release: v1.17.13 — 修复多策略组合回测最大回撤虚高（分母误用初始值而非峰值）

用户反馈：3 个策略各自最大回撤仅 45.53%/40.16%/16.89%，组合却显示 83.76%。
根因：_build_combined_equity 的 drawdown_pct 分母误用 initial（固定初始资金），
净值大涨后（总收益 545%，峰值≈6.45×初始）绝对回撤额除以小初始值被等比放大。
改为 drawdown / peak（相对当时峰值，0~1），与单标的 PortfolioTracker 一致。
连带修复卡玛比率（年化/最大回撤）。其余指标经核对均正确。加回归守卫。

src/easy_tdx/backtest/multi_strategy_engine.py

@@ -228,12 +228,16 @@ class MultiStrategyEngine:
         aligned = aligned.ffill().fillna(0)
         total = aligned.sum(axis=1)
 
-        # 回撤：用正值约定（peak - total），与单标的 PortfolioTracker.equity_curve
-        # 及 PerformanceAnalyzer 一致；EquityChart 也按正值展示（前端取负向下画）。
+        # 回撤：drawdown 为绝对回撤额（峰值-当前，正值），drawdown_pct 为相对当时
+        # 峰值的回撤比例（drawdown / peak，0~1）。分母必须用逐点 peak 而非固定初始值：
+        # 净值大涨后 peak 是初始值的好几倍，若除以 initial 会把回撤百分比严重放大
+        # （如峰值 6.45x 初始时，45% 的真实回撤会被算成 293%）。与单标的
+        # PortfolioTracker.equity_curve 的 drawdown/drawdown_pct 定义保持一致，
+        # PerformanceAnalyzer 直接读 drawdown_pct 列算 max_drawdown。
         peak = total.cummax()
         drawdown = peak - total
-        initial = peak.iloc[0] if len(peak) > 0 and peak.iloc[0] != 0 else 1.0
-        drawdown_pct = drawdown / initial
+        peak_safe = peak.where(peak != 0, 1.0)
+        drawdown_pct = drawdown / peak_safe
 
         return pd.DataFrame(
             {