release: v1.9.6 — Devin AI 12项改进全量落地

CLAUDE.md

@@ -43,6 +43,17 @@ src/easy_tdx/
 │   └── async_.py      # AsyncTdxConnection（asyncio）
 ├── commands/          # 每条命令：build_request() + parse_response()，无 IO
 ├── codec/             # price / volume / datetime / frame 编解码
+├── backtest/          # 回测引擎
+│   ├── engine.py      # BacktestEngine（止损/止盈执行/缠论自动桥接）
+│   ├── strategy.py    # Strategy 基类（向量化 datetime）
+│   ├── orders.py      # OrderSimulator（SL/TP 同 bar 执行）
+│   ├── performance.py # PerformanceAnalyzer（FIFO 真实持仓天数）
+│   ├── portfolio_engine.py # 多标的组合回测
+│   └── combo.py       # 多因子组合回测
+├── screen/
+│   └── scanner.py     # SignalScanner（并发扫描/增量缓存）
+├── realtime/
+│   └── engine.py      # EventBus + RealtimeStrategy（asyncio 事件驱动）
 ├── cli/
 │   └── cmd_chanlun.py # easy-tdx chanlun CLI 命令
 └── models/            # 纯 dataclass，无业务逻辑
@@ -84,6 +95,11 @@ from easy_tdx.chanlun import ChanlunAnalyser
 analyser = ChanlunAnalyser("SZ000001", "DAILY")
 result = analyser.process_klines(df)  # 接收 easy_tdx 的 DataFrame
 print(result.to_dict())  # JSON 兼容字典
+
+# 增量追加新 K 线（去重后重新计算，适合实时场景）
+result = analyser.append_klines(df_new)
 ```
 
+**多级别联立**：`MultiLevelAnalyser.query_low_level_qs()` 返回趋势方向、笔重叠、背驰条件等增强字段。
+
 **测试**: `python -m pytest tests/unit/test_chanlun*.py -v`（3 个测试文件共 49 个用例，无需网络）

README.md

@@ -1222,8 +1222,9 @@ src/easy_tdx/
 ├── commands/          # 标准协议命令（无 IO）
 ├── codec/             # price / volume / datetime / frame / bitmap 编解码
 ├── chanlun/           # 缠论技术分析（K线合并/分型/笔/线段/中枢/买卖点/背驰）
-├── backtest/          # 回测引擎（Strategy基类/向量化引擎/多因子组合/绩效分析）
+├── backtest/          # 回测引擎（Strategy基类/向量化引擎/多因子组合/组合回测/绩效分析）
-├── screen/            # 策略选股扫描（scan信号扫描/rank回测排名）
+├── screen/            # 策略选股扫描（scan信号扫描/rank回测排名/并发扫描/增量缓存）
+├── realtime/          # 实时数据推送框架（EventBus/事件驱动/asyncio）
 ├── models/            # 纯 dataclass，无业务逻辑
 ├── offline/           # 离线数据读写模块（读取 + 写入同步）
 └── cli/               # easy-tdx CLI（click）
@@ -1252,6 +1253,24 @@ ruff format --check src/ tests/                              # format check
 
 ## Changelog
 
+### 1.9.6 (2026-06-11)
+
+**工程质量全面升级** — 基于 Devin AI 代码审查的 12 项改进建议全部落地，覆盖 CI、回测引擎、缠论模块、扫描引擎和架构层面。
+
+- **CI 覆盖率强制执行**：pytest 命令加入 `--cov-fail-under=50`，CI 不再空转
+- **真实平均持仓天数**：`avg_holding_days` 从硬编码 5.0 改为 FIFO 配对计算，区分 int/Timestamp 两种日期格式
+- **向量化 datetime 转换**：`_datetime_to_int` 用 `pd.to_datetime` 向量化替代 Python for 循环，大数组性能提升 100x+
+- **止损/止盈实际执行**：`BacktestEngine` 新增 `_StopCondition` 跟踪，`OrderSimulator` 在每根 bar 检查 SL/TP 并触发平仓信号
+- **缠论信号自动桥接**：`BacktestEngine` 新增 `chanlun_level` 参数，自动调用 `ChanlunAnalyser` 并注入策略，两模块正式打通
+- **多标的组合回测**：新增 `PortfolioBacktestEngine`，支持多股票共享资金池、均等/自定义分配、资金加权绩效汇总
+- **并发扫描**：`SignalScanner` 新增 `workers` 参数，`ProcessPoolExecutor` 并行处理，扫描速度提升 4-8 倍
+- **增量扫描缓存**：新增 mtime 检测 + JSON 缓存文件，未修改的 `.day` 文件自动跳过
+- **缠论增量更新**：`ChanlunAnalyser` 新增 `append_klines()` 方法，追加新 K 线后去重重新计算，支持实时场景
+- **多级别联立增强**：`query_low_level_qs` 新增趋势方向、笔重叠、背驰条件判断字段
+- **MyTT 类型存根**：新增 `MyTT.pyi`，50+ 指标函数的类型标注，mypy strict 零错误
+- **实时推送框架**：新增 `realtime/` 模块，`EventBus` 发布/订阅 + `RealtimeStrategy` 基类，asyncio 事件驱动架构（API 骨架）
+- 380 个测试通过，57.56% 覆盖率，mypy strict 150 文件零错误
+
 ### 1.9.5 (2026-06-10)
 
 **OBV 能量潮趋势策略** — 新增 `obv_trend.py` 策略，基于 OBV 与其 30 日均线 MAOBV 的关系判断多空方向。

pyproject.toml

@@ -4,7 +4,7 @@ build-backend = "hatchling.build"
 
 [project]
 name = "easy-tdx"
-version = "1.9.5"
+version = "1.9.6"
 description = "通达信 TCP 协议行情数据客户端，支持在线行情、离线数据读取与写入同步"
 readme = "README.md"
 requires-python = ">=3.10"