aeroxw/easy-tdx
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Justin Gu
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@@ -1704,462 +1704,9 @@ ruff format --check src/ tests/ # format check
详见 [NOTICE](NOTICE) 和 [LICENSE](LICENSE)。
## Changelog
## 更新日志
### 1.14.5 (2026-06-17)
**缠论可视化日期自适应时分** — 响应网友反馈，分钟级别（1/5/15/30/60min）的缠论结果日期字段现在输出完整时分 `YYYY-MM-DD HH:MM`，日/周/月/年级别仍只输出日期 `YYYY-MM-DD`（无多余 `00:00`）。
新增 `ChanlunResult._fmt_dt()` 按 `frequency` 自适应格式化，统一作用于 `bis` / `zss` / `mmds` / `bcs` / `xds` 所有日期字段。兼容 CLI 原始值（`5MIN`/`30MIN`）与 Web 映射值（`5min`/`30min`）的大小写。三层接入同步生效。
### 1.14.4 (2026-06-16)
**CI 修复** — 修复 v1.14.3 中 `cmd_chanlun.py` 两处 `click.echo(...)` 未按 `ruff format` 行宽规则合并导致的 CI 格式检查失败（纯格式调整，无功能变化）。
### 1.14.3 (2026-06-16)
**缠论 CLI table 模式补日期** — 延续 v1.14.2 的可视化增强，在 `easy-tdx chanlun --table` 表格输出中也为中枢 / 买卖点 / 背驰带上对应日期，与 `笔` / `线段` 的风格对齐。日期缺失时显示 `—`。
- **中枢**：`[idx] <start_date> → <end_date> zg=... zd=...`
- **买卖点**：`<type> (<date>): <msg>`
- **背驰**：`[✓/✗] <type> (<prev_date> → <curr_date>): <msg>`
### 1.14.2 (2026-06-16)
**缠论结果可视化字段增强** — 响应 [Discussion #2](https://github.com/handsomejustin/easy-tdx/discussions/2)，为缠论分析 JSON 输出（`ChanlunResult.to_dict()`）中的中枢 / 买卖点 / 背驰补上对应 K 线日期，方便前端/可视化工具直接用来标点画图。纯增量、向后兼容，不破坏任何已有 JSON 字段。
新增字段：
- **中枢 `zss`**：输出起始笔与结束笔的日期 `start_date` / `end_date`（第一笔起点 → 最后一笔终点）。
- **买卖点 `mmds`**：输出触发该买卖点的笔确认日期 `date`（买卖点确立时刻的 K 线日期）。
- **背驰 `bcs`**：输出背驰对照两笔的日期 `curr_date`（当前背驰笔）/ `prev_date`（对照基准笔）。
日期统一采用 `YYYY-MM-DD` 格式（与已有 `bis` / `xds` 输出一致），全部字段对 `None` 做了兜底。三层接入（Python API / CLI `easy-tdx chanlun` / Web `/chanlun/analyze`）同步生效，Web 接口直接返回新字段无需改动。
### 1.14.1 (2026-06-15)
**高级回测 ExecutionModel 路径 3 个真实数据兼容 Bug 修复** — 实测 `601088` 高级回测（方根滑点 + TWAP）暴露：权益曲线恒定、收益归零。根因为 ExecutionModel 路径与真实行情数据的格式/列名/类型脱节。
Bug 修复：
- **datetime 类型分歧（致命）**：`ExecutionModel` 把 `Trade.datetime` 转成 `int(YYYYMMDD)`，而 `PortfolioTracker` 用 df 原始 `Timestamp` 作为 `trade_map` 字典 key，导致 TWAP/VWAP/Limit 路径的交易**全部静默丢失**、权益曲线恒定、收益恒为 0%。修复：`Trade.datetime` 改用 df 原始值，与 `OrderSimulator` 一致。
- **volume 列名分歧**：`execution.py`/`orders.py` 仅认 `"volume"` 列，但真实行情（`get_security_bars`）列为 `"vol"`，导致滑点模型 volume 恒为 0、`SquareRootSlippage` 退化百分比模式、VWAP 退化为等权。修复：兼容 `vol`/`volume` 列名。
- **date/datetime 列名分歧**：日线 `get_security_bars` 返回 `date` 列，但 `BacktestEngine` 硬性要求 `datetime` 列，按文档直接跑日线回测会 `ValueError`。修复：`BacktestEngine.run` 入口缺 `datetime` 时由 `date` 派生，下游无感兼容。
为何此前未发现：`test_engine_with_twap` 仅断言「生成了交易」，未断言「交易实际影响了组合」；execution 单测用 int datetime 掩盖了类型分歧。本次新增 3 个回归测试编码「权益曲线随交易变化」「vol 列可读」「date 列可跑」契约，均经红灯验证（修复前精确失败）。
验证：全部 650 单测通过，backtest 模块 ruff + mypy strict 清洁，`examples/22_backtest_advanced/backtest_601088_advanced.py` 实测权益曲线不再恒定、高级档收益从假的 0% 修正为真实的 -3.57%。
### 1.14.0 (2026-06-15)
**新增新浪财报三表** — 三层接入（编程 API / CLI / Web API），独立数据源，无需连接 TDX 行情服务器。
- 新模块 `easy_tdx.sina`：`SinaClient().get_financial_report(code, report_type=, num=)` 返回 `DataFrame`（每行一期，列为科目名 + `{科目}_同比`）
- 三表：`lrb`（利润表）/ `fzb`（资产负债表）/ `llb`（现金流量表），report_type 支持中英文别名
- CLI：`easy-tdx f10 600519 [--type lrb|fzb|llb] [--num N]`（接管原 f10 占位符）
- Web：`GET /api/v1/sina/financial-report?code=&type=&num=`
- 标准库 urllib 实现，零新依赖
- 修复参考脚本 bug：`item_value` 字符串转 float（原 object 列无法数值计算）
- 大类标题行（如「流动资产」）保留为 None，完整反映报表结构
- `SinaError` 继承 `TdxError`，保证全局 `except TdxError` 覆盖
测试：`tests/unit/test_sina.py` 27 个离线用例（mock HTTP，零网络），覆盖三表解析、数值转换、报告期格式化、同比键、paperCode 推导、错误转换。
### 1.13.1 (2026-06-15)
**cninfo 公告检索 Bug 修复 + PDF 下载**（实测 `easy-tdx announcement 601088` 暴露的 3 个 Bug + 新增 PDF 下载功能）。
Bug 修复：
- `url` 404：原仅拼 `announcementId` 一个参数，补全 4 参数 `stockCode`/`announcementId`/`orgId`/`announcementTime`（少任一参数 404）
- `type` 列全 null：cninfo 对很多公告不填 `announcementTypeName`，回退到 `adjunctType`（如 "PDF"）
- 表格输出 `url` 被截断成 `https://www.cninfo.com.cn/new/`：`output._render_table` 对 object 列硬切 30 字符；新增 `_render_table_full`，`announcement --table` 专用不截断
新增功能 — PDF 下载：
- `CninfoClient.download_pdf(announcement, dest_dir=, filename=)`：接受 `Announcement` 或 DataFrame 一行，自动建目录，默认文件名 `{YYYYMMDD}_{announcement_id}.PDF`
- CLI：`--download N --download-dir DIR` 批量下载最新 N 条 PDF
- `Announcement` dataclass 扩展字段：`code`/`org_id`/`announcement_id`/`announcement_time`/`pdf_url`（`pdf_url` 为 `static.cninfo.com.cn` 直链）
测试：`tests/unit/test_cninfo.py` 24 → 35 个用例，新增 URL 4 参数、type 回退、pdf_url 构建、`download_pdf`（成功/无附件/建目录/Series 兼容/网络失败/自定义文件名）共 11 个场景。全部 621 单测通过，mypy strict + ruff 清洁。
### 1.13.0 (2026-06-14)
**新增巨潮公告检索** — 三层接入（编程 API / CLI / Web API），独立数据源，无需连接 TDX 行情服务器。
- 新模块 `easy_tdx.cninfo`：`CninfoClient().get_announcements(code, count=, page=)` 返回 `DataFrame[title, type, date, url]`
- CLI：`easy-tdx announcement 688017 [--count N --page N --table]`
- Web：`GET /api/v1/announcements?code=&count=&page=`
- 标准库 urllib 实现，零新依赖
- 沿用 #19 修复的 orgId 动态映射 + 三段硬编码 fallback（保证 601xxx 段可查）
### 1.12.0 (2026-06-14)
**新增 4 个技术指标（30 → 34）** — 按"语义空白"补齐三类现有指标库缺失的维度：止损位、机构成本价、趋势启动时机。均为纯 numpy 实现，零新依赖。
**新增指标**：
- **SAR 抛物线转向**（`high, low` → `SAR`）：基于 Wilder 加速因子的动态止损位，填补 32 个指标里"止损位"语义的空白。可直接喂给 `BacktestEngine` 做动态 `stop_loss`。实现含反转检测、AF 加速/封顶、SAR 不穿越前两根 K 线极值的限制。
- **VWAP 成交量加权均价**（`close, high, low, vol` → `VWAP`）：N 日滚动机构基准成本价，填补"机构成本"维度空白。用典型价格 `(H+L+C)/3` 加权，含除零保护（零成交量返回 nan）。
- **AROON 阿隆指标**（`high, low` → `AROON_UP, AROON_DOWN, AROON_OSC`）：用"N 周期内新高/新低距今多少根"识别趋势启动时机，与现有 DMI（判断趋势强度但滞后）互补而非冗余。
- **FK 趋势指标**（`close` → `FK`）：清理孤儿函数——`MyTT.FK` 此前已实现但未在 `indicator.py` 注册，用户通过 CLI/API 无法调用。现正式注册暴露。语义为 EMA(2) 是否突破斜率外推 EMA(42)，本质是动量偏离检测。
**架构**：所有新指标沿用现有 `IndicatorSpec` 注册模式，`compute_indicators()` / `get_stock_kline_with_indicators()` / CLI `easy-tdx indicator` 自动可用，无需改动调度层。
**除零与边界保护**：
- SAR：一字板/停牌（高低价相同）不崩溃、不产生 inf；空输入返回空数组
- VWAP：零成交量返回 nan（不产生 inf）；前 N-1 根为 nan（rolling 窗口）
- AROON：输出严格落在 [0, 100] 区间
**类型存根**：`MyTT.pyi` 同步补充 SAR/VWAP/AROON/FK 四个函数签名，mypy strict 零错误。
**测试**：新增 `tests/unit/test_mytt.py`，22 个用例覆盖三个新指标 + FK 的数值正确性、单边行情行为、除零/空输入边界。注册层端到端覆盖复用 `test_indicator.py::test_all_registered_indicators_run`。
### 1.11.6 (2026-06-13)
**CI 类型与格式修复** — 修复 CI 流水线 mypy strict（13 errors）和 ruff format（8 files）失败，全部为类型标注与存根问题，无运行时行为变更。
**mypy strict 修复（13 errors → 0）**：
- `portfolio/optimizer.py`：`register_optimizer` 装饰器返回类型从 `type[WeightOptimizer]` 改为 `Callable[[type[WeightOptimizer]], type[WeightOptimizer]]`，消除 4 个子类 "Too many arguments" 误报
- `factor/engine.py`：`_datetime_to_int` 用 `isinstance` 收窄替代 `object → int` 强转，消除 call-overload + no-any-return
- `backtest/orders.py` / `execution.py`：年化波动率 `np.sqrt()` 表达式用 `float()` 包裹，消除 no-any-return
- `factor/builtin/technical.py`：`MyTT.pyi` 的 `MACD` 存根删除错误的 `LOW/HIGH` 参数，与 `MyTT.py` 实际签名 `MACD(CLOSE, SHORT, LONG, M)` 对齐
- `pyproject.toml`：新增 scipy mypy override（`ignore_missing_imports`），统一处理可选依赖的 stubs 缺失，移除冗余 inline `type: ignore`
**ruff format**：8 个 test 文件统一格式化。
**测试**：564 passed, 0 failed；mypy 192 文件零错误；ruff check/format 全绿。
### 1.11.5 (2026-06-13)
**稳定性与代码质量修复** — 全项目代码审计 + 一个潜伏的 ping 崩溃 bug 修复。
**Bug 修复**：
- 修复 `easy-tdx ping` 在非交易时间（服务器握手阶段关闭连接）整个命令崩溃的问题。根因：`ping_host` 仅捕获 `OSError`，但握手期 `_recv_exact_sock` 抛出的 `TdxConnectionError`（继承自 `TdxError(Exception)` 而非 `OSError`）逃出捕获，经 `ping_all` 的 `fut.result()` 重新抛出，导致单台服务器不可用就拖垮整条测速命令。修复后符合 docstring 承诺"不可达服务器不包含在结果中"，并加防御层让 `ping_all` 对异常 future 容错跳过。
- 修复回测 `OrderSimulator._find_bar_index` 把 DataFrame 的 index label 当位置索引用的隐患。当传入 df 的 index 非默认 RangeIndex 时，`idxmax()` 返回的 label 与 `iloc[]` 期望的位置不一致，可能导致撮合取错 K 线。改用 `to_numpy().argmax()` 取真实位置。
**依赖与工程化**：
- scipy 隐式硬依赖声明：`factor/analysis.py` 的 Rank IC（spearman）通过 pandas lazy import scipy，干净环境必报 `ModuleNotFoundError`。新增 `science` 可选依赖组（`pip install easy-tdx[science]`），并在 spearman 分支加 try-import 友好报错（复用 `optimizer.py` 现有模式）。
- `mac/client.py` 板块 N 日涨跌幅排行中静默吞异常的 `except Exception: continue` 补上 `logger.debug` 日志，便于排查。
- `.gitignore` 补全 `.coverage`、`signals.json`。
**文档**：
- `CLAUDE.md` 架构章节更新：补全 `mac/`、`ex/`、`unified.py`、`portfolio/`、`factor/`、`offline/`、`screen/` 等子包，说明四套 client（Windows/macOS/扩展/macOS扩展）的 sync+async 镜像关系。
**测试**：564 passed, 0 failed（+8 新增：2 ping 容错回归、2 非连续 index 回归、4 既有覆盖增强）
### 1.11.1 (2026-06-12)
**量化因子引擎 + 组合管理 + 高级回测增强** — 三大新模块，补齐从因子研究到组合执行的完整量化链路。
**因子引擎（factor/）**：
- `Factor` ABC + 注册表模式（`@register_factor` 装饰器），19 个内置因子
- `FactorEngine`：单股多因子 / 截面批量 / 远期收益计算
- 因子类别：动量、波动率、质量、成交量、技术（桥接 MyTT）、缠论（桥接 ChanlunAnalyser）、价值（占位）
- 因子预处理管道：去极值（MAD）、标准化、排名归一化、填充缺失、正交化
- `FactorAnalyzer`：IC（Spearman）、分层收益（5 组）、换手率、衰减分析、完整报告
**组合管理（portfolio/）**：
- 4 种权重优化器：等权、因子加权、风险平价（逆波动率）、均值方差（scipy 可选）
- 风险模型：Ledoit-Wolf 收缩协方差、组合风险分解
- `RebalanceEngine`：多期调仓回测（周/月/季），100 股整手、佣金+印花税
**高级回测增强（backtest/）**：
- 4 种滑点模型：Fixed、Percent、SquareRoot（Almgren-Chriss）、Volume
- 4 种执行仿真：Immediate、TWAP、VWAP、Limit（限价单 + TTL）
- `AttributionAnalyzer`：成本归因、Brinson 归因（配置/选股/交叉）、因子归因
- 完全向后兼容（`BacktestEngine` 新增 `slippage_model` / `execution_model` 可选参数）
**CLI**：
- `easy-tdx factor list` / `factor analyze` — 因子列表和分析
- `easy-tdx pfactor backtest` — 组合因子选股回测
**测试**：556 passed, 0 failed（+176 新增）
### 1.10.5 (2026-06-12)
**Web API 全面补齐 + 稳定性修复** — 新增 18 个 REST 端点，Web API 与 CLI 接口覆盖对齐，修复多个生产环境问题。
- **板块分析（6 端点）**：板块列表、成分股、所属板块、板块摘要、涨幅排名、N日涨幅排行
- **资金/信息（3 端点）**：个股资金流向、个股信息快照、服务器交易时段
- **排行/竞价/异动（3 端点）**：分类排序行情列表、集合竞价、市场异动
- **扩展市场（4 端点）**：港股/美股/期货的 K 线、报价、分时、逐笔成交
- **技术指标（2 端点）**：指标列表、指标计算（POST）
- 新增 `AsyncMacClient` 依赖注入（`get_mac_client`），Web 层同时管理 TDX + MAC 双客户端连接
- 新增 `AsyncExTdxClient` 依赖注入（`get_ex_client`），可选启用扩展市场端点
- 新增 6 个 MAC 枚举转换器（BoardType/SortType/SortOrder/Category/ExMarket/FilterType）
- 新增 `DictResponse` 和 `ComputeIndicatorsRequest` schemas
- Web API 端点总数从 22 增至 40
- 修复 MAC 客户端连接失败时 12 个端点返回 `AttributeError`（500），现正确返回 503
- 修复扩展市场 dataclass 序列化时 `_raw: bytes` 字段导致 JSON 编码 500 错误
- 修复 `/redoc` 页面 404（CDN `redoc@next` 已失效），手动注册端点并锁定 `redoc@2.2.0` 稳定版
### 1.10.0 (2026-06-12)
**Web API 层** — 新增 FastAPI REST + WebSocket 服务，一键将 easy-tdx 暴露为 HTTP API。
- 新增 `src/easy_tdx/web/` 模块：app factory、6 个路由（market/bars/finance/block/chanlun/realtime）、Pydantic schemas、异常处理
- 新增 `easy-tdx serve` CLI 命令，支持 `--host`、`--port`、`--tdx-host`、`--reload` 参数
- REST 端点覆盖全部 `AsyncTdxClient` 方法（K线/报价/资金流向/板块/财务/缠论分析等）
- WebSocket 端点 `/ws/realtime/{symbol}` 支持实时行情订阅和多标的动态切换
- 自动生成 Swagger UI (`/docs`) 和 ReDoc (`/redoc`) 文档
- 可选依赖 `pip install easy-tdx[web]`，核心安装不受影响
- 20 个离线单元测试覆盖 schemas、路由注册、OpenAPI schema 生成、输入验证
- 修复 `deps.py` 中 `AsyncTdxClient` 在 `TYPE_CHECKING` 下导致运行时 `NameError`（500 → 正常启动）
- 修复 market/category 参数不支持小写（`sz`/`sh`）和非法值（`ZZZ`）导致 500 的问题，统一返回 400 Bad Request
### 1.9.10 (2026-06-11)
**板块 N 日涨跌幅排行** — 新增 `board-change-ranking` 命令，支持按行业/概念/风格板块计算指定日期前 N 个交易日的涨跌幅并排行。
- 新增 `MacClient.get_board_change_ranking()` / `AsyncMacClient` 同名异步方法
- 新增 CLI 命令 `easy-tdx board-change-ranking`，支持 `--type`、`--date`、`--days`、`--top`、`--asc` 参数
- 利用板块指数 K 线直接计算，无需逐个聚合成分股，效率远高于现有 `board-ranking`
- 支持指定截止日期（`--date YYYYMMDD`），周末/节假日自动回退到前一交易日
- 默认列出全部板块，`--top N` 截断前 N 个
- 12 个单元测试覆盖计算正确性、边界条件、排序方向
### 1.9.9 (2026-06-11)
**Bug 修复** — 修复并发扫描（`--workers`）在动态加载策略时静默返回空结果的问题。
- **根因**：`ProcessPoolExecutor` 将动态 `importlib` 加载的策略类 pickle 序列化后发送到子进程，子进程无法反序列化（模块未注册到 `sys.modules`），异常被 `except` 静默吞掉
- **修复**：`_scan_parallel` 改为传递策略文件路径（字符串），子进程内通过 `_load_strategy_class` 自行加载策略类
- 新增 `_get_strategy_file` 辅助函数：从类方法 `co_filename` 反查策略文件路径
- 新增回归测试 `TestParallelPickleFix`
### 1.9.8 (2026-06-11)
**CI 修复** — 修复 CI 流水线 ruff 和 pytest 配置问题。
- 修复 `MyTT.pyi` 类型存根文件行过长导致 ruff check 失败（`.pyi` 文件排除 ruff 检查）
- 添加 `pytest-asyncio` 依赖，修复 `test_realtime.py` 异步测试报错
- 修复 `test_backtest_engine.py` 中未使用变量 `result` 的 lint 警告
- 380 个测试全部通过，CI 全绿
### 1.9.7 (2026-06-11)
**CLI 全量集成** — v1.9.6 新增的 6 项功能全部暴露到 CLI，修复缠论多级别联立的 client 生命周期 bug。
- **`screen scan` 并发扫描**：新增 `--workers N` 参数，ProcessPoolExecutor 并行处理，推荐 4-8 进程，扫描速度提升 4-8 倍
- **`screen scan` 增量缓存**：新增 `--cache PATH` 参数，mtime 检测未修改的 `.day` 文件自动跳过
- **`backtest` 缠论桥接**：新增 `--chanlun-level LEVEL` 参数，引擎自动计算缠论分析并注入策略 `self.chanlun`
- **`portfolio` 组合回测**：新增 `easy-tdx portfolio` 命令，多标的共享资金池、均等分配、汇总绩效
- **`chanlun` 多级别联立**：新增 `--multi-level PERIOD` 参数，分析高级别最后一笔在低级别中的趋势方向、笔重叠、背驰条件
- **Bug 修复**：`cmd_chanlun.py` 中 `_run_multi_level` 在 `with` 块外使用 `client`，导致已关闭连接报错
### 1.9.6 (2026-06-11)
**工程质量全面升级** — 基于 Devin AI 代码审查的 12 项改进建议全部落地，覆盖 CI、回测引擎、缠论模块、扫描引擎和架构层面。
- **CI 覆盖率强制执行**：pytest 命令加入 `--cov-fail-under=50`，CI 不再空转
- **真实平均持仓天数**：`avg_holding_days` 从硬编码 5.0 改为 FIFO 配对计算，区分 int/Timestamp 两种日期格式
- **向量化 datetime 转换**：`_datetime_to_int` 用 `pd.to_datetime` 向量化替代 Python for 循环，大数组性能提升 100x+
- **止损/止盈实际执行**：`BacktestEngine` 新增 `_StopCondition` 跟踪，`OrderSimulator` 在每根 bar 检查 SL/TP 并触发平仓信号
- **缠论信号自动桥接**：`BacktestEngine` 新增 `chanlun_level` 参数，自动调用 `ChanlunAnalyser` 并注入策略，两模块正式打通
- **多标的组合回测**：新增 `PortfolioBacktestEngine`，支持多股票共享资金池、均等/自定义分配、资金加权绩效汇总
- **并发扫描**：`SignalScanner` 新增 `workers` 参数，`ProcessPoolExecutor` 并行处理，扫描速度提升 4-8 倍
- **增量扫描缓存**：新增 mtime 检测 + JSON 缓存文件，未修改的 `.day` 文件自动跳过
- **缠论增量更新**：`ChanlunAnalyser` 新增 `append_klines()` 方法，追加新 K 线后去重重新计算，支持实时场景
- **多级别联立增强**：`query_low_level_qs` 新增趋势方向、笔重叠、背驰条件判断字段
- **MyTT 类型存根**：新增 `MyTT.pyi`，50+ 指标函数的类型标注，mypy strict 零错误
- **实时推送框架**：新增 `realtime/` 模块，`EventBus` 发布/订阅 + `RealtimeStrategy` 基类，asyncio 事件驱动架构（API 骨架）
- 380 个测试通过，57.56% 覆盖率，mypy strict 150 文件零错误
### 1.9.5 (2026-06-10)
**OBV 能量潮趋势策略** — 新增 `obv_trend.py` 策略，基于 OBV 与其 30 日均线 MAOBV 的关系判断多空方向。
- 新增 `strategies/obv_trend.py`：OBV 能量潮趋势策略
- 入场条件：OBV 超过 MAOBV 达 2% 缓冲带 且 MAOBV 趋势向上（20 根确认）
- 出场条件：OBV 跌破 MAOBV，资金流向转空即离场
- MAOBV 趋势仅作入场过滤（确认趋势存在），出场只看 OBV/MAOBV 交叉信号
- 可调参数：`maobv_period`（30）、`maobv_lookback`（20）、`obv_buffer`（0.02）
### 1.9.4 (2026-06-10)
**Bug 修复** — 修复 `easy-tdx version` 命令硬编码版本号的问题，改为从 `pyproject.toml` 动态读取。
- 修复 `cmd_admin.py` 中 `version` 命令硬编码 `1.1.0` 的问题
- 版本号现在通过 `importlib.metadata` 从 `pyproject.toml` 动态获取，不再需要手动同步
### 1.9.3 (2026-06-10)
**新增 `run-all` CLI 命令** — 一行命令批量运行 strategies/ 目录下所有策略并排名，与 `run_all_strategies.py` 脚本功能完全一致。
- 新增 `easy-tdx run-all` CLI 命令，支持 `--count`、`--cash`、`--commission`、`--adjust`、`--period`、`--combo`、`--combo-mode`、`--show`、`--strategies-dir` 参数
- 绩效排名 + 综合评分 + 最佳策略交易明细，输出与脚本完全一致
- 支持多因子组合回测（`--combo 2 --combo 3`）和资金曲线图表展示（`--show`）
- 支持自定义策略目录（`--strategies-dir`）
- `run_all_strategies.py` 保持不变，两种方式并存
### 1.9.2 (2026-06-10)
**策略选股扫描器** — 新增 `screen` 命令组，用策略扫描全市场找出触发买入信号的股票，再做历史回测排名。纯离线数据，零网络 IO。
- 新增 `screen scan` CLI 命令：纯离线扫描本地 `.day` 文件，提取策略信号，输出 JSON
- 新增 `screen rank` CLI 命令：读取扫描结果，批量回测并按夏普/回撤等指标排名
- 新增 `src/easy_tdx/screen/` 模块：`SignalScanner`（扫描引擎）、`SignalRanker`（排名引擎）
- 两步走工作流：scan 几秒扫完全市场 → rank 对信号股做历史评估
- 支持 `--universe` 指定范围（all/sh/sz/自定义文件）、`--sort` 排序、`--names` 在线补名称
- 支持管道模式：`easy-tdx screen scan ... | easy-tdx screen rank --from - --table`
- 新增 20 个单元测试（离线，无需网络）
### 1.9.0 (2026-06-10)
**多因子组合回测** — 新增组合回测引擎，支持 2-3 个因子信号叠加，自动遍历所有组合寻找最优搭配。
- 新增 `backtest/combo.py` 模块：`CombinationRunner`、`extract_factor_signals`、`combine_masks`、`FactorSignals`、`ComboResult`
- 信号合并模式：AND（全部同意）、OR（任一同意）、MAJORITY（过半同意）
- CLI 新增 `--combo-strategies` 和 `--combo-mode` 参数，支持指定策略文件组合回测
- `run_all_strategies.py` 新增 `--combo` 和 `--combo-mode` 选项，自动遍历 C(N,2)/C(N,3) 所有组合并排名
- 核心思路：预提取 N 个因子信号（只跑一次）→ 遍历组合合并遮罩（纯 numpy）→ 批量回测排名
- 新增 14 个单元测试（离线，无需网络）
- 修复 MyTT `MFI()` / `CR()` 指标分母为零时的 RuntimeWarning
### 1.8.2 (2026-06-09)
**策略扩充 + 可视化** — 新增 6 个策略（共 15 个）、`--show` 资金曲线图、茅台 demo 截图。
- 新增 `run_all_strategies.py --show` 参数：自动弹出最佳策略资金曲线 vs 股价归一化对比图（matplotlib 双轴图 + 买卖点标记）
- 新增 `zhuoyao_momentum` 策略：ZHUOYAO 多周期共振（SHORT/TREND/MID 三重过滤）
- 新增 `dmi_trend` 策略：DMI/ADX 趋势强度跟踪
- 新增 `cci_breakout` 策略：CCI ±100 区间突破
- 新增 `mfi_volume` 策略：MFI 量价反转（带成交量权重的 RSI）
- 新增 `trix_cross` 策略：TRIX 三重平滑趋势交叉
- 新增 `mtm_momentum` 策略：MTM 动量零线穿越
- 新增 SH600519 贵州茅台 demo 截图
### 1.8.1 (2026-06-09)
**回测增强** — 批量策略对比脚本新增最佳策略完整交易明细输出；版本号统一为单一来源（`pyproject.toml`）。
- `run_all_strategies.py` 排名结束后自动输出最佳策略的绩效概要 + 最近 10 笔交易记录
- 修复 `turtle_breakout` 策略 `TAQ()` 返回 3 值但只解包 2 个的 bug
- 版本号统一：`pyproject.toml` 为唯一来源，`__init__.py` / `cli/__init__.py` / `docs/conf.py` 均动态读取
### 1.8.0 (2026-06-09)
**回测引擎** — 内置向量回测引擎，支持自定义策略回测和全策略批量对比。
- 新增 `backtest` 子包：Strategy 基类、BacktestEngine、OrderSimulator、PortfolioTracker、PerformanceAnalyzer
- 新增 `easy-tdx backtest` CLI 命令，支持 `--strategy-file`、`--cash`、`--commission`、`--adjust` 等参数
- 绩效报告包含 19 项指标：总收益率、年化收益、最大回撤、夏普比率、索提诺、卡玛、胜率、盈亏比等
- 新增 `strategies/` 目录，包含 9 个开箱即用的策略示例（MA/EMA/MACD/BOLL/RSI/KDJ/BIAS/海龟/量价）
- 新增 `run_all_strategies.py` 批量对比脚本，一键跑完全部策略并按收益率和综合评分排名
- 自带策略在 SZ 300308 上 3 年回测：收益率最高 1413%（expma_cross），综合最优 turtle_breakout
- 30+ 离线单元测试覆盖，零网络依赖
### 1.7.1 (2026-06-08)
**Bug 修复** — 修复缠论笔计算在持续下跌/上涨走势中因"分型陷阱"导致近期笔丢失的问题。
- 修复 `find_bis()` 贪心算法在密集交替分型场景下提前终止的 bug
- 根因：当异类型分型 gap=0 时，算法仍用更极端的同类型分型替换 start_fx，导致 right_kline_index 不断前推，后续所有异类型分型 gap 永远为 0
- 新增 `pending_opposite` 保护机制：存在未配对异类型分型时冻结替换，保留 start_fx 较前位置
- 影响范围：持续下跌/上涨中的高价股（如贵州茅台）或分型密度高的股票
- 新增回归测试 `test_fractal_trap_regression`
### 1.7.0 (2026-06-07)
**缠论技术分析模块** — 新增完整的缠论（ChanLun）计算引擎，通过 CLI 和 Python API 提供个股缠论分析。
- 新增 `chanlun` 子包：K线合并、分型识别、笔/线段/中枢/买卖点/背驰计算
- 新增 `easy-tdx chanlun` CLI 命令，支持 JSON/表格输出
- 新增 MACD 指标计算（纯 numpy，无额外依赖）
- 新增多级别联立分析（MultiLevelAnalyser）
- 计算管道：`DataFrame → K线合并 → 分型 → 笔 → 中枢 → 线段 → 买卖点 → 背驰`
- 49 个离线单元测试覆盖，零网络依赖
### 1.6.1 (2026-06-07)
**Bug 修复** — 修复 sync-all/sync-daily 对指数文件误用股票解析器导致垃圾日期的问题。
- 修复 `_fetch_all_daily_bars` 对指数文件（sh00/sh88/sh99, sz39）错误调用 `get_security_bars()` 的问题
- 指数文件现在正确使用 `get_index_bars()`（服务端响应每条记录多 4 字节上涨/下跌家数）
- 新增 `_is_index_code()` 辅助函数，根据市场和代码前缀判断证券类型
### 1.6.0 (2026-06-07)
**离线数据写入同步** — 从服务端获取最新日线数据并写入本地通达信 .day 文件，替代通达信内置下载功能。
- 新增 `offline sync-daily` CLI 命令：同步单只股票日线，自动增量/全量判断，支持分页获取完整历史
- 新增 `offline sync-all` CLI 命令：一键扫描沪深全市场 .day 文件并同步
- 新增 `write_daily.py` 模块：日线编解码（`encode_daily_bar`）、追加写入（`append_daily_bars`）、末尾日期检测
- 新增 `write_ex_daily.py` 模块：扩展市场日线写入（期货/港股，价格 float32）
- 新增 `write_min_bar.py` 模块：分钟线写入（.5/.lc1/.lc5 格式）
- 写入自动跳过重复日期，空文件自动全量下载，已有数据只做增量追加
- 50 个新增单元测试覆盖编解码 round-trip、追加去重、边界条件
### 1.5.0 (2026-06-02)
**离线数据 CLI 命令** — 新增 `offline` 命令组，无需网络即可通过 CLI 读取本地通达信数据文件。
- 新增 `offline home`：检测通达信安装目录
- 新增 `offline daily`：A 股日线数据（.day 文件）
- 新增 `offline min`：分钟线数据（.5/.lc1/.lc5 文件，`--type` 指定格式）
- 新增 `offline ex-files`：列出扩展市场可用日线文件
- 新增 `offline ex-daily`：扩展市场日线数据（期货/港股/外盘）
- 新增 `offline gbbq`：股本变迁数据
- 新增 `offline financial`：历史财务数据
- 新增 `offline blocks`：自定义板块数据
### 1.4.3 (2026-05-28)
**30日乖离率信号指标** — 新增 BIAS_SIGNAL 指标，在标准乖离率基础上叠加短/长信号线，通过三者位置关系判断趋势方向和转折点。源自通达信经典指标。
- 新增 `BIAS_SIGNAL` 指标：输出 BS_X/BS_SMA/BS_LMA 三条线
- CLI: `easy-tdx indicator BIAS_SIGNAL -m SH -c 600519 --table`
- Python API: `indicators=["BIAS_SIGNAL"]`
- 详见 [30日乖离率信号指标详解](docs/indicator-bias-signal.md)
### 1.4.2 (2026-05-28)
修复 1.4.1 发布遗漏：MyTT.py 中 ZHUOYAO 函数定义未包含在 1.4.1 的 PyPI 包中。
### 1.4.1 (2026-05-28)
**捉妖大师指标** — 新增 ZHUOYAO 多周期涨幅共振指标，通过 20/60/120 日涨幅及指数平滑判断短中长线趋势是否同向，用于筛选趋势刚启动的强势股。
- 新增 `ZHUOYAO` 指标：输出 ZY_LONG/ZY_MID/ZY_SHORT/ZY_TREND 四条线
- CLI: `easy-tdx indicator ZHUOYAO -m SH -c 600519 --table`
- Python API: `indicators=["ZHUOYAO"]`
- 详见 [捉妖大师指标详解](docs/indicator-zhuoyao.md)
### 1.4.0 (2026-05-28)
**技术指标计算** — 集成 [MyTT](https://github.com/mpquant/MyTT) 麦语言指标库，支持 30 个常用技术指标，一步获取 K 线 + 指标值。
- 新增 `indicator.py` 核心模块：注册表驱动的指标调度，`compute_indicators()` 纯计算无 IO
- 新增 `MacClient.get_stock_kline_with_indicators()` / `AsyncMacClient` 同名方法
- 新增 `UnifiedTdxClient.get_stock_kline_with_indicators()` / `AsyncUnifiedTdxClient` 同名方法
- 新增 CLI 命令 `easy-tdx indicator` 和 `easy-tdx indicator-list`
- 自动获取 200+ 条历史数据预热 EMA，用户只需指定返回条数
- 支持的指标：MACD, KDJ, RSI, BOLL, DMI, ATR, WR, CCI, BIAS, OBV, VR, EMV, MFI, BRAR, ASI, TRIX, DPO, MTM, ROC, EXPMA, BBI, PSY, DFMA, CR, KTN, XSII, MASS, TAQ
### 1.3.1 (2025-05-15)
- 新增 `board-summary` 和 `board-ranking` CLI 命令
- 新增 `get_board_summary()` 板块汇总（成交额、主力净流入、涨跌家数）
- 新增 `get_board_ranking()` 板块涨跌幅排行榜
### 1.3.0 (2025-05-12)
- 新增 MAC 协议客户端 `MacClient` / `AsyncMacClient`（端口 7709）
- 新增扩展市场客户端 `MacExClient` / `AsyncMacExClient`（端口 7727）
- 新增统一客户端 `UnifiedTdxClient` 自动路由 A 股 / 扩展市场
- 新增板块、资金流向、集合竞价、异动、个股特征等数据接口
- 新增 `easy-tdx` CLI 工具，默认 JSON 输出
### 1.2.1 (2025-04-20)
- 离线数据读取模块（日线、分钟线、板块、财务）
- 除权除息、股本变迁读取
### 1.0.0 (2025-03-01)
- 首个正式版本
- TdxClient / AsyncTdxClient 标准协议客户端
- K 线、实时报价、分时、逐笔成交、财务数据
完整版本变更记录请查看 [CHANGELOG.md](CHANGELOG.md)。
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