 GitHub
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00b8c6374a
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fix(backtest): v1.20.1 修复回测引擎 3 个 bug（issues #22 #23 #25）
排查发现用户反馈的"回测统计数据缺失/异常"并非服务器连接问题，
而是回测引擎与组合优化器自身的代码缺陷：
#23: 首根 bar 访问 close[-1] 崩溃
_SeriesAccessor 负向越界改返回 NaN（不抛 IndexError）；
BacktestEngine 新增 warmup_bars 参数跳过指标预热期。
#25-A: FactorWeightedOptimizer 权重坍缩
n_stocks=2 且得分接近时，减最小值把低分标的权重压到 ~6e-8，
等于单股满仓、n_stocks 被无视，进而出现持仓1只/-99.98%回撤。
新增 _apply_weight_floor 权重下限保证入选标的都有实质权重。
#25-B: RebalanceEngine total_trades 统计错误
total_trades = len(equity_curve)（天数）改为 len(trades_df)（真实笔数）。
#22: 绩效别名键 + 数据异常诊断
performance dict 新增 sharpe_ratio/start_cash/end_value 别名键；
资金曲线异常时返回 diagnostic_warning 而非静默全 0，CLI 显示提示。
文档：README 加入回测手册导航；backtest_usage.md 补充 warmup 说明。
测试：新增 6 个回归测试，更新 3 个；932 passed。
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2026-07-09 20:16:12 +08:00 |
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