拉联想。复用项目里早已有但从未被前端消费的 security_list_all
数据（沪深 A 股 5206 只完整中文名表）。

后端:
- 新增 GET /api/v1/security/search-index 端点，返回 [{code,name,initials}]
- 声母用 pypinyin FIRST_LETTER 预计算，进程内缓存，首次算一次常驻
- web extra 新增 pypinyin>=0.50 依赖

前端:
- 新增 useStockSearch composable（模块级缓存 + 三路过滤 + 防抖）
- 新增 StockSearchInput.vue（下拉 + 键盘导航 + 市场标签）
- SymbolPicker / StocksPicker 接入新组件，保留直接输 6 位代码的快路径

实测 zjxc→中际旭创、gzmt→贵州茅台、cjxc→楚江新材，5000 条本地过滤 <5ms
 2026-07-06 01:43:57 +08:00
Justin Gu d32c5e17b4 feat(web-ui): 一键寻优所有策略支持多进程并发（串行/4/8/16） 
回测是 numpy/pandas 的 CPU 密集计算并持有 GIL，多线程无加速，必须用
多进程。照搬项目里已跑通的 screen/scanner.py 进程池模板。

后端:
- OptimizeAllBacktestRequest 新增 workers 字段（默认 1=串行，0-32）
- 抽出模块顶层函数 _optimize_one_strategy（可被 ProcessPoolExecutor
  pickle），策略类在子进程内构造，避开跨进程 pickle 问题
- _run_optimize_all 在 workers>=2 时用进程池并行，否则走原串行逻辑
- 顺带修复 backtest_schemas.py 的 E501 历史遗留

前端:
- OptimizeView 配置区新增「一键寻优并发」选择器：自动检测 CPU 核数
  + 串行/4/8/16 进程下拉，默认串行，标注推荐档 min(CPU, 8)
- types.ts/api.ts 透传 workers 字段

实测 8 进程 vs 串行提速 4-6x；端到端冒烟验证并行与串行结果完全一致
 2026-07-06 00:59:26 +08:00
Justin Gu 5aec4996c6 feat(web-ui): 策略库组合回测结果加组合评级 + 市场前缀纠正 
- StrategiesView: 组合回测结果区新增「组合评级」详情块，复用
  gradePortfolio（与 /portfolio 页和单标的回测页同口径的 5 维度评分）
- StrategiesView: 新增 normalizeSymbol，发请求前用 detectMarket 重算
  市场前缀，纠正历史保存策略的错配（如 SZ:515030 → SH:515030）
- BacktestView: fullSymbol 改用 market.ts 的 detectMarket，修复 5 开头
  沪市基金/ETF 被错判为深市的问题（与 SymbolPicker/StocksPicker 统一）
 2026-07-06 00:59:13 +08:00
Justin Gu 6f121dc156 fix(web-ui): 参数寻优「查看」用寻优时的标的快照，避免输入框/路由切换污染 URL 
- OptimizeView「查看」拼 URL 前从输入框实时值取 code/startDate/endDate/category，
  导致两个问题：(1) 寻优后改输入框代码再点查看，URL 指向没回测过的标的；
  (2) 切走再回 /optimize，组件 ref 丢失，URL 里 symbol/startDate/endDate 全空。
- 将标的上下文快照（取行情成功那一刻冻结）下沉到 Pinia store 的 optimizeContext，
  与 optimizeResult/optimizeAllResult 同生命周期持久化，跨路由保留。
- buildBacktestQuery 改读 store.optimizeContext，输入框改动与组件卸载都不再污染。
 2026-07-05 18:03:12 +08:00
Justin Gu c57cde156b feat(web-ui): 策略组合保存 + Tab 分类 + 审计修复 (v1.18.0) 
v1.18.0

策略库新增 kind='multi' 类型：组合回测结果可保存为组合，
卡片「↻ 重跑到今天」一键用今天重跑得到截至当天的策略信号
（持仓/空仓/浮盈/浮亏三态高亮）。策略库拆成「单标的」「组合」
两个 Tab，避免数量多了混排难找。

核心机制：保存配置 → 载入即重跑到今天 → 看持仓表 = 今日信号。
复用现有 SQLite 单表（kind 字段本就是 TEXT），零数据库迁移，
零后端逻辑改动，仅 schema Literal 加 'multi'。

含 10 项代码审计修复：multi-icon 字体误用、lastComboCash 漏赋、
弹窗 ARIA/ESC/focus、三态函数收敛 computed、警示样式合并、
重跑按钮改橙、items 运行时校验、ref 替代 querySelector、
selectedIds 静默替换、文案精简。

补记 v1.17.15 CHANGELOG（橙色按钮 + 名言轮播）。

- 改 web-ui/src/views/StrategiesView.vue（保存组合+Tab+三态+审计修复）
- 改 src/easy_tdx/web/backtest_schemas.py（kind Literal 加 'multi'）
- 改 web-ui/src/types.ts（TS 类型同步）
- 改 CHANGELOG.md（补 v1.17.15 + 新增 v1.18.0）
- bump pyproject.toml 1.17.15 → 1.18.0
 2026-07-05 03:01:09 +08:00
Justin Gu 15af7a92ee feat(web-ui): 一键寻优按钮改橙色 + 等待期间投资大师名言轮播 
v1.17.15

一键寻优所有策略按钮改为暖橙渐变（#f59e0b → #ea580c），比 primary
蓝更醒目，hover 加亮上移、运行中保留暗橙识别度。

寻优运行中右侧不再空白：展示 100 条全球投资大师名言（巴菲特/芒格/
格雷厄姆/林奇/索罗斯/利弗莫尔/塔勒布/达利欧等），3 秒随机轮播一条，
Fisher-Yates 洗牌避免短期重复，让等待不枯燥、还能学到东西。

视觉细节：
- 卡片顶部 3 秒线性进度条（暗示后台在跑）
- fade + slide-up 350ms 过渡动画
- 底部脉动橙点 + '后台寻优进行中' 提示

纯前端 TypeScript + 原生 CSS，零后端改动，零依赖新增。

- 新增 web-ui/src/data/investment-quotes.ts（100 条名言）
- 新增 web-ui/src/components/QuoteCarousel.vue（轮播组件）
- 改 web-ui/src/views/OptimizeView.vue（按钮样式 + 引入轮播）
- bump pyproject.toml 1.17.14 → 1.17.15
 2026-07-05 02:17:22 +08:00
Justin Gu cf843cebad release: v1.17.14 — Web UI 数据评级系统（S/A/B/C/D 五档，三入口覆盖） 
纯前端 TypeScript 实现，零后端改动。回测/组合/寻优三处结果顶部
显示评级徽章，让普通人 1 秒判断「适不适合经常参与」。

评级不看收益率（避免被近期大涨误导），只看风险调整后的持有体验：
卡玛/最大回撤/胜率/利润因子/夏普/波动率六维加权 + 一票否决。
京东方「收益 126% 但胜率 35%」案例 = D 档（核心验证点）。

长线低频策略（6年6笔）不会被冤枉：交易<10笔时只降权胜率/利润因子
维度，不否决整个评级（修复用户实测反馈）。

- 新增 web-ui/src/grading/ 核心模块（engine/thresholds/combinedMetrics/index）
- 新增 GradeBadge.vue + GradeDetails.vue 组件
- 接入 BacktestView/PortfolioView/OptimizeView（寻优排名表加评级列）
- 15 个自检测试（node:test + rolldown 打包），覆盖京东方 D / 长线 B 等场景
 2026-07-05 01:21:18 +08:00
Justin Gu 66c49d1a8d feat(web-ui): 三处回测入口默认起始日期统一为 2020-01-06 
单标的回测、组合回测、参数寻优原默认起始日为「3 年前」（动态滚动），
统一改为固定日期 2020-01-06，便于跨时间横向对比。结束日仍为今天。
SymbolPicker 共用组件的 defineModel 默认值同步更新。
 2026-07-05 00:15:00 +08:00
Justin Gu 05dc9a74af release: v1.17.11 — Web UI 策略库（SQLite 持久化）+ 多策略资金分仓组合回测 
新增两层能力：
1. 策略库：单标的/组合回测结果可保存到本地 SQLite 单文件
   (~/.easy_tdx/strategies.db)，策略库页可载入回填、重跑、删除。
2. 多策略组合回测：勾选 N 个单标的策略，各拿 1/N 资金、各跑原标的，
   净值曲线按日期并集对齐求和，组合结果含 19 项完整绩效指标 + 持仓表。

后端：strategy_store.py(SQLite CRUD) + multi_strategy_engine.py(资金分仓引擎)
+ routers/strategies.py + /backtest/multi-strategy/run/async。
前端：StrategiesView.vue + 保存策略按钮 + 复用组合页图表组件。

895 单测全绿（+24 新增），ruff/mypy strict/前端 vue-tsc 全通过。
 2026-07-04 20:40:57 +08:00
Justin Gu 07205b6166 release: v1.17.10 — 一键寻优「查看」跳转携带完整行情上下文 
- SymbolPicker code/category/startDate/endDate 改 defineModel 双向同步
- OptimizeView 两个「查看」按钮跳转 URL 附带 symbol/startDate/endDate/category
- BacktestView onMounted 回填标的/周期/日期到 SymbolPicker 表单
- 向后兼容：老 URL(只有 strategy/params) 仍正常，缺失字段保持默认
- 前端 vue-tsc / vite build 通过，后端 870 单测全绿(无回归)
 2026-07-04 04:12:46 +08:00
Justin Gu ecd8af1676 feat(web-ui): 取行情整合 + 市场智能识别 + 一键寻优全策略 
- 取消单标的/寻优页独立的「取行情」按钮，整合进「开始回测/开始寻测」
  （SymbolPicker 经 defineExpose 暴露 loadBars，父组件串联取数+回测）
- 取消市场手动选择（沪/深/北交所下拉），改为 market.ts 按代码段智能
  识别（17 边界用例验证），代码框旁显示识别结果
- 成交价下拉精简为中文「开盘价/收盘价」，初始资金默认 100 万
- 寻优页 ParamGridPicker 切换策略自动填入预设参数网格
- 寻优页新增「一键寻优所有策略」按钮 + 全局策略排名表
  （OptimizeView 复用 store.runOptimizeAll，结果区含最佳/排名/合计网格点）
- types/api/store 新增 OptimizeAll 契约 + submitOptimizeAllTask
- vue-tsc + vite build 通过
 2026-07-04 00:09:05 +08:00
Justin Gu 8323223937 fix: 寻优跳过参数范围/对比支持组合/日线x轴年份/寻优跳转填充参数 
4 个独立修复：

1. 寻优跳过参数范围检查：Param.validate 加 skip_bounds 参数，
   RegisteredStrategy.build 透传，ParamGridOptimizer 传 skip_bounds=True。
   修复寻优时 fast=250 被 max_value=60 拦截的问题（探索超范围值是寻优目的）。

2. 对比页支持组合回测：CompareView 新增 extractComparable() 统一提取净值+指标，
   支持单标的（performance/equity_curve）和组合（total_performance/combined_equity）。
   修复勾选组合回测任务报「非单标的回测」错误。

3. K线x轴日线显示完整年份：isIntraday 判断从 length>10 改为检查时分秒非零
   （日线归一化后带 T00:00:00 后缀，长度也 >10 导致误判为分钟线，slice 砍年份）。

4. 寻优跳转填充参数：BacktestView 加 useRoute()，onMounted 读 query.strategy +
   query.params，await nextTick 后覆盖（避免 StrategyPicker watch 重置）。
   修复寻优点「查看」跳转后参数未填充、仍用默认值的问题。

测试：823 passed, mypy 211 files OK, vue-tsc OK
 2026-07-03 11:32:44 +08:00
Justin Gu 80d62aec56 fix: 图表x轴显示完整日期 + 组合回测取数翻页 
图表日期格式（4 个组件）：KlineChart/EquityChart/CompareChart/
PortfolioCompareChart 的 xAxis 加 axisLabel.formatter，强制显示原始
日期字符串。ECharts 默认把 ISO 日期当时间对象解析，丢失年份只显示
月-日+00:00。

组合回测取数翻页（_fetch_portfolio_bars）：固定 count=800 改为翻页循环
（与前端 fetchBars 同逻辑），拼接后 sort_values 排序再过滤。修复组合
回测图表从 800 根最早点（2023-03-14）开始、缺失早期数据的问题。

实测组合回测 2019-01-07 起：净值 1814 点（不再是 800），首日正确。
 2026-07-03 04:54:04 +08:00
Justin Gu 0cabae4eda fix(web-ui): 翻页拼接后按时间排序，修复>800根数据图表/成交记录错乱 
翻页拼接 concat 后页间时间逆序（page1=最新段，page2=更旧段），
导致 index 800 处时间从 2026 倒退到 2019。引擎/图表只正确处理前 800 根，
成交记录在 800 根后出现 2019 年数据。

修复：concat 后加 sort((a,b) => datetime.localeCompare)。
实测 1600 根排序后整体时间正序，index 799→800 连续递增。
 2026-07-03 04:30:45 +08:00
Justin Gu 360f836001 fix(web-ui): ECharts 数字两位小数 + 取数自动翻页 
图表格式化：新增 format.ts（fmt2/fmtPct），在 KlineChart/EquityChart/
CompareChart/PortfolioCompareChart/OptimizeHeatmap 统一应用——tooltip 用
valueFormatter、axis 用 axisLabel.formatter，所有数值显示两位小数。

取数翻页：fetchBars 当日期跨度超过 800 根时，循环调用 start=0,800,1600...
拼接结果，直到覆盖 startDate 或达上限（10 页 ≈ 32 年日线）。翻页后再按
日期范围闭区间过滤。实测 SZ:000001 翻 2 页拿到 1600 根（2019~2026）。
 2026-07-03 04:18:23 +08:00
Justin Gu ff3476f83a feat(backtest): 回测结果对比页 
选 2-4 个已完成的回测 task，叠加净值曲线 + 横向指标对比。

后端（最小增量）：
- task_runner.list_recent(limit)：返回最近 N 个任务摘要（LRU 倒序）
- GET /backtest/tasks?limit=20：任务摘要列表端点（不含完整 result）
- TaskSummary / TaskListResponse schema

前端（/compare 对比页）：
- CompareView：左栏勾选已完成 task，右栏叠加对比
- CompareChart：多 task 净值叠加图（归一化为初始=1）
- CompareTable：多 task 指标横向对比表（8 项指标）
- 按 result 结构判断可对比性（仅单标的 BacktestResult 可对比）

复用现有 task_runner LRU 表，无新增存储。测试：823 passed（+2 列表端点）
 2026-07-03 04:11:29 +08:00
Justin Gu 87fafe9131 feat(backtest): 参数网格寻优（optimizer + 前端寻优页） 
对单个策略的 1-2 个参数做网格搜索，遍历用户指定的取值列表笛卡尔积，
每个组合跑一次回测，按 total_return 排序，返回排名表 + 热力图。

后端：
- ParamGridOptimizer（backtest/optimizer.py）：itertools.product 遍历网格，
  每点 entry.build(params) + BacktestEngine.run(df)，复用同一 DataFrame
- 网格大小上限 200 防组合爆炸，单点失败容错（跳过不中断）
- 2 参数时生成热力图矩阵（x/y 轴取值 + cell 收益率）
- POST /backtest/optimize/run/async 端点（后台任务）
- OptimizeBacktestRequest schema（param_grid 1-2 参数）

前端（/optimize 寻优页）：
- ParamGridPicker：勾选 1-2 个寻优参数，逗号分隔填取值列表
- OptimizeResultTable：网格点排名表（按收益降序，最优高亮）
- OptimizeHeatmap：2 参数热力图（ECharts heatmap，绿→红映射收益）
- 最优点「查看」按钮跳转单标的页用该参数回测

测试：821 passed（+10 寻优器单测 + 3 寻优路由测试）
 2026-07-03 03:55:35 +08:00
Justin Gu 6aab7a82b5 feat(web-ui): Vue3 + ECharts 回测前端（单标的 + 组合回测） 
独立前端工程（web-ui/），Vue3 + Vite + TypeScript + Pinia + ECharts。
通过 vite proxy 对接后端 /api，开发期无跨域。

单标的回测（/）：
- StrategyPicker: 策略下拉 + 按 schema 动态渲染参数表单
- SymbolPicker: 选标的 + 日期范围取行情（默认3年，结束日=今天）
- KlineChart: K线主图 + 买卖点 markPoint（按 datetime 对齐）
- EquityChart: 净值曲线 + 回撤双轴图
- MetricTable: 19 项绩效指标（收益/风险/交易分组）
- TradeTable: 成交记录表

组合回测（/portfolio）：
- StocksPicker: 多标的输入（增删标签）
- PortfolioCompareChart: 各标的净值叠加（归一化对比）
- PortfolioSummaryTable: 各标的绩效横向对比
- 顶部导航切换单标的/组合

契约修复（/check 审计）：
- fetchBars 归一化 date/datetime 列名（日线返回 date）
- K线买卖点按完整 datetime 对齐（分钟线不再折叠）
- count 上限对齐后端 800
- ECharts 注册内联 dark 主题
- 参数表单空输入不打断编辑
- 网络错误友好提示

技术栈：Vue 3.5 / Vite 8 / TS 6 / Pinia / ECharts（按需引入 725KB）
 2026-07-03 03:35:20 +08:00