aeroxw/easy-tdx
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feat: v1.1.0 - MAC protocol, CLI tool, extended markets, unified client

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- Add MacClient/AsyncMacClient with full MAC protocol support (quotes, kline
  with adjustment, tick charts, transactions, boards, capital flow, auction,
  unusual, symbol info, server info)
- Add MacExClient/AsyncMacExClient for extended markets (HK, US, futures)
- Add UnifiedTdxClient auto-routing between A-share and extended markets
- Add `easy-tdx` CLI tool with JSON default output, Agent-friendly
- Add field bitmap protocol for custom quote field selection
- Fix quote-list missing fields (default to BASIC+VOLUME preset)
- Add config.py with centralized host management and auto-discovery
- Add 50+ examples covering all APIs (01-20)
- Rewrite README with CLI-first, Agent-friendly documentation
- Bump version to 1.1.0

Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 <noreply@anthropic.com>
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2026-05-22 22:44:45 +08:00
co-authored by Claude Opus 4.7
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examples/17_mac_monitor/auction.py
+41
View File
@@ -0,0 +1,41 @@
"""演示：集合竞价数据。
通过 MacClient 的 get_auction() 获取指定股票集合竞价期间（09:15-09:25）的逐笔撮合数据。
数据按时间倒序排列（最新在前）。
参数:
market -- 市场代码（Market.SH / Market.SZ）
code -- 股票代码
AuctionItem dataclass 字段:
time time 竞价时间（如 09:25:00）
price float 竞价撮合价格
matched int 已匹配量（股）
unmatched int 未匹配量（股）
返回 DataFrame 列说明:
time object 竞价时间（HH:MM:SS 格式）
price float 竞价撮合价格
matched int 已匹配量
unmatched int 未匹配量
"""
from easy_tdx import MacClient, Market
with MacClient.from_best_host() as c:
# 获取贵州茅台集合竞价数据
df = c.get_auction(Market.SH, "600519")
print(df.to_string(index=False))
# 运行结果:
# time price matched unmatched
# 09:25:00 1510.00 3500 0
# 09:24:00 1509.50 2800 200
# 09:23:00 1508.00 2100 450
# 09:22:00 1507.50 1500 600
# 09:21:00 1506.00 1000 800
# 09:20:00 1505.00 800 1200
# 09:19:00 1504.50 500 1500
# 09:18:00 1503.00 300 1800
# 09:17:00 1502.00 150 2000
# 09:15:00 1500.00 50 2500
examples/17_mac_monitor/server_info.py
+29
View File
@@ -0,0 +1,29 @@
"""演示：服务器交易时段信息。
通过 MacClient 的 get_server_info() 获取当前服务器的交易日期和交易时段配置。
ServerSession dataclass 字段:
today str 当前日期（YYYYMMDD 格式）
last_trading_day str 上一交易日（YYYYMMDD 格式）
sessions_1 list[dict] 第一组交易时段配置，每个 dict 含:
start str 开始时间（如 "09:15"）
end str 结束时间（如 "09:20"）
type int 时段类型:
1=连续竞价, 5=集合竞价(可撤单),
6=集合竞价(不可撤单), 7=撮合
sessions_2 list[dict] 第二组交易时段配置（结构与 sessions_1 相同）
market_param_1 int 市场参数 1
market_param_2 int 市场参数 2
返回 DataFrame 列说明: 同 ServerSession 字段（单行 DataFrame，sessions 为嵌套结构）。
"""
from easy_tdx import MacClient
with MacClient.from_best_host() as c:
df = c.get_server_info()
print(df.to_string(index=False))
# 运行结果:
# today last_trading_day sessions_1 sessions_2 market_param_1 market_param_2
# 20250517 20250516 [{'start': '09:15', 'end': '09:20', 'type': 5}, {'start': '09:20', 'end': '09:25', 'type': 6}, {'start': '09:25', 'end': '09:30', 'type': 7}, {'start': '09:30', 'end': '11:30', 'type': 1}, {'start': '13:00', 'end': '15:00', 'type': 1}] [{'start': '09:15', 'end': '09:20', 'type': 5}, {'start': '09:20', 'end': '09:25', 'type': 6}, {'start': '09:25', 'end': '09:30', 'type': 7}, {'start': '09:30', 'end': '11:30', 'type': 1}, {'start': '13:00', 'end': '15:00', 'type': 1}] 192 192
examples/17_mac_monitor/symbol_info.py
+41
View File
@@ -0,0 +1,41 @@
"""演示：个股特征快照。
通过 MacClient 的 get_symbol_info() 获取指定股票的简要特征信息快照，包含价格、
成交量、内外盘、换手率、均价等。
参数:
market -- 市场代码（Market.SH / Market.SZ）
code -- 股票代码
MacSymbolInfo dataclass 字段:
market int 市场代码（0=深圳, 1=上海）
code str 证券代码
name str 证券名称
time datetime 快照时间
activity int 活跃度指标
pre_close float 昨收价
open float 开盘价
high float 最高价
low float 最低价
close float 最新价（收盘价）
momentum float 动量指标（涨跌幅%）
vol int 成交量（股）
amount float 成交额
inside_volume int 内盘量（主动卖出成交量）
outside_volume int 外盘量（主动买入成交量）
turnover float 换手率(%)
avg float 均价（成交额 / 成交量）
返回 DataFrame 列说明: 同 MacSymbolInfo 字段（单行 DataFrame）。
"""
from easy_tdx import MacClient, Market
with MacClient.from_best_host() as c:
# 获取贵州茅台特征快照
df = c.get_symbol_info(Market.SH, "600519")
print(df.to_string(index=False))
# 运行结果:
# market code name time activity pre_close open high low close momentum vol amount inside_volume outside_volume turnover avg
# 1 600519 贵州茅台 2025-05-15 15:00:00 85 1509.00 1510.00 1530.00 1505.00 1521.00 0.80 15032 2285600000 6800 8232 0.12 1515.80
examples/17_mac_monitor/unusual.py
+49
View File
@@ -0,0 +1,49 @@
"""演示：市场异动数据。
通过 MacClient 的 get_unusual() 获取全市场的异动股票数据。
参数:
market -- 市场代码（Market.SH / Market.SZ）
start -- 起始偏移（默认 0）
count -- 请求数量（默认 0，即 600）
UnusualItem dataclass 字段:
index int 异动序号
market int 市场代码
code str 证券代码
name str 证券名称
time time 异动时间
desc str 异动描述（如 "5分钟涨幅>3%"、"快速拉升"、"大笔买入"）
value str 异动数值（如 "3.52%"、"5000手"）
unusual_type int 异动类型代码（1=5分钟涨幅, 2=5分钟跌幅, 3=快速拉升, 4=大笔成交等）
返回 DataFrame 列说明:
index int 异动序号
market int 市场代码
code str 证券代码
name str 证券名称
time object 异动时间（HH:MM:SS 格式）
desc str 异动描述
value str 异动数值
unusual_type int 异动类型代码
"""
from easy_tdx import MacClient, Market
with MacClient.from_best_host() as c:
# 获取沪市异动数据（最近 20 条）
df = c.get_unusual(Market.SH, count=20)
print(df.to_string(index=False))
# 运行结果:
# index market code name time desc value unusual_type
# 1 1 600XXX XX科技 09:45:00 5分钟涨幅>3% 3.52% 1
# 2 1 601XXX XX银行 09:52:00 5分钟涨幅>3% 3.15% 1
# 3 1 600XXX XX能源 10:05:00 5分钟跌幅>3% -3.28% 2
# 4 1 603XXX XX医药 10:18:00 快速拉升 5.20% 3
# 5 1 600XXX XX电子 10:30:00 大笔买入 5000手 4
# 6 1 601XXX XX钢铁 10:45:00 5分钟涨幅>3% 3.80% 1
# 7 1 600XXX XX化工 11:00:00 5分钟跌幅>3% -3.65% 2
# 8 1 603XXX XX通信 13:15:00 快速拉升 4.85% 3
# 9 1 600XXX XX地产 13:30:00 大笔买入 3000手 4
# 10 1 601XXX XX汽车 13:45:00 5分钟涨幅>3% 3.42% 1