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Justin Gu	239ff46ac8	release: v1.17.13 — 修复多策略组合回测最大回撤虚高（分母误用初始值而非峰值）用户反馈：3 个策略各自最大回撤仅 45.53%/40.16%/16.89%，组合却显示 83.76%。根因：_build_combined_equity 的 drawdown_pct 分母误用 initial（固定初始资金），净值大涨后（总收益 545%，峰值≈6.45×初始）绝对回撤额除以小初始值被等比放大。改为 drawdown / peak（相对当时峰值，0~1），与单标的 PortfolioTracker 一致。连带修复卡玛比率（年化/最大回撤）。其余指标经核对均正确。加回归守卫。	2026-07-04 21:07:39 +08:00
Justin Gu	05dc9a74af	release: v1.17.11 — Web UI 策略库（SQLite 持久化）+ 多策略资金分仓组合回测新增两层能力： 1. 策略库：单标的/组合回测结果可保存到本地 SQLite 单文件 (~/.easy_tdx/strategies.db)，策略库页可载入回填、重跑、删除。 2. 多策略组合回测：勾选 N 个单标的策略，各拿 1/N 资金、各跑原标的，净值曲线按日期并集对齐求和，组合结果含 19 项完整绩效指标 + 持仓表。后端：strategy_store.py(SQLite CRUD) + multi_strategy_engine.py(资金分仓引擎) + routers/strategies.py + /backtest/multi-strategy/run/async。前端：StrategiesView.vue + 保存策略按钮 + 复用组合页图表组件。 895 单测全绿（+24 新增），ruff/mypy strict/前端 vue-tsc 全通过。	2026-07-04 20:40:57 +08:00

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Justin Gu

239ff46ac8

release: v1.17.13 — 修复多策略组合回测最大回撤虚高（分母误用初始值而非峰值）

用户反馈：3 个策略各自最大回撤仅 45.53%/40.16%/16.89%，组合却显示 83.76%。
根因：_build_combined_equity 的 drawdown_pct 分母误用 initial（固定初始资金），
净值大涨后（总收益 545%，峰值≈6.45×初始）绝对回撤额除以小初始值被等比放大。
改为 drawdown / peak（相对当时峰值，0~1），与单标的 PortfolioTracker 一致。
连带修复卡玛比率（年化/最大回撤）。其余指标经核对均正确。加回归守卫。

2026-07-04 21:07:39 +08:00

Justin Gu

05dc9a74af

release: v1.17.11 — Web UI 策略库（SQLite 持久化）+ 多策略资金分仓组合回测

新增两层能力：
1. 策略库：单标的/组合回测结果可保存到本地 SQLite 单文件
   (~/.easy_tdx/strategies.db)，策略库页可载入回填、重跑、删除。
2. 多策略组合回测：勾选 N 个单标的策略，各拿 1/N 资金、各跑原标的，
   净值曲线按日期并集对齐求和，组合结果含 19 项完整绩效指标 + 持仓表。

后端：strategy_store.py(SQLite CRUD) + multi_strategy_engine.py(资金分仓引擎)
+ routers/strategies.py + /backtest/multi-strategy/run/async。
前端：StrategiesView.vue + 保存策略按钮 + 复用组合页图表组件。

895 单测全绿（+24 新增），ruff/mypy strict/前端 vue-tsc 全通过。

2026-07-04 20:40:57 +08:00